落實(shí)“管理到位”，變革信用風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

李莉

摘要：目前在監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變的情勢(shì)下，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)目前尚未有根本性改觀，今后工作中要堅(jiān)決把防控信用風(fēng)險(xiǎn)放在更重要的位置上，把信貸風(fēng)險(xiǎn)管理深化落地并作為信貸管理長(zhǎng)效基礎(chǔ)建設(shè)工程，推進(jìn)各崗位盡職履責(zé)，提高執(zhí)行力，進(jìn)一步完善信貸管理機(jī)制，夯實(shí)信貸管理基礎(chǔ)，提升穩(wěn)健經(jīng)營能力。

關(guān)鍵詞：管理到位? 信用? 風(fēng)險(xiǎn)

一、管理到位的內(nèi)涵

在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的背景下，銀行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，但面臨的形勢(shì)依舊復(fù)雜，有效防風(fēng)險(xiǎn)成為未來一段時(shí)間銀行業(yè)健康發(fā)展的重要需求。2017年4月，銀監(jiān)會(huì)印發(fā)了《關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作，要求在嚴(yán)守不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線的同時(shí)，進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

為適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)時(shí)代發(fā)展，我行需加快變革信用風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，以客戶信用風(fēng)險(xiǎn)視圖為基礎(chǔ)，通過大數(shù)據(jù)分析，著手建立全流程、全信息的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營與管理體制。

二、當(dāng)前在信用風(fēng)險(xiǎn)防控方面存在的主要問題

（一）信貸業(yè)務(wù)精細(xì)化管理意識(shí)不強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)資本管理能力不足

向管理精細(xì)化要效益的意識(shí)不足，營銷梳理客戶以完成上級(jí)下達(dá)指標(biāo)任務(wù)為主，未算好資本賬、收益賬，管理粗放導(dǎo)致資本占用增加，資本成本過高。同時(shí)，沒有從綜合經(jīng)營客戶的角度出發(fā)，單看單項(xiàng)業(yè)務(wù)的盈虧，失去贏得其他業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

（二）信貸經(jīng)營重形式輕實(shí)質(zhì)

貸前調(diào)查信息真實(shí)性存在問題，導(dǎo)致客戶評(píng)級(jí)、客戶準(zhǔn)入偏差，貸中審查環(huán)節(jié)把控風(fēng)險(xiǎn)能力還需提高。貸后管理盡職不到位，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)不及時(shí)、不充分。

（三）信用風(fēng)險(xiǎn)信息碎片化與貸款全生命周期管理存在一定沖突

數(shù)據(jù)爆炸性增長(zhǎng)與信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱存在沖突。貸款“三查”從制度設(shè)計(jì)上明確了貸款前中后臺(tái)的分離及相互制約，一定程度防范了貸款經(jīng)營中的道德風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)也影響到信用風(fēng)險(xiǎn)信息的完整性和統(tǒng)一性。

這些年來，隨著數(shù)據(jù)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，企業(yè)或個(gè)人的大多數(shù)交易信息可用數(shù)據(jù)形式保存，為金融機(jī)構(gòu)利用數(shù)據(jù)技術(shù)分析客戶信用風(fēng)險(xiǎn)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不完備、不及時(shí)、差錯(cuò)、遺漏的情況較多，導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)難以滿足實(shí)質(zhì)管理的需要。

三、問題成因分析

（一）第二還款措施是基層客戶經(jīng)理的自發(fā)選擇

在嚴(yán)厲內(nèi)部追責(zé)和激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重壓力下，也相當(dāng)程度促使金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)強(qiáng)化了落實(shí)擔(dān)保、抵押等第二還款來源的要求。綜合來看，在經(jīng)濟(jì)景氣期間，擔(dān)保、抵押等第二還款來源有助于生產(chǎn)繁榮發(fā)展，控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露;但在經(jīng)濟(jì)不景氣期間，擔(dān)保、抵押等第二還款來源可能會(huì)演化成互保危機(jī)，引發(fā)不動(dòng)產(chǎn)抵押價(jià)格大幅回調(diào)的導(dǎo)火索，是加速信用風(fēng)險(xiǎn)傳染、放大信用風(fēng)險(xiǎn)沖擊的具有區(qū)域性、系統(tǒng)性影響的風(fēng)險(xiǎn)因素。

