"互聯(lián)網(wǎng)+"背景下銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究

摘 要：互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，為銀行的發(fā)展帶來了諸多轉(zhuǎn)型與升級(jí)的契機(jī)，并為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理帶來了全新的發(fā)展機(jī)遇。依托互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)技術(shù)，不僅能夠有效規(guī)范銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，同時(shí)還能夠重新調(diào)整優(yōu)化銀行風(fēng)險(xiǎn)管理過程，有效提高了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)效性。本文在此基礎(chǔ)上，基于"互聯(lián)網(wǎng)+"背景，分別從搭建綜合平臺(tái)并升級(jí)客戶征信數(shù)據(jù)庫、提高客觀風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別劃分的精準(zhǔn)度，構(gòu)建銀行內(nèi)部產(chǎn)品庫并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、為產(chǎn)品準(zhǔn)入及推出提供有效依據(jù)，搜集多維度經(jīng)濟(jì)變量并建立評(píng)估機(jī)制、為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨別及把控提供方法，制定風(fēng)險(xiǎn)管理綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測體系、全方位的精確呈現(xiàn)銀行風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)果四個(gè)維度，提出了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理改革的有效路徑。旨在更好的幫助銀行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)新傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式，推動(dòng)其長遠(yuǎn)發(fā)展。

關(guān)鍵詞："互聯(lián)網(wǎng)+"；銀行風(fēng)險(xiǎn)管理；機(jī)遇；改革路徑

引言

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)的迅猛發(fā)展，我國在2015年初首次提出了構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)方案。該方案的制定與推動(dòng)主要是為了能夠進(jìn)一步促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等當(dāng)代制造業(yè)以及生產(chǎn)類服務(wù)行業(yè)的相互融合，充分發(fā)揮出網(wǎng)絡(luò)在生產(chǎn)元素配備當(dāng)中的所起到的優(yōu)化與集成功效，將網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新成果切實(shí)融入到社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域，以此來提高實(shí)體經(jīng)濟(jì)的綜合生產(chǎn)力與創(chuàng)造力，構(gòu)成更為廣泛的以網(wǎng)絡(luò)為主要設(shè)施與重要工具的經(jīng)濟(jì)發(fā)展全新形態(tài)，全方位推動(dòng)電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò)金融行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與銀行業(yè)的相互融合，是對(duì)傳統(tǒng)銀行的變革與升級(jí)，其關(guān)鍵是在于利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與銀行的對(duì)接，以數(shù)據(jù)為中心，以先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為支持，在生產(chǎn)技術(shù)、營銷模式、運(yùn)行流程及業(yè)務(wù)發(fā)展等不同維度、多個(gè)層面全面實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，助力傳統(tǒng)銀行在“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下的轉(zhuǎn)型與升級(jí)。

一、“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下銀行風(fēng)險(xiǎn)管理迎來的機(jī)遇

（一）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)規(guī)范銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的體系

互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)技術(shù)可以有效加強(qiáng)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)變化與觀察的角度，促進(jìn)銀行及其自身等級(jí)評(píng)選體系為重點(diǎn)的模型方法的不斷升級(jí)與改善、計(jì)算方法的持續(xù)改進(jìn)、量化技術(shù)的不斷更新、模型準(zhǔn)確性的持續(xù)提升。在以往的風(fēng)險(xiǎn)管理模式中，銀行初步構(gòu)建了以廣大客戶等級(jí)評(píng)選為重點(diǎn)的模型方法系統(tǒng)，而利用互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)技術(shù)，銀行可根根據(jù)購買或是自己搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等形式搜集更多數(shù)據(jù)，并通過對(duì)大量半結(jié)構(gòu)性、非結(jié)構(gòu)性的數(shù)據(jù)深入挖掘計(jì)算以及模型推斷，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成等級(jí)評(píng)選模型當(dāng)中較為清晰明確的變量。例如，在銀行卡使用行為打分模型中對(duì)客戶個(gè)人收入與支出變量數(shù)據(jù)的搜集，原來都是客戶直接填寫并對(duì)其進(jìn)行一定的經(jīng)驗(yàn)糾正，可在依托互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)技術(shù)后，能夠?qū)崟r(shí)跟蹤客戶網(wǎng)絡(luò)付款及日常消費(fèi)行為習(xí)慣等眾多數(shù)據(jù)來驗(yàn)證其收入的精確性與真實(shí)性，以此來為每個(gè)客戶定制更加合理的透支額度。

