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      伊藤一德布林公式在金融工程中的應(yīng)用

      2018-08-06 13:37:16韓琦殷世德陳芷禾
      商情 2018年33期
      關(guān)鍵詞:伊藤

      韓琦 殷世德 陳芷禾

      【摘要】本文主要運(yùn)用伊藤一德布林公式對(duì)金融衍生工具和股票等構(gòu)成的資產(chǎn)組合的價(jià)值進(jìn)行了相關(guān)的定理推導(dǎo)和計(jì)算,通常我們假設(shè)金融衍生工具與股票的價(jià)格均服從幾何布朗運(yùn)動(dòng),那么,我們通過相關(guān)推導(dǎo)可以得到如下兩個(gè)定理:終端時(shí)刻T在0時(shí)刻的現(xiàn)值就是狀態(tài)價(jià)格密度過程與資產(chǎn)組合價(jià)值的乘積的期望值;在一定條件下,能夠創(chuàng)造套利機(jī)會(huì)的一個(gè)條件是:從零資本開始,在時(shí)刻0到T期間抽走資金,到時(shí)刻T的債務(wù)還是0.在金融工程中,這兩個(gè)定理對(duì)資產(chǎn)組合價(jià)值的相關(guān)分析具有一定的指導(dǎo)意義。

      【關(guān)鍵詞】伊藤—德布林公式;鞋;資產(chǎn)組合價(jià)值

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