新形勢下我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的若干思考

徐勇

【摘要】伴隨著我國經(jīng)濟(jì)增長趨勢的變化，我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方式和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整都相應(yīng)地進(jìn)行著改革，從整體上面來看，全國的各個(gè)地區(qū)和區(qū)域的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)都是呈現(xiàn)一個(gè)上升的趨勢，在一些大型的企業(yè)這些特征尤為明顯，在本文中將以江蘇地區(qū)為首進(jìn)行對銀行信貸的風(fēng)險(xiǎn)的管理進(jìn)行一定的研究，從而對新的風(fēng)險(xiǎn)有一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)，并且采取合理的措施進(jìn)行管理。

【關(guān)鍵詞】銀行；信貸風(fēng)險(xiǎn)；集中化；措施

一、銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的理論基礎(chǔ)

首先，銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)主要是由商業(yè)銀行的借貸款引起的，我們從廣義上面來說，銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在進(jìn)行貸款業(yè)務(wù)時(shí)，銀行獲取盈利的不確定性引起來的，不確定性的因素可能是損失的信貸資產(chǎn)等，然而在狹義上面，銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)單純的是指信貸資產(chǎn)這一方面，產(chǎn)生這些方面的信貸資產(chǎn)損失的原因主要有兩個(gè)方面，一個(gè)是由于銀行外部的因素的各種不缺性引起來的，另外一個(gè)就是銀行內(nèi)部的經(jīng)營管理不善引起的。我們可以從銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的債務(wù)人的信用等級還有履約能力等方面來對銀行利率或者匯率等外部環(huán)境方面進(jìn)行一定的探索。同時(shí)對銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)中帶來的負(fù)面影響提出相應(yīng)的調(diào)整。

銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)可以按照信貸風(fēng)險(xiǎn)的程度進(jìn)行劃分為五個(gè)類別，包括正常類信貸風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注類信貸風(fēng)險(xiǎn)，次級類信貸風(fēng)險(xiǎn)，可疑類信貸風(fēng)險(xiǎn)，還有損失類信貸風(fēng)險(xiǎn)。如果按照信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生損失的原因進(jìn)行劃分，信貸風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為兩種，一種是信用風(fēng)險(xiǎn)，我們也可以將其稱之為違約風(fēng)險(xiǎn)，形成的原因主要就是由于銀行在借貸款的過程中，借款人由于違約造成的風(fēng)險(xiǎn)，還有一種情況就是由于銀行對于資產(chǎn)的管理不善或者沒有合理的控制好環(huán)境引起的，另外一種就是市場風(fēng)險(xiǎn)，主要就是因?yàn)橘Y產(chǎn)利率或者價(jià)格等情況變化引起的。

二、從不良貸款看銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)

我們通過對國家固有的五大銀行還有全國的21家股份制商業(yè)銀行的不良貸款的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)不良貸款的區(qū)域分布特點(diǎn)，從不良貸款的數(shù)據(jù)中來看，華東地區(qū)的不良貸款最多，其中總數(shù)為2789萬，不良貸款占全國的比例為36.7%，我們還可以發(fā)現(xiàn)不良貸款和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展程度也是密切相關(guān)的，經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度越低，不良貸款所占的比重也越低，其中最低的區(qū)域是西北地區(qū)，具體的分布和占比情況如下圖所示。

通過對全國的不良貸款區(qū)域的分布和數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)之后，我們對不同地區(qū)總體上有了一定的了解。

三、銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要特征

從地方銀聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看，我們以江蘇地區(qū)為首進(jìn)行了合理的分析，其中江蘇地區(qū)的商業(yè)銀行大多數(shù)都是集中一些大中型的企業(yè)，這些企業(yè)在業(yè)務(wù)的操作過程中雖然收益非常的客觀，但是同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問題更難把握，所以江蘇地區(qū)已經(jīng)開始實(shí)行了一些對中小型企業(yè)的扶持計(jì)劃，從一定程度上可以改善這種情況。下面從2015年到2016年的四個(gè)季度的數(shù)據(jù)對比來看，商業(yè)銀行的不良貸款余額和不良貸款的占比都呈現(xiàn)一種上升的趨勢，從另一個(gè)方面來看，說明了我國信貸風(fēng)險(xiǎn)的增長速度在急劇的增加，從中也暴露出了很多的問題，具體的數(shù)據(jù)我們可以通過下表來看。