（二）利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)重整銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的過程

以往銀行風(fēng)險(xiǎn)管理過程主要有事前對(duì)客戶的辨別及準(zhǔn)入，事中風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估與計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測與規(guī)避，以及事后的風(fēng)險(xiǎn)避讓與轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)救與緩解、風(fēng)險(xiǎn)明確及損失管理等。這些環(huán)節(jié)及有關(guān)職能分布在各個(gè)部門及工作人員，信息的孤立保守、部門責(zé)任相互推卸都嚴(yán)重降低了風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際效果。而利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)，根據(jù)優(yōu)化融合相關(guān)流程、科學(xué)劃分各個(gè)環(huán)節(jié)資源，銀行運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)包攬全部數(shù)據(jù)，充分實(shí)現(xiàn)資源的共享與邏輯連接。銜接數(shù)據(jù)與風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施能夠在極大程度的加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、把控、處理以及管理后評(píng)測等相關(guān)重要環(huán)節(jié)，再造風(fēng)險(xiǎn)管理級(jí)別評(píng)選過程、準(zhǔn)入過程、內(nèi)部把控過程、預(yù)警過程、緩釋過程、清收保全過程、資本計(jì)量過程、分類撥備過程等，徹底打通數(shù)據(jù)平臺(tái)前后環(huán)節(jié)，避免數(shù)據(jù)傳輸堵漏節(jié)點(diǎn)，簡化數(shù)據(jù)報(bào)告路徑，規(guī)范數(shù)據(jù)加工的決策流程。讓廣大客戶的信息更加完善，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測及判斷更加理性客觀，風(fēng)險(xiǎn)體制及風(fēng)險(xiǎn)政策更加合理，風(fēng)險(xiǎn)審核及風(fēng)險(xiǎn)審批更加高效，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與效率更加清晰，切實(shí)優(yōu)化政出多門的以往模式，充分實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的集約與高效。

二、“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下銀行風(fēng)險(xiǎn)管理改革的有效路徑

（一）搭建綜合平臺(tái)并升級(jí)客戶征信數(shù)據(jù)庫、提高客觀風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別劃分的精準(zhǔn)度

搭建雙向或多向綜合平臺(tái)并通過第三方平臺(tái)來全面實(shí)現(xiàn)客戶征信信息庫的升級(jí)，拓展精細(xì)客戶信用等級(jí)，提高客戶風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別劃分的精確性與前沿性，真正實(shí)現(xiàn)銀行客戶方面風(fēng)險(xiǎn)管理的革新與突破。征信活動(dòng)是各個(gè)銀行對(duì)參加市場交易的有關(guān)企業(yè)或是個(gè)人信用上的調(diào)查、評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，其重點(diǎn)的量化產(chǎn)物便是信用等級(jí)評(píng)選。以往銀行的信用等級(jí)劃分技術(shù)與惠普及標(biāo)普等專業(yè)化的等級(jí)評(píng)選企業(yè)有著較大的差別，而導(dǎo)致這種差別出現(xiàn)的主要原因則是信息的獲取與累積。由于信息量的限制造成企業(yè)客戶等級(jí)劃分結(jié)果的穩(wěn)定性及形勢(shì)性相對(duì)于個(gè)人等級(jí)劃分結(jié)果來說不夠明顯，若銀行可以充分理解網(wǎng)絡(luò)開放化共享的內(nèi)在屬性，與外部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)信息庫主動(dòng)合作，搭建雙向或是多向綜合平臺(tái)，利用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)引擎來突破信息邊界，搜集并挖掘網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中企業(yè)與用戶的行為習(xí)慣、活動(dòng)規(guī)律、交易狀況并將其納入到當(dāng)下的征信信息庫中，便能夠?qū)崿F(xiàn)多種來源信息的交叉比較、彼此驗(yàn)證及各種業(yè)務(wù)信息的彼此識(shí)別、相互交融及各種格式信息的彼此轉(zhuǎn)換、口徑協(xié)同，從而實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨時(shí)空、跨業(yè)務(wù)、跨平臺(tái)的數(shù)據(jù)共享聯(lián)通、融合，極大程度的拓展與提高征信信息庫的系統(tǒng)性及精確性。橫向觀察維度的有效提升，也可進(jìn)一步彌補(bǔ)縱向時(shí)間序列信息的不足，海量的信息基礎(chǔ)加上等級(jí)評(píng)測模型技術(shù)能夠讓模型層次更加清晰、標(biāo)尺更加精細(xì)、模型推動(dòng)因子更加科學(xué)，最終從根本上提高模型的精準(zhǔn)性、區(qū)分性及綜合表現(xiàn)力。

