數理統計與現代金融的關聯性

崔君瑤

【摘 要】我國的經濟不斷發(fā)展，金融水平越來越高。在現代金融中，數理統計的方法非常重要，掌握數理統計的相關知識，可以對現代金融的風險進行預估、對現代金融的發(fā)展方向進行預測。從這個角度來看，數理統計和現代金融的關系非常密切。本文將具體探討數理統計與現代金融的關聯性，希望能為相關人士提供一些參考。

【關鍵詞】數理統計；現代金融；關聯性

一、引言

進入新世紀以來，我國的經濟社會不斷發(fā)展，現代金融的整體水平不斷提升。在現代金融的風險評估和定量分析中，數理統計非常重要。從學科角度來看，數理統計屬于數學的范疇，數學學科具有嚴密性的特征，因此數理統計也需具備一定的邏輯性。我國社會主義市場經濟不斷發(fā)展，為了促進現代金融的繁榮，必須把握其與數理統計的關系，實現二者的有機融合。

二、數理統計的發(fā)展

自上個世紀開始，國外的經濟學家就已經注意到了數理統計和金融領域的密切關系，并把數理統計的方法應用在現代金融的各個方面，如企業(yè)投資、債權管理等等。隨著國外經濟的不斷發(fā)展和數理統計方法的不斷改進，數理統計在金融領域的應用范圍日益擴大，其實用價值日益凸顯。

數理統計和現代金融融合之后，形成了一系列的金融理論，如期權定價理論、風險評估理論、風險價值理論等等，這些理論以數理統計的方法為依托，對現代金融的發(fā)展做出了精準分析。企業(yè)將上述理論應用在自身的生產經營中，可以提升綜合競爭力，實現長足發(fā)展。

三、數理統計和現代金融的關聯性

1.數理統計與金融產品定價的關聯性

首先，數理統計可以被應用在金融產品的定價中。我國的社會主義市場經濟不斷發(fā)展，金融市場進一步擴大，金融產品的數量不斷增加，如何對大量的金融產品進行定價，成為經濟學家關注的重點內容。將數理統計的方法應用于此，可以解決產品定價的問題。具體來說，數理統計方法在金融產品定價的應用流程如下。

第一，在進行定價時，需要建立一個數學模型，計算金融產品定價的風險。在風險預估時，要把產品最高價格和最低價格納入考慮之中，建立金融期權的定價模型。第二，在建立模型之后，可以根據隨機概念來劃定最高價格和最低價格的維度，風險利率越高，高低價格的差距越大；風險利率越低，高低價格的差距越小。第三，可以應用布萊克斯科爾斯公式，對金融產品定價和金融市場發(fā)展的關系進行預測。第四，可以采用隨機抽樣的方法模擬金融資產的紅利，最終實現金融產品的定價過程。

金融產品可以被劃分成不同的類型，不同類型的金融產品在定價時應用的數理統計方法不盡相同。從期權概念上來看，金融產品可以分為嵌入期權的產品和不含期權的產品。就第一種金融產品類型來說，定價模型的構建非常簡單，只需要對模型進行模擬計算，就能判斷金融產品的最終價格。就第二種金融產品類型來看，除了建構模型之外，還要對違約率進行綜合考量，采用抽樣理論來滿足金融產品的定價特性。

2.數理統計與金融計量分析的關聯性

其次，數理統計可以被應用在金融產品的計量分析中。計量分析模型在現代金融中非常常見，經濟學家需要以模型為依據，確定資本市場的總量和各項經濟參數的置信區(qū)間。因此在應用數理統計的方法時，應該根據金融計量分析主體的不同確定模型形式，以及模型之中的各個參數。具體來說，數理統計方法在金融計量分析的應用流程如下：

第一，要對金融市場的發(fā)展變化進行考慮，判斷貨幣和資本總量的關系。第二，要根據貨幣和資本關系建立數學模型。第三，要應用參數估計的方法，把各項數據代入到數學模型之中。第四，通過模型計算出樣本值，得出金融計量分析的預測值。

金融計量分析以數學方法作為依托，而數理統計正是應用了數學的方法。數理統計為金融計量分析提供了依據，計量分析可以對金融市場的各項數據進行分析和判斷，促進現代金融的發(fā)展。

3.數理統計與金融風險管理的關聯性

再次，數理統計可以被應用在金融風險管理中。社會主義市場經濟詭譎多變，隨著金融市場規(guī)模的擴大，風險管理的難度會相應加大，如何在風險中抓住機遇，實現自身發(fā)展成為企業(yè)關注的重點。為了降低風險指數，提高抵御風險的能力，可以應用數理統計的方法，對風險進行預估。具體來說，數理統計在金融風險管理的應用流程如下：

第一，要劃分金融工具的類型，判斷金融工具的關系。不同的金融工具存在著正相關或負相關的利益關系，因此要把正相關利益關系的金融工具進行匹配，增加企業(yè)的利潤。第二，要對風險進行預測，金融市場的不確定性較大，但是這種不確定性可以應用數理統計的方法計算出來。第三，在進行數理統計的過程中需要引入現代資產組合的理論，體現數學計算的邏輯嚴密性。

四、結論

綜上所述，為了促進金融市場的可持續(xù)發(fā)展，必須把握數理統計與現代金融的關聯性，科學應用數理統計的方法。

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