論大數(shù)據(jù)時(shí)代銀行的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營

董雪征

【摘要】內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理帶來了全新的變革，銀行對待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度由被動(dòng)應(yīng)對向主動(dòng)經(jīng)營轉(zhuǎn)變。大數(shù)據(jù)時(shí)代為銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營提供了可能和基礎(chǔ)。為實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)時(shí)代銀行的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營，銀行應(yīng)樹立大數(shù)據(jù)管理和強(qiáng)化資本約束理念，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)資本工具作用，強(qiáng)化資本約束的傳導(dǎo)機(jī)制；用好用活大數(shù)據(jù)，推進(jìn)資本管理高級法實(shí)施；充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，快速提升銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力；培養(yǎng)高水準(zhǔn)數(shù)據(jù)人才，持續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營能力。

【關(guān)鍵詞】風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營 資源 大數(shù)據(jù)

銀行是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的精髓和銀行業(yè)的本質(zhì)特征。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，銀行只有樹立數(shù)據(jù)是最有價(jià)值的戰(zhàn)略性資產(chǎn)的理念，切實(shí)發(fā)揮數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值，才能在大數(shù)據(jù)時(shí)代通過對風(fēng)險(xiǎn)的精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)提升自身綜合經(jīng)營能力的目的。

一、對銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營認(rèn)識的深化

銀行對風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識經(jīng)歷了從強(qiáng)調(diào)損失的可能性，到實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)產(chǎn)生損失或收益的不確定性的轉(zhuǎn)變。與此相適應(yīng)，銀行對風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值的認(rèn)識逐步提升，風(fēng)險(xiǎn)管理策略也由初期的以“控”和“堵”為主的被動(dòng)管理向后期的積極主動(dòng)選擇風(fēng)險(xiǎn)、科學(xué)管理風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)變。風(fēng)險(xiǎn)管理開始主動(dòng)介入業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)品創(chuàng)新等經(jīng)營過程中，從風(fēng)控角度提出風(fēng)險(xiǎn)管理安排，引導(dǎo)和幫助前臺、基層和客戶規(guī)避各類風(fēng)險(xiǎn)，使其都能從風(fēng)險(xiǎn)管理工作中受益。風(fēng)險(xiǎn)管理為銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶營銷、價(jià)值創(chuàng)造提供高效專業(yè)的服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)由被厭惡演變成一種資源，成為銀行價(jià)值創(chuàng)造的源泉。

高風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)高收益，但高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)需要較高的風(fēng)險(xiǎn)管理水平與之相對應(yīng)，也就是說，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平越高，可經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)范圍越廣，獲利越多。因此，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營能力是銀行的核心競爭力。識別出與自身風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)的可經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)并從中獲取利潤是銀行的理性選擇。

二、大數(shù)據(jù)時(shí)代對銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營的影響

《大數(shù)據(jù)時(shí)代》引領(lǐng)全球進(jìn)入了一個(gè)用數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測的時(shí)代，數(shù)據(jù)海量化、多樣化、快速化和價(jià)值化等特征，給商業(yè)銀行市場競爭帶來全新的挑戰(zhàn)。面對這場“數(shù)據(jù)地震”，銀行將轉(zhuǎn)向以全量數(shù)據(jù)分析和深度數(shù)據(jù)挖掘?yàn)榛A(chǔ)的精細(xì)化管理時(shí)期。通過對數(shù)據(jù)價(jià)值的深入挖掘，既有利于緩解銀行固有的信息不對稱問題，又為銀行有效識別可經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)并從中發(fā)現(xiàn)市場機(jī)會提供了便利。

國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)大數(shù)據(jù)應(yīng)用實(shí)踐表明，大數(shù)據(jù)分析可以運(yùn)用在提供營銷支持、提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平、提供增值服務(wù)等方面。在大數(shù)據(jù)的支持下，風(fēng)險(xiǎn)管理工作不僅是量化和控制風(fēng)險(xiǎn)，還是合理平衡風(fēng)險(xiǎn)收益，挖掘客戶價(jià)值，實(shí)現(xiàn)更大的價(jià)值創(chuàng)造。抓住大數(shù)據(jù)時(shí)代市場變革的契機(jī)，深化大數(shù)據(jù)應(yīng)用，提升風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營能力是銀行的必然選擇。

三、大數(shù)據(jù)時(shí)代銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營的實(shí)施路徑

銀行是在對可經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、配置、風(fēng)險(xiǎn)管理水平提高、可經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大的螺旋上升過程中實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的。當(dāng)前，外源型資本補(bǔ)充難度加大，但資本監(jiān)管更加嚴(yán)格，對銀行資本管理能力提出更高要求。在資本一定的情況下，減少資本占用的有效手段是實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理管控，提高風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化管理水平，推行資本管理高級法。大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)的精確度量、精細(xì)化管理以及資本管理高級法的實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。

（一）樹立“數(shù)據(jù)治行”理念是風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營實(shí)施的前提

