政府規(guī)模經(jīng)濟增長效應(yīng)的GMM 評價—基于市級面板數(shù)據(jù)

■ 李銀秀 博士（中共陜西省委黨校 西安 710061）

引言

政府規(guī)模膨脹是世界各國面臨的一個普遍問題。不論是發(fā)達國家還是發(fā)展中國家都不可避免地出現(xiàn)政府規(guī)模過度擴張現(xiàn)象。從形式上看，政府規(guī)模膨脹主要表現(xiàn)為政府機構(gòu)的擴張和政府機構(gòu)工作人員數(shù)量的增加。

國內(nèi)外很多學(xué)者對政府規(guī)模和經(jīng)濟增長做了大量研究。有些學(xué)者認(rèn)為政府規(guī)模擴張是有利于經(jīng)濟增長的，比如R a m（1986，1989）、Karras（2002）研究結(jié)論都認(rèn)為政府規(guī)模的經(jīng)濟增長效應(yīng)為正。國內(nèi)也有少數(shù)學(xué)者支持這一觀點，代表性的研究如李國柱等（2007）認(rèn)為總量上政府規(guī)模對我國經(jīng)濟增長具有顯著的正影響，且外溢效應(yīng)也顯著為正。但更多學(xué)者提出相反的觀點，認(rèn)為大的政府會降低經(jīng)濟增長率，如Landau（1983）、Grossman（1988，1990）、Borcherding et al.（2005）等研究結(jié)果都表明政府規(guī)模擴大會阻礙經(jīng)濟增長。國內(nèi)大多數(shù)學(xué)者都支持這種觀點。代表性的研究如胡家勇（1994）利用1978-1992年數(shù)據(jù)得出與市場經(jīng)濟國家相比，我國政府規(guī)模及擴張的速度是驚人的，隨后陳健等（2003）又利用1997-2001年數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)1985年后財政收入的比重與經(jīng)濟發(fā)展不再同步，政府規(guī)模對經(jīng)濟發(fā)展水平有顯著的負(fù)面影響。馬拴友（2000）、戴廣（2004）、孫群力（2006a）、李建強等（2011a）、楊子暉（2011）等諸多學(xué)者也都認(rèn)為在他們研究的樣本期間政府規(guī)模對經(jīng)濟增長的影響是負(fù)的。

當(dāng)然，與世界其他國家相比，我國政府規(guī)模擴張具有特殊性。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，確實要求政府提供更多的公共產(chǎn)品和服務(wù)，但更多地還是源于組織內(nèi)部的擴張?！耙蛉嗽O(shè)崗”、“因事設(shè)崗”和“官多兵少”等現(xiàn)象屢改不止。我國地方政府設(shè)置基本是“職責(zé)同構(gòu)”的，即不同層級的政府在縱向上的職能、職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置高度統(tǒng)一和一致，上級政府的所有機構(gòu)在下級政府幾乎都有一個對口單位。本文將結(jié)合這種實際，應(yīng)用市級面板數(shù)據(jù)檢驗政府規(guī)模的經(jīng)濟增長效應(yīng)，以驗證在現(xiàn)實中，政府規(guī)模是否如預(yù)期那樣會對經(jīng)濟增長產(chǎn)生不利影響。

政府規(guī)模的經(jīng)濟增長效應(yīng)評價

（一）變量選擇和數(shù)據(jù)描述

大多數(shù)學(xué)者研究政府規(guī)模和中國經(jīng)濟增長關(guān)系時，都用財政指標(biāo)來反映政府規(guī)模。也有部分學(xué)者采用的是人員規(guī)模指標(biāo)，如胡家勇最早在1994年采用政府機構(gòu)工作人員數(shù)量來衡量政府規(guī)模。隨后，陳健等（2003）指出這個指標(biāo)從嚴(yán)格意義上來說并不能準(zhǔn)確反映中國政府規(guī)模，但財政指標(biāo)對我國而言更不恰當(dāng)。我國政府收入中還包括大量的預(yù)算外和非預(yù)算收入，政府機構(gòu)工作人員過多恰恰也是預(yù)算外收入和非預(yù)算收入擴張的重要原因之一，因此，用人員指標(biāo)更為直觀。經(jīng)濟發(fā)展水平用人均GDP的增長率來反映，政府規(guī)模用國家機關(guān)、政黨機關(guān)和社會團體工作人員數(shù)占總?cè)丝诘谋葋矸从?。由于地級市?shù)據(jù)來源限制，資本用人均全社會固定資產(chǎn)投資來反映。

