上海市航運(yùn)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系的實(shí)證研究

張賀

上海市航運(yùn)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系的實(shí)證研究

張賀

為探討上海市航運(yùn)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的關(guān)系，基于上海市統(tǒng)計(jì)局1978-2015年統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，通過(guò)利用VAR模型、脈沖響應(yīng)和方差分析等方法，對(duì)上海市航運(yùn)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行實(shí)證分析。分析得出，從中長(zhǎng)期來(lái)看，上海市航運(yùn)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間緊密相關(guān)，互相影響。同時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)航運(yùn)發(fā)展的貢獻(xiàn)率大于航運(yùn)發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)率，并分析了背后的經(jīng)濟(jì)含義。最后根據(jù)以上分析結(jié)論，對(duì)航運(yùn)發(fā)展給出相應(yīng)政策建議。

航運(yùn)發(fā)展；經(jīng)濟(jì)發(fā)展；VAR模型；方差分析

一、引言

航運(yùn)作為現(xiàn)代綜合運(yùn)輸體系中的重要組成部分之一，它是連接內(nèi)陸腹地、沿海城市以及海外地區(qū)的紐帶，承擔(dān)著貨物運(yùn)輸以及集散的重要角色。相比于其他的運(yùn)輸方式來(lái)說(shuō)，水運(yùn)具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，水運(yùn)的成本不到鐵路的1/3、公路的1/10，同時(shí)具有運(yùn)輸量大的優(yōu)勢(shì)，因此對(duì)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著重要的作用。上海市地處中國(guó)南北海岸中心點(diǎn)，長(zhǎng)江和黃浦江入海匯合處，是一個(gè)良好的濱江濱海國(guó)際性港口，同時(shí)上海也是中國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)、科技、金融和航運(yùn)中心。早在1996年1月，國(guó)務(wù)院就啟動(dòng)了上海國(guó)際航運(yùn)中心的建設(shè)，到2016年7月31號(hào)，《上海市推進(jìn)國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)條例》正式開(kāi)始生效，這也是我國(guó)第一部關(guān)于航運(yùn)中心建設(shè)的地方性法規(guī)。上海市當(dāng)前正處于國(guó)際航運(yùn)中心1.0階段向2.0階段的過(guò)渡轉(zhuǎn)變中，在這種環(huán)境和背景下，正確的認(rèn)識(shí)上海市航運(yùn)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的關(guān)系就顯得尤為重要。

二、文獻(xiàn)綜述

國(guó)內(nèi)關(guān)于航運(yùn)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系的研究很多，陳光（2011）指出航運(yùn)業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系不僅密切，而且會(huì)在市場(chǎng)上提前反映出當(dāng)前甚至未來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)。許淑（2010）探討世界國(guó)際航運(yùn)中心的發(fā)展規(guī)律，分析了國(guó)際航運(yùn)中心資源配置的五大形態(tài)，再總結(jié)倫敦這一迄今為止最為成功的資源配置型航運(yùn)中心的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，繼而從五大形態(tài)上進(jìn)行比較，找出上海航運(yùn)中心的差距。甘愛(ài)平，曲林遲等（2011）以全球GDP與海運(yùn)量的關(guān)系及我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與港口吞吐量的關(guān)系實(shí)證分析經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與航運(yùn)業(yè)的關(guān)系，研究航運(yùn)市場(chǎng)周期及特點(diǎn)，認(rèn)為航運(yùn)市場(chǎng)波動(dòng)是由需求和供給兩方相互作用形成的，二者相互作用導(dǎo)致呈現(xiàn)周期性波動(dòng)。吳鼎新，周桂良（2012）分析了航運(yùn)與江蘇運(yùn)河沿海城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系，并利用關(guān)聯(lián)度模型具體分析了運(yùn)河航運(yùn)與江蘇運(yùn)河沿線城市經(jīng)濟(jì)之間的聯(lián)系。本文正是在這種背景和思路下，通過(guò)利用VAR模型來(lái)實(shí)證分析兩者之間的關(guān)系。

