基于我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究

摘 要：隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及與國(guó)際市場(chǎng)的接軌，我國(guó)的商業(yè)銀行也將會(huì)面臨各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，而在我國(guó)商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)中，信用風(fēng)險(xiǎn)是最古老但也是最重要的風(fēng)險(xiǎn)之一。本文以商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理為切入點(diǎn)，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題進(jìn)行探討，并對(duì)完善我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理提出了對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 信用風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理

改革發(fā)展以來，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展，我國(guó)的金融業(yè)得到了大規(guī)模的增長(zhǎng)與發(fā)展。在金融業(yè)日益發(fā)展的同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)也變得越來越激烈。在金融行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，不僅僅表現(xiàn)為資產(chǎn)方面的競(jìng)爭(zhēng)，更多的時(shí)候是金融風(fēng)險(xiǎn)防范的好壞之間的競(jìng)爭(zhēng)。因?yàn)?，我?guó)的金融行業(yè)相比外國(guó)的金融行業(yè)的話，起步比較晚，發(fā)展的還不是很完善。到目前為止，商業(yè)銀行的主要融資方式還是貸款，有貸款就會(huì)有信用方面的風(fēng)險(xiǎn)。因此，本文開展了對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理研究，以期為商業(yè)銀行的金融危險(xiǎn)防范貢獻(xiàn)自己的一份微薄之力。

一、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及問題

在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程當(dāng)中，商業(yè)銀行為了在經(jīng)濟(jì)的發(fā)展之中處于優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，一味的追求速度的發(fā)展，往往忽視了發(fā)展的質(zhì)量。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變的越來迅速，商業(yè)銀行金融發(fā)展的不和諧因素也越來越多。在眾多的不和諧因素之中，信用風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)日益突出的顯著問題。商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)問題日益影響到商業(yè)銀行的可持續(xù)性發(fā)展。

1.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)缺乏。提到商業(yè)銀行也信用風(fēng)險(xiǎn)的管理，信息系統(tǒng)是最基礎(chǔ)，最核心的部分。信息質(zhì)量的好壞，直接影響到商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的質(zhì)量。在有關(guān)數(shù)據(jù)處理的過程之中，包含基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理、中間數(shù)據(jù)處理和高層數(shù)據(jù)處理?；A(chǔ)數(shù)據(jù)的處理，主要包括一些具體數(shù)據(jù)的收集工作，中間數(shù)據(jù)的處理主要包括主要是做到信息的分類處理，高層數(shù)據(jù)處理主要是一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的分析和整合。了解了信息處理的三個(gè)階段，我們很容易知道，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的處理處于核心的地位，因?yàn)樗鼤?huì)直接影響到后面數(shù)據(jù)的處理結(jié)果。一旦基礎(chǔ)數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)的話，就會(huì)直接影響到后面數(shù)據(jù)的處理結(jié)果，后面數(shù)據(jù)的處理結(jié)果也不會(huì)那么盡如人意，沒有可靠性和可信性。

2.有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量技術(shù)落后。在目前階段，關(guān)于商業(yè)一行信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量技術(shù)比較落后。由于我國(guó)金融業(yè)的發(fā)展，比較慢，因此與國(guó)外相比，一些技術(shù)的使用還處于初步的階段。目前我國(guó)，使用率比較高的技術(shù)手段還是專家分析。專家分析雖然有自身的很多優(yōu)勢(shì)，但是在實(shí)際的操行過程當(dāng)中還是有很多的弊病。第一，主觀性強(qiáng)。因?yàn)樵诓僮鞯倪^程當(dāng)中，指標(biāo)的確定沒有一個(gè)客戶的標(biāo)準(zhǔn)，在很多時(shí)候加入了自身的主觀因素；第二，收集到的資料都是以前的，難以預(yù)測(cè)和反應(yīng)未來的變化趨勢(shì)；第三，在考慮金融信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，往往只是從貸款這一個(gè)單一的角度來衡量，沒有綜合多種因素的影響；第四，在實(shí)際的評(píng)估過程當(dāng)中，受各方利益的驅(qū)使，往往評(píng)估的結(jié)果不是客觀準(zhǔn)確的。

