新疆羊肉價格波動分析

魯云峰，李 捷，王 惠，許承云，楊 志

（（新疆畜牧科學院畜牧業(yè)經(jīng)濟與信息研究所，烏魯木齊 830000）

隨著人們收入水平的提高和對高品質(zhì)生活的不斷追求，羊肉因其豐富的營養(yǎng)價值逐漸成為日常生活中重要的肉類消費品。新疆作為我國肉羊第二大產(chǎn)區(qū)和主要羊肉消費地，其羊肉價格的變化直接影響著全國羊肉價格的波動。同時，羊肉價格作為反映肉羊市場供需情況的風向標，也在不斷調(diào)整著新疆肉羊市場的需求與供給。所以羊肉價格不僅影響新疆肉羊產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，更直接影響著新疆各族人民對高品質(zhì)、高質(zhì)量生活水平的追求。然而，隨著新疆和內(nèi)地肉羊市場聯(lián)系的不斷緊密，價格的波動幅度也越來越大并呈現(xiàn)出新的波動特征。從2008年1月份的27.63元/kg上升到2013年6月份的63.52元/kg，再到2016年1月份的41.33元/kg。新疆羊肉價格的大幅波動和反季節(jié)性波動給農(nóng)牧民帶來了巨大的經(jīng)濟損失，肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。在這種情況下羊肉價格波動的監(jiān)測和風險預警顯的尤為重要。而羊肉價格的波動特征和未來價格走勢如何，則是價格監(jiān)測和預警要首要解決的問題。

近年來，學界對畜產(chǎn)品尤其是牛羊肉的價格波動進行了卓有成效的研究。其研究內(nèi)容主要集中于兩個方面：一是畜產(chǎn)品價格分析方法和模型的適用性研究，二是運用成熟的價格分析方法和模型研究畜產(chǎn)品的價格波動。

在畜產(chǎn)品價格分析方法和模型適用性研究方面，主要集中于計量統(tǒng)計分析方法和模型在畜產(chǎn)品價格波動分析效果中的對比和改進。其中，Conway分別運用最小二乘法的Swamy-Tinsley模型、Cochrane-Orcutt模型、最大似然估計模型對美國鮮肉價格的預測效果進行了對比，發(fā)現(xiàn)Swamy-Tinsley模型對牛肉價格預測具有更大的準確性，而豬肉價格預測則Cochrane-Orcutt模型更精確[1]。Sanders等認為一般的回歸分析對畜產(chǎn)品價格預測往往存在偏差，在一般回歸模型基礎(chǔ)上運用誤差修正模型（EMC）對美國畜產(chǎn)品價格進行預測，發(fā)現(xiàn)對草食畜產(chǎn)品價格預測較為準確，對豬、火雞、雞蛋等價格預測有偏差[2]。同時，他還對美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計中心的預測方法進行了比較，發(fā)現(xiàn)AR（4）自回歸模型具有較好的精確性[3]。而Serrano則運用多重趨勢波動分析方法證明羊肉價格是否存在時間序列自回歸，發(fā)現(xiàn)其對于不同趨勢的分解效果良好而對于價格的波動分析作用則相對較差[4]。國內(nèi)學者黃晶通過對5種常用的濾波分析方法進行了對比分析發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)季節(jié)調(diào)整配合HP濾波是最好的退勢分析方法[5]。周春光[6]、李干瓊和董曉霞等[7]對時間序列數(shù)據(jù)分析方法AR模型、平滑指數(shù)法、Holt-Winters季節(jié)模型進行了對比，認為對于具有季節(jié)性和趨勢性農(nóng)產(chǎn)品價格時間序列Holt-Winters季節(jié)模型相比其他模型具有很大的精確度和靈活性。