三、實(shí)證分析

（一）指標(biāo)的選取和數(shù)據(jù)說(shuō)明

本文主要選取了水運(yùn)貨物運(yùn)輸量、實(shí)際經(jīng)濟(jì)GDP分別作為衡量航運(yùn)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)，數(shù)據(jù)來(lái)源于上海市1978-2015年統(tǒng)計(jì)年鑒，二者變量主要解釋如下：

水運(yùn)貨物運(yùn)輸量。從區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度來(lái)看，航運(yùn)同其他的交通運(yùn)輸類型類似，衡量航運(yùn)發(fā)展水平和航運(yùn)對(duì)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)促進(jìn)作用大小的一個(gè)重要指標(biāo)是航運(yùn)衍生出來(lái)的水運(yùn)貨物運(yùn)輸量，文中用X表示。

實(shí)際經(jīng)濟(jì)GDP。為了剔除物價(jià)變動(dòng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)變量的影響，本文利用上海市居民消費(fèi)指數(shù)（以1978年為100%）對(duì)上海市地區(qū)生產(chǎn)總值進(jìn)行平減后得到上海市實(shí)際經(jīng)濟(jì)GDP，文中用Y表示。

此外，為了降低數(shù)據(jù)的異方差性和偏態(tài)性，對(duì)兩個(gè)變量取自然對(duì)數(shù)，分別表示為L(zhǎng)NX和LNY?？疾靸蓚€(gè)變量之間的關(guān)系，如圖1所示。水運(yùn)貨物吞吐量和實(shí)際經(jīng)濟(jì)GDP大致呈同樣的增長(zhǎng)規(guī)律，兩者之間具有較強(qiáng)的相關(guān)性。

圖1 水平序列

（二）基于VAR模型的實(shí)證分析

向量自回歸模型簡(jiǎn)稱VAR模型，是一種常用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，1980年由克里斯托弗·西姆斯（Christopher Sims）提出。VAR模型是用模型中所有當(dāng)期變量對(duì)所有變量的若干滯后變量進(jìn)行回歸。是基于數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)建立模型，VAR模型把系統(tǒng)中每一個(gè)內(nèi)生變量作為系統(tǒng)中所有內(nèi)生變量的滯后值的函數(shù)來(lái)構(gòu)造模型，從而將單變量自回歸模型推廣到由多元時(shí)間序列變量組成的“向量”自回歸模型。VAR模型是處理多個(gè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析與預(yù)測(cè)最容易操作的模型之一，并且在一定的條件下，多元MA和ARMA模型也可轉(zhuǎn)化成VAR模型，因此近年來(lái)VAR模型受到越來(lái)越多的經(jīng)濟(jì)工作者的重視。

1.VAR模型的建立

首先確定最優(yōu)滯后階數(shù)。在建立無(wú)約束VAR模型之前，需先確定最有滯后階數(shù)，才能進(jìn)行建模。如表一所示，基于AIC和SC準(zhǔn)則，2階滯后為最優(yōu)滯后階數(shù)。運(yùn)用Eviews軟件，建立的VAR模型結(jié)果如下：

表1 最優(yōu)滯后階數(shù)

2.VAR模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)

VAR模型穩(wěn)定的充要條件是特征方程的所有特征值都要在單位元以內(nèi)，或者是特征值的模都要小于1。如果不能通過(guò)穩(wěn)定性檢驗(yàn)，則接下來(lái)的脈沖響應(yīng)分析和方差分析就無(wú)法進(jìn)行。通過(guò)Eviews軟件，得出如圖2所示，由于所有的特征值都在單位圓內(nèi)，因此該模型是穩(wěn)定的。

圖2 位根檢驗(yàn)

3.脈沖響應(yīng)函數(shù)分析

脈沖響應(yīng)函數(shù)描述的是一個(gè)內(nèi)生變量對(duì)誤差沖擊的反應(yīng)。具體來(lái)說(shuō)，它描述的是在隨機(jī)誤差項(xiàng)上施加一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差大小的沖擊后對(duì)內(nèi)生變量的當(dāng)期值和未來(lái)值所帶來(lái)的影響。本文采用的脈沖響應(yīng)分析結(jié)果如下圖3。

