互聯(lián)網(wǎng)金融背景下的商業(yè)銀行風(fēng)險評價研究

●王云鵬

互聯(lián)網(wǎng)金融背景下的商業(yè)銀行風(fēng)險評價研究

●王云鵬

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融逐漸興起，并對傳統(tǒng)銀行業(yè)的經(jīng)營模式與風(fēng)險管理形成了一定的沖擊。由此,將互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行的沖擊風(fēng)險作為指標(biāo)加入到風(fēng)險分析中，通過SWOT分析與層次分析法(AHP)相結(jié)合，對商業(yè)銀行風(fēng)險進(jìn)行定性與定量分析，并以三家商業(yè)銀行為例，對其風(fēng)險進(jìn)行評價,有利于商業(yè)銀行在應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊時，根據(jù)自身條件和所處環(huán)境，選擇適合自己的發(fā)展模式。

互聯(lián)網(wǎng)金融 商業(yè)銀行 風(fēng)險

目前，商業(yè)銀行主要依據(jù)巴塞爾協(xié)議分類的八類風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險評價，然而隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，作為新型金融業(yè)態(tài)的互聯(lián)網(wǎng)金融逐步深入支付結(jié)算、信貸等銀行核心業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)金融的興起對商業(yè)銀行的沖擊不容忽視，但尚罕有針對互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行產(chǎn)生的風(fēng)險構(gòu)造的商業(yè)銀行風(fēng)險評價模型，本文將互聯(lián)網(wǎng)金融興起對商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險進(jìn)行研究，具有一定的現(xiàn)實意義。

一、互聯(lián)網(wǎng)金融

互聯(lián)網(wǎng)金融是互聯(lián)網(wǎng)與金融的結(jié)合，是借助互聯(lián)網(wǎng)和移動通信技術(shù)實現(xiàn)資金融通、支付和信息中介功能的新興金融模式。其中，以微支付模式和微貸模式為典型模式。

（一）微支付模式

微支付是指在互聯(lián)網(wǎng)上，通過第三方進(jìn)行的小額資金支付，在滿足一定安全性的前提下，對速度和效率有較高的要求。常見的主要形式有支付寶、余額寶和微信支付。

（二）微貸模式

網(wǎng)絡(luò)借貸，是指個人或企業(yè)在收取一定利息的前提下，通過第三方平臺向其他個人或企業(yè)提供小額貸款的融資形式。它把銀行的風(fēng)險管理理念通過技術(shù)創(chuàng)新予以實現(xiàn)。這是對傳統(tǒng)貸款渠道由于成本、風(fēng)控、流程等原因?qū)е碌男刨J盲區(qū)嘗試，同時也有利于解決中小企業(yè)融資難的問題。主要運營模式有P2P網(wǎng)貸、人人貸和眾籌融資等。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險的定性分析

對于商業(yè)銀行來說，風(fēng)險管理是其經(jīng)營管理的核心。而要進(jìn)行風(fēng)險管理，風(fēng)險分析至關(guān)重要。SWOT分析作為一種定性分析方法，根據(jù)商業(yè)銀行自身的既定內(nèi)在條件，找出其面對互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊時所體現(xiàn)出的優(yōu)勢和劣勢、面臨的機(jī)會和遇到的威脅，從整體上把握互聯(lián)網(wǎng)金融對它的沖擊風(fēng)險，有利于其積極應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融所帶來的挑戰(zhàn)。

（一）S（strengths）——互聯(lián)網(wǎng)金融背景下商業(yè)銀行的優(yōu)勢

1、線下支付終端優(yōu)勢。傳統(tǒng)商業(yè)銀行物理網(wǎng)點布局覆蓋全國，高度壟斷了ATM機(jī)、自助終端和POS機(jī)等線下支付終端資源。

