山東農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同效應(yīng)關(guān)系實證研究

摘 要：山東省作為農(nóng)業(yè)大省，其農(nóng)業(yè)保險和農(nóng)業(yè)信貸的發(fā)展對山東省農(nóng)業(yè)的發(fā)展有著不可替代的作用。研究山東省農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同發(fā)展問題，不僅在理論上豐富我國農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)村信貸協(xié)同發(fā)展的相關(guān)理論，而且對促進山東農(nóng)業(yè)發(fā)展，完善農(nóng)業(yè)金融體系方面起到重要作用。本文通過VAR模型、脈沖響應(yīng)函數(shù)及方差分解分析等方法研究山東農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸二者之間是否存在協(xié)同發(fā)展，得出實證結(jié)論，并分析原因。最后，為山東農(nóng)業(yè)保險和農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同發(fā)展提供對策和建議，促進二者更好地發(fā)展，進而促進山東農(nóng)業(yè)和農(nóng)村金融體系的發(fā)展。

關(guān)鍵詞：農(nóng)業(yè)保險；農(nóng)業(yè)信貸；協(xié)同發(fā)展；VAR模型；對策

1 緒論

1.1研究背景及意義

2015 年中央一號文件提出，要健全“三農(nóng)”支持保護法律制度，積極推動農(nóng)村金融體系的法制建設(shè)，加快農(nóng)業(yè)保險的健康發(fā)展，促進農(nóng)村新型金融合作體系的建立。2016 年中央一號文件指出以新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，深入推進農(nóng)村金融改革，推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，提高新農(nóng)村建設(shè)水平。從理論上講，目前對農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同發(fā)展的研究還有所欠缺，不能為實踐提供良好的理論基礎(chǔ)，尤其是山東省而言，農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同發(fā)展的研究更有必要性。因此，研究山東農(nóng)業(yè)保險和山東信貸協(xié)同發(fā)展問題，將豐富山東省農(nóng)村金融體系的發(fā)展模式提供理論基礎(chǔ)。從實踐意義上來說，研究山東農(nóng)業(yè)保險和山東信貸協(xié)同發(fā)展問題能夠更好地指導(dǎo)山東農(nóng)業(yè)的發(fā)展，特別是農(nóng)村金融體系的完善和發(fā)展。

1.2.山東農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸發(fā)展趨勢分段性

起步階段（1982年—1992年）：這個階段二者都是發(fā)展的起步階段，期間農(nóng)業(yè)保險保費的收入和農(nóng)業(yè)信貸余額都呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢，但是二者發(fā)展比較緩慢。發(fā)展階段（1993年—2001年）：這個階段二者仍然健康有序的發(fā)展，農(nóng)業(yè)保險保費穩(wěn)步增長，農(nóng)業(yè)信貸余額也在不斷地增加。但農(nóng)業(yè)保險深度和農(nóng)業(yè)信貸余額與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的比值都呈現(xiàn)波動狀態(tài)，其中后者的波動頻率高于前者，表明農(nóng)業(yè)保險的有效供給率高于好于農(nóng)業(yè)信貸。低谷階段（2002年—2006年）：在這個階段，山東農(nóng)業(yè)保險出現(xiàn)了低谷期，農(nóng)險保費的收入不斷下降，到了2005年保費收入僅僅有630萬元左右，可以說，農(nóng)業(yè)保險面臨著巨大的挑戰(zhàn)。而此時，山東信貸余額在穩(wěn)步增長。這個階段總的來說，農(nóng)業(yè)信貸的發(fā)展要好于農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展。成熟階段（2007年—2017年）：從2007年開始，山東農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展開始出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，并逐漸成熟，農(nóng)險保費收入逐年穩(wěn)步增加，但是農(nóng)業(yè)保險深度并不穩(wěn)定，出現(xiàn)小幅度的波動。山東農(nóng)業(yè)信貸的發(fā)展依舊是比較好，增長幅度連年增加，趨勢明顯好于農(nóng)業(yè)保險。

通過以上四個階段的對比可以發(fā)現(xiàn)，山東農(nóng)業(yè)保險和山東農(nóng)業(yè)信貸總體上發(fā)展趨勢基本相同，都呈現(xiàn)出逐步增長的趨勢，但是二者是否有協(xié)同相關(guān)性，還需要進一步采用VAR模型進行研究。

2.山東農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同發(fā)展實證分析

2.1 VAR模型及其動態(tài)分析

向量自回歸（VAR）模型用來分析相互聯(lián)系的時間序列和隨機擾動對變量系統(tǒng)的動態(tài)沖擊，并進一步解釋各種經(jīng)濟沖擊對經(jīng)濟變量所產(chǎn)生的影響。從VAR模型中可以得出山東農(nóng)業(yè)保險對滯后一期與滯后二期的農(nóng)業(yè)信貸產(chǎn)生了負效應(yīng)，并且滯后二期的負效應(yīng)要大于滯后一期，說明山東農(nóng)業(yè)保險對后期農(nóng)業(yè)信貸的消極影響在增強。在VAR模型的基礎(chǔ)上，可以進一步通過運用脈沖響應(yīng)函數(shù)進行分析。VAR模型的穩(wěn)定是進行脈沖響應(yīng)函數(shù)分析的前提條件，所以，必須對VAR模型的穩(wěn)定性進行實驗。如圖1所示，如果特征根都落在單位圓內(nèi)，就證明VAR模型是穩(wěn)定的，方可以進行脈沖響應(yīng)分析。

