金融經(jīng)濟(jì)周期與商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究

摘 要：由于受國(guó)際經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，中國(guó)的銀行部門受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)的共同影響。本文主要是以金融經(jīng)濟(jì)周期理論為基礎(chǔ)對(duì)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了探討和研究，并對(duì)中國(guó)銀行當(dāng)前所面臨的問(wèn)題作了簡(jiǎn)要的概述，最后根據(jù)銀行所面臨的問(wèn)題有針對(duì)性的提出了解決方案和策略，以期為商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供參考。

關(guān)鍵詞：金融經(jīng)濟(jì)；周期；銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

金融經(jīng)濟(jì)周期周期理論主要是指根據(jù)經(jīng)濟(jì)各影響因素的變化和波動(dòng)出發(fā)，對(duì)各因素的影響原因和機(jī)制進(jìn)行研究，進(jìn)而找出經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)各種情況的動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換機(jī)理。在對(duì)金融經(jīng)濟(jì)周期理論進(jìn)行研究時(shí)，往往用各金融變量的波動(dòng)性和實(shí)質(zhì)性來(lái)對(duì)金融經(jīng)濟(jì)周期進(jìn)行探討和研究。所以，依據(jù)金融經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)商業(yè)銀行如何降低風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行探討，從而能夠及時(shí)的對(duì)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，以期在降低銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下，維持我國(guó)經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。

一、金融經(jīng)濟(jì)周期理論分析

（一）金融經(jīng)濟(jì)周期理論的兩傳導(dǎo)機(jī)制比較分析

金融經(jīng)濟(jì)周期理論是通過(guò)對(duì)金融機(jī)制放大效應(yīng)完成對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的全面考察，以期完成對(duì)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)商業(yè)銀行信貸問(wèn)題與資產(chǎn)價(jià)格之間的關(guān)系進(jìn)行探討和研究。銀行在經(jīng)濟(jì)膨脹時(shí)，通過(guò)擴(kuò)大信貸規(guī)模來(lái)對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行調(diào)控，這樣就會(huì)使整個(gè)經(jīng)濟(jì)更加火熱，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)膨脹狀況的加深。而在經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)，由于需要考慮貸款的償付能力，所以銀行會(huì)適當(dāng)?shù)奶岣哔J款利息，從而使得經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更加緊張?！靶刨J渠道”和“資產(chǎn)負(fù)債表渠道”是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)周期形勢(shì)下的兩個(gè)重要的金融傳導(dǎo)機(jī)制，在不同的經(jīng)濟(jì)條件下，市場(chǎng)對(duì)于金融經(jīng)濟(jì)的調(diào)節(jié)機(jī)制有一定的差異，在經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)，金融波動(dòng)和起伏能夠直接通過(guò)這兩種金融傳到機(jī)制而直接作用于銀行的戲弄嗲款上，使得銀行對(duì)于貸款的管控更加嚴(yán)格，最終導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的加劇。

（二）經(jīng)濟(jì)周期與信用風(fēng)險(xiǎn)

在金融經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)，資金的快速流動(dòng)可以影響甚至改變經(jīng)濟(jì)周期的運(yùn)行情況。通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管控的調(diào)查可以看出，經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生機(jī)理、度量時(shí)間以及對(duì)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)和起伏的控制手段各有不同。在經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)，信貸還款率低，而當(dāng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí)，還款率就會(huì)大幅度上升。依據(jù)經(jīng)濟(jì)與信貸關(guān)系的調(diào)查可以看出，若GDP降低則必然會(huì)導(dǎo)致銀行貸款還貸率的提升，從而導(dǎo)致不良資產(chǎn)的產(chǎn)生。因此，經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)與信貸風(fēng)險(xiǎn)之間成反比關(guān)系。

（三）銀行信貸與貸款損失

1.銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的周期性導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)性

當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好時(shí)，銀行會(huì)通過(guò)降低利率，吸引企業(yè)或者個(gè)人貸款來(lái)提高銀行的放貸率，從而在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)一片大好的情況下，提高銀行的收益并降低還貸的風(fēng)險(xiǎn)，但是當(dāng)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)波動(dòng)或者起伏時(shí)就會(huì)導(dǎo)致還貸率迅速下降，進(jìn)而加深了企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。而且，由于銀行對(duì)于貸款的利率和審批的控制主要受政府宏觀調(diào)控的影響，所以在經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)，要加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政府調(diào)控政策之間關(guān)系的梳理。

