2017年度中國優(yōu)秀信息化創(chuàng)新案例(證券、基金領(lǐng)域)

國信證券

客戶畫像和分析系統(tǒng)

機構(gòu)簡介

國信證券股份有限公司，總部設(shè)在深圳，為全國性大型綜合類證券公司，2014年在深圳證券交易所上市（股票代碼：002736）。截至2016年末，公司注冊資本82億元；員工總數(shù)9344人；在全國119個城市和地區(qū)共設(shè)有51家分公司、166家營業(yè)部；擁有國信期貨有限責(zé)任公司、國信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司、國信證券（香港）金融控股有限公司等3家全資子公司；參股鵬華基金管理有限公司等10家金融機構(gòu)。

案例亮點

（一） 證券行業(yè)首次實現(xiàn)管理人員對客戶、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、員工等數(shù)據(jù)的全自助、近實時和可視化分析

1.客戶畫像和分析系統(tǒng)幫助使用者無需編程等計算機專業(yè)能力即可自助進行各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析挖掘工作。

2.客戶畫像和分析系統(tǒng)建設(shè)了超過460個客戶畫像標簽，分為12個大類28個二級類別，涵蓋各項業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、員工和客戶數(shù)據(jù)，通過一個平臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)的一站式“全業(yè)務(wù)、多維度”分析。

3.客戶畫像和分析系統(tǒng)支持多維度可視化分析，全程無需技術(shù)人員支持。

（二） 引入業(yè)界最新的大數(shù)據(jù)技術(shù)，打造證券行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)分析平臺

1.在進行客戶數(shù)據(jù)分析時，系統(tǒng)采用海量并行計算技術(shù)，能讓分析工作在分鐘級別內(nèi)完成，極大地提高分析效率。

2.自主研發(fā)語義解析引擎。用戶進行數(shù)據(jù)分析時，無需任何編程，可以像搭積木一樣選擇功能標簽，解析引擎會自動理解用戶的分析思路，轉(zhuǎn)化為程序在后臺執(zhí)行，最后以圖表的方式直觀顯示分析結(jié)果。

3.利用機器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)挖掘算法，從海量的看似無關(guān)的數(shù)據(jù)中尋找客戶特征，從而洞察業(yè)務(wù)運行規(guī)律、識別潛在的業(yè)務(wù)風(fēng)險，發(fā)現(xiàn)客戶偏好。

案例背景

隨著證券行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，證券公司越來越感受到——只有真正做到以客戶為中心，向合適的客戶提供適合的產(chǎn)品與服務(wù)，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值，才能建立公司的核心競爭力，實現(xiàn)公司健康穩(wěn)定的長期發(fā)展。

隨著大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，使開發(fā)一套用戶無需計算機專業(yè)技能，就可以自助開展各項數(shù)據(jù)分析工作的系統(tǒng)平臺成為可能。因此，國信證券投入大量研發(fā)資源，結(jié)合國內(nèi)相關(guān)企業(yè)的先進經(jīng)驗，于2014年7月立項進行“客戶畫像和分析系統(tǒng)”的研發(fā)，并于2015年2月正式上線推廣。

行業(yè)借鑒意義

1.實現(xiàn)全過程零編程可視化數(shù)據(jù)分析

系統(tǒng)把數(shù)據(jù)形象化為一個個業(yè)務(wù)能理解的標簽，分析者只需要在平臺上挑選標簽進行組合，即可完成非常復(fù)雜的數(shù)據(jù)分析。

2.提供獨具特色的證券行業(yè)金融數(shù)據(jù)模型

將數(shù)據(jù)分為當事人、投資產(chǎn)品、協(xié)議、事件、傭金、資訊、內(nèi)部機構(gòu)、公共等八大主題，為公司數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)的深度挖掘和進一步應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

3.行業(yè)首創(chuàng)使用動態(tài)立方體分析技術(shù)

在用戶選擇分析角度和分析業(yè)務(wù)后，系統(tǒng)能智能根據(jù)用戶思路生成分析程序在后臺運行，最后以簡單易懂的圖形進行展現(xiàn)。

4.靈活支持各類應(yīng)用的數(shù)據(jù)集市模式

客戶畫像和分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集市層實現(xiàn)了面向不同主題的集市。

5.先進穩(wěn)定的軟硬件平臺

客戶畫像和分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫選用并行數(shù)據(jù)倉庫領(lǐng)先產(chǎn)品GREENPLUM，能提供滿足數(shù)據(jù)倉庫大規(guī)模數(shù)據(jù)吞吐與密集運算的性能，并避免單點故障。