3.信用風(fēng)險(xiǎn)處理手段缺乏。在商業(yè)銀行的實(shí)際操作過程當(dāng)中，缺乏必要的風(fēng)險(xiǎn)防范手段。因?yàn)樵谏虡I(yè)銀行的發(fā)展過程當(dāng)中，往往只是被動(dòng)的降低風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)樯虡I(yè)銀行只能被動(dòng)的接受用戶是否會(huì)按時(shí)還款，當(dāng)客戶不能按時(shí)還款時(shí)，雖然有一定的措施來處理，但是往往并不能得到自己的損失。因此，商業(yè)銀行應(yīng)該從被動(dòng)的接受信用風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)而采取主動(dòng)的手段來防范信用風(fēng)險(xiǎn)。例如可以采取通過自身的資產(chǎn)組合、一些金融工具的使用等等來防范金融風(fēng)險(xiǎn)。為了一旦在發(fā)生較大的境界波動(dòng)時(shí)，商業(yè)銀行承擔(dān)巨額的經(jīng)濟(jì)損失，因此，商業(yè)銀行應(yīng)該及時(shí)發(fā)展不斷發(fā)展和完善貸款管理的技術(shù)手段，從而能夠最大限度的降低金融風(fēng)險(xiǎn)，維持自身健康良性可持續(xù)性發(fā)展。

二、完善我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策探討

1.積極開發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的客戶信息系統(tǒng)。在前文當(dāng)中我們提到，信息資源的處理對(duì)于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)防范具有十分突出的作用，它在金融信用防范方面發(fā)揮了基礎(chǔ)性的左作用。在處理信息，建立客戶信息處理系統(tǒng)的時(shí)候，應(yīng)該借鑒西方的優(yōu)秀做法。在西方國(guó)家，一般對(duì)于一個(gè)客戶需要至少掌握2000個(gè)數(shù)據(jù)才能準(zhǔn)確的評(píng)估客戶的信用等級(jí)。具體的操作做法抱愧三個(gè)方面：第一，靜態(tài)信息的處理，靜態(tài)信息的處理主要關(guān)注的是客戶以往的信用數(shù)據(jù)；第二，動(dòng)態(tài)信息的處理，動(dòng)態(tài)信息的處理主要指的是要及時(shí)關(guān)注信息的動(dòng)態(tài)變化，及時(shí)更新信息，做到對(duì)客戶情況的及時(shí)把握；第三，與客戶相關(guān)的信息，與客戶相關(guān)的信息主要指的是與客戶相關(guān)企業(yè)、以及所在行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境等等，這對(duì)于積極開發(fā)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)具有十分重要的作用。

2.實(shí)施貸款組合管理。俗話說，雞蛋不能放在同一個(gè)籃子里，講的就是風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)。受此思想的影響，商業(yè)銀行應(yīng)該堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的原則，對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行重新排查，重新進(jìn)行組合，使資產(chǎn)減值的可能性降到最低，從而降低商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的幾率。

3.實(shí)施積極的貸款定價(jià)政策。實(shí)施積極的信貸政策，指的是要根據(jù)實(shí)際情況、對(duì)不同的借款人和借款工具進(jìn)行不同的借款政策。具體的來說，就是根據(jù)借款人和借款工具的信用好壞，信用等級(jí)等綜合因素，來對(duì)客戶進(jìn)行不同的信貸政策。簡(jiǎn)而言之，就是根據(jù)不同的信用狀況對(duì)客戶的信貸施行不同的貸款利率，從而能最大程度的降低風(fēng)險(xiǎn)。

4.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。信貸風(fēng)險(xiǎn)降低最基礎(chǔ)的是要有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。這要求商業(yè)銀行要有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不能等待危險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)候才想到要采取措施。應(yīng)該提早預(yù)防，方能最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)。我們可以借鑒西方的好的做法，就是利用相關(guān)軟件來建設(shè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)度，并且對(duì)每一個(gè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行跟蹤，詳細(xì)分析客戶的可能收益比，為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的建立做好萬全準(zhǔn)備。

5.建立高效的商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系。內(nèi)部評(píng)級(jí)法是指銀行通過分別對(duì)借款人和個(gè)別貸款交易本身的評(píng)級(jí)，確定該貸款的綜合等級(jí)，以確定貸款可能遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)程度，并以其為根據(jù)進(jìn)行貸款審批的風(fēng)險(xiǎn)組合的動(dòng)態(tài)管理方法和程序。由于我國(guó)目前尚缺乏具有普遍社會(huì)公信力的外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，世界著名的穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾等評(píng)級(jí)公司在我國(guó)的業(yè)務(wù)面還比較窄，且其苛刻的標(biāo)準(zhǔn)也存在許多與中國(guó)實(shí)際不符的地方，而與國(guó)際大銀行相比，我國(guó)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系幾乎空白，因此商業(yè)銀行迫切需要建立自己的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)模型，對(duì)客戶做出準(zhǔn)確的信用評(píng)估和分析。

總之，中國(guó)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平相對(duì)落后，而隨著中國(guó)加入WTO，中國(guó)商業(yè)銀行將面臨國(guó)際金融巨頭的挑戰(zhàn)，各商業(yè)銀行有必要未雨綢繆，從現(xiàn)在開始建立其內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)，開展數(shù)據(jù)信息的收集積累工作，并同其他多種措施相結(jié)合，實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)化自身的盈利和競(jìng)爭(zhēng)能力。

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