模型和分析方法在畜產(chǎn)品及羊肉價格應(yīng)用研究方面：學者Trapp通過季節(jié)性指數(shù)進行畜產(chǎn)品價格波動分析，發(fā)現(xiàn)畜產(chǎn)品價格具有季節(jié)波動特性且不同地區(qū)具有不同的季節(jié)波動特征[8]。Saengwong對臺灣畜產(chǎn)品價格用時間序列分析方法如單位根、Johansen協(xié)整、Granger因果關(guān)系和方差分解等方法，對價格彈性可能的協(xié)整性進行建模，論證了一種定向的因果關(guān)系，利用自回歸綜合移動平均(ARIMA)和方差分解方法預測未來12個月的牲畜價格[9]。國內(nèi)學者唐江橋、雷娜、徐學榮[10]，余紅、李秉龍[11]分別利用ARCH模型和多元回歸模型分析了影響我國牛羊肉價格波動影響因素。王明利，劉玉鳳[12]和李琳玉[13]分別使用BN周期分解法和BP-HP濾波分析法分析了我國羊肉價格趨勢，認為我國羊肉價格具有確定性趨勢，并且隨機沖擊對羊肉價格具有負效應(yīng)。錢貴霞、李夢雅[14]針對不同的分析目標分別采用X-12季節(jié)調(diào)整法、HP濾波分析法、Holt-Winters季節(jié)乘積模型對我國牛羊肉價格波動特征和未來走勢進行了預測。針對新疆羊肉價格研究較少，龍濤、劉維忠[15]，姚陳秋等[16]使用VAR模型對新疆羊肉價格波動影響因素進行了分析，認為飼料價格等生產(chǎn)成本是影響新疆羊肉價格的重要因素。

以往的研究為畜產(chǎn)品價格波動分析提供了豐富的分析工具，并運用分析工具在畜產(chǎn)品價格波動方面取得了豐碩的成果，非常值得我們借鑒。但以往研究多集中于全國價格波動特征的分析，缺乏不同地區(qū)尤其是主要產(chǎn)地畜產(chǎn)品價格波動特征的分析。同時，之前研究多缺乏數(shù)據(jù)和模型的適用性檢驗和驗證。所以本研究在前人研究的基礎(chǔ)上在模型上進行微調(diào)，針對模型的有效性對數(shù)據(jù)進行了檢驗。

本研究對其數(shù)據(jù)進行平穩(wěn)性、季節(jié)性、趨勢性檢驗，在借鑒以往成熟羊肉價格波動分析方法的同時根據(jù)實際需要進行微調(diào)。采用針對性的分析方法對新疆羊肉價格的季節(jié)性、周期、未來走勢進行分析。運用X-12季節(jié)調(diào)整法分析新疆羊肉價格的季節(jié)波動，運用HP濾波法對新疆羊肉價格波動周期進行分析，運用Holt-Winters季節(jié)加法模型對新疆羊肉價格進行6個月的短期預測。研究擬解決的關(guān)鍵問題：（1）新疆羊肉價格是否具有季節(jié)波動性，趨勢性？（2）新疆羊肉市場的季節(jié)性、趨勢性（周期）具體有哪些特點和特征？（3）新疆羊肉價格在半年內(nèi)會有怎樣的走勢？

1 材料與方法

1.1 材料

本文使用的2008年1月-2018年7月數(shù)據(jù)來自于 “畜牧業(yè)信息及時采集上報系統(tǒng)”在新疆各地15個數(shù)據(jù)采集點采集到的羊肉集市價格的504個周數(shù)據(jù)見圖1。采集點主要有：烏魯木齊市、昌吉市、巴里坤縣、伊寧市、塔城市、阿勒泰市為代表的北疆地區(qū)；吐魯番市、哈密市為代表的東疆地區(qū)；博樂市、庫爾勒市、阿克蘇市、喀什市、和田市、阿圖什市為代表的南疆地區(qū)。其中，新疆羊肉價格周數(shù)據(jù)采用元/公斤為單位。對新疆各地每月4周進行數(shù)據(jù)的均值處理，獲得各地區(qū)的羊肉價格月度數(shù)據(jù)，再對各地區(qū)羊肉價格進行總平均，獲得新疆羊肉的市場價格月度數(shù)據(jù)。

圖1 2008年1月-2018年7月新疆羊肉價格變化趨勢（單位：元/kg）

1.2 方法

1.2.1 模型的檢驗

本文采用X-12季節(jié)調(diào)整法、HP濾波法、Holt-Winters季節(jié)模型分析新疆羊肉價格季節(jié)性、趨勢性、未來走勢的波動特征。在進行相應(yīng)模型分析之前必須對新疆羊肉價格數(shù)據(jù)進行平穩(wěn)性、季節(jié)性、趨勢性檢驗[7]。運用Eviews8.0和R統(tǒng)計對2008年1月-2018年7月新疆羊肉月度價格時間序列進行ADF平穩(wěn)性檢驗、AF季節(jié)性檢驗、Mann-Kendall趨勢檢驗結(jié)果見表1、表2、表3。

