大數(shù)據(jù)時(shí)代商業(yè)銀行的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究

邵許生

【摘要】隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的深化改革，金融風(fēng)險(xiǎn)正呈現(xiàn)出多樣化的態(tài)勢(shì)，而這里面商業(yè)銀行的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)尤為突出，有研究顯示，銀行風(fēng)險(xiǎn)損失的80%來(lái)源于客戶信用風(fēng)險(xiǎn)，2008年由美國(guó)的次貸危機(jī)引發(fā)的全球性的金融危機(jī)給我國(guó)的商業(yè)銀行帶來(lái)了警醒，此外本文由此出發(fā)分析了我國(guó)商業(yè)銀行目前的信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，并且提出了改進(jìn)的對(duì)策建議。

【關(guān)鍵詞】信用風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 大數(shù)據(jù)

一、引言

二十一世紀(jì)以來(lái)，隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，由大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)金融正在逐步影響著傳統(tǒng)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，而且相比較于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的金融體系不健全，發(fā)展不平衡，商業(yè)銀行作為金融體系的核心在我國(guó)就顯得更加明顯，企業(yè)的融資主要來(lái)自于銀行貸款（齊寅峰，2005）[1]，銀行在將儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)化為投資方面扮演著領(lǐng)頭羊的作用，推動(dòng)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。但是由于信息的不對(duì)稱(chēng)性，隨著銀行信貸的不斷增加，其信貸風(fēng)險(xiǎn)也日益嚴(yán)重，如2008年的美國(guó)次貸危機(jī)以及后來(lái)的歐債危機(jī)等都給我國(guó)的商業(yè)銀行以警醒，而且隨著我國(guó)金融市場(chǎng)改革步入深水區(qū)，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，尤其是信用風(fēng)險(xiǎn)，因此如何防范商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)顯得尤為重要，本文再次基礎(chǔ)上以大數(shù)據(jù)為背景，分析了銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀，進(jìn)而提出相應(yīng)的對(duì)策建議。

商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)又稱(chēng)為違約風(fēng)險(xiǎn)，是指借款人因種種原因，不愿或無(wú)力履行合同條件而構(gòu)成的違約，導(dǎo)致銀行遭受損失的可能性?；ㄆ煦y行的前總裁說(shuō)道銀行家的任務(wù)其實(shí)就是風(fēng)險(xiǎn)管理，當(dāng)然了銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理涉及的內(nèi)容很多，但主要的還是信用風(fēng)險(xiǎn)，由于存在信息不對(duì)稱(chēng)性以及道德風(fēng)險(xiǎn)，銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)很大。李朝霞（2016）[2]等人研究發(fā)現(xiàn)金融脫媒對(duì)商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來(lái)了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，但開(kāi)發(fā)新的業(yè)務(wù)伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，這就要求監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)表外風(fēng)險(xiǎn)管理。劉明華（2016）[3]從銀行監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)方面研究了在完善銀行資本配置效率為股東創(chuàng)造利益的同時(shí)如何有效的防范風(fēng)險(xiǎn).同時(shí)也有學(xué)者認(rèn)為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題就是資本配置問(wèn)題（魏燦秋2004）[4]。陳超（2013）[5]等人研究發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行貸款信息的紕漏對(duì)企業(yè)的并購(gòu)產(chǎn)生影響，信息的紕漏對(duì)資本市場(chǎng)產(chǎn)生了正外部效應(yīng)，已有的大量的研究基本上是研究商業(yè)銀行的綜合的風(fēng)險(xiǎn)管理，這包括了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。本文從銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的最為突出的信用風(fēng)險(xiǎn)出發(fā)，單獨(dú)研究大數(shù)據(jù)下信用風(fēng)險(xiǎn)的管理。

二、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的銀行取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，但同西方傳統(tǒng)的資本主義發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大的差距，尤其是在資本市場(chǎng)，我國(guó)的很多企業(yè)的融資主要是通過(guò)銀行，特別是國(guó)有四大行，基本上形成了資本市場(chǎng)的壟斷，雖然由融資帶來(lái)的利差促進(jìn)了銀行的發(fā)展，但也給銀行帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，隨著大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行的壟斷地位收到了挑戰(zhàn)，各大商業(yè)銀行將搶占市場(chǎng)作為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，忽略了資產(chǎn)質(zhì)量，并且資產(chǎn)集中容易爆發(fā)系統(tǒng)性的金融風(fēng)險(xiǎn)。

信貸風(fēng)險(xiǎn)的存在是基于信息的不對(duì)稱(chēng)性，因此商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的收集整合與挖掘的能力決定了其信用風(fēng)險(xiǎn)的管理能力，大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代追求“三流合一”（信息流、資金流、物流），商業(yè)銀行只有融合于大數(shù)據(jù)時(shí)代，才能使自己的信貸部門(mén)經(jīng)營(yíng)更加的高效，才能有效的控制信用風(fēng)險(xiǎn)。

隨著國(guó)家深化改革，經(jīng)濟(jì)下行壓力巨大，銀行的不良貸款率逐步增高，這些都反應(yīng)了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)面臨著巨大的挑戰(zhàn)，由于商業(yè)銀行對(duì)貸款人信息存在問(wèn)題，這包括信息收集的不完整、沒(méi)有對(duì)信息進(jìn)行整合與深度挖掘等，由于商業(yè)銀行對(duì)貸款人經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)資金的流向沒(méi)有明確的跟蹤，銀行很難形成對(duì)貸款人的風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，尤其是對(duì)跨行貸款，跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的貸款人的風(fēng)險(xiǎn)容易形成誤判。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體制不適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展，商業(yè)銀行的現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理體制更多的是基于經(jīng)驗(yàn)、定性的風(fēng)險(xiǎn)管理，簡(jiǎn)言之主要是依賴信貸部門(mén)工作人員的經(jīng)驗(yàn)，這種風(fēng)險(xiǎn)管理體制最大的局限性在于貸款的質(zhì)量不高，由于存在嚴(yán)重的信息不對(duì)稱(chēng)性和道德風(fēng)險(xiǎn)，貸款人越容易隱瞞一些對(duì)融資不利的信息，而對(duì)于這些潛在的風(fēng)險(xiǎn)，僅憑工作人員的經(jīng)驗(yàn)是無(wú)法揭露的。

