后金融危機(jī)時(shí)代銀行流動(dòng)性管理

當(dāng)前我國(guó)正處于后金融危機(jī)時(shí)代，全球經(jīng)濟(jì)正在穩(wěn)步回溫，金融危機(jī)雖然已經(jīng)過(guò)去了，但是我們不能忽視所帶來(lái)的影響，它所敲響的警鐘仍余音回響。必須采取有效的措施，加強(qiáng)管理銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。我們應(yīng)該積極調(diào)整心態(tài)，具體分析金融危機(jī)產(chǎn)生的原因，掌握金融市場(chǎng)的宏觀動(dòng)態(tài)。流動(dòng)性被稱為銀行的“生命線”，銀行應(yīng)該采取有效的措施來(lái)增強(qiáng)自身的流動(dòng)性，對(duì)整個(gè)銀行市場(chǎng)進(jìn)行整體評(píng)估。本文對(duì)后金融危機(jī)時(shí)代銀行流動(dòng)性管理進(jìn)行了探討，結(jié)合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理提出了有效的建議。

新時(shí)期，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理面臨新的問(wèn)題和挑戰(zhàn)，針對(duì)銀行在后金融危機(jī)時(shí)代的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，增強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是非常必要的。在實(shí)踐過(guò)程中不斷提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，建立內(nèi)控體系，促進(jìn)我國(guó)金融體系健康、完善的成長(zhǎng)。

一、我國(guó)銀行在后金融危機(jī)時(shí)代的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中存在的主要問(wèn)題

（一）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)比較薄弱，內(nèi)控系統(tǒng)有待完善。我國(guó)部分銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理念比較落后，由于政府的隱性擔(dān)保長(zhǎng)期存在，直接影響了風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)的增強(qiáng)。銀行缺乏流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的自發(fā)性，積極性不高，容易出現(xiàn)盲目投資行為。缺乏對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和控制，缺乏流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，無(wú)法對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全程監(jiān)控。

（二）銀行潛在流行性風(fēng)險(xiǎn)比較大。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)生性，銀行高杠桿率的特點(diǎn)加大了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。商業(yè)銀行對(duì)衍生品的參與度在日益提高，潛在的市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)將加大銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。銀行資產(chǎn)配置和調(diào)整空間有限，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)單一。銀行經(jīng)營(yíng)特色和核心競(jìng)爭(zhēng)力的缺乏，使其在銀行的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中，資產(chǎn)和負(fù)債業(yè)務(wù)錯(cuò)配現(xiàn)象嚴(yán)重。流動(dòng)性評(píng)價(jià)指標(biāo)比較片面，忽視了短、中、長(zhǎng)流動(dòng)性的協(xié)調(diào)管理，因此不能客觀地反映銀行的資產(chǎn)流動(dòng)狀況。

（三）缺乏完善的監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制。由于銀行不能正確的認(rèn)識(shí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的作用，銀行對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制嚴(yán)重缺位。由于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是動(dòng)態(tài)變化中的，其監(jiān)管指標(biāo)也應(yīng)該是動(dòng)態(tài)的，可是目前的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系主要以事后監(jiān)管為主，依賴靜態(tài)指標(biāo)。但靜態(tài)指標(biāo)不能準(zhǔn)確反映銀行流動(dòng)性的需求，很難對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)做出有效的監(jiān)管決策。大部分銀行比較忽視對(duì)貸款資金需求預(yù)測(cè)，對(duì)流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)停留在庫(kù)存現(xiàn)金的預(yù)測(cè)，無(wú)法進(jìn)行事前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

二、在后金融危機(jī)時(shí)代，加強(qiáng)銀行流動(dòng)性管理的有效建議

（一）增強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的防范意識(shí)，建立健全的內(nèi)控體系。我國(guó)銀行應(yīng)該將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管放在第一位，積極地借鑒國(guó)外的成功經(jīng)驗(yàn)。針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際情況，采取先進(jìn)的管理方法控制，逐步將其運(yùn)用到日常經(jīng)營(yíng)管理中。應(yīng)用現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)化的現(xiàn)代管理。增強(qiáng)對(duì)流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)因素的判斷，設(shè)立專門的機(jī)構(gòu)來(lái)實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)流動(dòng)性需求情況進(jìn)行有效監(jiān)控。有助于銀行及時(shí)有效地對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行提前的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

（二）重視資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)完善。針對(duì)我國(guó)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)單一的問(wèn)題，銀行應(yīng)該改善資產(chǎn)流動(dòng)能力，盡快調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，結(jié)合銀行的特點(diǎn)和實(shí)際情況，建立分層次的流動(dòng)性多級(jí)儲(chǔ)備，加大業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，改善資產(chǎn)負(fù)債的匹配關(guān)系，盡量避免流動(dòng)性潛在風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行主動(dòng)干預(yù)，規(guī)避流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（三）加強(qiáng)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的建立。在后金融危機(jī)時(shí)代，我國(guó)各銀行應(yīng)增強(qiáng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的理論研究，立足于當(dāng)前我國(guó)銀行的現(xiàn)實(shí)情況，積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國(guó)家的成功經(jīng)驗(yàn)，比如利用指標(biāo)體系加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警。在實(shí)踐的過(guò)程中，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。為銀行建立行之有效的流動(dòng)性指標(biāo)體，建立與銀行經(jīng)營(yíng)相適應(yīng)的預(yù)警指標(biāo)體系，增加流動(dòng)性覆蓋比率，實(shí)現(xiàn)有效的控制。

三、結(jié)語(yǔ)

綜上所述，全球性金融危機(jī)對(duì)世界各國(guó)的銀行系統(tǒng)都造成了很大的影響，帶來(lái)的不同程度的損害，國(guó)際金融危機(jī)掀起了銀行流動(dòng)性管理的改革熱潮，引起國(guó)家對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制的高度關(guān)注。銀行的流動(dòng)性是保障其健康運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵，金融危機(jī)帶給我們了教訓(xùn)，同時(shí)也為我國(guó)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理敲響了警鐘。我國(guó)銀行在流動(dòng)性管理上進(jìn)行了一些探索，可是在實(shí)踐中仍然存在一些問(wèn)題，必須加強(qiáng)運(yùn)用金融工具維持自身經(jīng)營(yíng)的能力，加快研究銀行風(fēng)險(xiǎn)控制行為，還要繼續(xù)關(guān)注存在的風(fēng)險(xiǎn)?；谖覈?guó)整體銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)建有效的防范措施，真正做到把損失控制到最小，才能為我國(guó)銀行在金融市場(chǎng)上發(fā)展提供保障。（作者單位為龍江銀行股份有限公司）