經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型在企業(yè)風(fēng)險管理中的應(yīng)用前景

◇吳 翟 袁藎怡 饒李鑫 毛青青

開展對經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型的探究，建立更加完善的企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系，將數(shù)學(xué)模型與企業(yè)管理相結(jié)合，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型這一數(shù)學(xué)模型將在經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價、結(jié)構(gòu)分析、檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論等方面有重要應(yīng)用，無論是企業(yè)決策或是其他方面的策略制定，其應(yīng)用性都不可小覷。

一、企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險管理

顧名思義，企業(yè)戰(zhàn)略是對一家企業(yè)的所有條件及其資源進(jìn)行宏觀的規(guī)劃運(yùn)用。在經(jīng)營活動中，為了實(shí)現(xiàn)既定的目標(biāo)，往往要制定運(yùn)營計(jì)劃以達(dá)到企業(yè)收益最大化。然而，企業(yè)在制定和實(shí)施戰(zhàn)略的過程中會碰到一些阻礙并引發(fā)風(fēng)險，受到企業(yè)自身實(shí)力和所處的政治、經(jīng)濟(jì)等環(huán)境的影響，從而引起企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的流失，阻礙企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。回避風(fēng)險是最消極的風(fēng)險應(yīng)對策略，放棄或拒絕承擔(dān)風(fēng)險可回避損失，但與其同時，企業(yè)將會失去市場。如果企業(yè)有足夠的戰(zhàn)略資源，就應(yīng)敢于承擔(dān)風(fēng)險，采取最積極的方式為企業(yè)爭取市場。經(jīng)濟(jì)計(jì)量統(tǒng)計(jì)模型的運(yùn)用，將會給其帶來重大影響。

1.實(shí)踐探索

風(fēng)險管理技術(shù)興起于20世紀(jì)60年代，最早是西方企業(yè)管理中的重要工具，隨著我國經(jīng)濟(jì)以及科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，尤其是在80年代中期，經(jīng)濟(jì)市場迅速崛起，因而國外各種著名風(fēng)險管理的理論與書籍陸續(xù)被介紹到中國，并加入到企業(yè)管理的應(yīng)用中并進(jìn)行創(chuàng)新，尤其在大型土木工程方面。

2.理論研究

國內(nèi)外專業(yè)人士做出的大量工作與付出，總體取得了好的成績，但客觀上仍屬理論分析知識，并不具備大規(guī)模地進(jìn)行推廣應(yīng)用的條件。我國許多學(xué)者也在工程項(xiàng)目風(fēng)險分析這一領(lǐng)域取得了豐厚的成績。例如天津大學(xué)劉金蘭博士等人經(jīng)過不斷探索，提出了時間序列構(gòu)造風(fēng)險分析圖的方法，與大型項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)相結(jié)合，開辟創(chuàng)新，將理論運(yùn)用于實(shí)踐，效果斐然。

二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)模型的優(yōu)勢

近幾十年來，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在我國經(jīng)濟(jì)學(xué)科中得到了迅速的發(fā)展，并且成為我國經(jīng)濟(jì)學(xué)科中不可或缺的部分。計(jì)量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)模型的建立也越來越受重視。它的優(yōu)勢體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型在經(jīng)濟(jì)實(shí)證研究中發(fā)揮了十分重要的作用

任何科學(xué)研究都必須遵守以下過程：首先是觀察，其次是提出假說，最后需要對你提出的假說進(jìn)行檢驗(yàn)得出結(jié)論。在經(jīng)濟(jì)研討中，如果你的假說研究理論或者關(guān)系模型完全靠觀測而提出，不添加任何的價值判斷，然后直接對假說研究理論或者關(guān)系模型進(jìn)行檢驗(yàn)，這一研究過程被稱為實(shí)證研究。實(shí)證研究包含了理論實(shí)證和經(jīng)驗(yàn)實(shí)證。由這些我們可以得出這樣的結(jié)論；回歸分析在經(jīng)濟(jì)研究中是不可或缺的部分。

2.適應(yīng)了社會的需求

我國的經(jīng)濟(jì)體制變革和經(jīng)濟(jì)開展面臨許多嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)實(shí)踐問題和政策選擇問題。我們可以有什么辦法才能減少實(shí)踐錯誤和政策失誤呢？試驗(yàn)，這是我們一直采用的行之有效的辦法。但是眾所周知，許多經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)政策是不能通過實(shí)踐試驗(yàn)出來的。所以這時候，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型作用就發(fā)揮了，在實(shí)踐中不能夠檢測出來的就可以在模型中方便使用。