圖3 LNX和LNY的VAR(2)模型脈沖響應(yīng)

通過(guò)變量的脈沖響應(yīng)（圖3）分析發(fā)現(xiàn)各個(gè)變量對(duì)信息沖擊響應(yīng)變化規(guī)律如下：

（1）當(dāng)實(shí)際經(jīng)濟(jì)GDP受到來(lái)自本身的一個(gè)正向的新息沖擊時(shí)，當(dāng)期就立刻做出很大的響應(yīng)，并繼續(xù)快速上升，直到第5期達(dá)到正向響應(yīng)的最高值，之后隨著時(shí)間的推移呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢(shì)。可以看出，在樣本期內(nèi)，實(shí)際經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)具有短期慣性效應(yīng)，在前5期不斷上升。但從長(zhǎng)期來(lái)看，初期經(jīng)濟(jì)快速的上升也抑制了長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)率。從現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)學(xué)來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)會(huì)進(jìn)入拐點(diǎn)，從而增長(zhǎng)速度會(huì)逐漸下降，因此符合經(jīng)濟(jì)學(xué)的邏輯。

（2）當(dāng)實(shí)際經(jīng)濟(jì)GDP受到水運(yùn)貨物運(yùn)輸量一個(gè)正向的信息沖擊時(shí)，當(dāng)期幾乎并沒(méi)有做出響應(yīng)。從第5期開(kāi)始，開(kāi)始出現(xiàn)正向的響應(yīng)，并在第12期達(dá)到最高值，之后增長(zhǎng)的很緩慢，幾乎保持不變?？梢钥闯?，在短期內(nèi)水運(yùn)貨物運(yùn)輸量的發(fā)展對(duì)于實(shí)際經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)的影響很小，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，具有明顯穩(wěn)定的正向拉動(dòng)作用。

（3）當(dāng)水運(yùn)貨物運(yùn)輸量受到實(shí)際經(jīng)濟(jì)GDP的一個(gè)正向信息沖擊時(shí)，當(dāng)期沒(méi)有做出響應(yīng)。但從第2期開(kāi)始，正向響應(yīng)不斷增加，并在第15期左右達(dá)到了正向響應(yīng)的最大值，之后一直保持平穩(wěn)，直到26期左右開(kāi)始出現(xiàn)緩慢下降的趨勢(shì)。其背后的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義是：在短期內(nèi)，由于上海市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展刺激了進(jìn)出口貿(mào)易的提升，因而對(duì)于航運(yùn)的需求大大提升。但隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，在隨著上海市經(jīng)濟(jì)從早期依靠勞動(dòng)力密集型逐漸轉(zhuǎn)向資本密集型和技術(shù)密集型。物流發(fā)展的需求不僅僅依靠單一的運(yùn)輸方式，在其他的運(yùn)輸模式，如鐵路、公路和航空的不斷發(fā)展中，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)于單一化的水運(yùn)運(yùn)輸模式的刺激逐漸減小。

（4）當(dāng)水運(yùn)貨物運(yùn)輸量受到來(lái)自本身的一個(gè)正向的信息沖擊時(shí)，當(dāng)期就立刻做出了很大的響應(yīng)，但從第2期開(kāi)始就出現(xiàn)了下降的趨勢(shì)。直到第15期開(kāi)始增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定。從這種規(guī)律可以看出，航運(yùn)的發(fā)展對(duì)于本身的發(fā)展具有慣性，具有推動(dòng)作用。中長(zhǎng)期開(kāi)始，變化的趨勢(shì)開(kāi)始趨于穩(wěn)定，也反應(yīng)了航運(yùn)發(fā)展系統(tǒng)較為平穩(wěn)。

