淺談商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)銀行的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
——基于演化博弈論

馬延翠

（天津工業(yè)大學(xué)，天津 300387）

1 發(fā)展背景及現(xiàn)狀

1.1 社區(qū)銀行的發(fā)展背景

在20世紀(jì)90年代末，社區(qū)銀行的概念就被引入我國，可概括為資產(chǎn)規(guī)模較小、服務(wù)對象主要是經(jīng)營區(qū)域內(nèi)的中小企業(yè)和居民家庭的地方性小型商業(yè)銀行。

1.2 社區(qū)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀

目前，開業(yè)潮與停業(yè)潮并存。這種現(xiàn)象是正常的，發(fā)達(dá)地區(qū)目前已經(jīng)是“金融紅海”，需要人員精簡、網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停、智能升級(jí)；而欠發(fā)達(dá)地區(qū)，金融服務(wù)不足，需要人才儲(chǔ)備、網(wǎng)點(diǎn)入駐、業(yè)務(wù)拓展[1]。

2 演化博弈分析

2.1 演化博弈模型構(gòu)建

假設(shè)銀行A、銀行B是市場中博弈的雙方，每個(gè)銀行都有兩種策略選擇，由于預(yù)期前景不同，策略選擇不同，策略報(bào)酬也不同，由此形成二者的博弈關(guān)系。假設(shè)策略一為“設(shè)立”，策略二為“不設(shè)立”，銀行群體中選擇這兩種策略的比例分別為P，1-P，（0≤P≤1）。

表1 A、B兩個(gè)銀行的支付矩陣

參數(shù)定義：

R＞0：商業(yè)銀行在選擇“不設(shè)立”策略時(shí)的收益，即商業(yè)銀行的正常收益；

π＞0：商業(yè)銀行在選擇“設(shè)立”策略時(shí)的收益增加量，即業(yè)務(wù)增加收益、企業(yè)價(jià)值提升等；

C＞0：商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)銀行的成本；

D＜0：商業(yè)銀行不設(shè)立社區(qū)銀行的風(fēng)險(xiǎn)。

支付矩陣說明：

①當(dāng)銀行A、銀行B都選擇策略一時(shí)，銀行會(huì)從原本正常收益R的基礎(chǔ)上額外增加設(shè)立社區(qū)銀行帶來的收益π，但設(shè)立成本為C，因此，兩家銀行最終收益都為R+π-C。

②當(dāng)銀行A、銀行B一方選擇策略一，另一方選擇策略二時(shí)，此時(shí)一部分客戶從不設(shè)立銀行流向設(shè)立銀行。設(shè)立銀行不僅獲得更多收益，更能增加社會(huì)宣傳力度，有利于其價(jià)值的進(jìn)一步提升，增加收益為2π，付出成本為C，設(shè)立銀行最終收益為R+2π-C；不設(shè)立銀行則因客戶流出和宣傳不足而風(fēng)險(xiǎn)加倍，即在正常收益的基礎(chǔ)上增加2D，不設(shè)立銀行最終收益為R+2D。

③當(dāng)銀行A、銀行B都選擇策略二時(shí)，其原有的正常收益不變，但不發(fā)展社區(qū)銀行業(yè)務(wù)會(huì)增加銀行宣傳不足的風(fēng)險(xiǎn)，即兩家銀行最終收益都為R+D。

2.2 演化穩(wěn)定策略分析

假設(shè)設(shè)立銀行的期望為U1，不設(shè)立的期望為U2，銀行群體平均收益為U

如果U1＞U，則表示策略一的最終收益大于平均收益，在利益的誘導(dǎo)下，更多的商業(yè)銀行會(huì)選擇策略一，即隨著時(shí)間的推移，商業(yè)銀行群體中選擇設(shè)立社區(qū)銀行的比例P會(huì)逐漸增大。則商業(yè)銀行選擇策略一的復(fù)制動(dòng)態(tài)方程為：