2、金融專業(yè)能力。商業(yè)銀行在資產(chǎn)、風(fēng)險管理和投融資顧問等業(yè)務(wù)上都體現(xiàn)了極強(qiáng)的專業(yè)能力，對于互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)來說，這些通過低成本和技術(shù)進(jìn)步無法獲得。

3、信譽度和資本實力強(qiáng)大。對于商業(yè)銀行來說，規(guī)模大，治理和運作機(jī)制成熟，業(yè)務(wù)增長速度快，信譽度更高。

（二）W（weaknesses）——互聯(lián)網(wǎng)金融背景下商業(yè)銀行的劣勢

1、交易平臺復(fù)雜。商業(yè)銀行復(fù)雜的交易平臺和業(yè)務(wù)辦理流程讓人們望而生畏，而互聯(lián)網(wǎng)金融則以強(qiáng)大的、性能優(yōu)越的交易平臺作為后盾，方便快捷。

2、交易成本較高?；ヂ?lián)網(wǎng)金融打破了傳統(tǒng)銀行服務(wù)時間和空間限制的局限性，交易成本不斷降低。有測算顯示，通過銀行營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行交易的單筆成本為3.06元，而網(wǎng)上單筆交易成本僅為0.49元。

3、經(jīng)營管理方式較為傳統(tǒng)。經(jīng)營管理對于商業(yè)銀行發(fā)展的重要性不言而喻。然而互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，有其獨特的經(jīng)營管理優(yōu)勢。

一是經(jīng)營方式完全在線化?；ヂ?lián)網(wǎng)金融企業(yè)更加關(guān)注數(shù)據(jù)分析，通過大數(shù)據(jù)對企業(yè)或個人的資金流通、債務(wù)償還能力進(jìn)行評估，從而進(jìn)行風(fēng)險控制。

二是創(chuàng)新經(jīng)營模式，以提升客戶體驗為中心?；ヂ?lián)網(wǎng)金融服務(wù)的對象為互聯(lián)網(wǎng)的直接參與者，方便快捷的業(yè)務(wù)流程是其吸引客戶的亮點所在。

（三）O（opportunities）——互聯(lián)網(wǎng)金融背景下商業(yè)銀行的機(jī)會

有利于其增強(qiáng)競爭力。目前，商業(yè)銀行創(chuàng)新和服務(wù)意識薄弱，而在互聯(lián)網(wǎng)金融背景下，交易更加靈活，市場參與者更為大眾化，更好地迎合了小微客戶的需求。并且基于交易信息基礎(chǔ)建立起來的信用機(jī)制降低了市場信息的不對稱程度，在很大程度上分散了風(fēng)險。商業(yè)銀行可以借鑒互聯(lián)網(wǎng)金融的優(yōu)勢，創(chuàng)新運營模式，減少不良貸款率，增強(qiáng)行業(yè)競爭力。

（四）T（threats）——互聯(lián)網(wǎng)金融背景下商業(yè)銀行面臨的威脅

支付結(jié)算地位削弱，客戶與渠道脫媒?；ヂ?lián)網(wǎng)金融背景下，商務(wù)信息與金融信息通過技術(shù)手段融合，形式上隔離了銀行的服務(wù)渠道，客戶對銀行渠道的依賴程度也大大降低，使得銀行支付結(jié)算的核心地位受到削弱。

表1 商業(yè)銀行風(fēng)險評價指標(biāo)

表2 AHP方法標(biāo)度值及其含義

三、商業(yè)銀行風(fēng)險定量分析

互聯(lián)網(wǎng)金融背景下，商業(yè)銀行面臨很大的挑戰(zhàn)，為了保持其競爭優(yōu)勢，商業(yè)銀行必須強(qiáng)化其風(fēng)險分析和評價能力。但由于商業(yè)銀行系統(tǒng)復(fù)雜，必須采用綜合分析方法對其風(fēng)險進(jìn)行量化分析，而層次分析法作為一種定量的綜合分析方法，對商業(yè)銀行風(fēng)險的認(rèn)識和評價更為全面，更加直觀清晰，有利于商業(yè)銀行提高風(fēng)險意識，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。