在當(dāng)前銀行產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇的背景下，如何進(jìn)一步發(fā)揮自身優(yōu)勢，快速滿足客戶需求、降低銀行運(yùn)營成本，是銀行最為關(guān)注的問題。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)金融正以其低成本、高效率、廣覆蓋的優(yōu)勢獲得了快速的發(fā)展。樹立大數(shù)據(jù)管理理念，營造“數(shù)據(jù)治行”文化，重視大數(shù)據(jù)開發(fā)利用，倡導(dǎo)用數(shù)據(jù)說話，推進(jìn)經(jīng)驗(yàn)管理向量化管理的變革，主動(dòng)使用數(shù)據(jù)，基于數(shù)據(jù)分析進(jìn)行決策是風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營成功實(shí)施的前提。

（二）強(qiáng)化資本約束理念，以科學(xué)理性的思維經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

長期來看，以往基于信貸規(guī)模增長的粗放經(jīng)營發(fā)展模式將受到資本充足率水平等監(jiān)管要求的制約，難以持續(xù)。建立資本約束觀念，深化資本管理工具的應(yīng)用，逐步改變高資本消耗的經(jīng)營模式，探索建立風(fēng)險(xiǎn)、收益和資本平衡的集約化經(jīng)營模式，是銀行業(yè)經(jīng)營管理的主要趨勢。

（三）充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)資本工具作用，強(qiáng)化資本約束的傳導(dǎo)機(jī)制

經(jīng)濟(jì)資本是銀行重要的全面風(fēng)險(xiǎn)管理工具，包括計(jì)量和應(yīng)用兩個(gè)方面。一方面，經(jīng)濟(jì)資本是對銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)實(shí)際承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)大小的量化估計(jì)，能夠準(zhǔn)確反映風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，經(jīng)濟(jì)資本更是實(shí)現(xiàn)資本對風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營績效約束的有效手段，其應(yīng)用以計(jì)量結(jié)果為基礎(chǔ)，配套政策標(biāo)準(zhǔn)和考核措施，實(shí)現(xiàn)管理目的。在資本一定的情況下，要提高資本收益水平，就必須將資本約束進(jìn)行有效分解和合理配置，通過經(jīng)濟(jì)資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)將資本壓力傳遞給經(jīng)營機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)經(jīng)營機(jī)構(gòu)將有限的資源投向長期風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)更高的領(lǐng)域，提高資本使用效率。

（四）用好用活大數(shù)據(jù)，推進(jìn)資本管理高級法實(shí)施

大數(shù)據(jù)時(shí)代的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，體現(xiàn)為以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、計(jì)量模型為工具、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)為決策依據(jù)的管理體系?？窟^去“人海戰(zhàn)術(shù)”、“手工作坊”的管理模式已無法適應(yīng)當(dāng)前金融服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防控的需要。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的及時(shí)性、準(zhǔn)確性將主要依賴于數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)整合和機(jī)控能力。今后風(fēng)險(xiǎn)管理工作要更多依靠數(shù)據(jù)、依靠量化工具、依靠機(jī)控手段來提升管理水平，這是商業(yè)銀行的核心競爭力之一。

通過多年積累，銀行尤其是大型銀行普遍積累了龐大的數(shù)據(jù)資源，為客戶評級和債項(xiàng)評級模型以及申請?jiān)u分和行為評分模型等的開發(fā)提供了必要的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，對數(shù)據(jù)的深度挖掘和應(yīng)用將促進(jìn)資本管理高級法的實(shí)施。

（五）充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，快速提升銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力

利率市場化條件下，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營的核心是風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力將成為商業(yè)銀行的核心競爭力。國家金融研究院院長朱民認(rèn)為：網(wǎng)絡(luò)金融對傳統(tǒng)銀行最為關(guān)鍵和核心的挑戰(zhàn)是，網(wǎng)絡(luò)金融改變了風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的模式。銀行應(yīng)充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，依托RAROC工具，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)收益綜合定價(jià)機(jī)制，發(fā)展人工智能，快速提升銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力。

（六）培養(yǎng)高水準(zhǔn)數(shù)據(jù)人才，持續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營能力

大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)來源多、渠道廣、覆蓋面全，客觀上要求商業(yè)銀行有開放靈敏的觸角體系，試錯(cuò)、應(yīng)變的機(jī)制，跨界復(fù)合型人才等，這對傳統(tǒng)的金融管理模式提出了挑戰(zhàn)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)只有切實(shí)踐行以高素質(zhì)人才為本的理念，打造一支擁有扎實(shí)的數(shù)據(jù)挖掘和計(jì)量基礎(chǔ)、熟悉新巴塞爾協(xié)議等監(jiān)管要求以及全面的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)的高端人才隊(duì)伍，不斷優(yōu)化創(chuàng)新管理考核機(jī)制，才能不斷汲取大數(shù)據(jù)價(jià)值，持續(xù)提高銀行的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營能力。

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