4.方差分析

方差分解同樣可以研究VAR模型的動(dòng)態(tài)特征，它是通過(guò)分析每個(gè)結(jié)構(gòu)沖擊對(duì)內(nèi)生變量變化產(chǎn)生影響的程度來(lái)評(píng)價(jià)不同結(jié)構(gòu)沖擊的重要性。VAR模型中的方差分解可以給出隨機(jī)誤差項(xiàng)的相對(duì)重要信息。結(jié)果如圖4和圖5中，橫軸為滯后期數(shù)（年），縱軸為貢獻(xiàn)率。

圖4 實(shí)際GDP對(duì)水運(yùn)貨物運(yùn)輸量的貢獻(xiàn)率

圖5 水運(yùn)貨物運(yùn)輸量對(duì)實(shí)際GDP的貢獻(xiàn)率

從圖4可以看出，上海市航運(yùn)發(fā)展主要?dú)w因于實(shí)際GDP的增長(zhǎng)，實(shí)際GDP對(duì)水運(yùn)貨物運(yùn)輸量的貢獻(xiàn)率達(dá)80%，而且貢獻(xiàn)率是逐步增加且增長(zhǎng)的趨勢(shì)明顯，這也說(shuō)明了上海市的航運(yùn)發(fā)展較大水平依賴于上海市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，而且依賴的程度越來(lái)越大。背后的經(jīng)濟(jì)含義是：隨著上海市經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，商品經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，進(jìn)出口貿(mào)易的繁榮，加之上海市優(yōu)良的地理位置和廣闊的腹地，也吸引了周邊大量貨物的集聚和轉(zhuǎn)運(yùn)，使得對(duì)于航運(yùn)需求快速上升，極大促進(jìn)了航運(yùn)業(yè)的發(fā)展。

從圖5可以看出，水運(yùn)貨物運(yùn)輸量對(duì)于實(shí)際GDP的貢獻(xiàn)率不足5%，說(shuō)明上海市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)于航運(yùn)發(fā)展的依存度較低。這一原因背后的經(jīng)濟(jì)含義是：第一，上海市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展已從早期依靠勞動(dòng)密集型的第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)向了依靠資本密集型和高新技術(shù)密集型的第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)。單一依靠水運(yùn)發(fā)展對(duì)于上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)率會(huì)較低。第二，由于航運(yùn)業(yè)不良性的發(fā)展，導(dǎo)致了結(jié)構(gòu)性運(yùn)力過(guò)剩的問(wèn)題不斷增加，譬如自2008年金融危機(jī)之后，運(yùn)力大量的過(guò)剩，再加上現(xiàn)代船舶大型化的興起，問(wèn)題更加突出，也限制了航運(yùn)業(yè)對(duì)于上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)。第三，航運(yùn)的發(fā)展的經(jīng)濟(jì)效益依賴于散貨船等附加值低的船只，而對(duì)于LNG、LPG類等高附加值船的發(fā)展水平距離發(fā)達(dá)國(guó)家還存在很大的差距。

四、結(jié)論與建議

（一）結(jié)論

通過(guò)建立VAR模型，可以看出上海市航運(yùn)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間密切聯(lián)系，通過(guò)脈沖響應(yīng)圖和方差分解分析也更加清晰的看出了兩者直接的互動(dòng)效應(yīng)。由脈沖響應(yīng)分析可知，中長(zhǎng)期來(lái)看，上海市經(jīng)濟(jì)對(duì)于上海市航運(yùn)發(fā)展的沖擊來(lái)說(shuō)具有平穩(wěn)的正向響應(yīng)，同時(shí)上海市航運(yùn)發(fā)展對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的沖擊來(lái)說(shuō)具有較大的正向響應(yīng)。由方差分析可知，上海市經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)航運(yùn)發(fā)展的貢獻(xiàn)率大于航運(yùn)發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)率。

（二）建議

在“航運(yùn)-區(qū)域經(jīng)濟(jì)”這個(gè)復(fù)合系統(tǒng)中，前文分析了上海市航運(yùn)發(fā)展對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)率較低的原因，因此對(duì)于航運(yùn)發(fā)展給出以下建議：

