商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系設(shè)計(jì)研究

趙楷

摘要： 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，商業(yè)銀行面臨著更多潛在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，從而給金融市場(chǎng)的穩(wěn)定帶來(lái)極大的挑戰(zhàn)。因此，加強(qiáng)對(duì)對(duì)商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的設(shè)計(jì)勢(shì)在必行。本文結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的主要金融風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，選取合適的指標(biāo)對(duì)商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系進(jìn)行設(shè)計(jì)；然后利用AHP層次分析法對(duì)指標(biāo)的權(quán)重進(jìn)行確定，利用模糊綜合評(píng)價(jià)方法對(duì)我銀行金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)；最后通過實(shí)證研究的方式，選取2012年～2014年的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果表明商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)基本穩(wěn)定，但個(gè)別指標(biāo)嚴(yán)重惡化，使得銀行處在危險(xiǎn)區(qū)域。而通過該預(yù)警體系的構(gòu)建，也為商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提供了參考和借鑒價(jià)值。

Abstract： With the development of market economy， commercial banks are faced with more potential market risks， which brings great challenges to the stability of financial market. Therefore， it is imperative to strengthen the design of financial risk early-warning system for commercial banks. Then， we use AHP Analytic Hierarchy Process （AHP） to determine the weight of the index， and use the fuzzy comprehensive evaluation method to synthesize the financial risk of our bank. Then we use the fuzzy comprehensive evaluation method to integrate the financial risk of our bank. The results show that the financial risk of commercial banks is basically stable， but the individual indicators are seriously deteriorated， which makes the banks in the danger zone. And through the construction of the early warning system， and for commercial banks， financial risk warning provides a reference and reference value.

關(guān)鍵詞： 銀行；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；層次分析法；模糊綜合評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

Key words： bank；risk early warning；AHP；fuzzy comprehensive evaluation；risk grade

中圖分類號(hào)：F832.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1006-4311（2017）05-0028-03

0 引言

自1997年爆發(fā)的東南亞金融危機(jī)，到2007年出現(xiàn)的美國(guó)次貸危機(jī)，再到歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)，都以迅雷不及掩耳之勢(shì)席卷全球，波及各個(gè)國(guó)家和地區(qū)，使得全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)動(dòng)蕩。金融風(fēng)險(xiǎn)給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的巨大沖擊，使得各國(guó)開始逐步重視金融風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)和評(píng)估。而在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，金融危機(jī)全球化和國(guó)家化傳播，給我國(guó)商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新的挑戰(zhàn)和要求，也使得建立行之有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警體系成為必要和研究的熱點(diǎn)。對(duì)此，相關(guān)的學(xué)者提出構(gòu)建我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，如吳成頌 （2011）利用層次分析法和結(jié)合我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系分為短期、中期和長(zhǎng)期三個(gè)部分，分別對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證，結(jié)果表明我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較小；而袁永博（2011）則采用Fuzzy-AHP方法構(gòu)建可識(shí)別的金融風(fēng)險(xiǎn)模型，從而對(duì)我國(guó)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究。通過研究表明我國(guó)銀行信貸安全，但是存在較小概率的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。壽暉（2013）利用AHP-熵值法構(gòu)建商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，并通過2003-2012年的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證，結(jié)果表明基本運(yùn)行安全，個(gè)別年份出現(xiàn)了高風(fēng)險(xiǎn)的金融風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)上述的研究，筆者發(fā)現(xiàn)大部分研究集中在某個(gè)方面，如信貸風(fēng)險(xiǎn)等。本文則結(jié)合AHP-模糊綜合評(píng)價(jià)法的優(yōu)勢(shì)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的整體風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系進(jìn)行設(shè)計(jì)，從而從整體層面對(duì)金融銀行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。

1 商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源

根據(jù)以往的研究基礎(chǔ)，結(jié)合發(fā)展歷程和現(xiàn)狀，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)主要集中在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等方面。而從商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的差異來(lái)看，大致可以將銀行金融風(fēng)險(xiǎn)劃分為以下幾個(gè)方面：