（二）在業(yè)績(jī)考核導(dǎo)向下，貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的手段和工具缺乏

在業(yè)績(jī)考核導(dǎo)向下，貸后風(fēng)險(xiǎn)管理缺乏有效手段和工具，即使發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患，除非有確鑿證據(jù)表明信用風(fēng)險(xiǎn)即將爆發(fā)，否則難以直接干預(yù)尚未到期貸款項(xiàng)目，或?qū)I(yè)務(wù)前臺(tái)提出限制性要求。由于信貸管理系統(tǒng)建設(shè)滯后，數(shù)據(jù)質(zhì)量問題較多，加上客戶的財(cái)務(wù)信息不真實(shí)且更新不及時(shí)，導(dǎo)致貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)嚴(yán)重滯后于風(fēng)險(xiǎn)管理需要。

（三）前中后臺(tái)關(guān)注點(diǎn)不同，信息不對(duì)稱

雖然貸前、貸時(shí)、貸后信息都要在信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中錄入，但因?yàn)榍爸泻笈_(tái)關(guān)注的焦點(diǎn)不同，可能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)信息收集不完整，以及信用風(fēng)險(xiǎn)分析判斷存在片面性。對(duì)借款企業(yè)的授信，是基于客戶經(jīng)理貸前調(diào)查的信息;而在貸款審批時(shí)借款企業(yè)信息已經(jīng)發(fā)生動(dòng)態(tài)變化，但授信并未實(shí)時(shí)調(diào)整;在貸后到貸款到期這段時(shí)間內(nèi)，貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息往往無法及時(shí)傳遞給授信部門，因而對(duì)前臺(tái)貸款營銷的支撐與指導(dǎo)作用產(chǎn)生斷裂帶。

（四）擔(dān)保管理重形式，風(fēng)險(xiǎn)緩釋虛置化

一是部分行擔(dān)保緩釋措施落實(shí)過程中，為滿足貸款審批通過的要求，經(jīng)辦人員僅僅關(guān)注抵押率達(dá)標(biāo)及形式要件完整，缺乏對(duì)押品的經(jīng)濟(jì)價(jià)值、市場(chǎng)變現(xiàn)能力、潛在風(fēng)險(xiǎn)全面的審查和預(yù)判。

二是目前我行押品價(jià)值初次評(píng)估高度依賴外部評(píng)估機(jī)構(gòu)。同時(shí)，具備專業(yè)資質(zhì)的內(nèi)部評(píng)估人員不足，內(nèi)部核定評(píng)估未能起到應(yīng)有的作用，押品價(jià)值的客觀性難以保證。

三是押品設(shè)定、登記環(huán)節(jié)操作不審慎的現(xiàn)象多發(fā)，部分客戶經(jīng)理工作不夠細(xì)致，責(zé)任心不強(qiáng)，導(dǎo)致抵質(zhì)押權(quán)設(shè)立無效的問題，嚴(yán)重影響銀行抵質(zhì)押權(quán)利實(shí)現(xiàn)。客戶經(jīng)理履職能力不足、業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升。

四、落實(shí)“管理到位”的主要措施

（一）以經(jīng)濟(jì)資本管理工具應(yīng)用為手段，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理由管控質(zhì)量向貢獻(xiàn)價(jià)值轉(zhuǎn)型

抓好“評(píng)級(jí)約束、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、壓降逾期、不良處置、結(jié)構(gòu)調(diào)整、數(shù)據(jù)清理”六大靶向任務(wù)管理，確保完成總體節(jié)約目標(biāo)，壓降經(jīng)濟(jì)資本占用比例。