6.全面的安全措施

客戶畫像和分析系統(tǒng)從權(quán)限管理、數(shù)據(jù)訪問、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)備份等方面采取了全面的安全措施。

招商證券

托管綜合金融服務(wù)平臺

機構(gòu)簡介

招商證券股份有限公司是百年招商局旗下金融企業(yè)，經(jīng)過二十年創(chuàng)業(yè)發(fā)展，已成為擁有證券市場業(yè)務(wù)全牌照的一流券商。公司是中國證券交易所第一批會員、第一批經(jīng)核準的綜合類券商、第一批主承銷商、全國銀行間同業(yè)拆借市場第一批成員以及第一批具有自營、網(wǎng)上交易和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的券商。2009年11月，招商證券在上海證券交易所上市（代碼600999）。

案例背景

2013年6月1日新基金法施行，首次將私募基金納入監(jiān)管，私募行業(yè)迎來了爆發(fā)式發(fā)展。截至2017年5月，已登記私募基金管理人19040家，私募基金的整體規(guī)模超過了公募基金。從備案私募基金數(shù)量上看私募基金數(shù)量呈現(xiàn)逐年成倍增長的情況，從2014年的1.1萬只增長到2017年的6.3萬只。從備案私募基金規(guī)模上看，私募基金的規(guī)模更是爆發(fā)式發(fā)展，從2014年的6千多億，增長到2017年的12.28萬億，增長幅度達到了20倍。

當時私募發(fā)展面臨的問題較多，比如產(chǎn)品成立和運營需大量時間和精力、系統(tǒng)維護需大量人力成本。招商證券率先把握住了先機，提出戰(zhàn)略性規(guī)劃，致力于為私募基金提供全生命周期的服務(wù)——提供一套承載產(chǎn)品管理、成立、運營、績效分析、信息披露等一系列功能的系統(tǒng)，以更好地滿足私募客戶的需求，促進私募基金行業(yè)的發(fā)展。

案例亮點

招商證券托管綜合金融服務(wù)平臺是招商證券信息技術(shù)中心根據(jù)市場需要，自主設(shè)計、開發(fā)、維護的綜合性服務(wù)平臺，為基金管理人提供從資金募集、產(chǎn)品成立、產(chǎn)品運營、信息披露、賬戶開設(shè)、委托清算、權(quán)益分派、份額登記、產(chǎn)品清盤的一站式線上服務(wù)。其包括四個子系統(tǒng)：管理人服務(wù)平臺、基金登記過戶（TA）系統(tǒng)、運營管理系統(tǒng)、投資服務(wù)系統(tǒng)。該平臺主要在技術(shù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)運營、智慧金融三大方面有較大的亮點和創(chuàng)新。

（一）多租戶SaaS軟件云架構(gòu)在招商證券托管綜合金融服務(wù)平臺得到了開創(chuàng)性的應(yīng)用，適應(yīng)托管業(yè)務(wù)多元化的個性需求，技術(shù)架構(gòu)先進。托管外包業(yè)務(wù)的私募客戶規(guī)模發(fā)展迅速，且客戶有各自獨特的業(yè)務(wù)流程，為了滿足個性化業(yè)務(wù)需求，招商證券信息中心開發(fā)了一套基于多租戶的SaaS軟件云架構(gòu)平臺。

（二）創(chuàng)新性地搭建了自動化運營平臺，滿足托管業(yè)務(wù)的高速增長。托管外包業(yè)務(wù)規(guī)模大，需要有先進的自動化運營體系，才能提供更加全面的服務(wù)。目前托管外包產(chǎn)品數(shù) 1.4萬只，規(guī)模超過1.1萬億。招商證券托管綜合金融服務(wù)平臺建立了全自動化業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，依托JBPM流程引擎建立了強大而規(guī)范的流程處理平臺，并利用信息技術(shù)建立了幾千個事件提醒指標，結(jié)合平臺工作臺定時提醒業(yè)務(wù)人員進行事務(wù)處理。在平臺中實現(xiàn)幾百條數(shù)據(jù)核對機制，將管理人服務(wù)平臺、TA、估值、資金清算等多套業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行梳理和核對，減少了業(yè)務(wù)辦理出錯的概率，大大提高了業(yè)務(wù)處理能力。