（一）商業(yè)銀行風(fēng)險評價指標(biāo)體系的結(jié)構(gòu)

本文將商業(yè)銀行的風(fēng)險評價指標(biāo)體系構(gòu)成三層遞階層次結(jié)構(gòu)，分別為目標(biāo)層A、準(zhǔn)則層B和指標(biāo)層C,其中準(zhǔn)則層反映目標(biāo)層,指標(biāo)層反映準(zhǔn)則層。

1、目標(biāo)層A。目標(biāo)層是為了從總體上反映商業(yè)銀行風(fēng)險現(xiàn)狀和趨勢，是商業(yè)銀行風(fēng)險綜合評價值的體現(xiàn)。

2、準(zhǔn)則層B。結(jié)合商業(yè)銀行經(jīng)營的主要特征，根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險分類,分別為信用風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。本文采用理論分析法、因子分析法和頻度統(tǒng)計法來進(jìn)行指標(biāo)篩選，并將互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行的沖擊風(fēng)險加入其中，最終將準(zhǔn)則層分為六個部分，具體為信用風(fēng)險B1，市場風(fēng)險B2，經(jīng)營風(fēng)險B3，操作風(fēng)險B4，流動性風(fēng)險B5和互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行的沖擊風(fēng)險B6，它們分別從不同方面反映統(tǒng)計商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況。這里要對互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行的沖擊風(fēng)險指標(biāo)選取作一個說明，余額寶和阿里小貸僅作為微支付模式和微貸模式中的典型代表與商業(yè)銀行存貸款進(jìn)行量化對比，商業(yè)銀行交易成本由其固定資產(chǎn)與某年辦理存貸業(yè)務(wù)量對比得到。

3、指標(biāo)層。經(jīng)過指標(biāo)篩選，確定指標(biāo)層由20個指標(biāo)構(gòu)成，具體見表1。

（二）構(gòu)造比較判斷矩陣

比較判斷矩陣表示本層次有關(guān)元素對于上一層次某個元素的相對重要性。按照T.L.Saaty建議的九級標(biāo)度法選?。ㄏ鄬χ匾裕┑闹?，見表2，依此法得到A對于B，Bi對于C的七個判斷矩陣。

(三)判斷矩陣的一致性檢驗

一致性是推求風(fēng)險指標(biāo)的權(quán)重的前提，要進(jìn)行判斷矩陣的一致性檢驗需確定其一致性指標(biāo)CI和平均隨機(jī)一致性指標(biāo)RI，并通過CI與RI之比求出隨機(jī)一致性比率CR，當(dāng)CR＜0.1時,認(rèn)為判斷矩陣具有滿意的一致性。

（四）準(zhǔn)則層與指標(biāo)層的權(quán)重的確定

本文采用MATLAB軟件計算得出各個判斷矩陣的最大特征值和相應(yīng)的特征向量，并將所有的特征向量歸一化，得到準(zhǔn)則層和指標(biāo)層的權(quán)重。(見表1)

（五）層次總排序

對各個判斷矩陣進(jìn)行相對重要性判斷之后再進(jìn)行一致性檢驗，檢驗合格后計算得到準(zhǔn)則層和指標(biāo)層的權(quán)重，然后將其匯總，匯總的結(jié)果為C層對于A層的相對重要性排序。

（六）整體一致性檢驗

層次總排序后仍需要判斷整個遞階層次模型的判斷一致性,一致性檢驗方法與判斷矩陣的一致性檢驗類似,由下述公式對整體一致性進(jìn)行檢驗，得出結(jié)果為，總排序具有滿意的一致性。

CI=(CI1,CI2,CI3,CI4,CI5,CI6)·W

RI=(RI1,RI2,RI3,RI4,RI5,RI6)·W

W=(B1,B2,B3,B4,B5,B6,)