表1 ADF平穩(wěn)性檢驗結(jié)果

表2 AF季節(jié)性檢驗結(jié)果

表3 Mann-Kendall趨勢檢驗結(jié)果

在ADF平穩(wěn)性檢驗中，原假設(shè)H0：時間序列存在單位根，即非平穩(wěn)序列。在檢驗結(jié)果中T值的絕對值都小于在1%、5%、10%水平下的絕對值，有92.38%的可能性接受原假設(shè)。所以應(yīng)接受原假設(shè)H0：時間序列存在單位根。即：新疆羊肉價格月度數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)的。

在AF季節(jié)性檢驗中，原假設(shè)H0：時間序列無季節(jié)性。而通過AF檢驗我們發(fā)現(xiàn)F值為11.38，在顯著水平0.1%下存在季節(jié)性。所以，應(yīng)該拒絕原假設(shè)接受備選假設(shè)H1：時間序列存在季節(jié)性。即：新疆羊肉價格月度數(shù)據(jù)具有季節(jié)性。

在Mann-Kendall趨勢檢驗中，原假設(shè)H0：時間序列不具顯著趨勢性。在檢驗結(jié)果中，P值接近于0，拒絕原假設(shè)。同時，Mann-Kendall趨勢檢驗在長時間序列中S＞0時大于置信度為99%的Z值2.32[20]。所以，新疆羊肉月度價格時間序列具有顯著的上升趨勢。

綜上所述，我們可以認為2008年1月-2018年7月新疆羊肉價格月度時間序列數(shù)據(jù)非平穩(wěn)，具有季節(jié)性、向上趨勢的特征。

1.2.2 分析方法

在研究方法上根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)現(xiàn)狀，在兼顧模型和分析目標契合度的基礎(chǔ)上，分別選擇X-12季節(jié)調(diào)整加數(shù)法、HP濾波分析加數(shù)法、Holt-Winters季節(jié)模型作為主要研究方法。

1.2.2.1 X-12季節(jié)調(diào)整法 X-12季節(jié)調(diào)整法在季節(jié)性波動分析中具有較強的適用性和功能完善性，被廣泛應(yīng)用于月度數(shù)據(jù)的季節(jié)調(diào)整[17]。在新疆羊肉價格樣本數(shù)據(jù)充足情況下不再運用ARIMA自回歸移動平均模型對現(xiàn)存數(shù)據(jù)首尾兩端進行拓展。直接采用X-12季節(jié)調(diào)整加數(shù)法進行季節(jié)性波動特征分析，具體過程如下：

首先，根據(jù)分析目標和數(shù)據(jù)確定X-12季節(jié)調(diào)整模型分析方法。X-12季節(jié)模型把時間序列波動分解為四種不同的波動因素，本文采用的是月數(shù)據(jù)所以排除了星期波動因素，其基本公式為：

其中，趨勢變動因素（Trend，T）、季節(jié)變動因素（Seasongal，S）、不規(guī)則變動因素（Irregular，I）。趨勢變動因素T反映時間序列在長時間內(nèi)所呈現(xiàn)出的趨勢，不規(guī)則變動因素I則是隨機因素變化對原始數(shù)據(jù)的影響。而季節(jié)變動因素S是以年為周期的變動因素。

然后，從原時間序列中剝離趨勢變動因素T和不規(guī)則變動因素I。本文采用中心移動平均法對趨勢因素T測定，對于月份數(shù)據(jù)先進行12項移動平均，再進行2項平均的12×2移動平均法。

