外匯管理領(lǐng)域大數(shù)據(jù)分析的運(yùn)用探討

郭晨

摘要：隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，大數(shù)據(jù)應(yīng)運(yùn)而生，它以可視化分析、數(shù)據(jù)挖掘算法、預(yù)測(cè)性分析、語義引擎、數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)引擎、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)為基礎(chǔ)，對(duì)規(guī)模大的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。與此同時(shí)，為適應(yīng)國際經(jīng)濟(jì)的變化，科技信息的發(fā)展，國家戰(zhàn)略的要求，新形勢(shì)的發(fā)展變化，外匯管理領(lǐng)域的方式和理念就必須更新，外匯管理領(lǐng)域的制度和體系就必須完善，大數(shù)據(jù)分析在外匯管理的運(yùn)用的需求就更加迫切。本文從大數(shù)據(jù)出發(fā)，具體分析外匯管理的現(xiàn)狀、存在的問題，以及提出可實(shí)行的方法與建議，真正探討外匯管理領(lǐng)域大數(shù)據(jù)分析的具體運(yùn)用。

關(guān)鍵詞：外匯管理；大數(shù)據(jù)；運(yùn)用

改革開放以來，我國外匯儲(chǔ)備總量不斷上升，外匯信息更是呈現(xiàn)指數(shù)增長，它以海量的信息，高增長率和多樣化為特點(diǎn)，傳統(tǒng)的處理模式難以對(duì)其進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，大數(shù)據(jù)分析在此應(yīng)運(yùn)而生，大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，為外匯管理的數(shù)據(jù)采集和信息系統(tǒng)的完善提供條件和便利。大數(shù)據(jù)分析就是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析綜合和推理，總結(jié)推理事物間的相互關(guān)系，并運(yùn)用到實(shí)際當(dāng)中，對(duì)促進(jìn)外匯管理工作具有重要意義。

一、我國外匯管理領(lǐng)域的現(xiàn)狀

面對(duì)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和科技信息的發(fā)展產(chǎn)生的雙重壓力，我國外匯管理工作呈現(xiàn)出以下的特點(diǎn)：

（一）國家政策與要求

為貫徹十九大要求，繼續(xù)推進(jìn)國家簡政放權(quán)，依法行政，深化外匯管理的制度改革創(chuàng)新，加強(qiáng)資本跨境流動(dòng)管理和監(jiān)測(cè)，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)國際收支平衡這一任務(wù)，加快外匯管理的對(duì)外開放。除此之外，我國還大力推進(jìn)以“五個(gè)轉(zhuǎn)變”為核心的外匯管理方式，鼓勵(lì)建立合理有效的管理方式。與此同時(shí)，響應(yīng)國家政策要求，外匯管理局加強(qiáng)對(duì)外匯業(yè)務(wù)的事中和事后監(jiān)察和管理，并且將以前的事前審批改為事后備案。這些措施給外匯管理提供了一定的支持，措施并不明確，需要完善和改進(jìn)。

（二）外匯信息數(shù)量龐大

經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，各國聯(lián)系日漸密切，我國外匯儲(chǔ)備也與日俱增，外匯業(yè)務(wù)大量增加，外匯信息日漸龐大。伴隨而來的是，信息技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提升，大量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備和技術(shù)開發(fā)也都為數(shù)據(jù)分散提供便利，進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。大量的外匯數(shù)據(jù)信息形成一個(gè)巨大的數(shù)據(jù)庫，大數(shù)據(jù)就可以為外匯管理提供一定的幫助與支持。

（三）外匯工作內(nèi)容

隨著外匯管理改革的不斷推進(jìn)，外匯管理系統(tǒng)向總局集中，相應(yīng)的外匯工作人員的內(nèi)容發(fā)生巨大變化，對(duì)工作人員的素質(zhì)提出了更高要求。

在當(dāng)前主流的外匯管理體系中，加強(qiáng)對(duì)海量數(shù)據(jù)信息的管理，提升對(duì)宏觀信息的監(jiān)測(cè)，可以實(shí)現(xiàn)一定程度上充分利用各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但是也有一些問題，數(shù)據(jù)之前關(guān)聯(lián)程度不是很高，數(shù)據(jù)相對(duì)來說比較分散，數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析很弱，檢測(cè)結(jié)果落后。還有在前期難以發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在數(shù)量巨大或者是關(guān)系復(fù)雜的特定情況下，無法取得滿意的檢測(cè)分析結(jié)果。這種情況下，引入大數(shù)據(jù)分析法，整合互聯(lián)網(wǎng)，內(nèi)部系統(tǒng)各類信息的基礎(chǔ)之上，利用工具方法，進(jìn)行的多層次，多項(xiàng)目，多角度的情況分析，根據(jù)反饋結(jié)果，完善修改模型，分析預(yù)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性得到提高。既能解放人力資源，又能提高監(jiān)管的效率和針對(duì)性，提高外匯管理的信息化程度。

