網(wǎng)絡(luò)銀行個人客戶信用風(fēng)險評價研究

李佳

[摘要]網(wǎng)絡(luò)銀行是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟飛速發(fā)展的產(chǎn)物，是適應(yīng)電子商務(wù)發(fā)展的需要而進行的金融創(chuàng)新活動。作為一種新的銀行組織形式，它的出現(xiàn)對如何確認(rèn)客戶信譽的信用政策提出了挑戰(zhàn)。網(wǎng)絡(luò)銀行個人客戶信用評價一直都是國際學(xué)術(shù)界和金融界最引人注目的重要研究課題之一，發(fā)展建立和完善我國網(wǎng)絡(luò)銀行個人信用評價體系是商業(yè)界的當(dāng)務(wù)之急。文章主要分析網(wǎng)絡(luò)銀行信用風(fēng)險的類型及其評價指標(biāo)體系。

[關(guān)鍵詞]網(wǎng)絡(luò)銀行；信用風(fēng)險評估；信用等級

[DOI]1013939/jcnkizgsc201614091

1前言

網(wǎng)絡(luò)銀行是技術(shù)進步與金融產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的產(chǎn)物，它的出現(xiàn)給傳統(tǒng)銀行業(yè)帶來了一系列的制度變遷和前所未有的發(fā)展機遇，但同時也給銀行業(yè)帶來了空前的負(fù)面效應(yīng)即網(wǎng)絡(luò)銀行客戶的信用風(fēng)險。網(wǎng)絡(luò)銀行的出現(xiàn)，是金融領(lǐng)域的一場革命，將引發(fā)金融業(yè)的經(jīng)營管理模式，業(yè)務(wù)運作方式，經(jīng)營理念和風(fēng)險監(jiān)管等一系列重大變革。網(wǎng)絡(luò)銀行于1995年由美國的SFNB推出發(fā)展，隨后，網(wǎng)絡(luò)銀行數(shù)量迅速增加，我國1999年以來，網(wǎng)上銀行的發(fā)展主要體現(xiàn)在四大國有商業(yè)銀行緊隨招商銀行之后，逐步涉足虛擬金融服務(wù)市場，拉開了中國網(wǎng)上銀行市場的競爭序幕。據(jù)美國研究機構(gòu)的調(diào)查顯示，在互聯(lián)網(wǎng)上進行每一筆貨幣結(jié)算的成本不到13美分，電話銀行是54 美分，而在傳統(tǒng)銀行營業(yè)機構(gòu)是108美元，網(wǎng)上銀行的綜合成本占營業(yè)收入的15%～20%。

但近年來，我國的網(wǎng)絡(luò)銀行客戶信用風(fēng)險管理工作整體上處于不良發(fā)展的狀態(tài)，尤其以個人客戶信用風(fēng)險為重。我國的網(wǎng)絡(luò)銀行一直存在資產(chǎn)質(zhì)量較差，資產(chǎn)利潤率低，不良貸款比率較高等問題。2010年我國銀行業(yè)共有網(wǎng)上銀行個人客戶2719411萬戶，其不良貸款率為115%，雖相比同時期的商業(yè)銀行而言不良貸款率較低，但是仍不可掉以輕心，任其發(fā)展，否則將帶來非常不好的影響。世界銀行的一項研究指出，客戶信用風(fēng)險管理不善是導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的常見原因。對于處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌時期的我國銀行業(yè)而言，加強客戶信用風(fēng)險管理尤為重要。

2網(wǎng)絡(luò)銀行個人客戶信用風(fēng)險的類型

21違約風(fēng)險

指債務(wù)人由于種種原因不能按期還本付息，不履行債務(wù)契約的風(fēng)險。如受信企業(yè)，可能因經(jīng)營管理不善而虧損，也可能因市場變化出現(xiàn)產(chǎn)品滯銷、資金周轉(zhuǎn)不靈導(dǎo)致到期不能償還債務(wù)。一般說來，借款人經(jīng)營中風(fēng)險越大，信用風(fēng)險就越大，風(fēng)險的高低與收益或損失的高低呈正相關(guān)關(guān)系。[1]