（二）構(gòu)建銀行內(nèi)部產(chǎn)品庫并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、為產(chǎn)品準(zhǔn)入及推出提供有效依據(jù)

構(gòu)建銀行自身統(tǒng)一的產(chǎn)品庫，聯(lián)絡(luò)市場行業(yè)外部產(chǎn)品庫，總額及風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)并掌握風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)規(guī)律，逐漸挖掘量化等級(jí)評(píng)選，特別是新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，為產(chǎn)品推廣、準(zhǔn)入以及推出提供合理的量化依據(jù)，從根本上促進(jìn)銀行產(chǎn)品方面的風(fēng)險(xiǎn)管理革新。在“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下，網(wǎng)絡(luò)企業(yè)逐步構(gòu)成對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的影響與顛覆，銀行想要更好的應(yīng)對(duì)諸多挑戰(zhàn)，就需要最大限度地發(fā)揮自身原有優(yōu)勢(shì)，努力開發(fā)出滿足廣大用戶實(shí)際需求的金融產(chǎn)品。實(shí)際上，近些年來，銀行產(chǎn)品在不斷的創(chuàng)新，但卻忽視了產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理，大部分銀行并沒有重視且加強(qiáng)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理。想要利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與大數(shù)據(jù)技術(shù)，既需要構(gòu)建自身銀行同意的產(chǎn)品庫及詳細(xì)的產(chǎn)品目錄，同時(shí)還要大范圍的搜集行業(yè)內(nèi)部與市場當(dāng)中同類產(chǎn)品及相類似產(chǎn)品特點(diǎn)、使用群體、產(chǎn)品評(píng)價(jià)、營銷模式、法律預(yù)估以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測等方面信息，以此來構(gòu)成內(nèi)外產(chǎn)品庫的對(duì)比關(guān)系。不管是存量產(chǎn)品還是新開發(fā)的產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)內(nèi)容，銀行在革新?lián)屨际袌黾爱a(chǎn)品開發(fā)與銷售的過程中，必須要構(gòu)建切實(shí)可行的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

（三）搜集多維度經(jīng)濟(jì)變量并建立評(píng)估機(jī)制、為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨別及把控提供方法