2.還貸率對(duì)銀行以及經(jīng)濟(jì)周期的影響。在經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)，銀行需要根據(jù)貸款損失即死帳率來(lái)提高銀行對(duì)死賬率的控制和應(yīng)對(duì)。但是，在實(shí)際操作中，由于銀行不能就未來(lái)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行預(yù)估，所以對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)以及貸款死賬率并不能較好的進(jìn)行控制，這些都容易導(dǎo)致銀行不能提前對(duì)金融貸款作提前控制，從而加重了銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)。

3.銀行放大經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)。銀行在經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)，為控制信貸的還貸率通常會(huì)利用經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)作為主要的參考依據(jù)，這樣銀行就會(huì)因經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷而加大對(duì)經(jīng)濟(jì)的管控，從而提高貸款利率，降低貸款的審批通過(guò)率，這樣就會(huì)導(dǎo)致銀行房貸率下降，進(jìn)一步加劇經(jīng)濟(jì)的蕭條。

二、經(jīng)濟(jì)下行周期中商業(yè)銀行面臨的主要問(wèn)題與挑戰(zhàn)

（一）經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)，銀行信貸結(jié)構(gòu)不合理狀況加劇

首先，在經(jīng)濟(jì)蕭條狀況下，銀行一般會(huì)降低對(duì)于新審批貸款企業(yè)和個(gè)人貸款審批通過(guò)率，提高對(duì)已有貸款項(xiàng)目的資金扶持，從而導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)加劇，一旦已有項(xiàng)目或者企業(yè)的經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊，那么其銀行貸款的還貸率也會(huì)有所下降；其次，經(jīng)濟(jì)危機(jī)下，中小型企業(yè)對(duì)貸款的申請(qǐng)率上升，但是由于銀行信貸審批機(jī)制等原因，使得銀行對(duì)于中小型企業(yè)貸款的放貸率下降，進(jìn)一步加劇經(jīng)濟(jì)危機(jī)；最后，房地產(chǎn)業(yè)銀行貸款額度的增加，使得銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)提升，貸款額度占銀行放貸額度的比重加重。

（二）利率提升，加重銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行的收益主要來(lái)自于貸款利率，經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)，銀行收緊放貸率，銀行利率收益降低，從而加劇經(jīng)濟(jì)危機(jī)并使得銀行理財(cái)產(chǎn)品的售賣以及貸款放貸率都有所降低。近年來(lái)，我國(guó)通過(guò)對(duì)金融業(yè)交易手續(xù)費(fèi)的上調(diào)以及貸款利率的上調(diào)都使得銀行的收益提升，但是由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)以及美元的貶值都加重了我國(guó)金融業(yè)的壓力。

（三）經(jīng)濟(jì)下滑，不良貸款率上升

由于我國(guó)金融監(jiān)管機(jī)制不完善，使得我國(guó)金融機(jī)構(gòu)難以對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的走向進(jìn)行有效的監(jiān)管，從而導(dǎo)致一些不良貸款審批通過(guò)，使得貸款還貸率下降。銀行通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)走向和企業(yè)以及個(gè)人還款能力的預(yù)估，使得銀行對(duì)于企業(yè)或者個(gè)人的還貸率持懷疑態(tài)度，從而降低了經(jīng)濟(jì)危機(jī)下企業(yè)與個(gè)人貸款的審批力度。

三、 政策及建議

（一）落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，改善銀行現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)管理理念

首先，對(duì)于銀行來(lái)講為降低經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)銀行收益的影響，銀行應(yīng)該改變自身金融產(chǎn)品的售賣策略，促進(jìn)銀行理財(cái)產(chǎn)品的銷售和辦理。商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)評(píng)估方案對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下還貸資質(zhì)良好以及收益較好的企業(yè)積極開展銀行貸款業(yè)務(wù)；其次，加速銀行業(yè)務(wù)的多樣化發(fā)展，盡量降低經(jīng)濟(jì)危機(jī)下股市對(duì)于銀行業(yè)務(wù)的影響，擴(kuò)大銀行自身收益；最后，降低國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行對(duì)于國(guó)家政策的依賴程度，根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展，積極購(gòu)買國(guó)外發(fā)展形勢(shì)良好的企業(yè)股票，從而加強(qiáng)銀行對(duì)于經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷的應(yīng)對(duì)力，提高企業(yè)國(guó)際化金融操作水平，促使國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行與世界經(jīng)濟(jì)的順利接軌。

（二）建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系 ， 提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力

