商業(yè)銀行個人消費(fèi)貸款風(fēng)險管理研究

朱書燦

【摘 要】自從20世紀(jì)90年代末以來，我國個人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)呈現(xiàn)了快速發(fā)展的勢頭。個人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，貸款余額不斷上升，表明我國的個人貸款業(yè)務(wù)已進(jìn)入市場高速成長期。本論文在研究方法上首先梳理了商業(yè)銀行個人消費(fèi)貸款風(fēng)險管理的相關(guān)理論，接著從理論上分析了商業(yè)銀行個人貸款風(fēng)險的類型，然后從商業(yè)銀行個人貸款業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀入手，分析影響個人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理因素，最后提出了一些管理個人消費(fèi)貸款風(fēng)險的方法和對策。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行；個人消費(fèi)貸款；貸款風(fēng)險；防范對策；風(fēng)險管理

一、研究目的

個人消費(fèi)貸款是指商業(yè)銀行向城鄉(xiāng)居民發(fā)放的用于個人或家庭消費(fèi)的貸款，包括個人住房、汽車、房屋裝修，大額耐用品、農(nóng)用機(jī)械、助學(xué)、旅游等七大貸款品種。個人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)十分貼近人們的生活，同時個人消費(fèi)貸款對于商業(yè)銀行起到優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、分散經(jīng)營風(fēng)險的作用。目前，為了拉動內(nèi)需，個人消費(fèi)貸款已然成為我國各大商業(yè)銀行競爭最激烈、發(fā)展最快的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)。而研究商業(yè)銀行個人消費(fèi)貸款存在的風(fēng)險問題并對其提出對策，對商業(yè)銀行規(guī)避其風(fēng)險得以穩(wěn)健發(fā)展至關(guān)重要。

二、相關(guān)理論基礎(chǔ)

消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)概述：

（一）個人貸款業(yè)務(wù)的定義

商業(yè)銀行個人貸款業(yè)務(wù)是對個人提供的、滿足即期消費(fèi)和投資經(jīng)營活動方面貨幣需要的貸款業(yè)務(wù)。它不僅是一種信貸行為或放貸業(yè)務(wù)，而且是一種信用關(guān)系。

（二）個人貸款業(yè)務(wù)的特點(diǎn)

（1）以自然人為貸款對象，單筆業(yè)務(wù)金額較小。與以法人為貸款對象的公司信貸業(yè)務(wù)相比，即使是個人住房貸款，一般貸款金額不超過1000萬元。

（2）貸款綜合收益較好。個人貸款客戶面廣，利息率高，收益穩(wěn)定，派生的中間業(yè)務(wù)可為銀行帶來了較好的中間業(yè)務(wù)收入，綜合收益較好。

（3）還款穩(wěn)定，擔(dān)保能力較強(qiáng)，風(fēng)險相對較低。個人貸款大多數(shù)采用分期付，還款來源相對穩(wěn)定，而且大多數(shù)提供了住房等具有較高保值增值能力的抵押物。

（4）貸款風(fēng)險分散，風(fēng)險管理復(fù)雜。個人貸款戶數(shù)很多，而單個借款戶的貸款金額較少，客觀上分散了銀行的整體信貸風(fēng)險。由于有了個人貸款業(yè)務(wù)期限較長，有一定流動性風(fēng)險，并存在政策性風(fēng)險，與以組織作為信用人對象的信貸形式相比較，數(shù)量更多，分布更為分散，風(fēng)險管理更為復(fù)雜。

三、操作風(fēng)險

定義：巴塞爾銀行監(jiān)督管理委員會關(guān)于操作風(fēng)險的定義是指由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤，或外部事件造成直接或間接損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險可以劃分為四類：一是人員因素引起的操作風(fēng)險，包括操作失誤、違法行為（員工內(nèi)部欺詐/內(nèi)外勾結(jié)）、違反用工法、關(guān)鍵人員流失等情況。二是流程因素引起的操作風(fēng)險，可分為流程設(shè)計(jì)不合理和流程執(zhí)行不嚴(yán)格兩種情況。三是系統(tǒng)因素引起的操作風(fēng)險，包括系統(tǒng)失靈和系統(tǒng)漏洞兩種情況。四是外部事件引起的操作風(fēng)險，主要指外部欺詐、突發(fā)事件以及銀行經(jīng)營環(huán)境的不利變。

四、影響個人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理因素分析

（一）信用風(fēng)險管理影響因素

我國商業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理方面仍處于探索和總結(jié)階段，其風(fēng)險管理在觀念、技術(shù)、方法等方面與國際先進(jìn)銀行相比都有較大的差距。商業(yè)銀行必須認(rèn)真分析個人貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理影響因素，為提高個人貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理水平打下基礎(chǔ)。

