投資決策中概率統(tǒng)計數(shù)學(xué)模型構(gòu)建與實際應(yīng)用

楊國棟

摘 要：本文主要研究概率數(shù)學(xué)模型在投資決策環(huán)節(jié)當(dāng)中的運用問題，首先介紹了怎樣選用對應(yīng)的數(shù)學(xué)模型來構(gòu)建起模型，之后對投資環(huán)節(jié)當(dāng)中可能遇到的一些風(fēng)險進行了相應(yīng)的研究與討論，最終深入研究了概率統(tǒng)計學(xué)模型在決策環(huán)節(jié)當(dāng)中的切實運用。

關(guān)鍵詞：概率統(tǒng)計；數(shù)學(xué)模型；投資決策

【中圖分類號】G 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】B 【文章編號】1008-1216（2018）04B-0101-02

在現(xiàn)代企業(yè)投資的過程當(dāng)中，利、權(quán)、責(zé)三者之間有著緊密的聯(lián)系，并且企業(yè)的主要投資者在做出投資決定之時，不僅享有投資過后所得到的收益，同時還要承受對應(yīng)的投資風(fēng)險。所以，企業(yè)在選取對應(yīng)的投資項目之時，就要充分地考慮到該項目的切實可行性及其合理性，從而合理進行地投資，只有這樣才可以有效地規(guī)避投資者決策時的主觀性。

現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)就投資項目要求其從經(jīng)濟效益、技術(shù)水平等不同的層面進行研究，只有這樣才可以尋找出對應(yīng)的方法，之后再對幾種方案進行比對研究，最終得到最優(yōu)的方式方法。在實踐的環(huán)節(jié)當(dāng)中，絕大多數(shù)的投資都存在著不確定性和風(fēng)險性，這并不是一種確定的投資形式?，F(xiàn)代企業(yè)在開展對應(yīng)的投資決策之時，要深入地認(rèn)識到不確定性的對應(yīng)研究形式以及其概念，從而科學(xué)計劃將要進行投資的項目。

一、概述

概率統(tǒng)計是一種相對較為準(zhǔn)確并且系統(tǒng)性較強的學(xué)科語言，通?？梢杂脕硖綄ど鐣⒆匀弧⒔?jīng)濟、項目或者是經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)當(dāng)中所遇到的具體問題。概率統(tǒng)計可以在數(shù)學(xué)和具體問題間構(gòu)建起一道對應(yīng)的橋梁，可以將切實問題轉(zhuǎn)變成為抽象的并且具有一定科學(xué)性質(zhì)的數(shù)學(xué)問題，之后再使用概率統(tǒng)計層面有關(guān)的知識進行研究分析，最終把得到的數(shù)據(jù)結(jié)果再反饋到切實的決策問題當(dāng)中來，以此來有效地處理那些現(xiàn)實生活當(dāng)中我們所遇到的難題。

這樣的一個環(huán)節(jié)其實就是借助概率的形式來開展數(shù)學(xué)建模的環(huán)節(jié)。適應(yīng)概率學(xué)形式展開對應(yīng)的建模，進一步處理好社會以及經(jīng)濟生活當(dāng)中存在的問題，對促進現(xiàn)代社會發(fā)展以及經(jīng)濟的深入都有著至關(guān)重要的意義與價值。就概率的形式而言，主要處理的問題包括有不確定性問題以及對應(yīng)的風(fēng)險問題，這就表明借助概率統(tǒng)計來展開模型的建構(gòu)，可以有效地處理企業(yè)當(dāng)前所面臨的決策難題。因此，文章就概率統(tǒng)計有關(guān)的模型在投資決策過程當(dāng)中的廣泛運用，進行了有針對性的分析。

二、投資決策中概率統(tǒng)計數(shù)學(xué)模型的參數(shù)挑選與模型構(gòu)建

依照對應(yīng)的數(shù)據(jù)以及調(diào)研顯示，概率統(tǒng)計模型的構(gòu)建大致包含有以下幾個環(huán)節(jié)：首先，就現(xiàn)有的信息以及數(shù)據(jù)展開對應(yīng)的整理與研究；其次，進一步確立我們要去處理的問題，不僅如此還要選取相對較為科學(xué)、合理的解決方案；最后，依照我們所得到的數(shù)據(jù)和要求展開對應(yīng)的建模工作。詳細(xì)的操作流程如下：

要求我們對公司現(xiàn)有的資源加以整理、歸類，讓我們所構(gòu)建起來的數(shù)學(xué)模型有一定的理論支撐以及數(shù)據(jù)依據(jù)，之后充分體現(xiàn)統(tǒng)計學(xué)的本質(zhì)職能。概率統(tǒng)計模型大致可以分成不確定模型、綜合性指標(biāo)模型、單經(jīng)濟指標(biāo)模型這幾種，但不管是構(gòu)建起怎樣的數(shù)據(jù)模型都要求有對應(yīng)的依據(jù)來作為投資的標(biāo)準(zhǔn)以及目標(biāo)的確立依據(jù)。