3.適應(yīng)了我國經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科水平提升的要求

經(jīng)濟(jì)學(xué)到底有沒有“世界領(lǐng)先水平”這種說法呢？可以說有也可以說沒有。說沒有，主要是關(guān)于經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和政策方面。因?yàn)楦鲊鴩橛胁町?，那些能夠正確指導(dǎo)本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)驗(yàn)就是先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)，另外能夠準(zhǔn)確控制每個時期經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展的策略就是先進(jìn)的策略。應(yīng)該這樣說世界上本就不應(yīng)該存在什么具有“世界領(lǐng)先水平”的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與政策。如果硬要說有，那也是指經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法、經(jīng)濟(jì)分析方法和經(jīng)濟(jì)決策方法的世界領(lǐng)先。

4.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)具有良好的發(fā)展環(huán)境

作為經(jīng)濟(jì)學(xué)的一員，含有社會屬性是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個重要特點(diǎn)，但它的社會屬性來自于實(shí)驗(yàn)檢測。因?yàn)檫@樣，中國主流經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)界的談?wù)撝?，比較一致的建議是“傳統(tǒng)社會主義經(jīng)濟(jì)學(xué)在數(shù)學(xué)中使用不夠，只關(guān)注定性研究而缺乏對現(xiàn)實(shí)問題的定量研究，是我國經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容需要加強(qiáng)的地方”。甚至于在“堅(jiān)決反對把西方經(jīng)濟(jì)學(xué)作為中國經(jīng)濟(jì)學(xué)的主流思想”的同時，也應(yīng)該提倡“積極借鑒西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中一些科學(xué)的方法用于中國經(jīng)濟(jì)學(xué)中”。這些就為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

綜上所述，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在我國發(fā)展迅速不是毫無道理的，隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，計(jì)量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)模型將會得到更廣泛的應(yīng)用。

三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險管理的應(yīng)用前景分析

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型包括若干個隨機(jī)的數(shù)學(xué)方程式，通過有關(guān)的數(shù)學(xué)分析，更系統(tǒng)而有效地描述某個已經(jīng)發(fā)生過的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的數(shù)量特征。正是由于這點(diǎn)，其應(yīng)用前景顯得較為樂觀。

1.經(jīng)濟(jì)預(yù)測

預(yù)測是有關(guān)將來的描寫。經(jīng)濟(jì)預(yù)測的目標(biāo)是協(xié)助決策者做出經(jīng)濟(jì)預(yù)測，合適的經(jīng)濟(jì)預(yù)測有助于管理者實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的決策。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，是從經(jīng)濟(jì)預(yù)測，特別是短期的經(jīng)濟(jì)預(yù)測而發(fā)展起來的。其他數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)模型結(jié)合計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，是一個發(fā)展趨勢。在企業(yè)預(yù)測戰(zhàn)略風(fēng)險時，將企業(yè)戰(zhàn)略放入計(jì)量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)模型中進(jìn)行試驗(yàn)，進(jìn)行預(yù)測。通過建模，有助于企業(yè)在戰(zhàn)略方面更好地決策。使用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，根據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的理論知識，構(gòu)建一個計(jì)量經(jīng)濟(jì)方程，確保構(gòu)建出的方程能較好地擬合數(shù)據(jù)，最后根據(jù)此方程做出合理的預(yù)測。

2.政策評價

國家政局的穩(wěn)定性對企業(yè)的發(fā)展有著極其重要的影響，一個國家穩(wěn)定的政治格局能促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，同時政府制定的政策方針會影響企業(yè)的經(jīng)營計(jì)劃、投資政策和發(fā)展方向的改變。對政策因素的分析有利于企業(yè)制定合理的決策規(guī)劃。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高，資源越豐富，政策越開放，對企業(yè)的發(fā)展就越有促進(jìn)作用。反之，則會給企業(yè)帶來經(jīng)營方面的風(fēng)險。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)模型的應(yīng)用，使得政策評價中有了更有效應(yīng)用。