因而，Tt=Tt-0.5+Tt+0.5/2。以此類推得到：Yt-Tt=St+It

最后，剝離不規(guī)則變動因子。移動平均項數(shù)不宜過大，多采用3×3移動平均法。

可以得到:It=（It-1+It+It+1）/3從而得到季節(jié)波動因素即：St=Yt-Tt-It

1.2.2.2 HP濾波分析法 HP濾波法是時間序列的趨勢分析中的一種常用趨勢分解方法，通過增大時間序列周期的頻率使周期波動減弱，突出時間序列的長期趨勢，較好的分解出時間序列的趨勢要素[5]。其具體過程如下：

首先，確定HP濾波的基本計算方法。其基本公式如下：

其中，YtT表示趨勢成分，YtC表示隨機的波動成分，HP濾波就是把YtT從Yt中分離出來。常被定義為下式1.2.2的最小化問題的解：

其中，c（L）是滯后算子多項式

將（3）式帶入（2）式即：

①衛(wèi)生廁所建造在室內(nèi)或庭院內(nèi)，對房屋建筑質(zhì)量較好的建筑，盡量在屋內(nèi)進行衛(wèi)生廁所改造，對房屋質(zhì)量較差的建筑，應(yīng)在庭院內(nèi)選擇合適位置新建無害化衛(wèi)生廁所。

最小化問題用[c（L）YtT]2來調(diào)整趨勢的變化，并隨的變化而變化[18]。

1.2.2.3 Holt-Winters季節(jié)模型 Holt-Winters季節(jié)模型作為時間序列主要的平滑分析方法，主要適用于具有線性趨勢和季節(jié)變化的時間序列的短期預測[19]。

首先，確定Holt-Winters季節(jié)模型計算方法。Holt-Winters季節(jié)模型有加數(shù)法和乘數(shù)法兩種計算方法。本文采用加數(shù)法作為主要計算方法，其過程如下：

其中，at表示截距，bt表示斜率，St為模型的季節(jié)因子，s表示季節(jié)調(diào)整長度。 at、bt、St分別定義為：

在上式中，k＞0，a，β，γ 在 0～1 之間。如果 t=T,那么預測模型公式就是：

2 結(jié)果與分析

2.1 季節(jié)性結(jié)果與分析

圖2 2008年1月-2018年7月新疆羊肉價格季節(jié)波動

圖3 2008-2017年羊肉價格平均季節(jié)波動

運用Eviews8.0對2008年1月-2018年7月新疆羊肉價格月度數(shù)據(jù)進行X-12季節(jié)調(diào)整，獲得的季節(jié)波動因素的時間序列結(jié)果，如圖2所示，經(jīng)過X-12季節(jié)性調(diào)整之后，時間序列具有明顯的季節(jié)循環(huán)波動特征，且季節(jié)性波動幅度不斷變大。同時，對10年的新疆羊肉價格季節(jié)因素的時間序列進行平均，如圖3所示?？梢园l(fā)現(xiàn)在沒有外部價格沖擊和自然災害影響的前提下，新疆羊肉價格季節(jié)性具有“前半年上漲，下半年下跌”的特征。其中在春季的1、2、3月份受寒冷氣溫和春節(jié)等節(jié)假日消費需求的影響，新疆羊肉價格是一個持續(xù)上漲的過程。雖然在4月份羊肉價格節(jié)假消費需求的下降影響會有小幅的下降。但是，在5、6月份隨著新疆活羊上山和舍飼培育出欄量下降羊肉價格一般會繼續(xù)上漲。到秋季的7月份，前一年冬季的羔羊體格慢慢符合出欄標準，出欄量開始增加。所以，新疆羊肉價格開始下降。隨后氣溫的下降消費需求會有所增長，但是活羊供給的迅速增長，新疆羊肉價格持續(xù)下跌到年底。

2.2 價格波動結(jié)果分析

圖4 HP濾波處理后時間序列

通過HP濾波對2008年1月-2018年7月新疆羊肉價格月度數(shù)據(jù)進行趨勢分解以后，得到的趨勢因素的時間序列如圖4所示。新疆羊肉價格在10年中價格趨勢總體是向上的，其價格的波動幅度也越來越大。同時，對調(diào)整后的時間序列的周期劃分采用“谷-谷”法和“峰-谷”法相結(jié)合的方法，把2008年1月-2018年6月新疆羊肉價格波動劃分4個周期。