22敞口風(fēng)險

指未來風(fēng)險金額的不確定性所產(chǎn)生的風(fēng)險。有些情況幾乎就不存在敞口風(fēng)險。例如，分期貸款是根據(jù)合同的安排分期償還的。除了出現(xiàn)提前還款的情況外，未來未償還的余額是事先知道的。對于一切具有預(yù)定還款的情況，其敞口風(fēng)險可以忽略。但是其他貸款和信用額度卻未必如此。銀行承諾性的信用額度可以讓借款人在銀行規(guī)定的限額內(nèi)根據(jù)其需要隨時支用這些額度。另外，表外項目一般會產(chǎn)生未來的敞口。例如，當(dāng)銀行給第三方提供擔(dān)保時，銀行就相當(dāng)于承擔(dān)了一筆或有債務(wù)。未來出現(xiàn)風(fēng)險敞口的可能性，最終取決于銀行不能控制的因素——客戶的行為。敞口風(fēng)險還會隨著衍生工具而產(chǎn)生，這一不能確定性的來源就是市場變動。

23追償風(fēng)險

違約事件的追償是難以預(yù)計的，其取決于違約的類型、是否存在擔(dān)?；虻盅杭捌漕愋?、違約發(fā)生時的背景等諸多因素。

首先，抵押貨物的風(fēng)險。抵押物風(fēng)險具有兩重風(fēng)險：第一，銀行獲得、接管和處理抵押貨物的成本存在不確定性。第二，抵押貨物價值存在不確定性，取決于同類產(chǎn)品一級市場上的行情、二級市場的情況和抵押物的性質(zhì)等。其次，第三方擔(dān)保風(fēng)險。第三方擔(dān)保是指第三方向銀行提供的擔(dān)保，它是銀行的或有資產(chǎn)；最后，法律風(fēng)險。追償風(fēng)險還取決于違約的性質(zhì)。發(fā)生違約而找不到補救措施，就會進入法律程序，這時借款人的全部償還義務(wù)就會被暫停，直到法律程序結(jié)束。因此，這里存在著法律風(fēng)險。

3網(wǎng)絡(luò)銀行個人客戶信用等級及評價指標(biāo)

客戶信用評級的核心在于對違約風(fēng)險和違約概率的衡量。網(wǎng)絡(luò)銀行個人客戶信用等級評估指銀行通過評估借款人的“3C ”，即品德（Character）、能力（Capacity）以及抵押（Collateral），對借款人在債務(wù)期滿時償債能力（Ability to pay）和還款意愿（Willingness to pay）等進行預(yù)測。[2]按照個人客戶的信用狀況可以將信用等級分為七種：AAA級，AA級，A級，BBB級，BB級，B級，CCC級[3]，如表1所示。

4信用風(fēng)險的表現(xiàn)形式及防范措施

信用風(fēng)險的主要風(fēng)險類型、可能的表現(xiàn)形式、對銀行潛在威脅以及建議采取的防范措施，如表2所示。

當(dāng)電子貨幣發(fā)行者違約時，銀行必須使用自有資金來兌現(xiàn)客戶持有的電子貨幣

（1）在參與電子貨幣系統(tǒng)之前，對發(fā)行機構(gòu)作出恰當(dāng)?shù)脑u價

（2）監(jiān)控發(fā)行者的財務(wù)狀況

（3）制訂針對違約的應(yīng)急計劃

5結(jié)論

文章在對網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上，首先，分析網(wǎng)絡(luò)銀行個人客戶存在的信用風(fēng)險類型。其次，分析網(wǎng)絡(luò)銀行個人客戶信用風(fēng)險等級和信用風(fēng)險評價指標(biāo)體系。最后，針對網(wǎng)絡(luò)銀行目前個人客戶信用風(fēng)險的表現(xiàn)形式提出相應(yīng)的風(fēng)險防范措施。

參考文獻(xiàn)：

[1]孫景，李莉，胡宏力商業(yè)銀行個人客戶價值評價模型研究[D].西安：西安交通大學(xué)，2013

[2]張莉，張德棟商業(yè)銀行信用風(fēng)險分析方法研究[D].北京：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)，2010

[3]胡望斌，朱東華，王雪峰商業(yè)銀行個人信用風(fēng)險等級評估與預(yù)測[D].北京：北京理工大學(xué)，2005