（二）嚴(yán)格客戶準(zhǔn)入審核，加大信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整

一是嚴(yán)格執(zhí)行商業(yè)銀行客戶和項(xiàng)目信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，做好客戶選擇工作;審慎辦理例外核準(zhǔn)事項(xiàng)，充分利用對(duì)公業(yè)務(wù)會(huì)商制度，統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)偏好。二是嚴(yán)格執(zhí)行商業(yè)銀行各項(xiàng)信貸政策要求，按權(quán)限做好客戶信貸業(yè)務(wù)核準(zhǔn)和總量控制工作;嚴(yán)格執(zhí)行年度對(duì)公信貸退出計(jì)劃，退出名單內(nèi)客戶信貸總量只減不增;對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶，抓住行業(yè)復(fù)蘇機(jī)會(huì)擇機(jī)退出。三是精準(zhǔn)服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)振興;積極拓展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、新消費(fèi)領(lǐng)域、綠色信貸等新興領(lǐng)域客戶資源。四是嚴(yán)格執(zhí)行國家“去產(chǎn)能”各項(xiàng)政策要求，加強(qiáng)逐步壓縮行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，確保逐步壓縮行業(yè)整體及單行業(yè)信貸和貸款余額不超年初水平。

（三）嚴(yán)把授信審批與集中放款審核關(guān)口

審批環(huán)節(jié)：一是嚴(yán)格合規(guī)審查控制，規(guī)范統(tǒng)一審查工作標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則，分行業(yè)、區(qū)域、存量、新增等維度嚴(yán)格把控，嚴(yán)禁不符合政策要求的客戶進(jìn)入審批流程。二是以問題和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為導(dǎo)向開展回訪工作，通過省分行現(xiàn)場(chǎng)旁聽審批會(huì)等手段加強(qiáng)對(duì)二級(jí)分行審批工作指導(dǎo)，提升審批質(zhì)量。三是加強(qiáng)政策傳導(dǎo)，對(duì)二級(jí)分行創(chuàng)新業(yè)務(wù)、重大項(xiàng)目營銷、業(yè)務(wù)申報(bào)等環(huán)節(jié)給予指導(dǎo)，提高授信審批各環(huán)節(jié)質(zhì)量與效率。四是結(jié)合當(dāng)前經(jīng)營形勢(shì)、行業(yè)熱點(diǎn)、分支行急迫需求等情況，研究制定行業(yè)授信策略、評(píng)估指引等，統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)偏好，引導(dǎo)精準(zhǔn)營銷。五是強(qiáng)化客戶評(píng)級(jí)推翻管理。安排專人對(duì)轄內(nèi)客戶信用評(píng)級(jí)按季進(jìn)行全面監(jiān)測(cè)，分析客戶信用等級(jí)總體分布、評(píng)級(jí)覆蓋情況、評(píng)級(jí)遷徙異常情況，深入分析向上推翻系統(tǒng)評(píng)級(jí)情況的主要原因及合理性等。同時(shí)，將客戶評(píng)級(jí)推翻管控情況作為省行對(duì)各二級(jí)行客戶評(píng)級(jí)審定轉(zhuǎn)授權(quán)、內(nèi)控評(píng)價(jià)考核等方面的重要依據(jù)，促進(jìn)各二級(jí)行加強(qiáng)評(píng)級(jí)管理。

放款環(huán)節(jié)：一是不斷拓展業(yè)務(wù)集中范圍，逐步實(shí)現(xiàn)集中放款審核、押品權(quán)證集中管理。二是以依法合規(guī)為前提，條件落實(shí)為主線，注重客戶實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的把控。三是進(jìn)一步完善產(chǎn)品審核要點(diǎn)，統(tǒng)一審核尺度和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。四是加強(qiáng)經(jīng)營機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理培訓(xùn)，提高申報(bào)材料質(zhì)量和運(yùn)作效率;做好放款審核人員培訓(xùn)，提高審核技能和把關(guān)能力。

