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    隨機最優(yōu)控制的奇異衍生品交易策略

    2019-06-24 12:57:03馬饒晴牛雨飛張理想
    經(jīng)濟數(shù)學(xué) 2019年4期
    關(guān)鍵詞:衍生品分類號線性

    馬饒晴 牛雨飛 張理想

    摘要 提出了基于隨機控制優(yōu)化奇異衍生品交易策略的方法,并應(yīng)用于Merton經(jīng)典模型和Almgren-Chriss-Chriss(非)線性價格影響模型:首先,根據(jù)選定的效用函數(shù)計算出值函數(shù);再由值函數(shù)推導(dǎo)出HJB方程;然后,計算HJB方程最大值函數(shù)的解,即理論的最優(yōu)交易策略π4;最后,使用Monte Carlo方法完成數(shù)值分析,驗證理論結(jié)果。

    關(guān)鍵詞 隨機控制;值函數(shù);HJB方程;最優(yōu)交易策略;Merton模型;Almgren-Chriss(非)線性價格影響模型

    中圖分類號 029 文獻標識碼 A

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