基于狀態(tài)空間模型的寧夏全要素生產(chǎn)率測算

劉少華

摘 要：本文基于索洛殘差法，通過構(gòu)建狀態(tài)空間模型，對寧夏地區(qū)1995-2016年的全要素生產(chǎn)率進(jìn)行測算，并與全國水平進(jìn)行比較，以期對提升寧夏地區(qū)的全要素生產(chǎn)率提供參考。

關(guān)鍵詞：狀態(tài)空間模型；全要素生產(chǎn)率；經(jīng)濟(jì)增長

中圖分類號：F127.8 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：B 文章編號：1674-0017-2018（3）-0041-05

一、引言

改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長，但隨著人口紅利衰減、投資效率下降、“中等收入陷阱”風(fēng)險(xiǎn)累積等，目前已進(jìn)入中高速增長的“新常態(tài)”。長期以來，寧夏經(jīng)濟(jì)“倚能倚重”、投資拉動(dòng)特征明顯，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型壓力較大。未來一段時(shí)期，堅(jiān)持新發(fā)展理念，通過落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、鄉(xiāng)村振興、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提升全要素生產(chǎn)率，成為寧夏地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要內(nèi)容。因此，對寧夏地區(qū)的全要素生產(chǎn)率進(jìn)行測算，并與全國水平進(jìn)行比較，對于了解寧夏地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，挖掘經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)力，具有一定現(xiàn)實(shí)意義。

索洛殘差法是基于Cobb-Douglas生產(chǎn)函數(shù)對全要素生產(chǎn)率進(jìn)行測算的一種方法。采用索洛殘差法進(jìn)行全要素生產(chǎn)率測算的研究已較為成熟，普遍的觀點(diǎn)是，要素產(chǎn)出彈性和全要素生產(chǎn)率都存在時(shí)變特征。董直慶等（2007）通過兩個(gè)時(shí)間段的樣本測算了我國的區(qū)間要素貢獻(xiàn)，并對兩個(gè)區(qū)間進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)資本和勞動(dòng)對我國經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)高達(dá)70%。張勇等（2013）采用索洛殘差法基于調(diào)整后的數(shù)據(jù)對我國全要素生產(chǎn)率進(jìn)行了測算，結(jié)果表明：1978年以來我國全要素生產(chǎn)率年均下降1%，其對經(jīng)濟(jì)增長的平均貢獻(xiàn)為-12.2%，尤其是1998年之后，全要素生產(chǎn)率持續(xù)下降，投資過度導(dǎo)致要素投入結(jié)構(gòu)失衡，經(jīng)濟(jì)增長過度依賴投資?？偨Y(jié)前人的研究，一般都認(rèn)為全要素生產(chǎn)率并非一個(gè)常數(shù)，而是具有時(shí)變特征。使用傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的多元回歸方法不能表現(xiàn)被估計(jì)參數(shù)的這種時(shí)變特征，為此本文使用狀態(tài)空間模型對寧夏地區(qū)1995-2016年的全要素生產(chǎn)率進(jìn)行測算，以對參數(shù)的時(shí)變特征進(jìn)行刻畫。同時(shí)比較寧夏與全國全要素生產(chǎn)率的差距，以期進(jìn)一步了解寧夏地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，并對挖掘經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)力提供理論依據(jù)。

二、測算方法介紹

（一）指標(biāo)設(shè)計(jì)

1.產(chǎn)出。產(chǎn)出使用實(shí)際GDP數(shù)據(jù)，用Y表示，以1995年為基期，通過GDP指數(shù)對其他年份的名義GDP進(jìn)行調(diào)整，得到實(shí)際GDP。

2.要素投入。（1）勞動(dòng)投入使用全社會(huì)從業(yè)人員數(shù)，用L表示。（2）資本投入使用全社會(huì)資本存量數(shù)據(jù)，用K表示。關(guān)于資本存量的測算，本文以張軍等（2004）測算的1995年寧夏地區(qū)資本存量為基礎(chǔ)，使用永續(xù)盤存法，通過折舊、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資補(bǔ)充、價(jià)格指數(shù)調(diào)整等，計(jì)算其他年份的資本存量。3.數(shù)據(jù)來源。本文數(shù)據(jù)來源于Wind數(shù)據(jù)庫、中國統(tǒng)計(jì)年鑒、寧夏統(tǒng)計(jì)年鑒，部分?jǐn)?shù)據(jù)為作者根據(jù)以上數(shù)據(jù)整理得出。