二、外匯管理工作運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析出現(xiàn)的問題

（一）多樣性問題

大數(shù)據(jù)系統(tǒng)及大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)應(yīng)該注重不同情況的綜合問題。在運(yùn)用時(shí)應(yīng)該注重地區(qū)差異、文化差異、經(jīng)濟(jì)差異等，比如說，某些數(shù)據(jù)在西部是合理的數(shù)據(jù)，在東部地區(qū)就不適用，情況不一樣，結(jié)果也就不盡相同，應(yīng)該綜合考量。

（二）一致性問題

大數(shù)據(jù)系統(tǒng)應(yīng)該和國際統(tǒng)計(jì)方式一致，為某種程度上的數(shù)據(jù)共享提供基礎(chǔ)，提升聯(lián)合統(tǒng)計(jì)，國際調(diào)查方面的兼容性。在允許的情況下，可以建立國際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，在國際上先行一步。

（三）機(jī)制問題

外匯管理數(shù)據(jù)多是很大、很煩瑣的，但是數(shù)據(jù)越大就越要對(duì)準(zhǔn)確性進(jìn)行關(guān)注，力求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，非系統(tǒng)數(shù)據(jù)在一定程度內(nèi)可以誤差存在，在實(shí)際工作中，針對(duì)大系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，進(jìn)行程序與人工的對(duì)比，進(jìn)行糾錯(cuò)，并且進(jìn)行記錄。因此建立合理的體制機(jī)制是完全有必要的。

（四）安全性問題

信息化時(shí)代，安全性成為一個(gè)不可忽視的問題，做好必要的措施，比如說采取嚴(yán)格控制訪問權(quán)限等措施，美國棱鏡門事件爆發(fā)，使我們更加注意當(dāng)今信息安全的重要性。外匯管理系統(tǒng)中“云系統(tǒng)”中的云，應(yīng)該分開還是合并，確實(shí)值得我們思考。

三、基于大數(shù)據(jù)理念的外匯管理的構(gòu)建

隨著信息化，網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展，大數(shù)據(jù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，能夠找到深層次和有價(jià)值的信息，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)可以快速有效的從各種外匯信息中提取有價(jià)值的數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析?；诖髷?shù)據(jù)技術(shù)構(gòu)建外匯管理系統(tǒng)是符合當(dāng)前要求的，可以采取的措施如下：

（一）建立數(shù)據(jù)監(jiān)管中心，探索各種監(jiān)管模型

大數(shù)據(jù)監(jiān)管中心的設(shè)立，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的整合，各類監(jiān)管模型的構(gòu)建，并且從多層次，多角度，全方位對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防控，逐步實(shí)現(xiàn)主體和本幣一體化監(jiān)管一體化，監(jiān)管效率提高。首先，交易數(shù)據(jù)監(jiān)管，事先建立好合規(guī)性核查模型，進(jìn)行交易信息的模擬仿真測(cè)試，獲取數(shù)據(jù)的邊界條件，以此來判斷交易的合規(guī)性。其次，風(fēng)險(xiǎn)交易預(yù)警。通過對(duì)以前違規(guī)的交易進(jìn)行記錄分析，結(jié)合當(dāng)前形勢(shì)，對(duì)每筆交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，來自動(dòng)報(bào)告獲取高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)管部門進(jìn)行核查，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)核查結(jié)果來完善預(yù)警模型，提高其工作的準(zhǔn)確性。最后，主體監(jiān)督。顧名思義，就是對(duì)外匯中的主體進(jìn)行監(jiān)管，以企業(yè)或者集團(tuán)公司為主體，用全方位的數(shù)據(jù)，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對(duì)各種交易行為進(jìn)行分析，評(píng)估，及時(shí)有效的識(shí)別潛在違規(guī)行為。

（二）及時(shí)有效地預(yù)估匯率，引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期

通過整理政府債務(wù)，市場(chǎng)心理通過觀察貨幣匯率的變動(dòng)趨勢(shì)，收集國內(nèi)外影響匯率變動(dòng)的相關(guān)因素，建立預(yù)測(cè)匯率的數(shù)據(jù)模型、跨境收支走勢(shì)，通過人工或者自動(dòng)調(diào)整，提升預(yù)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，掌握引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期。首先，匯率走勢(shì)預(yù)測(cè)。通過整理政府債務(wù)，市場(chǎng)心理，利率，政府債務(wù)等影響匯率變化的因素運(yùn)用各種分析方法，分析匯率之間的關(guān)系。其次，是對(duì)收支形式預(yù)測(cè)在全國或者各地區(qū)。通過整理收集外部信息，比如說行業(yè)價(jià)格、匯率等，觀測(cè)分析金融形式，研究跨境收支或者進(jìn)出口走勢(shì)變化。最后，匯率市場(chǎng)預(yù)期需要掌握，因時(shí)采取適當(dāng)措施。