通過全國不良貸款和江蘇地區(qū)的不良貸款的數(shù)據(jù)中我們可以總結(jié)出，在我國新形式下商業(yè)銀行的不良貸款整體上呈現(xiàn)出在具體的行業(yè)高度的集中，其中風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散速度迅速，還有風(fēng)險(xiǎn)多數(shù)集中在大型公司企業(yè)等特點(diǎn)。

四、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的解決措施

（1）健全借貸組織結(jié)構(gòu)和制度體系，能夠有效并且合理的完善和健全信貸組織結(jié)構(gòu)是控制風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的基礎(chǔ)舉措，通過解決在目前情形下風(fēng)險(xiǎn)管理部門對于風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)管的不夠重視等問題下出發(fā)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制部門機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置，并且優(yōu)化商業(yè)銀行信貸借款的審批和借貸的程序，最后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)化改進(jìn)。

（2）合理優(yōu)化信貸業(yè)務(wù)的流程。從目前很多的商業(yè)銀行的信貸管理數(shù)據(jù)來看，銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的方式和方法都有很多需要改進(jìn)的地方，其中必須先優(yōu)化信貸業(yè)務(wù)的流程，在此之后才能考慮從風(fēng)險(xiǎn)管理的程序或者信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生率方面入手，這樣的改進(jìn)措施也是最具有科學(xué)性的，在進(jìn)行改進(jìn)流程的時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)管理的過程發(fā)生時(shí)段主要分為貸前、貸中，還有貸后三個(gè)環(huán)節(jié)，在每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行的時(shí)候都需要進(jìn)行相應(yīng)的查漏補(bǔ)缺，從各種機(jī)制中發(fā)現(xiàn)問題，實(shí)際上，銀行的借貸風(fēng)險(xiǎn)也在隨著金融市場的發(fā)展速度不斷的加快，而然銀行之間同時(shí)也在進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)和機(jī)制的創(chuàng)新。

（3）建立完善的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。擁有一個(gè)良好的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制可以更好的管理各種信息的處理，從目前的形式來看，風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警機(jī)制已經(jīng)從原有的靜態(tài)系統(tǒng)轉(zhuǎn)變成現(xiàn)在的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，在完善機(jī)制方面也更加的需要這些動(dòng)態(tài)系統(tǒng)提供的信息，從系統(tǒng)中進(jìn)行各種數(shù)據(jù)的分析，進(jìn)行將各個(gè)商業(yè)銀行和總行的信息資源進(jìn)行共享，最終建立一個(gè)良好的數(shù)據(jù)信息庫，在之后進(jìn)行定時(shí)的信息采集和分析系統(tǒng)中的各種風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)，最后進(jìn)行定時(shí)的組建不同形式的數(shù)據(jù)庫，并且及時(shí)的進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的更新。只有這樣才可以更好的分析和判研。

五、小結(jié)

通過我們從全國的不良貸款以及各個(gè)地區(qū)的貸款率等方面分析來看，還有以江蘇地區(qū)為首的商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)的特征，使我們在新形式下對商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)有了一個(gè)更加清楚的了解，并且對信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理進(jìn)行了從成因和策略等方面的分析，對今后在銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理等策略方面進(jìn)行了相應(yīng)的量化和細(xì)化的研究，這樣做可以更加有效的管理銀行以及各個(gè)方面信貸管理組織和機(jī)構(gòu)之間的關(guān)聯(lián)，通過對權(quán)利和利益等方面進(jìn)行對銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程的監(jiān)管，最終來優(yōu)化這一系列的改革機(jī)制。

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