（二）模型設(shè)計(jì)

1.模型推導(dǎo)及參數(shù)說明。本文采用Cobb-Douglas生產(chǎn)函數(shù)形式，假定規(guī)模報(bào)酬不變，進(jìn)行如下推導(dǎo)：

其中變量上方端點(diǎn)表示其增長率。通過狀態(tài)空間模型對我們設(shè)定的Cobb-Douglas生產(chǎn)函數(shù)進(jìn)行估計(jì)，可以得到α和β兩個(gè)參數(shù)的估計(jì)值序列，將兩個(gè)參數(shù)估計(jì)值序列和整理得到的產(chǎn)出增速、資本增速、勞動(dòng)增速代入式（9），便可得到索洛殘差，也即全要素生產(chǎn)率。

三、測算結(jié)果分析

根據(jù)設(shè)定的模型和指標(biāo)分別對寧夏和全國的要素產(chǎn)出彈性和全要素生產(chǎn)率進(jìn)行估計(jì)，模型擬合效果較好：4個(gè)系數(shù)的Z統(tǒng)計(jì)量都非常顯著，P值都小于0.05。具體估計(jì)結(jié)果如表2所示。寧夏地區(qū)的資本產(chǎn)出彈性略高于全國，從邊際報(bào)酬遞減規(guī)律理解，說明寧夏的資本累積程度低于全國。全要素生產(chǎn)率低于全國，說明寧夏的經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量與全國有一定差距。對估計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，可以發(fā)現(xiàn)如下幾點(diǎn)情況。

（一）寧夏地區(qū)資本產(chǎn)出彈性略高于全國，2014年以來趨于平穩(wěn)

1999年以來寧夏地區(qū)資本產(chǎn)出彈性大幅提升，至2014年趨于平穩(wěn)。1995年以來，投資對寧夏地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用顯著，1995-2016年，寧夏地區(qū)全社會(huì)實(shí)際固定資產(chǎn)投資從62.17億元增長到2019.17億元，平均增速為18.81%。資本產(chǎn)出彈性從26.81%提升到56.47%，投資效率大幅提升，投資對寧夏地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)巨大。但2014年之后資本產(chǎn)出彈性提升乏力，2014年、2015年、2016年分別為55.96%、56.29%、56.47%，說明投資對經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)力減弱。

（二）寧夏地區(qū)勞動(dòng)要素?cái)?shù)量趨于穩(wěn)定，質(zhì)量尚有大幅提升空間

1.近年寧夏地區(qū)勞動(dòng)要素?cái)?shù)量趨于穩(wěn)定，勞動(dòng)參與率呈現(xiàn)出大幅上升態(tài)勢。1995-2016年，寧夏地區(qū)人口數(shù)量由513.0萬人增加到674.9萬人，平均增速為1.31%，增速由1996年的1.81%下降到2016年的1.05%，近年穩(wěn)定在1%左右。全社會(huì)從業(yè)人員由240.6萬人增加到370.4萬人，平均增速為2.08%，高于全國水平1.45個(gè)百分點(diǎn)。

2.勞動(dòng)參與率低于全國水平，但有大幅提升，與全國差距逐步縮小。寧夏地區(qū)勞動(dòng)參與率由1995年的46.90%上升到2016年的54.88%，目前仍處于上升勢頭，僅低于全國水平1.24個(gè)百分點(diǎn)?？紤]到人口老齡化趨勢，勞動(dòng)參與率上升空間有限。按照規(guī)模報(bào)酬不變假定，勞動(dòng)產(chǎn)出彈性在43%與74%之間。2013年以來，寧夏地區(qū)勞動(dòng)產(chǎn)出彈性下降到45%以下，勞動(dòng)要素?cái)?shù)量對經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用下滑明顯，數(shù)量方面的“人口紅利”逐漸消失。

3.單位勞動(dòng)力產(chǎn)出水平仍然較低，勞動(dòng)要素質(zhì)量有較大提升空間。1995-2016年，寧夏地區(qū)單位勞動(dòng)力實(shí)際產(chǎn)出由0.73萬元上升到3.92萬元，平均增速為8.34%，略低于全國水平的8.58%。單位勞動(dòng)力產(chǎn)出與全國的差距有一定程度的拉大，與全國水平的比值由0.81下降到0.77，名義差額由0.17萬元拉大到1.08萬元，單位勞動(dòng)力產(chǎn)出水平尚有較大提升空間。

