淺談商業(yè)銀行風(fēng)控體系4.0時(shí)代

【摘要】目前，我國商業(yè)銀行經(jīng)過30多年的發(fā)展，從各個(gè)方面步入改革的新時(shí)期，風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)在互聯(lián)網(wǎng)+沖擊下正在步入大數(shù)據(jù)共享協(xié)同新模式，即4.0時(shí)代?；ヂ?lián)網(wǎng)正在從多個(gè)角度影響商業(yè)銀行風(fēng)控體制的發(fā)展，P2P網(wǎng)絡(luò)貸款模式作為互聯(lián)網(wǎng)金融代表發(fā)展速度非?？?，嚴(yán)重影響商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)進(jìn)程，與此同時(shí)建立全面的風(fēng)控4.0體系才能緊跟時(shí)代步伐。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制4.0；大數(shù)據(jù)；互聯(lián)網(wǎng)金融

一、引言

我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)經(jīng)過30年多的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)期，首先是以大型國企為貸款主體國有銀行為借貸主體的信貸時(shí)代，即1.0時(shí)代；其次是國有銀行壞賬轉(zhuǎn)型為商業(yè)股份制銀行特征的3.0時(shí)代，再次是居民住房貸款、消費(fèi)貸款增加為特征的3.0時(shí)代。目前，在互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)發(fā)展為以大數(shù)據(jù)為收集信貸手段，貸款主體多樣化共享信息協(xié)同新時(shí)代4.0。

在互聯(lián)網(wǎng)的影響下，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)4.0時(shí)代體現(xiàn)在各個(gè)方面，首先，傳統(tǒng)貸款中的紙質(zhì)申請、遞交和流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)，可以通過互聯(lián)網(wǎng)完成；再次，基于當(dāng)今的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中，個(gè)人資料其實(shí)很難被掩飾，信用情況可以通過大數(shù)據(jù)收集，包括客戶網(wǎng)上交易記錄、交易習(xí)慣等，比傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)中客戶財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告以及抵押擔(dān)保物品等更真實(shí)；第三，信審機(jī)構(gòu)通過互聯(lián)網(wǎng)減少人工審核，并為強(qiáng)審核、弱審核提供依據(jù)，更全面也更能反映客戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)；第四，小額電商貸款等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)擠壓銀行現(xiàn)有的部分中小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)；第五，貸后實(shí)時(shí)監(jiān)控可以通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行監(jiān)控，檢測到客戶的實(shí)際資金流向。因此，在信貸業(yè)務(wù)4.0時(shí)代，需要建立商業(yè)銀行風(fēng)控4.0體系從而更好的保護(hù)投資者的利益，維護(hù)金融市場的有序發(fā)展。

二、風(fēng)控體系4.0時(shí)代建設(shè)必要性

風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)是現(xiàn)代商業(yè)銀行的核心競爭力，因?yàn)橛薪栀J就存在風(fēng)險(xiǎn)，通過管理風(fēng)險(xiǎn)才能獲得收益，國際上銀行對于風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)要求“風(fēng)險(xiǎn)收益相匹配”，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)并存。

風(fēng)控體系不健全影響商業(yè)銀行的盈利能力。我國商業(yè)銀行一直享受著政策的保護(hù)，存貸利差長期保持高達(dá)3%，然而不良貸款率卻超過花旗等銀行一倍有余。此外，我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)至今，失靈的情況依然存在，導(dǎo)致的損失巨大，不僅影響我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量大幅下降，更使得商業(yè)銀行的盈利能力受到巨大影響，如果商業(yè)銀行沒有足夠的未分配利潤充實(shí)核心資產(chǎn)，可能會發(fā)生“貸款——壞賬——再貸款”惡性循環(huán)，截止2015年底，中國銀行業(yè)的不良貸款總額增至4.2萬億元，市場對于貸款人的償債能力表示嚴(yán)重的擔(dān)憂，中國四大銀行的股價(jià)比其他新興國家銀行的估值范圍至少還低了35%。

落后的風(fēng)控體系還影響資本市場的有效性。目前，互聯(lián)網(wǎng)金融對銀行信貸業(yè)務(wù)方面的沖擊還局限在低風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)上，這些貸款數(shù)量在銀行資產(chǎn)中所占比例并不大。對中高風(fēng)險(xiǎn)貸款的管理才是當(dāng)前風(fēng)控4.0體系建設(shè)的核心，房地產(chǎn)、產(chǎn)能過剩行業(yè)信貸以及個(gè)人消費(fèi)信貸等多種信貸種類，需要新型的風(fēng)控體制。如果不能有效抓住不同業(yè)務(wù)種類的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，不能找到不良貸款的容忍度，那么商業(yè)銀行的管理成本將大幅增加，影響信貸市場的效率和金融市場的發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)及信息化時(shí)代的到來對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高要求，我國需要構(gòu)建信貸4.0時(shí)代下的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、體制方法，來實(shí)現(xiàn)各類信貸風(fēng)險(xiǎn)的全面管理，為商業(yè)銀行的發(fā)展提供有效支撐。

三、風(fēng)控體系4.0時(shí)代建設(shè)建議

風(fēng)控4.0體系建設(shè)需要適應(yīng)目前經(jīng)濟(jì)金融形勢變化，利率市場化將進(jìn)一步縮小存貸利差，要注重平衡風(fēng)險(xiǎn)和收益，應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)適應(yīng)信息化和工業(yè)化4.0時(shí)代的發(fā)展，走資本集約型道路。

（一）建立以多樣化為基礎(chǔ)的風(fēng)控4.0體系

在風(fēng)控體系4.0時(shí)代，面對多樣化的信貸業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行需要更加強(qiáng)調(diào)對零售業(yè)務(wù)與企業(yè)項(xiàng)目審查和分析的區(qū)別，確定不同業(yè)務(wù)種類的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度。對于企業(yè)的審查重視企業(yè)規(guī)模和現(xiàn)金流的分析，同時(shí)也需要利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行貸后管理；而對于個(gè)人的零售信貸，應(yīng)用大數(shù)據(jù)篩選借款人償付能力和收支能力是風(fēng)控4.0時(shí)代的基本要求，同時(shí)掌握大概率違約風(fēng)險(xiǎn)，控制整體違約率，減少管理成本。

（二）加強(qiáng)對不良貸款的管理

過去政府為商業(yè)銀行保底，但是在逐步發(fā)展的現(xiàn)代金融市場以及日新月異的互聯(lián)網(wǎng)金融市場，商業(yè)銀行需要及時(shí)處理房地產(chǎn)、產(chǎn)能過剩行業(yè)的不良貸款，要切實(shí)采取相關(guān)措施，加強(qiáng)地方政府融資平臺、房地產(chǎn)、產(chǎn)能過剩等重點(diǎn)行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)和集中度風(fēng)險(xiǎn)管控，強(qiáng)化貸后日常管理，逐步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)向資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)并重轉(zhuǎn)變，防止資產(chǎn)質(zhì)量下降。

（三）提高服務(wù)意識，與業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)發(fā)展

在風(fēng)控4.0時(shí)代，應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)意識，協(xié)助信貸業(yè)務(wù)發(fā)展部門做好對客戶需求和效用的分析，通過金融產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，更好地、主動(dòng)地滿足客戶的各類金融需求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化。

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作者簡介：

黃琦涵（1994-），女，漢族，四川德陽人，畢業(yè)于成都理工大學(xué)商學(xué)院，研究方向：金融學(xué)。