實證部分?jǐn)?shù)據(jù)大部分都來源于各年的《中國城市統(tǒng)計年鑒》中的地級市資料，缺失部分由《中國區(qū)域經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒》、《新中國六十年》各地市匯編、各地區(qū)及各地區(qū)的各地市統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)補充。由于數(shù)據(jù)來源限制，很多地級市都沒有提供完整的“國家機關(guān)、政黨機關(guān)和社會團體工作人員”的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，許多年份為缺失值，為保持面板數(shù)據(jù)的完整并有利于地區(qū)之間進行比較，選取1998-2012年各地級市面板數(shù)據(jù)進行分析，在估計時會根據(jù)數(shù)據(jù)缺失值及異常值的情況稍作調(diào)整。

（二）計量模型構(gòu)建和方法選擇

1.計量模型構(gòu)建。為考察全國各地市政府規(guī)模的經(jīng)濟增長效應(yīng)，將各地市的GDP 增長率作為因變量?；诨镜目虏?道格拉斯經(jīng)濟增長模型，某地區(qū)第t期的經(jīng)濟增長可以描述為：Yt=AKtαLtβ，其中Y 為總產(chǎn)出，A 為技術(shù)進步，K為資本，L 為勞動力。對該式兩邊取對數(shù)并對時間求導(dǎo)可得產(chǎn)出增長率和其他要素投入增長率之間的線性關(guān)系如式（1）所示：

為考察政府規(guī)模對經(jīng)濟增長的影響，在技術(shù)進步A，資本K、勞動力L等要素之外加入政府規(guī)模因素，即引入政府機構(gòu)工作人員占年末總?cè)丝诘谋?，?gòu)建簡單的計量模型，調(diào)整后的回歸模型如式（2）所示：

式（2）中，ggdpit代表第i 個地級市第t 期的GDP 增長率，gkit和glit分別代表第i 個地級市第t 期的資本和勞動增長率，wpsit代表第i個地級市第t期的政府機構(gòu)工作人員數(shù)占年末總?cè)丝诘谋龋舏t為擾動項。本文在考察政府規(guī)模的經(jīng)濟增長效應(yīng)時采用的是人均數(shù)據(jù)，因此在實際估計時模型中解釋變量只有人均資本和政府規(guī)模兩個變量。

表1 全國地級市FE、系統(tǒng)GMM 和OLS 估計結(jié)果

2.方法選擇。本文只檢驗全國及東、中、西部地區(qū)政府規(guī)模的經(jīng)濟增長效應(yīng)，計量模型中只考慮了人均GDP、人均資本和政府規(guī)模三個基本變量，但并不意味著經(jīng)濟增長只受這三個變量的影響，其他變量都包含在誤差項里，為克服可能存在的統(tǒng)計上的誤差，選擇GMM方法對模型進行估計。這個方法最早由Anderson et al.（1981）提出，由于估計的系數(shù)一致卻非有效，Arellano et al.（1991）在他們的基礎(chǔ)上增加了更多可用的工具變量形成差分廣義矩估計，得到一致且更為有效的估計量。動態(tài)面板GMM估計量的有效性取決于“所有工具變量外生”這一關(guān)鍵假設(shè)。因此，需要對工具變量的有效性進行檢驗。常用的方法主要有Hansen J 檢驗和Sargan 檢驗。由于Sargan 檢驗不受工具變量的影響，本文選用這一方法來進行檢驗。另外，還需要檢驗誤差項是否存在序列相關(guān)，本文采用Arellano et al.（1991）提供的方法。最后用Wald檢驗考察除常數(shù)項以外，其他變量整體上是否顯著。

此外，對GMM估計結(jié)果的有效性，有一種簡便易行的方法，即將GMM估計值與固定效應(yīng)（FE）及混合回歸（OLS）的估計結(jié)果進行比較，如果GMM估計值介于兩者之間，則G M M 估計是可靠有效的（Bond，2002）。

（三）政府規(guī)模的經(jīng)濟增長效應(yīng)評價

1.回歸結(jié)果及檢驗。由于很多地區(qū)的各變量在不同時間有缺失，經(jīng)過缺失變量和異常值篩選后，最終保留了280個地市共1400 個樣本，足以滿足計量分析要求，估計結(jié)果如表1所示。

