基于時(shí)間序列數(shù)據(jù)挖掘的玉米價(jià)格波動(dòng)趨勢研究

曹鶴玲

摘 要：近些年來我國玉米價(jià)格走低，庫存增加，給玉米生產(chǎn)和調(diào)控帶來了一定的壓力。該文以2003年1月至2016年12月黑龍江省和全國的日度玉米價(jià)格數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，運(yùn)用VAR模型分析了黑龍江和全國玉米價(jià)格之間的互動(dòng)關(guān)系。研究結(jié)果表明，我國玉米價(jià)格走勢經(jīng)歷了上升、高位運(yùn)行和下降3個(gè)階段，黑龍江和全國玉米價(jià)格之間存在長期協(xié)整關(guān)系。并且提出了改善玉米價(jià)格走勢的具體建議。

關(guān)鍵詞：時(shí)間序列；數(shù)據(jù)挖掘；玉米價(jià)格；VAR模型

中圖分類號(hào) S513 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1007-7731（2017）06-0027-03

Research on Corn Price Fluctuation Trend Based on Time Series Data Mining

Cao Heling

（College of Information Science and Engineering，Henan University of Technology，Zhengzhou 450001，China）

Abstract：In recent years low corn price and high inventory brings pressure on corn production and regulation.Based on days of corn price data from January 2003 to December 2016 in Heilongjiang and our country，VAR model is applied to analyze the interactive relationship between the corn price of Heilongjiang and our country.The results show that our country corn price has experienced three phases of rise and high and falling；and that the long-term co-integration relationship exists between Heilongjiang and our country corn price.Finally，we put forward the concrete suggestions to improve the trend of corn price.

Key words：Time series；Data mining；Corn prices；VAR model

當(dāng)前，我國玉米面臨儲(chǔ)庫存高、價(jià)格低的局面，玉米供給側(cè)改革任務(wù)依然艱巨[1-2]。國家糧食局《關(guān)于加快推進(jìn)糧食行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的指導(dǎo)意見》要求優(yōu)化糧食供給結(jié)構(gòu)，理順糧食價(jià)格形成機(jī)制，促使糧價(jià)反映市場供求。深入分析玉米價(jià)格走勢對我國玉米供給側(cè)改革有深遠(yuǎn)的意義。黑龍江是全國玉米生產(chǎn)大省，黑龍江玉米價(jià)格波動(dòng)對全國玉米價(jià)格變化有重要影響 [3-4]。因此，本文以黑龍江的玉米價(jià)格為例，分析黑龍江和全國玉米價(jià)格的互動(dòng)關(guān)系和波動(dòng)趨勢。

1 資料與方法

1.1 數(shù)據(jù)來源 本文采用的數(shù)據(jù)是2003年1月2日至2016年12月30日黑龍江省和全國玉米日度價(jià)格數(shù)據(jù)。相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)布瑞克農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫、國家糧油信息中心、農(nóng)業(yè)部網(wǎng)站等相關(guān)數(shù)據(jù)整理而成，共計(jì)3 349個(gè)樣本。

1.2 研究方法 時(shí)間序列數(shù)據(jù)分析是數(shù)據(jù)挖掘的重要內(nèi)容之一[5]。本文采用格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)（Granger）來判斷黑龍江玉米價(jià)格和全國玉米價(jià)格之間的因果關(guān)系。采用單位根檢驗(yàn)判斷黑龍江玉米價(jià)格數(shù)據(jù)和全國玉米價(jià)格數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性。采用VAR模型判斷黑龍江玉米價(jià)格數(shù)據(jù)和全國玉米價(jià)格數(shù)據(jù)的長期變動(dòng)關(guān)系。

2 實(shí)證分析

2.1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)描述 2003—2016年，我國玉米價(jià)格走勢經(jīng)歷了上升、高位運(yùn)行和下降3個(gè)階段。由圖1可知，黑龍江、廣東玉米價(jià)格走勢與全國玉米價(jià)格走勢存在相似之處。2015年起，玉米價(jià)格走勢進(jìn)入下降區(qū)間。這與我國玉米價(jià)格持續(xù)走高、玉米庫存增加、玉米進(jìn)口增加等因素有密切關(guān)系。

2.2 數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(yàn) 運(yùn)用Eviews 9軟件對黑龍江玉米價(jià)格數(shù)據(jù)（LH）和全國玉米價(jià)格數(shù)據(jù)（LG）進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，分析時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性[6]。所有數(shù)據(jù)取自然對數(shù)后進(jìn)行分析。經(jīng)檢驗(yàn)，LH和LG均為一階單整時(shí)間序列。對黑龍江玉米價(jià)格數(shù)據(jù)（LH）和全國玉米價(jià)格數(shù)據(jù)（LG）進(jìn)行因果關(guān)系檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)LH和 LG存在雙向因果關(guān)系。檢驗(yàn)具體結(jié)果見表1。