首先，加大銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)經(jīng)濟(jì)走向的監(jiān)控能力以及對(duì)于信貸風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控力度，加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)和大宗企業(yè)貸款中企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的關(guān)注，及時(shí)對(duì)這些企業(yè)或者個(gè)人貸款利率以及還款期限作相應(yīng)調(diào)整，從而降低信貸風(fēng)險(xiǎn)；其次，利用計(jì)算機(jī)開發(fā)出專門用于經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的計(jì)算模型，建立完善的信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和處理體系，根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)經(jīng)濟(jì)走向和風(fēng)險(xiǎn)控制作相應(yīng)計(jì)算和推到，然后依據(jù)信貸風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)機(jī)制對(duì)存在信貸風(fēng)險(xiǎn)的貸款進(jìn)行處理；最后，完善信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和管理體系。商業(yè)銀行應(yīng)該建立針對(duì)信用貸款的監(jiān)控和審批，并針對(duì)貸款進(jìn)行長(zhǎng)期的監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算，保證商業(yè)銀行在開展信貸業(yè)務(wù)，提高收益的同時(shí)，保證商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的能力以及提高風(fēng)險(xiǎn)管理及處置水平。

（三）提高信貸的靈活性，實(shí)現(xiàn)銀行和社會(huì)經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展

首先，商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)，應(yīng)該加大對(duì)貸款業(yè)務(wù)的重視度和監(jiān)管力度。如在經(jīng)濟(jì)危機(jī)形勢(shì)下，企業(yè)對(duì)于貸款的審批需求加大，但是企業(yè)自身的償還能力受到極大的影響，就必然會(huì)降低銀行貸款利率的審批額度。因此，銀行應(yīng)該針對(duì)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大企業(yè)的信貸結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，以滿足經(jīng)濟(jì)危機(jī)形勢(shì)下企業(yè)對(duì)于貸款的需求；其次，要針對(duì)當(dāng)期銀行單一的盈利模式進(jìn)行改革，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)銀行收益的沖擊。所以，在當(dāng)前形勢(shì)下，銀行應(yīng)該積極的尋求客戶，通過(guò)對(duì)企業(yè)收益以及行業(yè)的調(diào)查，甄選出具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，然后針對(duì)這些優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行放貸和業(yè)務(wù)往來(lái)，從而保證在降低信貸風(fēng)險(xiǎn)的前提下，提高金融商業(yè)銀行的收益。

（四）完善銀行的監(jiān)管機(jī)制，促進(jìn)銀行快速穩(wěn)定的發(fā)展

首先，銀行在開展信貸業(yè)務(wù)時(shí)必須對(duì)企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估和企業(yè)過(guò)去收益進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，并對(duì)企業(yè)未來(lái)收益進(jìn)行預(yù)判，從而為銀行提供完善的監(jiān)控機(jī)制，保證銀行在經(jīng)濟(jì)周期下從容應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)膨脹和經(jīng)濟(jì)緊縮。在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較好時(shí)，銀行可以適當(dāng)?shù)姆潘蓪?duì)信用貸款的審批難度，適當(dāng)降低利率以吸引貸款的申請(qǐng)力度，從而保證銀行的收益和還貸率。經(jīng)濟(jì)下滑時(shí)，可以適當(dāng)緊縮企業(yè)貸款的審批力度，并加大銀行對(duì)于申請(qǐng)貸款企業(yè)資質(zhì)的監(jiān)管和資產(chǎn)管控力度，從而降低信貸風(fēng)險(xiǎn)的放生率；其次，要建立完善的信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，該機(jī)制主要是通過(guò)對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行預(yù)估和判斷，然后通過(guò)對(duì)一系列影響因素的控制，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行對(duì)于貸款風(fēng)險(xiǎn)的控制，并且能夠在最大限度下降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。最后，在經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)，銀行應(yīng)該從容應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)所帶來(lái)的不良影響，積極開展其它金融業(yè)務(wù)，縮小經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)金融業(yè)以及各行隔夜的影響，從而推行經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)銀行金融模式的轉(zhuǎn)變和金融業(yè)務(wù)種類的擴(kuò)展。

四、結(jié)語(yǔ)

綜上所述，本文主要是以金融經(jīng)濟(jì)周期理論為基礎(chǔ)對(duì)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了探討和研究，并對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行當(dāng)前所面臨的問(wèn)題及處境作了詳細(xì)的研究和探討，最后根據(jù)銀行所面臨的問(wèn)題有針對(duì)性的提出相應(yīng)的解決方案和策略，以期提高商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的處理能力，并且為完善商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供參考。

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