銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)傳染影響探討

摘 要：隨著我國(guó)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用對(duì)人們的生產(chǎn)生活帶來(lái)了翻天覆地的變化。不僅極大地增強(qiáng)了生產(chǎn)效率，而且也能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的快速發(fā)展。但是必須要注意的是，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對(duì)于我國(guó)的銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)以及金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)傳染方面也會(huì)帶來(lái)巨大的影響。筆者通過(guò)明確對(duì)于單個(gè)銀行破產(chǎn)引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)傳染概率以及影響的程度。必須要加強(qiáng)對(duì)于銀行業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防范監(jiān)督體系的建立，避免銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與金融風(fēng)險(xiǎn)傳染的問(wèn)題。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)環(huán)境；銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)；金融風(fēng)險(xiǎn)傳染；效果分析

引言：隨著我國(guó)金融工具的不斷創(chuàng)新，金融衍生品和表外業(yè)務(wù)也在不斷增多，金融機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系也呈現(xiàn)出愈來(lái)愈復(fù)雜的聯(lián)系。尤其是在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中，一家金融機(jī)構(gòu)倒閉可能會(huì)威脅整個(gè)金融體系的發(fā)展，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展造成嚴(yán)重影響。例如雷曼兄弟破產(chǎn)引發(fā)了美國(guó)次貸危機(jī)。由此表明在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，一旦某一個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生了問(wèn)題，很有可能最終對(duì)整個(gè)金融體系造成傳染。

一、中國(guó)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與金融風(fēng)險(xiǎn)傳染

在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，各行各業(yè)之間的發(fā)展越來(lái)越緊密，而且相互之間的影響也越來(lái)越突出。如果金融體系一旦出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，很容易導(dǎo)致在金融體系中發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)傳染的影響，進(jìn)一步對(duì)我國(guó)社會(huì)金融經(jīng)濟(jì)的正常發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重的危機(jī)。所以必須要通過(guò)科學(xué)全面的方法，針對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與金融風(fēng)險(xiǎn)傳染進(jìn)行準(zhǔn)確研究。在研究銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)傳染之間的關(guān)系時(shí)，可以利用資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)來(lái)判斷我國(guó)銀行之間的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)[1]。

通過(guò)銀行的角度將現(xiàn)有的數(shù)據(jù)作為銀行總資產(chǎn)和銀行間的總負(fù)債進(jìn)行判斷，銀行總資產(chǎn)就是銀行資產(chǎn)方中存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)的存款。通過(guò)針對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷銀行總資產(chǎn)以及銀行間的總負(fù)債，針對(duì)我國(guó)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行總結(jié)與整理。但是由于我國(guó)的銀行成分復(fù)雜，不僅包括了商業(yè)銀行、股份制銀行以及政府性銀行，而且還包括很大規(guī)模的城市商業(yè)銀行與農(nóng)村商業(yè)銀行。另外郵政儲(chǔ)蓄盡管具有一定的發(fā)展規(guī)模，但是由于數(shù)據(jù)無(wú)法有效獲取，所以筆者沒(méi)有針對(duì)郵政儲(chǔ)蓄納入到金融市場(chǎng)之中。通過(guò)上述的分析，為了能夠保證銀行之間的資產(chǎn)和負(fù)債關(guān)系平衡，必須要進(jìn)行科學(xué)的假設(shè)。

三、網(wǎng)絡(luò)視角下銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與金融風(fēng)險(xiǎn)傳染的規(guī)律總結(jié)

通過(guò)金融體系的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，能夠明確金融機(jī)構(gòu)之間的聯(lián)系越來(lái)越緊密，并且單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于整個(gè)金融體系發(fā)生傳染的影響幾率也就越大。通過(guò)對(duì)于中國(guó)銀行之間的資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)表進(jìn)行判斷能夠明確單個(gè)銀行破產(chǎn)會(huì)造成整個(gè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)體系發(fā)生傳染，如果損失率不同、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)不同，也會(huì)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)體系受到的影響，結(jié)果存在不同。如果網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是處于封閉的狀態(tài)，那么單個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于整個(gè)金融體系造成的影響也會(huì)越來(lái)越大，傳染率也越來(lái)越高，金融傳染的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)更加的嚴(yán)重。