CR=CI/RI

表3 浦發(fā)、平安、民生三行綜合風(fēng)險值

（七）商業(yè)銀行風(fēng)險評價

在互聯(lián)網(wǎng)金融背景下，商業(yè)銀行風(fēng)險評價顯得尤為重要，將上述指標(biāo)風(fēng)險權(quán)重排序所依據(jù)的綜合風(fēng)險值作為評價每家商業(yè)銀行綜合風(fēng)險值可以借助的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并利用數(shù)學(xué)內(nèi)差打分法將收集到的互聯(lián)網(wǎng)金融興起后三家銀行的指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，得到指標(biāo)分值向量和某個銀行風(fēng)險評價得分。本文選取在國內(nèi)已公開發(fā)行股票的三家規(guī)模較大的股份制商業(yè)銀行浦發(fā)銀行、平安銀行、民生銀行為例,采用其2013年年度報告數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險評價。表3為浦發(fā)、平安、民生三行綜合風(fēng)險值。由綜合風(fēng)險值Q可看出，三家銀行風(fēng)險水平從低到高排序依次為:浦發(fā)銀行、民生銀行、平安銀行。

四、商業(yè)銀行風(fēng)險應(yīng)對戰(zhàn)略

通過上述對商業(yè)銀行風(fēng)險的分析研究,發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行的薄弱環(huán)節(jié),為了使其更快更好的發(fā)展，提出以下建議。

(一)轉(zhuǎn)變方向，整合平臺，實施營業(yè)網(wǎng)點線上線下聯(lián)動

通過上述定量分析，得出互聯(lián)網(wǎng)金融對商業(yè)銀行的沖擊風(fēng)險權(quán)重所占比例為0.2114，比重很大，所以銀行應(yīng)借鑒互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的優(yōu)勢，利用營業(yè)網(wǎng)點客戶基礎(chǔ)雄厚的特點，整合線下、線上資源，實現(xiàn)線上線下聯(lián)動營銷。

（二）商業(yè)銀行應(yīng)積極創(chuàng)新風(fēng)險管控思路

長期以來，銀行形成的抵押文化為覆蓋風(fēng)險，在風(fēng)險管理中忽視了信用價值，更偏重抵押品的價值。由上述定性與定量分析中可以看出，在互聯(lián)網(wǎng)金融背景下，若繼續(xù)按照傳統(tǒng)模式進(jìn)行風(fēng)險管理，很多客戶資源將會失去。因此，商業(yè)銀行應(yīng)更加關(guān)注客戶的信用記錄，實現(xiàn)風(fēng)險管理模式由抵押文化向信用文化成功轉(zhuǎn)變。

（三）轉(zhuǎn)變流程，提升網(wǎng)絡(luò)操作界面的便捷性

對于客戶來說，越是便捷的操作，越能吸引他們，作為影響客戶直觀體驗的服務(wù)平臺，商業(yè)銀行應(yīng)盡量簡化業(yè)務(wù)操作流程，為客戶提供更便捷的金融服務(wù)。

（四）實施營業(yè)網(wǎng)點戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

由定量分析得出，余額寶類微支付模式與阿里小貸等微貸模式的業(yè)務(wù)對傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)沖擊風(fēng)險的權(quán)重分別排第3位和第5位，影響很大，這必會導(dǎo)致銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)“被動分流”。商業(yè)銀行應(yīng)盡早主動規(guī)劃并調(diào)整網(wǎng)點功能定位，使?fàn)I業(yè)網(wǎng)點從目前傳統(tǒng)結(jié)算類、簡易銷售型向兩端業(yè)務(wù)發(fā)展?！?/p>

(作者單位：武漢輕工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院)

邵麗娜、唐懿明.2014.淺談傳統(tǒng)銀行如何面對互聯(lián)網(wǎng)金融的挑戰(zhàn)[J].金融經(jīng)濟(jì)，3。

（本欄目責(zé)任編輯：范紅玉）