如圖2所示：總體來看，山東農(nóng)業(yè)信貸對農(nóng)業(yè)保險的沖擊較弱，且以負響應(yīng)為主，前2期的響應(yīng)值趨于0，之后開始下降，第3 期達到最大負響應(yīng)點（-0.2%），從第3-10期開始反向變動，響應(yīng)值呈遞增趨勢，從第5期開始，響應(yīng)值為0。

如圖3所示：山東農(nóng)業(yè)保險對農(nóng)業(yè)信貸的沖擊基本沒有產(chǎn)生促進作用，并且其負效應(yīng)在2～4期比較明顯，第3期達到極小值（-0.5%），之后開始遞增，并從第5期開始到第10期響應(yīng)值穩(wěn)定在0。

2.2方差分解分析

VAR中的方差分解是分析影響內(nèi)生變量的結(jié)構(gòu)沖擊的貢獻度。因此，在VAR模型中進行方差分解的基本思路是，檢測每個變量的更新對VAR系統(tǒng)變量影響的貢獻程度。實驗證明D（LNND）對D（LNNB）的拉動作用在前3期不斷上升，從第4期開始D（LNND）承載的貢獻率約維持在4.89%左右，D（LNNB）的標準差95%被自身所承載，說明山東農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸發(fā)展的主導(dǎo)因素取決于自身。

綜上所述，山東農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸之間的協(xié)同發(fā)展不存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，雖然雙方后期合作有著不斷增強的發(fā)展趨勢，但二者協(xié)同發(fā)展程度仍然不高。

3.山東農(nóng)業(yè)保險和農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同程度不高的原因

農(nóng)業(yè)保險公司與農(nóng)業(yè)信貸機構(gòu)合作不深入。由于有了農(nóng)業(yè)保險分擔風(fēng)險，農(nóng)業(yè)信貸機構(gòu)不顧農(nóng)業(yè)保險公司的利息需求，盲目擴大信貸規(guī)模，將大量的風(fēng)險轉(zhuǎn)移到農(nóng)業(yè)保險公司身上，造成農(nóng)業(yè)保險公司賠付率的上升。

農(nóng)業(yè)保險體制不健全，信貸農(nóng)險產(chǎn)品配合程度低。農(nóng)業(yè)信貸伴隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展而成為農(nóng)戶的資金來源的首要選擇。但是山東省地處沿海，夏季多雨水，發(fā)生洪水、冰雹等自然災(zāi)害的可能性非常大，這給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成了巨大的損失，由于農(nóng)業(yè)保險的特性，有的自然災(zāi)害并不能納入到農(nóng)業(yè)保險范疇，不能有效分擔農(nóng)業(yè)信貸產(chǎn)生的風(fēng)險，因此，山東農(nóng)業(yè)保險體制的不健全，還不能完全有效分散農(nóng)業(yè)信貸風(fēng)險，在一定程度上制約著二者協(xié)同發(fā)展。

法律法規(guī)體系不完善由于農(nóng)業(yè)保險的特殊性，很多商業(yè)性質(zhì)的保險公司并不愿意進入農(nóng)業(yè)保險市場，這需要我國政府的政策性支撐，更需要我國完善法律法規(guī)體系做保障。

4.山東農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同發(fā)展的對策

深化協(xié)同發(fā)展機制，實現(xiàn)產(chǎn)品有效銜接。農(nóng)業(yè)保險公司與農(nóng)業(yè)信貸機構(gòu)應(yīng)當深化合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢，密切合作，實現(xiàn)二者良好的協(xié)同發(fā)展。首先，農(nóng)業(yè)保險公司與農(nóng)業(yè)信貸機構(gòu)建立起能夠隨時互通信息的平臺，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)信息及時共享。其次，增強雙方產(chǎn)品的開發(fā)與有效銜接。農(nóng)業(yè)信貸需要借助農(nóng)業(yè)保險分擔貸款風(fēng)險，如果農(nóng)業(yè)信貸機構(gòu)與農(nóng)業(yè)保險公司推出的產(chǎn)品不能實現(xiàn)有效銜接的話，將不能發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險分散貸款風(fēng)險的功能，反而會造成農(nóng)業(yè)信貸出現(xiàn)許多壞賬，影響農(nóng)業(yè)信貸的發(fā)展。

健全農(nóng)業(yè)保險體制。將農(nóng)業(yè)保險引入農(nóng)業(yè)信貸市場，其主要目的之一是通過農(nóng)險化解涉農(nóng)信貸風(fēng)險，因而，農(nóng)業(yè)保險發(fā)展的程度在一定程度上決定了二者協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮，因此，需要建立完善的農(nóng)業(yè)保險體系。

完善法律法規(guī)體系。應(yīng)該盡快制定《農(nóng)業(yè)保險法》，明確規(guī)定規(guī)定農(nóng)險的服務(wù)對象、保障水平、保障范圍以及運行方式等，同時，還要規(guī)定在農(nóng)業(yè)保險方面的一些優(yōu)惠政策和監(jiān)管措施，確保保險公司履行相應(yīng)職責，落實支農(nóng)任務(wù)。要盡快制定《農(nóng)業(yè)信貸法》。在《農(nóng)業(yè)信貸法》中要強化農(nóng)業(yè)信貸的支農(nóng)職責，并通過規(guī)定涉農(nóng)信貸機構(gòu)的貸款息貼、減免信貸機構(gòu)的營業(yè)稅等優(yōu)惠措施，鼓勵信貸機構(gòu)將更多的資金投放于涉農(nóng)信貸業(yè)務(wù)。

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作者簡介：

袁帥，男，籍貫：山東青島，民族：漢，出生年月：1995年8月5日，學(xué)位：學(xué)士，職稱：助教，研究方向：農(nóng)業(yè)金融.