（三）對(duì)外匯服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行動(dòng)態(tài)、可持續(xù)、有序改造

逐步建立一套高效率的外匯綜合信息平臺(tái)，這是一個(gè)可分散采集，集中存儲(chǔ)，快速處理的平臺(tái)，基于大數(shù)據(jù)技術(shù)，做好頂層設(shè)計(jì)，建立起行之有效的運(yùn)行機(jī)制。也應(yīng)該注意外匯數(shù)據(jù)采集的規(guī)范，根據(jù)不同的數(shù)據(jù)主體，金融機(jī)構(gòu)，企業(yè)和個(gè)人，建立面對(duì)不同的主題，覆蓋不同領(lǐng)域，并且實(shí)時(shí)更新的外匯大數(shù)據(jù)。為實(shí)現(xiàn)信息互通，網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，信息共享奠定基礎(chǔ)。在實(shí)行過程中要注意規(guī)范的簡單易行，盡量不給外匯主體增加過多的負(fù)擔(dān)。

（四）針對(duì)外匯局科技人員的轉(zhuǎn)型問題

在其信息技術(shù)的基礎(chǔ)上，培養(yǎng)出一支既懂技術(shù)又懂業(yè)務(wù)的專業(yè)隊(duì)伍，提升數(shù)據(jù)加工和使用效率，充分挖掘更大的信息價(jià)值。

（五）轉(zhuǎn)變理念，充分利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提升監(jiān)管效率

一方面，大數(shù)據(jù)分析方法注意從大量的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)與邏輯關(guān)系，并且歸納總結(jié)出相應(yīng)的規(guī)律。另一方面來說，外匯部門的職能發(fā)生了轉(zhuǎn)變，從制定規(guī)則的角色轉(zhuǎn)變成風(fēng)險(xiǎn)判斷的角色，這就依賴于從數(shù)據(jù)中找到規(guī)律和關(guān)聯(lián)，并且識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。這就要求有關(guān)部門轉(zhuǎn)變觀念，在傳統(tǒng)的框架之外，探索新的理念，引入前沿技術(shù)，進(jìn)行分析，提高監(jiān)管效率。

（六）以區(qū)域試點(diǎn)開展大數(shù)據(jù)分析工作

大數(shù)據(jù)分析已經(jīng)運(yùn)用市場(chǎng)，但是在外匯管理方面還不成熟，沒有完整的體系，選取部分試點(diǎn)進(jìn)行研究，嘗試與外部地區(qū)合作，借鑒成功的經(jīng)驗(yàn)，以及各類檢測(cè)預(yù)警和預(yù)測(cè)模型，不斷探測(cè)大數(shù)據(jù)分析在外匯管理中的作用。

四、外匯管理領(lǐng)域大數(shù)據(jù)的應(yīng)用設(shè)想

經(jīng)過一系列的分析，外匯管理領(lǐng)域利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際運(yùn)用已經(jīng)有實(shí)例存在。通過對(duì)檢測(cè)主體信息，數(shù)據(jù)的綜合運(yùn)用，提高檢測(cè)水平。如，2008年4月，山西A能源有限公司境外股東匯入山東B電力開發(fā)有限公司，山東B電力有限公司又在1個(gè)月分兩批資金用于支付關(guān)鍵企業(yè)的存款，匯入其他企業(yè)，資金流動(dòng)涉及異地，關(guān)聯(lián)公司，并且跨省。在研究過程中取證較為困難。設(shè)想運(yùn)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)生第一次轉(zhuǎn)款后立即對(duì)資金的真實(shí)性進(jìn)行追蹤，總分局通過異常資金，關(guān)聯(lián)企業(yè)等要素進(jìn)行逐筆排查，上下聯(lián)動(dòng)，快速高效的處理，震懾此類違法活動(dòng)，控制違法犯罪行為的發(fā)生。

此外，外匯管理大數(shù)據(jù)還能對(duì)其進(jìn)行有效的預(yù)測(cè)，通過相關(guān)分析，對(duì)可能發(fā)生情況進(jìn)行推算，進(jìn)行有效的預(yù)測(cè)。

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