1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

研究認(rèn)為銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生很大一部分是取決于整個(gè)經(jīng)濟(jì)基本面的發(fā)展情況，如果整體宏觀經(jīng)濟(jì)存在通貨膨脹或者是發(fā)展結(jié)果失衡的問題，將導(dǎo)致貨幣供求出現(xiàn)變化，以此作為貨幣投放和回收的銀行在經(jīng)營(yíng)方面受到影響，進(jìn)而產(chǎn)生一定的風(fēng)險(xiǎn)。

1.2 對(duì)外經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

這部分風(fēng)險(xiǎn)主要是在國(guó)際業(yè)務(wù)中存在的貿(mào)易逆差和游資對(duì)國(guó)內(nèi)金融行業(yè)造成的沖擊。如在國(guó)際貿(mào)易中，商業(yè)銀行承擔(dān)資金清算工作和資金缺口方面的補(bǔ)償，而對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)講，首先需要面對(duì)的就是匯率變化給銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)問題。其次，短期內(nèi)低進(jìn)高出的游動(dòng)資金，可以金融產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行操縱，但一旦抽逃勢(shì)必帶來(lái)金融風(fēng)險(xiǎn)，從而讓商業(yè)銀行受到牽連。這主要體現(xiàn)在匯率這個(gè)指標(biāo)之上。

1.3 資本金不足風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)商業(yè)銀行來(lái)講，是一個(gè)高負(fù)債的經(jīng)營(yíng)方式。因此，對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)講，保持自設(shè)庫(kù)存資金的充足具有極其重要的作用。如果不能保證充足的資金本，起碼也可以在短時(shí)間之內(nèi)以較低的利率和同行進(jìn)行拆借，否則對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)講，將面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。而這類指標(biāo)主要包括資本充足率、同業(yè)拆借利率等。

1.4 信貸風(fēng)險(xiǎn)

在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，因?yàn)轭櫩痛尜J導(dǎo)致短期資金使用占比過高，從而給銀行經(jīng)營(yíng)帶來(lái)額外的風(fēng)險(xiǎn)。一旦短期內(nèi)的存款業(yè)務(wù)到期，大量的提現(xiàn)將給銀行存量資金帶來(lái)極大的壓力。這一類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)通常選取存貸增長(zhǎng)率、短期貸款占比等進(jìn)行評(píng)價(jià)。

1.5 獲利水平影響

對(duì)商業(yè)銀行來(lái)講，獲利是其經(jīng)營(yíng)的主要目的。如果商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況好，并且受到客戶的信任，那么即便宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)一定程度的波動(dòng)，那么也不會(huì)出現(xiàn)擠兌的問題。而對(duì)于盈利水平比較好的銀行，在資金拆借方面也能輕易獲得，從而彌補(bǔ)頭寸。對(duì)其獲利水平的影響主要依資產(chǎn)利潤(rùn)率和貸款收益率等作為評(píng)價(jià)指標(biāo)。

1.6 流動(dòng)性制約風(fēng)險(xiǎn)

流動(dòng)性作為評(píng)價(jià)銀行經(jīng)營(yíng)水平的一個(gè)重要方面，一旦流動(dòng)性受到影響，勢(shì)必造成銀行資本金缺乏。因此，充足的資金撥備對(duì)銀行至關(guān)重要。對(duì)這類指標(biāo)的選取中，通常以撥備覆蓋率、 存款準(zhǔn)備金率作為基本的評(píng)價(jià)指標(biāo)。

4 結(jié)束語(yǔ)

通過采用AHP-Fuzzy對(duì)金融銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的構(gòu)建中，可以得到具體的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警得分，并判定銀行整體的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。由此通過上述的方法，實(shí)現(xiàn)了對(duì)金融銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的科學(xué)評(píng)價(jià)，也為金融企業(yè)的科學(xué)評(píng)價(jià)決策提供了有力的參考。

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