中國外匯交易中心：開源推動行業(yè)創(chuàng)新與標準化

諶力 祁培育

銀行間市場交易系統(tǒng)是國家金融市場正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)之一，是國家金融行業(yè)重要基礎(chǔ)設(shè)施，中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡稱交易中心）對此有深刻認識，從未放慢過系統(tǒng)優(yōu)化升級的腳步。交易中心交易系統(tǒng)歷經(jīng)幾代變革和演化，始終與中國金融市場業(yè)務(wù)發(fā)展同步，緊跟國際技術(shù)發(fā)展潮流。

交易中心自1994年成立以來，一直堅持以推動銀行間市場建設(shè)和利率市場化、匯率形成機制改革以及傳導(dǎo)央行貨幣政策為己任，按照國家發(fā)展銀行間市場的戰(zhàn)略部署，堅持“多種技術(shù)手段、多種交易方式，滿足不同層次市場需求”的業(yè)務(wù)方針，以建設(shè)“全球人民幣及相關(guān)產(chǎn)品交易主平臺和定價中心”為目標，利用先進的電子信息技術(shù)，依托專線網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)，為人民幣利率、匯率及相關(guān)產(chǎn)品現(xiàn)貨及衍生品提供發(fā)行、交易、信息、交易后處理等系列服務(wù)，根據(jù)中國人民銀行的授權(quán)，發(fā)布人民幣匯率中間價、上海銀行間同業(yè)拆放利率Shibor、貸款基礎(chǔ)利率（LPR），人民幣參考匯率、CFETS人民幣匯率指數(shù)、回購定盤利率、債券指數(shù)、收益率曲線等系列市場基準。服務(wù)對象包括3100多家法人機構(gòu)、20000多家交易成員、42000多家信息和監(jiān)管用戶，2017年的總交易量高達997.8萬億，平均每天近4萬億元。

面向未來，推動行業(yè)標準化

交易中心新一代外匯交易平臺CFETS FX2017（二期）于2018年2月初正式上線。新平臺支持外匯即期（競價和詢價）、遠期、掉期、外匯期權(quán)、外幣拆借、貨幣掉期業(yè)務(wù)和黃金詢價業(yè)務(wù)。新平臺具有更加健全的做市風(fēng)險防范機制、更加靈活的額度管理，統(tǒng)一了對外接口和終端，大幅提升交易性能及用戶體驗。中國外匯交易中心副總裁許再越向《新金融世界》記者透露，“新核心系統(tǒng)首先體現(xiàn)在整合訂單驅(qū)動交易方式（ODM）和報價驅(qū)動交易方式（QDM）兩個市場，統(tǒng)一交易接口及客戶端，建立多個自主研究的技術(shù)框架，建成上百個基礎(chǔ)性構(gòu)件，并形成構(gòu)件庫；在開發(fā)模式上進行了完善和提升，特別是在外圍系統(tǒng)開發(fā)時可以實現(xiàn)很多平行的版本線同步開發(fā)、快速迭代、快速更新，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的應(yīng)用只追求速度不同，我們既要保證高質(zhì)量、規(guī)?；_發(fā)，還要實現(xiàn)快速迭代”。

外匯交易平臺作為金融行業(yè)的組成部分，是形成匯率、配置外匯資源、管理匯率風(fēng)險的基礎(chǔ)平臺。一個成熟的外匯市場應(yīng)包括多樣化的交易方式、多元化的參與主體、豐富的交易產(chǎn)品、完善的基礎(chǔ)設(shè)施以及有效的市場自律和外部監(jiān)管等基本要素。新的基礎(chǔ)性架構(gòu)對于推動行業(yè)發(fā)展有著密不可分的關(guān)系，隨著市場的發(fā)展，隨之需要有新的架構(gòu)出現(xiàn)，從而帶動整個外匯行業(yè)體系。

許再越表示：“中國外匯交易中心自‘出生以來就已經(jīng)站在電子平臺的基礎(chǔ)上，應(yīng)該屬于‘先天優(yōu)勢，其中業(yè)務(wù)收入來源都來自于電子系統(tǒng)。同一時期，在國外的外匯市場，像紐約交易所、CME等，直到2000年仍以人工交易方式為主。中國外匯交易中心緊跟國內(nèi)外金融市場和前沿信息技術(shù)的發(fā)展趨勢，深入研究探索交易所和監(jiān)管機構(gòu)的系統(tǒng)建設(shè)方案，借助金融、科技（FinTech）‘ 雙螺旋的創(chuàng)新力量來滿足日益豐富的市場和業(yè)務(wù)需求?！?/p>

據(jù)介紹，外匯交易中心自主設(shè)計、研發(fā)基于分布式架構(gòu)的新一代交易平臺，實現(xiàn)了“微部件-微服務(wù)-微數(shù)據(jù)”的分布式服務(wù)化架構(gòu)體系，積極研究高性能內(nèi)存撮合技術(shù)，并應(yīng)用于核心交易系統(tǒng)X-Trade中；研究區(qū)塊鏈和分布式賬本技術(shù)，并在同業(yè)存單系統(tǒng)中進行技術(shù)預(yù)演，交易中心已于2016年加入R3全球金融市場分布式賬本設(shè)計和應(yīng)用聯(lián)盟；探索人工智能技術(shù)，研究實現(xiàn)智能產(chǎn)品推薦模塊等。