1.信用風(fēng)險識別與衡量技術(shù)落后

目前我國的信用分析和信用風(fēng)險計(jì)量技術(shù)仍處于傳統(tǒng)的比率分析階段，主要是使用專家分析和計(jì)算貸款風(fēng)險度的方法進(jìn)行信用風(fēng)險計(jì)量。貸款風(fēng)險度就是通過對貸款的分析，對授信對象、授信方式、資產(chǎn)類型和信用等級等相關(guān)因素給予不同的風(fēng)險權(quán)數(shù)，進(jìn)而確定各類貸款風(fēng)險含量的方法。這種信用風(fēng)險的計(jì)量方法對我國銀行制定信貸政策、調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)及防范風(fēng)險等方面都起到了一定的積極作用。但這種方法最主要的問題就是指標(biāo)和權(quán)重的確定主觀性太強(qiáng)，各行權(quán)數(shù)的確定不一致，難以進(jìn)行風(fēng)險的橫向比較以靜態(tài)的資料作為分析基礎(chǔ)，難以及時反映借款人的信用狀況的最新變化。

2.信用風(fēng)險處理手段缺乏

信用風(fēng)險管理的意義是將信用風(fēng)險控制在銀行所能接受的范圍內(nèi)，獲取最大的利潤風(fēng)險的客觀存在性意味著銀行將會承擔(dān)一定的風(fēng)險，風(fēng)險補(bǔ)償機(jī)制也將成為銀行承擔(dān)風(fēng)險并能維持正常經(jīng)營的最后保障。常見的風(fēng)險補(bǔ)償機(jī)制方式有提取呆賬準(zhǔn)備金、補(bǔ)充資本金等方式。3.1.3信用風(fēng)險防范機(jī)制不健全

五、商業(yè)銀行個人消費(fèi)貸款風(fēng)險管理的相關(guān)建議

（一）建立全面完善的個人信用評估

1.個人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險建模步驟

根據(jù)國內(nèi)外的研究結(jié)果，Logistic回歸模型在個人信用評分領(lǐng)域的應(yīng)用比較成熟，它的優(yōu)點(diǎn)在于模型穩(wěn)健，具有較強(qiáng)的分辨好、壞客戶的能力，且該模型易于理解和應(yīng)用，得到的結(jié)果也比較精確，因此應(yīng)用Logistic 回歸建立個人信用評分模型是一個有效的風(fēng)險評估的工具。

我們可以利用已有的樣本指標(biāo)對模型中的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，并對模型進(jìn)行相關(guān)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)及計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)。待得到一個較為穩(wěn)定的、預(yù)測準(zhǔn)確性較高的模型后，模型即可投入使用：即一個新的借款人的相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)輸入模型，對其違約發(fā)生比（或違約概率）進(jìn)行預(yù)測。在實(shí)際使用時，通常將違約發(fā)生比或違約概率通過某種線性變換轉(zhuǎn)換成分?jǐn)?shù)，銀行可以根據(jù)申請人的信用得分情況決定是否發(fā)放貸款及發(fā)放的額度。

（二）提高系統(tǒng)操作風(fēng)險管理水平

1.完善貸款相關(guān)手續(xù)

為了給客戶提供便利，在簡化手續(xù)的同時，應(yīng)完善個人貸款業(yè)務(wù)的公證、抵押、保險及其他必要手續(xù)。加強(qiáng)貸款合同、貸款人及相關(guān)人員（配偶、共同）的有效約束力，貸款人、擔(dān)保人的簽字、蓋章和有關(guān)部門出具的證明書（有關(guān)合同、證券、付款憑證等都）必須真實(shí)有效。

2.強(qiáng)化風(fēng)險責(zé)任的追究機(jī)制

一是完善問責(zé)制。通過補(bǔ)充和修改相關(guān)問責(zé)制，提高各級領(lǐng)導(dǎo)的問責(zé)性，尤其是增加各級領(lǐng)導(dǎo)干部因失職而承擔(dān)的問責(zé)，使那些信奉“上有政策，下有對策”的人付出沉重代價。二是適應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)控、規(guī)范管理的需要。進(jìn)一步補(bǔ)充和完善相關(guān)的規(guī)章制度，明確問責(zé)的重點(diǎn)和要求；三是通過調(diào)整和完善處理程序，，明確處理程序中應(yīng)履行的原則和責(zé)任。通過內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督的協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)風(fēng)險責(zé)任追究機(jī)制，堅(jiān)決制止違法違規(guī)的活動。

（三）優(yōu)化市場風(fēng)險管理環(huán)境

1.創(chuàng)建良好的金融市場環(huán)境

發(fā)達(dá)的金融市場可以為銀行業(yè)的風(fēng)險規(guī)避提供選擇性的金融工具和有效的市場運(yùn)作環(huán)境。在發(fā)達(dá)金融市場的情況下，貸款人可以通過金融市場籌集資金，這對緩解銀行的金融需求的巨大壓力起到了一定的作用，也為銀行業(yè)的風(fēng)險管理提供了寬松的外部環(huán)境。首先，我們應(yīng)該借鑒發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)，完善各種市場規(guī)制。其次，通過建立利益和風(fēng)險機(jī)制，培育大量投資者，；來提高投資者參與市場的積極性。再次，新金融工具的開發(fā)將為市場行為主體參與商業(yè)銀行個人貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理研究領(lǐng)域提供更多的選擇。最后，應(yīng)完善各種軟硬件設(shè)施，提高商業(yè)銀行在交易場所、交易設(shè)施和服務(wù)水平方面的整體服務(wù)水平。

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