商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部機(jī)構(gòu)也存在一定的問(wèn)題，我國(guó)的商業(yè)銀行大多數(shù)都是按職能部門(mén)劃分的一種組織結(jié)構(gòu)，這種組織形態(tài)分工明確但也存在不足，那就是容易形成部門(mén)之間的隔閡，在貸款人的數(shù)據(jù)收集整合和深度挖掘上存在著過(guò)多的不完整，可以說(shuō)是一種碎片化的狀態(tài)，那么也就不能很好的對(duì)貸款人的整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別了，例如銀行的信貸部門(mén)只負(fù)責(zé)企業(yè)等客戶的融資。同時(shí)這種職能化的部門(mén)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了銀行的總行和分行之間也不能夠很好的進(jìn)行資源信息共享，也就進(jìn)一步加重了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。

三、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策建議

面臨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行的巨大壓力，社會(huì)投資環(huán)境的復(fù)雜多變以及以大數(shù)據(jù)為基點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，盡可能的降低商業(yè)銀行的不良貸款率，提高商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)的管控能力是商業(yè)銀行亟待解決的一個(gè)問(wèn)題。眾所周知，數(shù)據(jù)是信息的基礎(chǔ)與原料，而提升商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管控能力的核心在于信貸數(shù)據(jù)的收集整合與深度挖掘，因此商業(yè)銀行要通過(guò)大量的數(shù)據(jù)信息對(duì)貸款人由定性識(shí)別轉(zhuǎn)化為定量為主定性為輔來(lái)提高其信用風(fēng)險(xiǎn)管控。

（一）商業(yè)銀行內(nèi)部的信用風(fēng)險(xiǎn)管控

數(shù)據(jù)是信用風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)，商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集能力，例如可以通過(guò)跨行之間的合作加強(qiáng)銀行業(yè)之間的數(shù)據(jù)共享，當(dāng)然了也可以與專(zhuān)業(yè)強(qiáng)較強(qiáng)的數(shù)據(jù)公司合作，進(jìn)一步拓寬數(shù)據(jù)的來(lái)源，同時(shí)商業(yè)銀行可以利用已經(jīng)建立起來(lái)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)化辦公能力，將貸款人的交易記錄進(jìn)行整合，收集數(shù)據(jù)等。數(shù)據(jù)只是信息的原料，它只有通過(guò)整合與挖掘才能形成對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管控有意義的信息，因此銀行的風(fēng)管部門(mén)需要將收集到的延續(xù)性較強(qiáng)的大數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化，對(duì)銀行各部門(mén)收集到的碎片化的信息加以整合，形成清晰的信息鏈，以動(dòng)態(tài)的形式表現(xiàn)出來(lái)，充分挖掘隱藏的深層次的信息，也就是這些隱藏的信息往往能代表貸款人的真正的信用風(fēng)險(xiǎn)。

黨的十八大以來(lái)，金融業(yè)的改革健健的步入了深水區(qū)，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控體系也需要改革，商業(yè)銀行的嚴(yán)格的等級(jí)制度以及職能化的組織結(jié)構(gòu)阻礙了組織間的信息共享，因此加強(qiáng)銀行各個(gè)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管控部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)之間的合作尤為重要，業(yè)務(wù)的拓展與風(fēng)險(xiǎn)是并存的，業(yè)務(wù)的發(fā)展給銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控帶來(lái)源源不斷的資本支持，商業(yè)銀行應(yīng)形成以客戶為中心的統(tǒng)一的協(xié)調(diào)和數(shù)據(jù)信息管理結(jié)構(gòu)，突出商業(yè)銀行各個(gè)分支機(jī)構(gòu)各自管控信用風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)的模式。

數(shù)據(jù)的收集、整合與挖掘以及銀行信用風(fēng)險(xiǎn)制度的改革與創(chuàng)新是從客觀層面上降低商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控的最終的實(shí)施者是銀行的工作人員，銀行工作人員的主管能動(dòng)性也很重要因此加強(qiáng)銀行工作人員的風(fēng)險(xiǎn)管控能力等基本素質(zhì)是降低信用風(fēng)險(xiǎn)中關(guān)鍵的一環(huán)，例如可以加強(qiáng)對(duì)工作人員的實(shí)戰(zhàn)模擬以及案例分析培訓(xùn)，加強(qiáng)工作人員對(duì)數(shù)據(jù)信息的定量化分析能力等。

（二）社會(huì)外部的信用風(fēng)險(xiǎn)管控

加強(qiáng)社會(huì)信用評(píng)價(jià)體系的建設(shè)也是信用風(fēng)險(xiǎn)管控的重要的一環(huán)，跟西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的信用評(píng)價(jià)體系顯得捉襟見(jiàn)肘，信用評(píng)價(jià)體系的完善可以降低由于道德風(fēng)險(xiǎn)給商業(yè)銀行帶來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)等貸款人的資產(chǎn)評(píng)估主要由會(huì)計(jì)事務(wù)所完成，加強(qiáng)會(huì)計(jì)事務(wù)所工作人員的素質(zhì)可以讓貸款人的資產(chǎn)評(píng)估更加的客觀準(zhǔn)確，也就間接的降低了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。

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