其次，新一代交易平臺踐行了軟件產(chǎn)品線、持續(xù)集成、DevOps等先進理念，增強技術(shù)儲備。穩(wěn)步推進交易中心架構(gòu)資產(chǎn)管理平臺的建設(shè)，為軟件產(chǎn)品線提供技術(shù)支持；研究實時多維監(jiān)控技術(shù)，開發(fā)統(tǒng)一監(jiān)控平臺；形成DevOps統(tǒng)一持續(xù)集成方案，實現(xiàn)應(yīng)用快速交付，降低軟件部署成本和交付風(fēng)險；研究Docker容器技術(shù)為數(shù)字化運維和自動化運維提供了堅實基礎(chǔ)。

新一代交易平臺的建設(shè)過程中，把行業(yè)標準制定和推進作為使命，打造集成開發(fā)平臺以及構(gòu)建行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，研究和推動行業(yè)標準，大力推進金融標準化工作，實現(xiàn)銀行間市場信息系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通；開發(fā)CFETS-IDE集成開發(fā)平臺，服務(wù)向機構(gòu)端延伸，構(gòu)建行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，探索銀行間市場IT生態(tài)圈建設(shè)。

近年來，交易中心編制了《銀行間市場業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議》（簡稱IMIX協(xié)議）、《銀行間市場基礎(chǔ)數(shù)據(jù)元》和《銀行間市場數(shù)據(jù)接口》三項國家金融行業(yè)技術(shù)標準，完成了數(shù)據(jù)引擎、接口開發(fā)工具和開發(fā)包、開發(fā)規(guī)范、開發(fā)社區(qū)等配套應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施。2016年2月25日，基于IMIX協(xié)議標準開發(fā)的ISO20022（金融服務(wù)：金融業(yè)通用報文方案）外匯交易后確認和交易獲取的報文正式注冊發(fā)布。這兩組報文是國際標準化組織（ISO）首次發(fā)布中國金融領(lǐng)域的相關(guān)報文，填補了ISO 20022標準在外匯交易后相關(guān)業(yè)務(wù)過程上的空白。2017年11月，中國外匯交易中心和英國、新加坡共同提交的題為“金融服務(wù)中基于Web服務(wù)的應(yīng)用程序接口”的ISO新工作項目提案（NWIP）正式通過ISO TC68投票表決，并成立ISO TC68/SC9/WG2工作組。作為工作組領(lǐng)導(dǎo)成員之一的交易中心將安排專家參與該標準的編寫，將銀行間市場應(yīng)用程序接口的經(jīng)驗用于此項國際標準，作為中心參與國際標準制修訂的重要工作之一。中國外匯交易中心許再越副總裁為ISO 20022RMG（注冊管理組）下設(shè)的FX SEG（外匯類標準評估組）副召集人，承擔(dān)籌備并主持所有的SEG會議（包括實體會議、電話會議或其他）、籌建評估組、組織SEG工作等職責(zé)。

用開源技術(shù)鍛造“自主可控”能力

交易中心為什么選擇引用開源技術(shù)？許再越這樣闡述：“首先，開源是透明與可控的。開源軟件有源代碼，在必要情況下，可以對軟件問題進行溯源。在經(jīng)歷過‘斯諾登事件后，國家對于重要部門的軟件可溯源特性提出‘透明、可控的要求。開源軟件在這方面是有優(yōu)勢的。其次，開源有助于節(jié)約成本，隨著信息化程度越來越高，傳統(tǒng)購買軟件的費用在成倍增加，相比而言，開源軟件的成本相對較小?！苯灰字行墓こ踢\行部總經(jīng)理姜才康表示：“在系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，交易中心正逐步將應(yīng)用系統(tǒng)從IBM Power、Oracle SPARC等小型機向基于X86架的PC服務(wù)器遷移，通過分布式技術(shù)、操作系統(tǒng)集群架構(gòu)以及虛擬化等方式，在保證系統(tǒng)高可用及高性能的前提下，降低系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本；目前生產(chǎn)環(huán)境虛擬化達到35%， 其它非生產(chǎn)環(huán)境虛擬化比例達到50%以上，部分環(huán)境如培訓(xùn)環(huán)境甚至達到80%以上?！?/p>

交易中心結(jié)合自身IT建設(shè)的背景，基于技術(shù)管理會議機制，不斷積累實踐經(jīng)驗，強化技術(shù)架構(gòu)治理，形成“PMAIC架構(gòu)治理方法論” 和“六大系統(tǒng)架構(gòu)層次”。日益完善自主研發(fā)技術(shù)框架和中間件，包括企業(yè)級信息交換總線、分布式監(jiān)控框架、微服務(wù)管理平臺和虛擬化容器管理平臺等，對現(xiàn)有三大技術(shù)棧的技術(shù)構(gòu)件不斷迭代優(yōu)化，分別包括適用于高性能實時內(nèi)存計算的“C技術(shù)棧”，適用于信息分析、處理和查詢的“J技術(shù)棧”，以及專門用于實現(xiàn)交易客戶端的“UI技術(shù)棧”，最終形成核心技術(shù)能力。