（三） 構(gòu)建云計算及大數(shù)據(jù)平臺，打造了智慧化托管金融服務(wù)。一方面，基于高性能的運算服務(wù)，建設(shè)了高效的云計算分析平臺，支持百億條記錄集數(shù)據(jù)的快速檢索及分析；另一方面，基于托管業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的積累，提升了數(shù)據(jù)的分析及應(yīng)用能力，豐富了托管服務(wù)的新內(nèi)涵。

（四）先進的技術(shù)架構(gòu)、創(chuàng)新的運營平臺、智慧化的金融服務(wù)，促進了招商證券托管與服務(wù)外包業(yè)務(wù)連續(xù)多年穩(wěn)居行業(yè)第一。截止2017年4月底，招商證券登記在冊的份額將近5000億，累計登記過戶份額達40000億，托管與外包規(guī)模突破11000億，占據(jù)私募托管外包市場30%以上的市場份額，間接的為公司帶來了巨大的基金管理費、托管費、運營外包費、交易傭金等各種收入，效益明顯。

中投證券

大數(shù)據(jù)分析驅(qū)動的券商智能化運維平臺

機構(gòu)簡介

中國中投證券有限責(zé)任公司（簡稱“中國中投證券”）是一家在深圳注冊成立的全國性綜合類證券公司，由中國國際金融股份有限公司全資控股，注冊資本金50億元人民幣。中投證券在全國各大中城市設(shè)有206家證券營業(yè)網(wǎng)點、10家分公司、三家全資控股公司以及一家控股期貨公司。其公司經(jīng)營范圍涵蓋證券經(jīng)紀、證券投資咨詢、財務(wù)顧問、證券自營、證券資產(chǎn)管理、融資融券等業(yè)務(wù)。

案例背景

隨著證券行業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，證券公司IT系統(tǒng)越來越多， IT架構(gòu)也越來越復(fù)雜，原有的煙囪式、被動的運維管理和安全監(jiān)控已難以滿足系統(tǒng)平穩(wěn)運行和業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的需要，后臺運維人員壓力大、出錯風(fēng)險高、故障定位難。在上述背景下，中投證券啟動了大數(shù)據(jù)運維平臺項目，以期借助大數(shù)據(jù)技術(shù)輔助運維。

案例亮點

（一）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)全面采集用戶體驗、業(yè)務(wù)運行、應(yīng)用系統(tǒng)、硬件設(shè)備等各方面的信息，通過清洗、歸類、分析、展現(xiàn)等實現(xiàn)運行信息的可視化，為運行管理提供各個環(huán)節(jié)的切片數(shù)據(jù)與延伸數(shù)據(jù)，驅(qū)動數(shù)字化運營管理；

（二）契合行業(yè)特性，自主設(shè)計開發(fā)適用于證券行業(yè)的運行算法，根據(jù)各監(jiān)控對象的指標數(shù)據(jù)及歷史數(shù)據(jù)，通過算法計算監(jiān)控指標，改變了傳統(tǒng)閾值監(jiān)控依賴人工、不靈活的缺點，自主設(shè)計的算法適用于證券行業(yè)業(yè)務(wù)運行峰值高、變化大的特性；

（三）實現(xiàn)雙模系統(tǒng)運行健康度計算功能，通過雙重方式評估系統(tǒng)整體運行健康狀態(tài)，為系統(tǒng)運行健康進行深度體檢。

（四）基于數(shù)據(jù)分析引擎實現(xiàn)快速故障定位。將運維人員的經(jīng)驗固化到分析引擎中，自動收集故障對象自身及相關(guān)的系統(tǒng)變更事件等信息，結(jié)合配置關(guān)系、健康狀況、時間序列、關(guān)鍵字匹配度等因子進行綜合計算，輔助運維人員快速故障定位。

采用XGBOST、自回歸、隨機森林等大數(shù)據(jù)算法，實現(xiàn)系統(tǒng)性能和容量預(yù)測、分析、評估。通過對指標數(shù)據(jù)篩選、建模、學(xué)習(xí)，預(yù)測交易系統(tǒng)性能容量的趨勢曲線，同時根據(jù)輸入的性能或容量目標值，進行仿真計算，發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險問題的指標，供擴容參考依據(jù)。

行業(yè)借鑒意義

1.通過實施基于技術(shù)和業(yè)務(wù)運行數(shù)據(jù)的一體化運維監(jiān)控平臺，為行業(yè)數(shù)字化運營管理探索提供借鑒；