通過(guò)對(duì)于銀行被傳染的情況進(jìn)行判斷，銀行傳染的數(shù)量與貸款損失率呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系，并且隨著貸款損失率的不斷提高。資不抵債會(huì)也會(huì)形成傳染源的平穩(wěn)提升。從倒閉銀行數(shù)與貸款損失率數(shù)相比較來(lái)看，兩者之間也具有正相關(guān)的關(guān)系，傳染對(duì)于銀行系統(tǒng)的沖擊往往是多輪沖擊，并且傳染風(fēng)險(xiǎn)具有一定的時(shí)間延期。所以為了能夠成功的預(yù)測(cè)傳染的輪數(shù)，必須要通過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行恰當(dāng)干預(yù)，有效控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。由于很多區(qū)域值特別敏感，而部分區(qū)域值并不敏感，所以監(jiān)管部門(mén)必須要通過(guò)調(diào)節(jié)破產(chǎn)成本，干預(yù)破產(chǎn)程序等手段來(lái)調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)傳染的時(shí)間，避免整個(gè)銀行系統(tǒng)受到損失。由于銀行破產(chǎn)而導(dǎo)致對(duì)整個(gè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響減少銀行剩余可用于償還的資本，直接減弱各銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，增加被傳染的概率[2]。

此外，如果受到了較大的沖擊，會(huì)導(dǎo)致多家銀行同時(shí)發(fā)生倒閉，促進(jìn)未受傳染銀行的資產(chǎn)損失明顯提高，加大了對(duì)于銀行傳染發(fā)生的概率。從而使銀行體系的自身穩(wěn)定性受到破壞，導(dǎo)致發(fā)生多米諾骨牌效應(yīng)。由于金融損失率的提高，會(huì)增加銀行倒閉的風(fēng)險(xiǎn)，所以單一的銀行作為誘導(dǎo)因素會(huì)導(dǎo)致傳染效應(yīng)，傳播速度更快，對(duì)于整個(gè)銀行系統(tǒng)的沖擊也會(huì)更大。所以銀行倒閉對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)傳染的路徑有兩方面，一方面能夠通過(guò)減少剩余可用于償還的資金，會(huì)導(dǎo)致銀行抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力大大下降。另一方面則是銀行受到共同沖擊，造成多家銀行同時(shí)倒閉。

為了有效解決金融風(fēng)險(xiǎn)傳染，必須要加強(qiáng)中央銀行與各監(jiān)管機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)之間的信息共享機(jī)制，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，保證金融系統(tǒng)穩(wěn)步提升。如果某一領(lǐng)域受到了劇烈的波動(dòng)，銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)與政府部門(mén)必須要加強(qiáng)溝通效果減少救助成本。此外，還應(yīng)該與各個(gè)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)和企業(yè)建立信息共享機(jī)制，通過(guò)宏觀與微觀信息來(lái)保證信息的實(shí)時(shí)性，提高資金的共享和流動(dòng)。

結(jié)論：本文通過(guò)對(duì)于銀行間銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和銀行自身負(fù)債資產(chǎn)表兩個(gè)方面進(jìn)行分析，明確了銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)傳染造成的影響，同時(shí)也明確了現(xiàn)有的理論研究資料存在的不足。通過(guò)本文的研究，能夠有效的指出網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)傳染具有非常重要的影響，而且這個(gè)影響具有復(fù)雜的關(guān)聯(lián)性。本文的研究結(jié)果能夠說(shuō)明，在銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)控制過(guò)程中除了應(yīng)該針對(duì)金融系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管之外，還必須針對(duì)銀行的個(gè)體情況進(jìn)行監(jiān)控。

參考文獻(xiàn)：

[1]鄭聯(lián)盛，胡濱，王波.我國(guó)引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的潛在因素與化解之策——基于時(shí)間和空間維度的分析[J].經(jīng)濟(jì)縱橫，2018（04）：87-93.

[2]賈楠.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)影響及其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量研究[J].經(jīng)濟(jì)問(wèn)題探索，2018（04）：145-157.

作者簡(jiǎn)介：

秦燕（1973年05月）女，籍貫：江蘇鹽城人，漢族，現(xiàn)職稱：中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，學(xué)歷：?？?，研究方向：從事金融工作。