在交易中心新一代交易系統(tǒng)的架構(gòu)設(shè)計中，針對開源軟件在系統(tǒng)的六大架構(gòu)層次（用戶訪問層，接入服務(wù)層，應(yīng)用服務(wù)層，數(shù)據(jù)服務(wù)層，技術(shù)平臺層，以及基礎(chǔ)設(shè)施層）中的應(yīng)用進行整體規(guī)劃，形成統(tǒng)一技術(shù)路徑和戰(zhàn)略方向，在軟件選型上形成自己的方法論。針對開源軟件的使用，構(gòu)建架構(gòu)資產(chǎn)庫，儲備了包含技術(shù)平臺、技術(shù)框架、領(lǐng)域構(gòu)件和技術(shù)構(gòu)件等重要自主研發(fā)的架構(gòu)資產(chǎn)，同時也積累了豐富的實踐經(jīng)驗。此外，在一期建設(shè)過程中，基于開源技術(shù)構(gòu)件，開發(fā)出大量領(lǐng)域構(gòu)件，進一步完善中心架構(gòu)資產(chǎn)庫，更為未來推動IT前置和建立軟件產(chǎn)品線奠定堅實基礎(chǔ)。

在開源軟件版本選型過程中，交易中心也綜合考慮了關(guān)于軟件質(zhì)量、支持能力、開源軟件是否滿足業(yè)務(wù)需求等關(guān)鍵因素，并從以下幾個方面引導(dǎo)項目組向開源平臺的平滑遷移。

1.管理層對于開源技術(shù)給予堅定地承諾，并給予強有力的支持；

2.積極培養(yǎng)交易中心員工對于知識產(chǎn)權(quán)的深刻認識和和尊重；

3.交易開發(fā)單位尊重開源軟件的使用許可協(xié)議，并作好分享開源軟件的更新或缺陷修復(fù)補丁的準備；

4.對于開源軟件的選用需要通過技術(shù)團隊共同評估，并在各個項目組推廣使用經(jīng)驗；

5.加強開源軟件使用方法的評審，并吸取開源社區(qū)中的使用經(jīng)驗。

構(gòu)建生態(tài)圈共謀發(fā)展

“自2004年起，中國外匯交易中心就已經(jīng)確立要發(fā)展為全球人民幣的交易主平臺。交易中心深刻認識到自己肩負的歷史使命，并致力于培育銀行間市場生態(tài)圈。交易中心的最終目標是做大金融市場，而非商業(yè)利益，”許再越表示。銀行間市場技術(shù)生態(tài)圈的成員包含監(jiān)管機構(gòu)、交易中心、其他銀行間市場中介機構(gòu)會員機構(gòu)、信息提供商、系統(tǒng)接入開發(fā)商等。作為銀行間市場的組織者和交易平臺的提供者，交易中心一直以來重視建立行業(yè)秩序和體系規(guī)范，培育和規(guī)范專業(yè)化的系統(tǒng)接入開發(fā)機構(gòu)。

中國外匯交易中心發(fā)覺自己處在市場的核心位置上時，交易中心需要為整個行業(yè)提供基礎(chǔ)服務(wù)，但基礎(chǔ)服務(wù)必須要由IT來表達，因為系統(tǒng)不光是由交易中心一方來建設(shè)，在更大層面上更需要銀行業(yè)的參與與支持，銀行的系統(tǒng)建設(shè)能力需要和交易中心同步上升，由交易中心提供系統(tǒng)建設(shè)能力，使得更好地建設(shè)新系統(tǒng)。新系統(tǒng)上線時，不單單只是交易中心，其中包含幾十家銀行系統(tǒng)共同上線，這屬于生態(tài)圈也屬于開放性結(jié)構(gòu)，所以交易中心更重視其他金融機構(gòu)的支撐能力和技術(shù)標準。

交易中心將緊跟國際技術(shù)發(fā)展潮流，在自主設(shè)計、自主運維的基礎(chǔ)上，借助開源運動，沖破國外大型廠商的壟斷，借助金融科技實現(xiàn)平臺技術(shù)轉(zhuǎn)型，支撐及促進業(yè)務(wù)市場的新發(fā)展，并探索出一條建設(shè)發(fā)展中國特色基礎(chǔ)設(shè)施的成功之路。

展望未來，面對不斷推進的各項金融改革和日益激烈的市場競爭，交易中心將不斷推進技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新，夯實交易平臺的核心競爭力，進一步提高機構(gòu)運作的市場化水平，不斷提升建設(shè)國家級金融基礎(chǔ)設(shè)施的能力，并積極探索銀行間市場的國際化道路，在人民幣國際化及“一帶一路”戰(zhàn)略中發(fā)揮積極作用。