2.3 VAR模型分析 根據(jù)LR、FPE、AIC、SC、HQ等值的判斷，模型最佳滯后階數(shù)為8階。運(yùn)用Johansen協(xié)整檢驗(yàn)分析黑龍江和全國玉米價(jià)格之間是否存在長期穩(wěn)定關(guān)系。跡檢驗(yàn)（Trace test）結(jié)果顯示，在0.05的水平下最多有2個(gè)協(xié)整關(guān)系。最大特征根檢驗(yàn)（Max-eigenvalue）結(jié)果與跡檢驗(yàn)結(jié)果一致?？梢婇L期協(xié)整關(guān)系存在，適合建立VAR模型。

2.4 脈沖響應(yīng)分析 本文主要運(yùn)用VAR模型分析黑龍江和全國玉米價(jià)格之間的相互影響關(guān)系。脈沖響應(yīng)分析刻畫了一個(gè)變量的變動(dòng)對其他變量產(chǎn)生的影響。依托上述建立的VAR模型，得到脈沖響應(yīng)圖像，見圖2和圖3。由圖2可知，全國玉米價(jià)格（LG）變動(dòng)時(shí)，黑龍江玉米價(jià)格（LH）在第1期變化較小，從第2期開始有較強(qiáng)的變化，且保持穩(wěn)定。由圖3可知，黑龍江玉米價(jià)格（LH）變化時(shí)，全國玉米價(jià)格（LG）在第1期無變化，從第2期到第5期有顯著變化，此后開始衰退。

2.5 方差貢獻(xiàn)分析 依據(jù)VAR模型，可以進(jìn)一步分析模型變量的動(dòng)態(tài)特征。由表3可知，黑龍江玉米價(jià)格變化的構(gòu)成，主要是全國玉米價(jià)格和黑龍江玉米自身價(jià)格的影響，廣東玉米價(jià)格影響較小。全國玉米價(jià)格對黑龍江玉米價(jià)格的影響占20%～30%，黑龍江自身價(jià)格影響占60%～80%。

3 結(jié)論與討論

3.1 結(jié)論 從2003—2016年我國玉米價(jià)格日度數(shù)據(jù)看，黑龍江玉米價(jià)格波動(dòng)受自身價(jià)格和全國玉米價(jià)格波動(dòng)的影響較大，受廣大玉米價(jià)格的影響較小。黑龍江玉米價(jià)格對全國玉米價(jià)格存在較為廣泛的影響。黑龍江玉米價(jià)格和全國玉米價(jià)格之間存在格蘭杰因果關(guān)系。分析2003年以來玉米價(jià)格的變化趨勢可以看到，2011—2014年黑龍江玉米價(jià)格處于高位運(yùn)行階段，此后一直處于下降階段。

3.2 討論 玉米價(jià)格長期處于下降區(qū)間，對我國和各地區(qū)玉米生產(chǎn)非常不利。積極通過各種措施對玉米進(jìn)行宏觀調(diào)控，保護(hù)農(nóng)民種植玉米的積極性，確保糧食安全具有重要意義[7]。當(dāng)前調(diào)控玉米價(jià)格，首先要積極“去庫存”[8]。庫存增加是我國各地區(qū)玉米價(jià)格下降的重要原因。短期內(nèi)積極優(yōu)化糧食種植結(jié)構(gòu)，適當(dāng)調(diào)減玉米種植面積。選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)，把握拋儲(chǔ)節(jié)奏，減少臨儲(chǔ)倉庫玉米庫存，同時(shí)降低拋儲(chǔ)對市場的負(fù)面影響[9]。增加玉米消費(fèi)是提振玉米價(jià)格的重要手段。從長期看，隨著人民生活水平的提高，肉禽蛋奶消費(fèi)會(huì)繼續(xù)增加，飼料需求仍會(huì)比較旺盛。這樣，玉米的飼料消費(fèi)仍會(huì)穩(wěn)中有升，目前的玉米價(jià)格下降是短期現(xiàn)象。玉米價(jià)格短期下降對下游深加工產(chǎn)業(yè)鏈非常有利。通過加強(qiáng)玉米深加工、增加燃料乙醇生產(chǎn)等措施，也有助于增加玉米消費(fèi)。由于國內(nèi)玉米生產(chǎn)成本較高，進(jìn)口玉米價(jià)格優(yōu)勢明顯。適度減少玉米進(jìn)口，盡快降低玉米生產(chǎn)成本是今后玉米價(jià)格機(jī)制改革的重要內(nèi)容。

參考文獻(xiàn)

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（責(zé)編：張宏民）