（三）寧夏地區(qū)全要素生產(chǎn)率低于全國水平，對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)相對較小

1.寧夏地區(qū)全要素生產(chǎn)率總體較低，近年呈上升勢頭。長期來看，寧夏地區(qū)全要素生產(chǎn)率低于全國水平，進(jìn)入新常態(tài)之后出現(xiàn)大幅下滑，表明寧夏地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長仍以粗放型方式為主，經(jīng)濟(jì)增長效率和質(zhì)量相對較低，全要素生產(chǎn)率成為寧夏地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的重要制約因素。2015年以來，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的順利推進(jìn)，寧夏地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量提升，全要素生產(chǎn)率表現(xiàn)出上升勢頭。2016年，寧夏地區(qū)全要素生產(chǎn)率為-2.77%，比全國低1.88個(gè)百分點(diǎn)。表明寧夏地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長仍以增加要素投入為主，全要素生產(chǎn)率低，經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量未達(dá)全國平均水平。

2.寧夏地區(qū)全要素生產(chǎn)率對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)相對較小。1995-2016年，全要素生產(chǎn)率對寧夏地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)僅為4.83%，而全國的這一貢獻(xiàn)值達(dá)到29.09%，寧夏地區(qū)全要素生產(chǎn)率對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國。對寧夏地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)較大的主要還是要素投入，資本對寧夏地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)達(dá)到83.33%，勞動(dòng)貢獻(xiàn)為11.84%。過去的20年，寧夏地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長方式主要是投資拉動(dòng)，投資對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率超過80%。

3.寧夏地區(qū)要素投入提升空間有限，提升全要素生產(chǎn)率對經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要。實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長速度在短期主要受需求因素影響，在長期則主要由供給因素決定。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革即改善供給側(cè)因素：一是勞動(dòng)力、資本等投入要素；二是全要素生產(chǎn)率。從供給側(cè)看，寧夏地區(qū)勞動(dòng)力上升空間有限，資本增速連續(xù)4年超過GDP增速的2倍，但資本產(chǎn)出彈性遇到瓶頸，增速逐年下滑，投資拉動(dòng)效果弱化。因此，提升全要素生產(chǎn)率成為挖掘?qū)幭牡貐^(qū)經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)力的重要內(nèi)容。

（四）制約寧夏地區(qū)全要素生產(chǎn)率提升的主要原因

1.資本產(chǎn)出效率提升困難。近年寧夏地區(qū)投資增速較快，投資的GDP占比連續(xù)3年超過100%，與此同時(shí)，寧夏地區(qū)資本單位增量的產(chǎn)出效率提升困難，2016年僅增加0.19個(gè)百分點(diǎn)。資本產(chǎn)出效率提升困難。一方面是由于投資增速過快致使投資效率下滑；另一方面投資結(jié)構(gòu)不盡合理也在一定程度上制約資本產(chǎn)出效率的提升。

2.資本配置不盡合理。從各行業(yè)資本配置效率來看，2015年寧夏地區(qū)電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)的貸款余額與GDP之比都在400%以上，其他行業(yè)該比值多數(shù)都在150%以下，農(nóng)林牧副漁業(yè)僅為32.56%，制造業(yè)為128.75%。貸款余額與GDP之比一方面會(huì)受到行業(yè)特征影響，資本密集型行業(yè)該比值相對較高，另一方面也有“馬太效應(yīng)”導(dǎo)致的資本配置失衡。2015年，我國電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)貸款余額與GDP之比為313.40%，房地產(chǎn)業(yè)為144.43%。寧夏地區(qū)這兩個(gè)行業(yè)的貸款余額與GDP之比明顯高于全國，可見寧夏地區(qū)資本已過度投入到這兩個(gè)行業(yè)中，這不僅會(huì)導(dǎo)致這兩個(gè)行業(yè)資本產(chǎn)出效率的下滑，還會(huì)導(dǎo)致其他行業(yè)資本配置不足，長遠(yuǎn)看不利于資本配置效率的提升。

3.勞動(dòng)資源配置效率有待提升。2015年寧夏地區(qū)第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)占比為44.15%，但增加值占比僅為8.17%，表明第一產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率顯著低于二三產(chǎn)業(yè)。第一產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率低的主要原因是農(nóng)村地區(qū)人口教育水平相對較低，從事的工作科技含量不高，向其他產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移難度較大。另外，第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)較為粗放、附加值低也是農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)效率低的重要原因。