2.將大數(shù)據(jù)算法技術(shù)應(yīng)用于運維管理，自主設(shè)計的動態(tài)基線、雙模式健康評估、系統(tǒng)性能容量分析及預(yù)測、故障分析定位引擎等，有利于解決行業(yè)目前普遍面臨的故障發(fā)現(xiàn)慢、定位難、預(yù)判能力差、容量管理難度大等系統(tǒng)運行難題；

3.通過大數(shù)據(jù)技術(shù)收集處理應(yīng)用系統(tǒng)運行日志，解決應(yīng)用日志格式繁雜、數(shù)據(jù)量大，可讀性、可用性相對較差等問題，有利于系統(tǒng)運維數(shù)據(jù)資產(chǎn)積累并改善業(yè)務(wù)產(chǎn)品運營。

湘財證券

程序化交易風(fēng)險管理及境外相關(guān)經(jīng)驗借鑒

機構(gòu)簡介

湘財證券股份有限公司創(chuàng)立于1993年2月8日。成立以來，公司經(jīng)營穩(wěn)健、管理規(guī)范，不僅成為中國資本市場的個性化品牌和區(qū)別性存在，并引領(lǐng)全體湘財人創(chuàng)造中國資本市場若干個“第一”：第一家獲中國證監(jiān)會批準增資擴股；第一家被核準為全國性綜合類證券公司；第一批進入全國銀行間同業(yè)拆借市場；第一家與國有商業(yè)銀行簽署股票質(zhì)押協(xié)議；第一家獲準設(shè)立中外合資證券公司；第一家向外資轉(zhuǎn)讓股權(quán)設(shè)立中外合資基金公司。

案例背景

最近幾年，程序化交易在我國發(fā)展很快，其所引發(fā)的風(fēng)險已引起監(jiān)管者和市場參與各方的高度關(guān)注。2015年我國證券市場劇烈波動，其中就有不法程序化交易者、尤其是高頻交易者乘機興風(fēng)作浪。2015年10月份，中國證監(jiān)會和幾家證券交易所相繼推出程序化交易監(jiān)管方面的討論文本，這標志著我國對程序化交易風(fēng)險的控制即將邁出重要一步。

案例亮點

本文通過對國內(nèi)外程序化交易最新理論研究成果和實踐經(jīng)驗的深入分析和研究，得出以下主要結(jié)論：

（一）程序化交易分為量化組合交易和算法交易，高頻交易屬于算法交易的一種。2010年美國“閃電崩盤”事件之后，高頻交易才引起人們的關(guān)注。高頻交易在境外發(fā)達市場主要用于暗池流動性探測和個股執(zhí)行誤差。

（二）程序化交易的主要策略為量化組合管理策略、套利策略、做市策略、方向性交易策略和與市場操縱有關(guān)的策略。不同策略具有各自的風(fēng)險特點。

（三） 國外程序化交易監(jiān)管主要包括：市場準入（報備與身份認定）、市場接入、指令控制、限額、算法策略與系統(tǒng)安全、應(yīng)急相應(yīng)、風(fēng)險報告、跨境交易、交易留痕等。

（四）程序化交易的風(fēng)險分為非系統(tǒng)性風(fēng)險和系統(tǒng)性風(fēng)險。非系統(tǒng)風(fēng)險是程序化交易者自身面臨的風(fēng)險，系統(tǒng)風(fēng)險是對市場的沖擊風(fēng)險。

（五）程序化交易風(fēng)險控制采用縱——橫交錯的三級風(fēng)險控制體系。橫向：交易者、券商和交易所；縱向：事前監(jiān)控、事中監(jiān)控和事后監(jiān)控。

（六）騎士資本事件說明，交易所實時控制尤為關(guān)鍵，其是程序化交易的最后一道防線。風(fēng)險控制指標與措施應(yīng)當植入到交易所交易系統(tǒng)中進行自動化實時控制。

（七）構(gòu)建跨市場的綜合信息分析與跟蹤系統(tǒng)和交易系統(tǒng)差錯自我報告系統(tǒng)是程序化交易系統(tǒng)性風(fēng)險控制的重要手段。

（八）對高頻交易可能產(chǎn)生市場脆弱性和流動性崩盤指標可以采用Easley等2010年提出的知情交易成交量同步概率（VPIN ）指標進行跟蹤、預(yù)警。

（九）高頻交易導(dǎo)致的“武器競賽”對現(xiàn)有的連續(xù)竟價機制產(chǎn)生挑戰(zhàn)，不連續(xù)竟價機制——按一定時間段集中競價機制呼之欲出。

