大數(shù)據(jù)分析技術(shù)在金融投資風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

李曉龍

（華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，北京 102200）

引言：大數(shù)據(jù)分析技術(shù)作為一種現(xiàn)代信息數(shù)據(jù)處理技術(shù)廣泛應(yīng)用于銀行、保險(xiǎn)等金融行業(yè)，并在其中發(fā)揮了重要作用。文章就如何利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，提高金融投資風(fēng)險(xiǎn)管控能力進(jìn)行了探討。

一、大數(shù)據(jù)挖掘與數(shù)據(jù)分析解釋

（一）大數(shù)據(jù)時(shí)代背景

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)大數(shù)據(jù)研究起步較晚，目前尚處于發(fā)展的初級(jí)階段。當(dāng)今社會(huì)，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，占領(lǐng)的領(lǐng)域也越來(lái)越大，其優(yōu)勢(shì)地位遠(yuǎn)非模擬時(shí)代科比。尤其是在電子商務(wù)、物流配送、等方面大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，有力的促進(jìn)了這些行業(yè)的技術(shù)革新。今天，利用大數(shù)據(jù)快速發(fā)展的領(lǐng)域正在以不可替代的優(yōu)勢(shì)引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展新業(yè)務(wù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)，創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式，有力的推動(dòng)了企業(yè)在經(jīng)營(yíng)模式和營(yíng)銷(xiāo)手段上的更新?lián)Q代。企業(yè)無(wú)論是經(jīng)營(yíng)規(guī)模還是效益快速增長(zhǎng)。大數(shù)據(jù)這個(gè)概念對(duì)改變消費(fèi)者的行為，預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷(xiāo)售量以及補(bǔ)充庫(kù)存貨物進(jìn)行改善與優(yōu)化，在有效提高經(jīng)營(yíng)效率、減少庫(kù)存、預(yù)測(cè)市場(chǎng)中返回重要作用。我國(guó)最初確定大數(shù)據(jù)的理論與工程數(shù)據(jù)研究和應(yīng)用方向是在2012年5月的香山科學(xué)會(huì)議上，這次會(huì)議是國(guó)內(nèi)首次組織的以大數(shù)據(jù)科學(xué)與工程為主題的會(huì)議。到2012年6月，中國(guó)舉辦大數(shù)據(jù)時(shí)代,智謀未來(lái)學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì)，初步確立了我國(guó)大數(shù)據(jù)時(shí)代的理論。

（二）金融投資中應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)的必然性和必要性

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展時(shí)期的結(jié)束，經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)入穩(wěn)中求進(jìn)的時(shí)期。金融投資的風(fēng)險(xiǎn)增大，制造業(yè)經(jīng)營(yíng)遇到前所未有的困難。部分制造、服務(wù)領(lǐng)域中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也在越來(lái)越大，大數(shù)據(jù)時(shí)代就是在這種背景下應(yīng)運(yùn)而生。有數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大數(shù)據(jù)應(yīng)用投資規(guī)模以五大行業(yè)為最高，其中第一是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，占28.9%，第二是電信行業(yè)，占19.9%，第三是金融行業(yè)，占17.5%。將大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于金融投資中，憑借其優(yōu)越的分析、預(yù)測(cè)功能，預(yù)測(cè)、解決投資中遇見(jiàn)的各種問(wèn)題，推動(dòng)金融投資向科學(xué)化、可控化方向發(fā)展。集約化經(jīng)營(yíng)模式下各企業(yè)的經(jīng)營(yíng)相互依賴，因此企業(yè)間交叉風(fēng)險(xiǎn)日益加劇。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)建立信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息共享，共同控制風(fēng)險(xiǎn)會(huì)收到事半功倍的效果?，F(xiàn)代公司化經(jīng)營(yíng)，多元化、信息化的趨勢(shì)日益明顯，各有業(yè)務(wù)往來(lái)的經(jīng)營(yíng)單位之間的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系也日趨復(fù)雜。利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)整合互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)平臺(tái)，直接從各種渠道中獲取公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析，對(duì)公司發(fā)展前景進(jìn)行預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的信息化。

二、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)在金融投資風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

（一）將大數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用于銀行的管理中，通過(guò)建立數(shù)據(jù)信息平臺(tái)，完善風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的信息化

應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，其作用表現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：