政策評估是指從若干有差異的經(jīng)濟(jì)策略中選擇較優(yōu)的策略實(shí)行，換種說法，則是研究幾種相異的經(jīng)濟(jì)政策對經(jīng)濟(jì)目標(biāo)所構(gòu)成改變的差異.建立“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”，就可以應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型和政策評估相結(jié)合，政策評價使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，主要有以下三種途徑：

（1）工具標(biāo)值法。對于我們希望達(dá)到的預(yù)期，即特定終點(diǎn)變量的目標(biāo)值，為了得到?jīng)Q策變量值，通過計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型求解以達(dá)到結(jié)果。

（2）戰(zhàn)略模擬法。為了取舍決策的使用，可以用幾種相異的決策代入計(jì)量經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，算出每種決策的目標(biāo)值，進(jìn)行比較，最后取最優(yōu)值使用。

（3）最佳決策控制方法。將最優(yōu)化政策與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型有機(jī)地結(jié)合應(yīng)用，根據(jù)結(jié)果選擇某個政策或某個政策組合使得目標(biāo)最優(yōu)。

在政策評價時使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，可以使企業(yè)有效地應(yīng)對國家及政府制定的決策變化，更好地降低風(fēng)險。

3.結(jié)構(gòu)分析

結(jié)構(gòu)分析是對真實(shí)存在的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中各種變化量之間相互關(guān)系的探究，其探討的是當(dāng)一個或幾個變量發(fā)生變化時，會對另外的變量乃至對整體的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生什么樣的影響。

我們的時局不會是一直保持一致的，經(jīng)濟(jì)法規(guī)也會隨著時期而改變，隨之而變的還有行業(yè)的發(fā)展方向、盈利情況和市場競爭的激烈程度以及競爭對手的策略和策略改變，所以為了適應(yīng)多變的經(jīng)濟(jì)格局，應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，分析已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中不同的變化量之間的相互關(guān)聯(lián)關(guān)系，這樣有助于提升企業(yè)對各種改變的隨機(jī)應(yīng)變能力，適應(yīng)時代的發(fā)展。

4.檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論

經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用，可以更加便捷地檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論，主要包括以下兩個內(nèi)容：

（1）檢驗(yàn)實(shí)際理論。按照某種實(shí)踐的方法去構(gòu)建相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型，然后用體現(xiàn)真實(shí)存在或曾經(jīng)發(fā)生過的決策活動的數(shù)據(jù)去擬合，如果擬合結(jié)果較優(yōu)，則表明這種理論能夠得到實(shí)踐應(yīng)用。

（2）發(fā)現(xiàn)和開展理論研究。用真實(shí)存在或?qū)嶋H發(fā)生過的經(jīng)濟(jì)活動的樣本數(shù)據(jù)來擬合各種模型，結(jié)果最優(yōu)的數(shù)學(xué)模型所體現(xiàn)出的數(shù)學(xué)關(guān)系，則該關(guān)系便是經(jīng)濟(jì)規(guī)律，尤其是該經(jīng)濟(jì)活動遵循的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，即理論，這就是發(fā)現(xiàn)和開展理論。

企業(yè)在經(jīng)營的過程中，少不了制定一系列理論政策，而這些決策必須實(shí)踐有效才可運(yùn)用，所以這就需要使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)模型來模擬決策的有效性和可應(yīng)用性。通過建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，企業(yè)可提高自身的競爭力，有利于企業(yè)的發(fā)展。

經(jīng)濟(jì)全球化背景下，我國市場環(huán)境越來越復(fù)雜，企業(yè)在運(yùn)營的過程中面臨許多不確定的戰(zhàn)略風(fēng)險?；趹?zhàn)略風(fēng)險控制的控制模型，能夠?qū)崿F(xiàn)對企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險的實(shí)時、全面監(jiān)控，以此降低戰(zhàn)略風(fēng)險對企業(yè)造成的影響。經(jīng)濟(jì)計(jì)量統(tǒng)計(jì)模型對于企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險管理的應(yīng)用前景分析有利于進(jìn)一步增強(qiáng)當(dāng)代大學(xué)生對企業(yè)管理和國家宏觀調(diào)控的關(guān)注，深度挖掘目前企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險管理制度中存在的不足與優(yōu)勢，進(jìn)一步推動我國企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險管理的創(chuàng)新與變革。