（十）完善相應(yīng)的法律和法規(guī)，適時推出T+0制度和取消錯誤交易制度，使程序化交易沿著法制化道路健康發(fā)展。

行業(yè)借鑒意義

鑒于程序化交易在我國起步很晚，證券市場參與各方對其策略類型、交易方式、風(fēng)險特征和監(jiān)管方法的認識還處于初級階段，本文的研究對證券行業(yè)提供了強有力的借鑒意義。事實上，本課題提出的加強交易所自動實時監(jiān)控的建議已經(jīng)在相關(guān)機構(gòu)實施。目前中國結(jié)算已會同滬深交易所，在研究論證的基礎(chǔ)上起草了相關(guān)規(guī)則和細則，形成了“一個規(guī)則、兩個細則”的資金前端控制制度體系，并已開始向相關(guān)機構(gòu)征求意見。

鑫元基金

新一代互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品-鑫錢寶

機構(gòu)簡介

經(jīng)中國證監(jiān)會批準，鑫元基金管理有限公司于2013年9月12日在上海正式成立。公司由南京銀行股份有限公司發(fā)起，與南京高科股份有限公司聯(lián)合組建，注冊資本金2億元人民幣，總部設(shè)在上海。公司經(jīng)營范圍包括基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。截止2016年12月31日，公司管理的總資產(chǎn)規(guī)模近4000億，母公司固定收益業(yè)務(wù)特色突出，貨幣、固收基金行業(yè)排名靠前，子公司規(guī)模排名行業(yè)前十。

案例背景

2013年，由余額寶引發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)暴席卷整個金融行業(yè)。至今，各類金融機構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)公司的合作層出不窮，這對金融機構(gòu)尤其是銀行業(yè)的活期存款沖擊較大，各家銀行順應(yīng)發(fā)展趨勢紛紛出招。作為城商行系基金公司，鑫元基金率先與城商行（南京銀行）合作推出互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品——鑫錢寶。

案例亮點

1.業(yè)務(wù)模式新。以鑫元基金基金賬戶為基礎(chǔ)，以南京銀行基金理財系統(tǒng)作為匯聚和銜接，以銀行授信拆借為來源，通過鑫元基金TA系統(tǒng)與南京銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的高速互聯(lián)互通支撐，最終達到使銀行活期賬號與基金公司基金賬號相結(jié)合，給銀行活期客戶提供貨幣基金收益。且能夠?qū)崟r支持多種消費場景，例如使用鑫錢寶份額進行刷卡消費、ATM機取現(xiàn)等。

2.應(yīng)用場景廣泛。創(chuàng)新性提出異地客戶線上理財金融模式，以鑫錢寶你好銀行平臺核心功能為依托，打破城商行不能異地發(fā)卡等行業(yè)限制，通過擴展直銷銀行渠道相關(guān)功能實現(xiàn)為異地客戶提供線上理財服務(wù)。同時鑫元基金可為所有代銷客戶提供T+0服務(wù)，還能支持第三方銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

3.使用對象廣泛。在鑫錢寶個人版基礎(chǔ)上，為符合機構(gòu)投資趨勢，提出機構(gòu)互通合作平臺構(gòu)想，鑫錢寶機構(gòu)版應(yīng)運而生。通過與各銀行系統(tǒng)平臺進行對接，平臺可為機構(gòu)投資者實現(xiàn)T+0的服務(wù)。

4.大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用。在鑫錢寶功能日益完善的今天，提出AI聯(lián)合評級構(gòu)思。通過對鑫錢寶產(chǎn)品的交易記錄和消費行為習(xí)慣的人工智能學(xué)習(xí)分析，聯(lián)合南京銀行信貸部門進行信用評級，大大降低測評人員的工作量及主觀失誤。

行業(yè)借鑒意義與其他互聯(lián)網(wǎng)與基金公司的合作產(chǎn)品相比，鑫元基金與南京銀行推出的鑫錢寶產(chǎn)品能夠為更多中小銀的銀行客戶，提供活期賬戶、定期收益的功能。目前鑫元基金已與鄭州銀行、長春農(nóng)商銀行等城商行開通了類鑫錢寶一期功能。通過相關(guān)消費習(xí)慣的人工智能及大數(shù)據(jù)分析，為客戶貸款、授信等提供了重要的事實依據(jù)。將來結(jié)合合理的風(fēng)控模型，可為銀行業(yè)實現(xiàn)小額T+0貸款審批提供支撐。