4.科研投入產(chǎn)出效率低。橫向來看，2015年寧夏地區(qū)地方財(cái)政科技撥款占地方財(cái)政支出比重達(dá)到1.52%，在30個(gè)省份中排名第13位，但從高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品銷售收入、專利申請、技術(shù)合同等衡量技術(shù)水平的指標(biāo)來看，寧夏地區(qū)均排在26名之外，這一方面源于寧夏地區(qū)財(cái)政規(guī)模相對其他省份較小，另一方面也有寧夏地區(qū)科研投入資金利用不充分的問題?？v向來看，2011-2015年，寧夏地區(qū)地方財(cái)政科技撥款占地方財(cái)政支出比重從1.11%上升至1.52%，各項(xiàng)科研產(chǎn)出指標(biāo)提升也不明顯。可見，寧夏地區(qū)科研投入產(chǎn)出效率較低，且上升勢頭不明顯。

四、政策建議

優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提高投資產(chǎn)出效率。一是加大產(chǎn)業(yè)投資力度，尤其要加大對特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的支持；二是合理規(guī)劃，避免重復(fù)投資，提高資本形成質(zhì)量；三是完善企業(yè)退出機(jī)制，實(shí)現(xiàn)投資向效率更高的產(chǎn)業(yè)、行業(yè)和企業(yè)集中；四是改進(jìn)投資模式，發(fā)揮民間投資作用。

積極推動(dòng)人才強(qiáng)國戰(zhàn)略，發(fā)展農(nóng)村地區(qū)教育事業(yè)。一是著力改善農(nóng)村地區(qū)教育環(huán)境，提升農(nóng)村學(xué)校師資力量，加大義務(wù)教育宣傳力度，改變部分農(nóng)村居民落后的教育觀念；二是為農(nóng)民提供技能培訓(xùn)，邀請農(nóng)業(yè)科技院校深入農(nóng)村傳播農(nóng)業(yè)科技知識，提高農(nóng)村勞動(dòng)力技術(shù)含量，以農(nóng)業(yè)人才帶動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展，通過提高農(nóng)民的知識和技術(shù)水平提高其勞動(dòng)生產(chǎn)率。

以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為抓手，提高農(nóng)村勞動(dòng)生產(chǎn)效率。一是從政策上推進(jìn)農(nóng)業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、提升價(jià)值鏈，大力發(fā)展產(chǎn)地初加工和精深加工，提高農(nóng)產(chǎn)品加工的轉(zhuǎn)化率和附加值；二是大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游休閑產(chǎn)業(yè)和觀光農(nóng)業(yè)，培育宜居宜業(yè)特色村鎮(zhèn)，使其成為提高農(nóng)村生產(chǎn)效率的新亮點(diǎn)；三是打造特色農(nóng)業(yè)品牌，圍繞枸杞、硒砂瓜、葡萄等產(chǎn)品，通過精深加工，形成特色高端品牌，不斷提高相關(guān)產(chǎn)品的品牌價(jià)值。

落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，著力提升寧夏地區(qū)科研的投入產(chǎn)出效率。寧夏地區(qū)科研投入的財(cái)政支出占比在全國處于中上游，但產(chǎn)出的科研成果數(shù)量則處于下游，因此應(yīng)提升寧夏地區(qū)科研的投入產(chǎn)出效率。一是注重提高科研成果的質(zhì)量?？蒲谐晒诰辉诙?，科研應(yīng)服務(wù)于寧夏地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，圍繞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大科研投入，力爭在重點(diǎn)領(lǐng)域取得科研突破，助推寧夏地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級。二是注重科研成果的傳播和應(yīng)用。一方面加強(qiáng)專利管理，規(guī)范技術(shù)傳播途徑，激發(fā)創(chuàng)新動(dòng)力，增添創(chuàng)新活力；另一方面促進(jìn)理論創(chuàng)新與實(shí)踐創(chuàng)新的結(jié)合，將科研成果應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐中去，將科研產(chǎn)出轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出?？蒲惺羌夹g(shù)進(jìn)步的源泉，是提升全要素生產(chǎn)率的根本途徑，提高科研的產(chǎn)出效率是提升寧夏地區(qū)全要素生產(chǎn)率的根本所在。

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