就不確定性模型而言，通常觸及到企業(yè)在將來的發(fā)展過程當(dāng)中的決策，要求管理者可以研究并評定出企業(yè)在將來有可能會出現(xiàn)的問題，這樣的一種評測形式要求以當(dāng)前的市場狀況作為根本；但是當(dāng)下我們的企業(yè)在開展投資的環(huán)節(jié)當(dāng)中，在目標(biāo)確立時，通常會選取單指標(biāo)模型作為抉擇的模型，但是在具體的運作環(huán)節(jié)當(dāng)中，則需選取綜合性較強的指標(biāo)模型。由于企業(yè)在開展決策的環(huán)節(jié)當(dāng)中通常會存在很多的風(fēng)險因素，并且這樣的一些風(fēng)險都有著較為復(fù)雜的影響因素存在，通常使用等權(quán)或者是加權(quán)記分的形式，這樣的體系呈現(xiàn)出的問題主要是源自于確立主要的風(fēng)險因素以及其對應(yīng)的影響因素，以此來提升我們研究與決策的效益。

三、風(fēng)險分析

項目投資決策的概念其實就是指，項目投資者對要投資事項的相關(guān)影響元素展開對應(yīng)的研究與分析，要求考慮的區(qū)間主要包含有金融、經(jīng)濟以及政策等，最終決定項目的合作商、投資數(shù)量以及最適合的投資資金與最為適當(dāng)?shù)耐顿Y時間。在經(jīng)濟市場當(dāng)中，供求狀況變化較大，所以，我們開展對應(yīng)的風(fēng)險預(yù)測是非常有必要的。我們的投資者需要確立項目的收益，也可以依照項目自身的一些特點來進行選擇。

現(xiàn)如今，在投資商的決策環(huán)節(jié)當(dāng)中，隱性與顯性的風(fēng)險會一直伴隨著收益的存在而存在。鑒于數(shù)學(xué)概率的有關(guān)理念，我們構(gòu)建項目的決策投資以及潛在風(fēng)險在經(jīng)濟生產(chǎn)中構(gòu)成的比例式為：R=F（R，P，C）。公式中C指的就是不確定性的影響因素可能會出現(xiàn)的一些影響。在這樣的一個階段當(dāng)中，依照風(fēng)險的來源來加以區(qū)別。風(fēng)險因素通常能夠分成：可行性研究的環(huán)節(jié)中人為因素所帶來的偏差風(fēng)險、項目中各個外界的條件元素與項目自身所有的一些風(fēng)險因素。

企業(yè)決策者要將這樣的一些風(fēng)險因素都考慮在內(nèi)，雖然企業(yè)項目所有的投資風(fēng)險會受到很多不確定性因素的影響，但是其中還存在一定的聯(lián)系，在傳統(tǒng)的評估體系當(dāng)中，沒有將這樣的一些聯(lián)系考慮其中，這就使得我們只能開展單一化的定量研究。但是在決策的環(huán)節(jié)當(dāng)中，存在著很多的人為因素，決定的最終成果和客觀事件之間依舊有著較大程度上的差異。因此，公司要求在研究風(fēng)險因素時，切合對應(yīng)的數(shù)學(xué)理論體系，開展與項目有關(guān)的研究，最終構(gòu)建起投資建設(shè)的數(shù)學(xué)模型，讓我們的決策更加客觀合理。

四、概率統(tǒng)計數(shù)學(xué)模型在投資決策中的應(yīng)用

（一）在經(jīng)濟管理決策中的實踐應(yīng)用

通常在決策開展之前，包含經(jīng)濟管理的決策，要求我們考慮到當(dāng)中的一些不確定因素，決策自身本來就是一項風(fēng)險系數(shù)相對較高的一項活動，只有對其開展科學(xué)的評價，才能夠讓企業(yè)用最小的付出來取得最大的收益。假若能夠借助概率統(tǒng)計的有關(guān)理論，就可以編制出比較合理的決策，以此來實現(xiàn)企業(yè)最終的目標(biāo)。

（二）經(jīng)濟管理決策項目中統(tǒng)計模型的發(fā)展

伴隨著數(shù)學(xué)以及概率論的深入開展，統(tǒng)計模型慢慢變成了一項相對較為成熟的風(fēng)險評定體系，它的構(gòu)建是建立在大量的數(shù)據(jù)支持之下的，借助統(tǒng)計的模型建設(shè)使公司可能遇到的很多疑難雜癥都能夠解決，這已成為時代發(fā)展的一種趨勢。統(tǒng)計數(shù)據(jù)的形式正在不斷地更新，但是必須以合理的，準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息來作為重心。

五、結(jié)束語

因此，統(tǒng)計工作的發(fā)展必定是建立在規(guī)劃投資的根本之上。有投資就必定會產(chǎn)生風(fēng)險，有風(fēng)險才有高額的利潤回報。由此我們不難看出，統(tǒng)計模型所以讓企業(yè)的決策自由度更大。

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