1.建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)搜集整理平臺(tái)。利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)銀行可以對(duì)歷史數(shù)據(jù)和不穩(wěn)定的現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行快速整理，有利于銀行分析和預(yù)判此類事件再次發(fā)生的幾率，采取針對(duì)性的提前措施預(yù)防再次發(fā)生，提高銀行貸款的安全性。江蘇銀行從2014年開(kāi)始集開(kāi)發(fā)了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市、資產(chǎn)負(fù)債管理集市、監(jiān)管報(bào)送集市等多個(gè)內(nèi)部數(shù)據(jù)集市于一體的數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，在豐富的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，通過(guò)流計(jì)算引擎和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則庫(kù)，實(shí)時(shí)計(jì)量金融投資的信用風(fēng)險(xiǎn)。

2.形成客戶征信視圖，掌握客戶動(dòng)態(tài)。通過(guò)對(duì)客戶的信息的分析、整理，及時(shí)掌握客戶資金達(dá)到賬戶信息、交易信息，便與實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化管理。還可以通過(guò)客戶個(gè)人交易量及貸款次數(shù)，還款日期等信息，預(yù)測(cè)個(gè)人信貸評(píng)價(jià)等級(jí)與誠(chéng)信系數(shù)，將客和風(fēng)險(xiǎn)降到最低；

3.便于云計(jì)算的架構(gòu)設(shè)計(jì)。銀行在處理大量的往來(lái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)，往往利用云計(jì)算進(jìn)行分析處理。對(duì)于云計(jì)算的應(yīng)用，大數(shù)據(jù)分析技術(shù)首先要建立和整合銀行現(xiàn)有的基礎(chǔ)IT設(shè)施，在此基礎(chǔ)上制定數(shù)據(jù)信息處理的方案，以此構(gòu)建出支持云計(jì)算和大數(shù)據(jù)集合所需的高性能數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用。

4.建立數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)需要大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的支持，利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)原有數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行有效的識(shí)別，抽取集成為面向大數(shù)據(jù)銀行業(yè)務(wù)應(yīng)用中的主要數(shù)據(jù)。能夠有效的實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行處理的每筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，極大地方便了銀行對(duì)各類數(shù)據(jù)的查詢。

（二）數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用

數(shù)據(jù)挖掘涉及銀行、保險(xiǎn)公司的多項(xiàng)業(yè)務(wù)，因此數(shù)據(jù)挖掘過(guò)程十分復(fù)雜。其作用是在無(wú)以數(shù)計(jì)的歷史和現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)有潛在利用價(jià)值的信息和數(shù)據(jù)，因此，在保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展中具有重要作用。僅以CRM管理系統(tǒng)為例，簡(jiǎn)述數(shù)據(jù)挖掘在保險(xiǎn)行業(yè)的具體應(yīng)用：

1.建立客戶價(jià)值模型。客戶是保險(xiǎn)公司賴以生存的主體，客戶價(jià)值模型，則是保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)客戶建立的提供利益價(jià)值進(jìn)行判斷依據(jù)的數(shù)據(jù)信息。包括客戶存在周期價(jià)值、現(xiàn)有價(jià)值和潛在價(jià)值。

2.建立數(shù)據(jù)庫(kù)。挖掘客戶數(shù)據(jù)，必須首先具備完整的數(shù)據(jù)資料庫(kù)。利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)收集、保存保險(xiǎn)行業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中的客戶信息，然后進(jìn)行整理歸類，將這些數(shù)據(jù)整理成為一個(gè)完整的數(shù)據(jù)庫(kù)，為數(shù)據(jù)挖掘提供基礎(chǔ)條件。

3.通過(guò)分析整理進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)籌。利用計(jì)算機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)充足的各類數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分析，得出與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)且利用率較高的數(shù)據(jù)資料，挖掘軟件就可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析篩選，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資料的有效利用。

三、結(jié)束語(yǔ)

大數(shù)據(jù)分析技術(shù)在金融風(fēng)險(xiǎn)管控中的應(yīng)用，通過(guò)對(duì)銀行或保險(xiǎn)公司隸屬、顯示數(shù)據(jù)的分析整理和辨別，能夠發(fā)現(xiàn)金融運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)，并采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控，提高對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的管控能力，實(shí)現(xiàn)金融業(yè)的健康發(fā)展。