2.3 未來價格趨勢分析

圖5 新疆羊肉實際價格和預測價格

通過對Holt-Winters季節(jié)模型2018年8月-2018年12月新疆羊肉價格進行預測的結(jié)果如圖5所示。我們可以發(fā)現(xiàn)，Holt-Winters季節(jié)模型加數(shù)法對新疆羊肉價格的預測有較高的準確度。其中，實際羊肉價格和預測羊肉價格的數(shù)值誤差為1.29%。同時，從預測羊肉價格和實際羊肉價格結(jié)果顯示在新疆羊肉價格季節(jié)性走勢時預測相對比較精確，而當新疆羊肉價格逆季節(jié)上漲時預測的羊肉價格偏低于實際羊肉價格。在新疆羊肉價格未來5個月的預測方面：預測期間不發(fā)生重大事件，如自然災害、重大食品安全事件等前提下，新疆羊肉價格在未來5個月內(nèi)會沖高回落，再平穩(wěn)上升。具體原因有：前幾年羊肉價格的持續(xù)低迷導致養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖熱情下降，出欄量持續(xù)減少。雖然去年羊肉價格持續(xù)不斷的上漲，但是受羊產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)周期影響今年羊肉供給并不會有明顯的增長。所以，隨著羊肉消費旺季的來臨新疆羊肉供需會從秋季的“穩(wěn)中偏松”轉(zhuǎn)換為“穩(wěn)中偏緊”的狀態(tài)，新疆羊肉價格也會先下降再企穩(wěn)上漲。

3 討 論

本文基于2008年1月—2018年7月新疆羊肉價格數(shù)據(jù)的實證結(jié)果分析表明：新疆羊肉價格波動呈季節(jié)性、周期性波動特征。在季節(jié)性波動方面：受養(yǎng)殖規(guī)律和消費需求的季節(jié)性變化，新疆羊肉價格具有明顯的季節(jié)性。表現(xiàn)出“上半年上漲，下半年下跌”的季節(jié)波動特征。同時，新疆羊肉價格的季節(jié)性波動在不斷地削弱。在周期波動方面：從2008年1月-2018年7月新疆羊肉價格已經(jīng)走過了3個半周期，周期波動幅度逐漸增大。其中，從2016年1月份開始新疆羊肉價格進入了一個新的周期，在新的周期內(nèi)呈現(xiàn)出波段式上漲趨勢。在短期價格預測方面：近幾年國內(nèi)羊肉市場不斷低迷，羊肉價格開始呈現(xiàn)觸底反彈的態(tài)勢。預計新疆羊肉價格在未來的半年內(nèi)會呈現(xiàn)季節(jié)性下跌之后開始平穩(wěn)攀升。

4 結(jié) 論

4.1 完善新疆羊肉市場價格形成體系

新疆羊肉市場和我國羊肉市場并沒有完全的融合，完善新疆羊肉價格形成體系就必須加強和周邊省市及國內(nèi)市場的聯(lián)系。放松周邊省市、國家之間的活羊、羊肉的調(diào)運，實現(xiàn)疆內(nèi)各地區(qū)之間及新疆和周邊地區(qū)之間羊肉價格的均衡。規(guī)范羊肉產(chǎn)品交易市場紀律，減少銷售過程中的中間環(huán)節(jié)，實現(xiàn)羊肉價格波動的順利傳導。

4.2 加大對羊肉市場價格風險的監(jiān)測和防控

新疆疆內(nèi)區(qū)域之間羊肉價格具有較大的差異，應(yīng)加大羊肉市場行情信息收集和對比分析。加強內(nèi)地市場行情信息在新疆的推送，定期組織相關(guān)部門發(fā)布新疆羊肉價格風險預警報告，加強新疆羊肉市場對大幅度價格波動的沖擊應(yīng)對能力。

4.3 加強新疆肉羊產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和指導

在正確分析國內(nèi)和新疆羊肉價格行情的基礎(chǔ)上，針對新疆肉羊養(yǎng)殖的實際情況進行合理的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和指導。在羊肉價格下跌和行情低迷階段做好肉羊養(yǎng)殖補助，保證供給的穩(wěn)定。在羊肉市場價格上漲時，防范囤積居奇和過度的放牧和盲目擴大養(yǎng)殖規(guī)模。通過對新疆肉羊的供給進行合理的規(guī)劃和指導，來實現(xiàn)新疆羊肉價格平穩(wěn)波動。