1.企業(yè)方面

第一，航運(yùn)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)自身管理，改變自身粗獷式的經(jīng)營(yíng)模式，走規(guī)?；?、集約化和專業(yè)化的路線。同時(shí)加快建設(shè)航運(yùn)綜合信息平臺(tái)和國(guó)際航運(yùn)電子商務(wù)系統(tǒng)，促使行業(yè)內(nèi)具有更透明的共享信息，交流更迅速的平臺(tái)，從而使各個(gè)企業(yè)在選擇航線、配置運(yùn)力、船舶交易、拆除舊船舶等方面能達(dá)成更多的共識(shí)以最大限度提高效率，節(jié)省成本。

第二，伴隨著全球經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇，航運(yùn)企業(yè)在處理金融危機(jī)遺留下來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩的同時(shí)，應(yīng)規(guī)劃未來(lái)航運(yùn)需求慢慢回升時(shí)企業(yè)的戰(zhàn)略，密切注意船舶市場(chǎng)的價(jià)格，以保證在合理的價(jià)位采購(gòu)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略所需的船舶類型，確保未來(lái)能有運(yùn)力上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

第三，航運(yùn)企業(yè)應(yīng)加大對(duì)于高附加值船舶的重視，慢慢的從依賴于低附加值的船型的單一模式轉(zhuǎn)變到依靠混合附加值船型運(yùn)作，以提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)的回報(bào)率。

2.政府方面

第一，當(dāng)前由于航運(yùn)市場(chǎng)的持續(xù)不景氣，一方面，政府可以加大對(duì)于航運(yùn)企業(yè)的并購(gòu)重組貸款，支持行業(yè)內(nèi)進(jìn)行洗牌，清除低效率的過(guò)剩產(chǎn)能，以提高產(chǎn)業(yè)的集中度和規(guī)模建設(shè)。另一方面，加大對(duì)于高新技術(shù)和高附加值船舶如LNG船、LPG船的研發(fā)貸款，從而引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品的調(diào)整升級(jí)。

第二，目前產(chǎn)能過(guò)剩矛盾最為嚴(yán)重集中在干散貨船隊(duì)，為促使企業(yè)加快報(bào)廢老舊船型，政府可以建立基金對(duì)老舊船舶的報(bào)廢給予補(bǔ)貼，以促使供需逐漸平衡，提高經(jīng)濟(jì)效益。

第三，制定航運(yùn)人才引進(jìn)政策以及加大航運(yùn)人才培養(yǎng)資金投入。重點(diǎn)培養(yǎng)和引進(jìn)航運(yùn)法律、航運(yùn)金融、航運(yùn)經(jīng)紀(jì)等航運(yùn)人才。同時(shí)政府可搭建國(guó)內(nèi)航運(yùn)專業(yè)的高校和航運(yùn)企業(yè)交流的平臺(tái)。如上海海事大學(xué)、上海交通大學(xué)以及大連海事大學(xué)等高校的專業(yè)老師或教授可去企業(yè)進(jìn)行交流授課，高校的學(xué)生可去航運(yùn)企業(yè)進(jìn)行實(shí)習(xí)和調(diào)研。從而促使在崗職員素質(zhì)的提升，以及深化未來(lái)專業(yè)人才的培養(yǎng)。

[1]甘愛(ài)平，曲林遲，真虹，張良衛(wèi).從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與航運(yùn)周期波動(dòng)關(guān)系看我國(guó)“十二五”航運(yùn)發(fā)展對(duì)策[J].水運(yùn)管理，2012.

[2]陳光.淺談航運(yùn)與經(jīng)濟(jì)之關(guān)系[J].經(jīng)濟(jì)論壇，2011.

[3]吳鼎新，周桂良.運(yùn)河航運(yùn)與江蘇運(yùn)河沿線城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系研究[J].中國(guó)水運(yùn)，2012.

[4]許淑.上海資源配置型國(guó)際航運(yùn)中心發(fā)展研究[J].上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，2010.

張賀，男，江蘇徐州人，上海海事大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，研究方向：海運(yùn)、物流經(jīng)濟(jì)與金融。

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1008-4428（2017）03-41-03