從表1 中系統(tǒng)GMM 總體顯著性的檢驗結(jié)果可知，Wald檢驗在1%的顯著水平下拒絕了模型系數(shù)均為零的假設(shè)，表明模型整體顯著；Arellano-Bond檢驗AR（1）和AR（2）的P值表明差分后的殘差項只存在一階序列相關(guān)而不存在二階序列相關(guān)，故模型的殘差項無序列相關(guān)；模型的Sargan檢驗值和對應(yīng)的P值說明設(shè)置的工具變量聯(lián)合有效。從第（1）、（2）和（3）列中FE、系統(tǒng)GMM 和OLS 三種方法滯后一階GDP 增長率的估計系數(shù)看，系統(tǒng)GMM 估計結(jié)果（-0.131）介于FE（-0.221）和OLS（0.106）估計結(jié)果之間，說明GMM 估計是可靠有效的。

2.回歸結(jié)果分析。從政府規(guī)模的估計系數(shù)看，GMM 的估計結(jié)果為-0.432，且在1%的水平上顯著，從整體上表明政府規(guī)模會對經(jīng)濟增長產(chǎn)生負(fù)的影響，說明政府規(guī)模的過度膨脹制約了經(jīng)濟增長，降低了經(jīng)濟增長的速度。這與國內(nèi)大多數(shù)學(xué)者的研究結(jié)論一致。

從資本的估計系數(shù)看，資本增長率增加也會降低經(jīng)濟增長率。但這并不說明資本增加會阻礙經(jīng)濟增長，只能說資本的增長降低了經(jīng)濟增長的速度。由于資本的持續(xù)增加，尤其是政府投資的增加，可能會導(dǎo)致全要素生產(chǎn)率的下降，從而降低經(jīng)濟增長的速度。白重恩（2013）也指出資本的邊際回報率遠遠低于資本成本，說明投資過多。而且單純提高投資率并不能帶來經(jīng)濟的持續(xù)增長。

從上期經(jīng)濟增長的估計系數(shù)看，上期經(jīng)濟增長增加會導(dǎo)致當(dāng)期經(jīng)濟增長下降，表明上期經(jīng)濟增長可能透支了當(dāng)期的經(jīng)濟增長，以致當(dāng)期經(jīng)濟增長速度放緩。

為進一步檢驗上述結(jié)果，可以采用各變量的絕對量再次進行估計，其估計結(jié)果也顯示政府規(guī)模的經(jīng)濟增長效應(yīng)為負(fù)，與表1 的結(jié)果一致。資本的經(jīng)濟增長效應(yīng)顯著為正，說明從總量上看資本依然能推動經(jīng)濟增長，但由于投資效率不高，以及對全要素生產(chǎn)率的負(fù)面影響，導(dǎo)致對經(jīng)濟增長的推動作用下降。上期經(jīng)濟增長也對當(dāng)期經(jīng)濟增長產(chǎn)生顯著的促進作用，說明從總量上看經(jīng)濟會呈一種慣性增長，但這種促進作用并不足以提升當(dāng)期的經(jīng)濟增長率。

結(jié)論

經(jīng)濟增長的過程本身相當(dāng)復(fù)雜，經(jīng)濟增長與其影響因素之間以及影響經(jīng)濟增長各因素之間都是相互聯(lián)系、相互作用的，從邏輯上理清這些因素之間在時間和空間上的相對重要性是實證研究的重要任務(wù)。本文側(cè)重于分析政府規(guī)模對經(jīng)濟增長的影響，因此，從基本的柯布-道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)出發(fā)，選擇政府機構(gòu)工作人員數(shù)占總?cè)丝诘谋葋砗饬空?guī)模，構(gòu)建了一個簡單的政府規(guī)模和經(jīng)濟增長的計量模型，從全國地級市層面來分析政府規(guī)模對經(jīng)濟增長的影響進行分析。從實證檢驗結(jié)果來看，我國政府規(guī)模對經(jīng)濟增長確實產(chǎn)生顯著的負(fù)的影響，即政府規(guī)模的擴張會阻礙經(jīng)濟增長。雖然模型不是很精確，但估計結(jié)果是可靠有效的。因此，可以認(rèn)為從全國地級市樣本來看，政府規(guī)模都是過度膨脹的。因此，必須壓縮和控制政府規(guī)模，將其維持在與政府有效履行職能相適應(yīng)的水平。

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