令 F（P）＝ dP/dt＝0時(shí)，P 達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。

此時(shí)，其穩(wěn)定值為 P*＝0、P*＝1、P*＝(2π-C-D)/(π+D)，其中0＜(2π-C-D)/(π+D)＜1。

以上三點(diǎn)只有滿足F'(P*)＜0的均衡點(diǎn)才是進(jìn)化穩(wěn)定策略。

根據(jù)博弈的前提條件，π+D＞0，當(dāng) 2π-C-D＞0，π+D＞2π-C-D 時(shí)，F(xiàn)'(0)＞0，F(xiàn)'(1)＞0，F(xiàn)'[(2π-C-D)/(π+D)]＜0。此時(shí)只有 P*=(2π-C-D)/(π+D)是真正的演化穩(wěn)定策略，從而形成一個(gè)“鷹鴿博弈”，如圖1所示。

圖1

2.3 演化博弈結(jié)果分析

為分析方便清晰起見，僅從單個(gè)因素變化入手，分析其對系統(tǒng)演化結(jié)果的影響。

① dP*/π=(C+3D)/(π+D)^2＞0，隨著 π 變大，P* 變大；

② dP*/dC=-1/(π+D)＜0，隨著 C 變小，P* 變大；

③ dP*/dD=(-3π+C)/(π+D)^2，當(dāng)-3π+C＜0，即 C＜3π 時(shí)，隨著D變小，P*變大。

總之，提高變量π、D，降低變量C，商業(yè)銀行選擇設(shè)立社區(qū)銀行的比例都會(huì)增加。

3 機(jī)遇與挑戰(zhàn)

3.1 機(jī)遇

3.1.1 普惠金融理念使社區(qū)銀行收益增加量π提高

2005年，聯(lián)合國首次提出普惠金融的概念，是指以可負(fù)擔(dān)的成本為有金融服務(wù)需求的社會(huì)各階層和群體提供適當(dāng)、有效的金融服務(wù)，小微企業(yè)、農(nóng)民、城鎮(zhèn)低收入人群等弱勢群體是其重點(diǎn)服務(wù)對象。普惠金融理念在中國社區(qū)銀行的應(yīng)用，具體來說，就是把握農(nóng)村農(nóng)民、社區(qū)居民以及小微企業(yè)這三個(gè)業(yè)務(wù)對象，盡力搶占發(fā)展前景廣闊的零售業(yè)務(wù)市場。

3.1.2 銀行自身優(yōu)勢使社區(qū)銀行成本C降低

銀行具有網(wǎng)點(diǎn)和客戶兩方面的優(yōu)勢。大、中、小型網(wǎng)點(diǎn)遍布，點(diǎn)多面廣，分布在各大城市、農(nóng)村，不僅場所固定，而且設(shè)施完善。其在全國各地長期扎根，有較為固定的客戶群，對客戶的金融需求較為了解，在進(jìn)行個(gè)性化產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，更能結(jié)合當(dāng)?shù)靥囟ㄐ枨?，根?jù)市場反饋設(shè)計(jì)和推出符合當(dāng)?shù)乜蛻粽鎸?shí)需求的金融產(chǎn)品，從而節(jié)約調(diào)研成本[2]。

3.2 挑戰(zhàn)

3.2.1 傳統(tǒng)經(jīng)營模式使社區(qū)銀行收益增加量π降低

中國社區(qū)銀行在設(shè)立模式上，只是股份制商業(yè)銀行的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；在設(shè)立初衷上，也僅為短期內(nèi)搶占零售業(yè)務(wù)的市場份額。由于其業(yè)務(wù)功能受限、獨(dú)立性不足等客觀原因，導(dǎo)致其存在發(fā)展定位問題、運(yùn)營監(jiān)管問題、業(yè)務(wù)創(chuàng)新問題等一系列問題。

3.2.2 經(jīng)營模式創(chuàng)新使社區(qū)銀行成本C提高

要滿足商業(yè)銀行業(yè)務(wù)拓展需要，以下三方面成本必不可少：

首先是人才資源成本，即擴(kuò)張升級(jí)時(shí)吸收業(yè)務(wù)人才的人力資源成本。其次是產(chǎn)品打造成本，這體現(xiàn)在打造金融產(chǎn)品時(shí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)防范、后期維護(hù)等諸多過程中。最后是業(yè)務(wù)宣傳成本，社區(qū)銀行作為國內(nèi)新興金融機(jī)構(gòu)，其成長必須既發(fā)展業(yè)務(wù)，又開展社區(qū)活動(dòng)，以達(dá)到業(yè)務(wù)宣傳的目的。