搜集宏觀與微觀兩個(gè)維度上的經(jīng)濟(jì)變量，研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，推測行業(yè)動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)變，積極探索建立銀行自身行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估機(jī)制，為行業(yè)方面的風(fēng)險(xiǎn)辨別、風(fēng)險(xiǎn)把控以及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)警提供切實(shí)可行的方法，從而促進(jìn)銀行業(yè)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的改革與發(fā)展。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程中，其自身的特征讓經(jīng)濟(jì)周期對(duì)行業(yè)產(chǎn)生的影響要高于企業(yè)自身的影響，而對(duì)造成銀行風(fēng)險(xiǎn)的源頭，行業(yè)影響同樣高于企業(yè)自身的影響。對(duì)此，對(duì)行業(yè)的分析與判斷是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容，構(gòu)建銀行自身行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別評(píng)估是量化革新的主要方向。銀行通過先進(jìn)的大數(shù)據(jù)技術(shù)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)哥哥領(lǐng)域數(shù)據(jù)之間的聯(lián)系，按照研究的內(nèi)在邏輯能夠探索到數(shù)據(jù)之間趨勢(shì)變化的因果驅(qū)動(dòng)，根據(jù)模型的構(gòu)建推算能夠預(yù)測探究行業(yè)興衰的變化形勢(shì)。大數(shù)據(jù)技術(shù)針對(duì)不同類型的宏觀指標(biāo)比如價(jià)格指數(shù)、勞動(dòng)力供需、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、航運(yùn)指數(shù)以及行業(yè)經(jīng)貿(mào)體制等，大范圍的搜集網(wǎng)絡(luò)大量點(diǎn)擊流信息、客戶信息、競爭信息以及銀行行業(yè)走勢(shì)的不同類型的信息，通過數(shù)據(jù)挖掘、研究技術(shù)預(yù)測不同行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。例如根據(jù)滴滴叫車軟件信息的歸集來研究出租車的實(shí)際供需情況，通過反腐敗有關(guān)信息推測其對(duì)相關(guān)行業(yè)的影響等等。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)的驅(qū)動(dòng)作用，逐漸建立行業(yè)分析的量化級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，以此來用更加清晰準(zhǔn)確的標(biāo)尺直觀的描繪銀行自身對(duì)整個(gè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的綜合預(yù)測，并使其成為情景分析、集中性測算等多種風(fēng)險(xiǎn)管理把控舉措的有效承載及傳輸路徑，為各個(gè)銀行對(duì)客戶授信的行業(yè)額度以及準(zhǔn)入管理提供科學(xué)的量化憑證。

（四）制定風(fēng)險(xiǎn)管理綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測體系、全方位的精確呈現(xiàn)銀行風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)果

制定銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測體系，以上述的客戶等級(jí)、產(chǎn)品級(jí)別、行業(yè)等級(jí)、地區(qū)評(píng)級(jí)為基礎(chǔ)綱目，并加上其他不同維度排序、交錯(cuò)融合、四維定位以及立體刻畫，充分實(shí)現(xiàn)廣大客戶或是項(xiàng)目的全方位清晰風(fēng)險(xiǎn)描繪，生動(dòng)準(zhǔn)確的呈現(xiàn)銀行風(fēng)險(xiǎn)最終的量化結(jié)果，以此來推動(dòng)銀行綜合風(fēng)險(xiǎn)量化管理的深度革新?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”時(shí)代的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，最為顯著的特點(diǎn)便是數(shù)據(jù)化與智能化?？蛻?、交易、項(xiàng)目、行業(yè)、產(chǎn)品以及各區(qū)域的全部數(shù)據(jù)的重要載體是信息及信息的組合與累積，或是基礎(chǔ)信息源的衍生與轉(zhuǎn)換。從大量初始信息到所需研究結(jié)果的過程實(shí)際上就是模型計(jì)算的過程。對(duì)于大量信息所具有的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與規(guī)律，銀行方面僅能利用復(fù)雜的模型對(duì)其進(jìn)行整合與推斷，卻無法簡單的同構(gòu)以往的主觀經(jīng)驗(yàn)來進(jìn)行判斷與識(shí)別。即使是較為成熟的主觀經(jīng)驗(yàn)，也要根據(jù)數(shù)理模型的模式來對(duì)其加以固化與模擬，而大數(shù)據(jù)技術(shù)則為模型的構(gòu)建與校對(duì)帶來了極大的可能性，大數(shù)據(jù)技術(shù)讓信息保存不再受到概念、種類、結(jié)構(gòu)與存儲(chǔ)量等條件的限制，能夠真正實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地的保存信息、隨時(shí)分析信息全方位地進(jìn)行行計(jì)算，極程度地促進(jìn)進(jìn)了不同維度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)算法的重構(gòu)與完善，提高了風(fēng)險(xiǎn)模型的前沿性及精準(zhǔn)性。大數(shù)據(jù)技術(shù)不只是提高了全新資本協(xié)議意識(shí)框架下的基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)模型，還對(duì)產(chǎn)品、行業(yè)及區(qū)域的等級(jí)評(píng)選方面的風(fēng)險(xiǎn)模型架構(gòu)具有至關(guān)重要的積極作用。

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作者簡介：

謝靈波，男，中共黨員，中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙華興支行行長、黨委書記、專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)師。