（四）強(qiáng)化貸后管理專業(yè)化工作

持續(xù)完善和推動(dòng)矩陣式貸后管理責(zé)任體系建設(shè)。層級(jí)上，商業(yè)銀行在總行層面對(duì)貸后管理機(jī)制的建立、貸后管理執(zhí)行的整體有效性負(fù)責(zé)。條線上，經(jīng)營條線負(fù)起貸后跟蹤責(zé)任，通過集中會(huì)診，既要把握商機(jī)，及時(shí)拓展市場(chǎng)，又要及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭，制定并落實(shí)化解方案;風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線負(fù)起信貸檢查與監(jiān)控預(yù)警的管理責(zé)任。流程上，發(fā)揮客戶經(jīng)理等經(jīng)辦崗位及時(shí)準(zhǔn)確更新客戶信息等流程操作的責(zé)任，經(jīng)營主責(zé)任人要切實(shí)承擔(dān)起經(jīng)營決策責(zé)任。

（五）加強(qiáng)押品管理

一是按照“專業(yè)專注、崗位制衡”的原則，明確關(guān)鍵環(huán)節(jié)具體崗位操作要點(diǎn)。二是嚴(yán)格押品準(zhǔn)入選擇，提高押品集約化管理水平，信貸資源向合格押品業(yè)務(wù)傾斜，確保全年對(duì)公信貸抵質(zhì)押占比提升，優(yōu)選金融質(zhì)押品和不動(dòng)產(chǎn)等抵質(zhì)押物，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)緩釋結(jié)構(gòu)。

（六）發(fā)揮信息系統(tǒng)“機(jī)控”作用

積極依托和利用系統(tǒng)工具準(zhǔn)確預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)提示預(yù)警;加強(qiáng)信貸數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理，切實(shí)做好客戶風(fēng)險(xiǎn)信息的識(shí)別、采集，做好內(nèi)控名單重檢及入庫;充分發(fā)揮授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)提示作用，依托組合風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)口前移;逐步建立以客戶為中心的全流程、全口徑、多維度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶、機(jī)構(gòu)和人員的行為監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（七）探索推廣風(fēng)險(xiǎn)化解處置五種有效模式

一是針對(duì)產(chǎn)能過剩行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)化解，在剝離非主業(yè)資產(chǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)施資產(chǎn)重組和金融債務(wù)重整。二是針對(duì)擔(dān)保圈鏈風(fēng)險(xiǎn)分門別類進(jìn)行化解，依托債委會(huì)平臺(tái)協(xié)調(diào)政、銀、企等各方行動(dòng)，圍繞核心企業(yè)開展“大圈化小、長(zhǎng)鏈縮短、斷點(diǎn)分拆”等工作。三是針對(duì)有一定自救能力的大型企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)化解，通過政府扶持、企業(yè)自救、銀行讓利，恢復(fù)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。四是針對(duì)有救助空間但企業(yè)經(jīng)營管理水平不高的大型企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，通過政府引導(dǎo)托管經(jīng)營、引入戰(zhàn)略投資、并購重組等模式化解。五是針對(duì)僵尸企業(yè)出清，采取市場(chǎng)化運(yùn)作模式處置不良資產(chǎn)，騰挪資源用于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。

（八）加大不良資產(chǎn)處置力度

繼續(xù)加大現(xiàn)金回收，做好批量轉(zhuǎn)讓組包和推介;利用好有限的核銷資源。逐戶梳理核銷處置項(xiàng)目，制定路線圖和時(shí)間表，對(duì)已列入批量轉(zhuǎn)讓的不良項(xiàng)目同步做好申報(bào)核銷的準(zhǔn)備工作，并行推進(jìn);加大已核銷資產(chǎn)管理，促進(jìn)價(jià)值提升。