創(chuàng)新投入、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

李政+楊思瑩

摘 要：創(chuàng)新是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期動(dòng)力。當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)同時(shí)面臨增速下行壓力和結(jié)構(gòu)調(diào)整要求。加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和潛能，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，是新常態(tài)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然選擇?；?002年到2012年省級(jí)面板數(shù)據(jù)，運(yùn)用面板LA-VAR模型分析中國(guó)創(chuàng)新投入、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)三者之間的關(guān)系表明，中國(guó)創(chuàng)新投入對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有重要推動(dòng)作用。但目前創(chuàng)新投入結(jié)構(gòu)不盡合理，在一定程度上阻礙了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高級(jí)化水平發(fā)展，并導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)凝固。經(jīng)濟(jì)增速提高對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的帶動(dòng)作用不顯著，也未導(dǎo)致創(chuàng)新投入強(qiáng)度的提高，即經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與創(chuàng)新投入之間沒(méi)有形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高級(jí)化發(fā)展能夠有效提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，但對(duì)創(chuàng)新投入強(qiáng)度呈負(fù)向影響。處理好三者之間的關(guān)系，形成彼此相互促進(jìn)的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，必將有助于中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和平穩(wěn)增長(zhǎng)。

關(guān)鍵詞：創(chuàng)新投入;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);面板LA-VAR模型

作者簡(jiǎn)介：李政，男，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，吉林大學(xué)中國(guó)國(guó)有經(jīng)濟(jì)研究中心研究員、經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，從事國(guó)有經(jīng)濟(jì)與創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)學(xué)研究;楊思瑩，男，吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院研究生，從事國(guó)有經(jīng)濟(jì)研究。

基金項(xiàng)目：教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”，項(xiàng)目編號(hào)：NCET-12-0242;國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金青年項(xiàng)目“我國(guó)創(chuàng)新集群培育的機(jī)制與對(duì)策研究”，項(xiàng)目編號(hào)：13CJY053;吉林大學(xué)“985工程項(xiàng)目”

中圖分類號(hào)：F121.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1000-7504（2015）04-0061-07

引 言

面對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力，繼續(xù)不遺余力地保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，是扭轉(zhuǎn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下滑、防止落入中等收入陷阱的重要舉措。近年來(lái)，國(guó)家不斷加大創(chuàng)新投入，2013年我國(guó)研發(fā)經(jīng)費(fèi)為11906億元，比上年增長(zhǎng)15.6%，占GDP比重為2.09%，與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的差距進(jìn)一步縮小。研究顯示，我國(guó)研發(fā)創(chuàng)新效率仍處于較低水平，但逐年不斷提高[1]。研發(fā)是創(chuàng)新過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)，研發(fā)投入在質(zhì)和量上逐年提高，是實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要任務(wù)。各地區(qū)通過(guò)增加研發(fā)投入保障，合理配置研發(fā)創(chuàng)新資源，促進(jìn)地區(qū)創(chuàng)新水平的提高，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型具有重要意義。黨的十八大明確提出：“科技創(chuàng)新是提高社會(huì)生產(chǎn)力和綜合國(guó)力的戰(zhàn)略支撐，必須擺在國(guó)家發(fā)展全局的核心位置。”強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持走中國(guó)特色自主創(chuàng)新道路、實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略?？萍紕?chuàng)新不僅可以直接轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，而且可以通過(guò)擴(kuò)散效應(yīng)提高各生產(chǎn)要素使用效率，促進(jìn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

與不斷加大的研發(fā)投入相比，我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整速度卻相對(duì)緩慢。1978年第一、二、三產(chǎn)業(yè)比重分別為28.2：47.9：23.9，而2013年第一、二、三產(chǎn)業(yè)比重為10.1：43.9：46.1。1雖然經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，第三產(chǎn)業(yè)比重大幅上升，但是第二產(chǎn)業(yè)占比相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家依然較大，并且處于國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，資源消耗大、利潤(rùn)低，并由此造成環(huán)境污染、生態(tài)破壞等問(wèn)題。傳統(tǒng)的以資源高消耗、環(huán)境高污染為代價(jià)的增長(zhǎng)方式難以為繼。此外，中國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，但一直是“創(chuàng)新小國(guó)”“供應(yīng)鏈小國(guó)”“品牌小國(guó)”。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平受科技水平、創(chuàng)新水平限制，調(diào)整速度緩慢，也在一定程度上制約經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。創(chuàng)新能夠不斷更新產(chǎn)業(yè)所依賴的特定的知識(shí)基礎(chǔ)，提高產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)水平，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新，催生新的相關(guān)服務(wù)性產(chǎn)業(yè)。創(chuàng)新資源在不同產(chǎn)業(yè)之間合理配置，可以促進(jìn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

此外，雖然經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量躍居世界第二，但是我國(guó)人口眾多，人均國(guó)民總收入較一些發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距。2011年我國(guó)人均國(guó)民總收入為4940美元，大約是韓國(guó)的五分之一，英國(guó)的七分之一，日本的九分之一，美國(guó)的十分之一。2012年，我國(guó)人均國(guó)民總收入排在第94位，與韓國(guó)（第39位）、英國(guó)（第27位）、日本（第17位）和美國(guó)（第14位）等發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大。從增速來(lái)看，相對(duì)于其他四國(guó)，2011年我國(guó)人均國(guó)民總收入增長(zhǎng)幅度最高，為15.96%，其次是日本（7.24%）、韓國(guó)（4.93%）、美國(guó)（2.32%），英國(guó)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。因此，抓住機(jī)遇，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，是縮小我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家收入差距的重要保證。目前我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)增速換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期刺激政策消化期的“三期疊加”階段，經(jīng)濟(jì)增速下行壓力加大，如何找到穩(wěn)增長(zhǎng)和調(diào)結(jié)構(gòu)之間的平衡，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的又一重要課題。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)是資源配置最優(yōu)化和宏觀經(jīng)濟(jì)效益最大化，即實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高度化和合理化，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)。實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展新動(dòng)力，加快形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展新方式，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、率先發(fā)展，就必須處理好創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)最主要的是靠創(chuàng)新推動(dòng)，創(chuàng)新是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)最主要的推動(dòng)力。技術(shù)進(jìn)步創(chuàng)造出新工藝、新產(chǎn)品，并發(fā)展成新的生產(chǎn)部門(mén)和行業(yè)。這些新的生產(chǎn)部門(mén)憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能夠迅速積聚各種資源，規(guī)模不斷擴(kuò)張，市場(chǎng)勢(shì)力迅速膨脹，甚至壟斷市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)二者之間的關(guān)系一直是學(xué)術(shù)界爭(zhēng)論的話題，以庫(kù)茲涅茨為代表的觀點(diǎn)認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是一個(gè)總量過(guò)程，總量增長(zhǎng)引起部門(mén)結(jié)構(gòu)變化;以羅斯托為代表的觀點(diǎn)認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)本質(zhì)上是一個(gè)部門(mén)的過(guò)程，部門(mén)結(jié)構(gòu)變動(dòng)推動(dòng)總量增長(zhǎng)。[2]經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)階段論認(rèn)為，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的本質(zhì)是一個(gè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換過(guò)程，一定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)階段與一定的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)應(yīng)。[3]產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的必然結(jié)果，并且對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有促進(jìn)作用。隨著科技發(fā)展，創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步必然會(huì)影響各生產(chǎn)要素在不同產(chǎn)業(yè)的重新配置，引起產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，資源使用效率得到提高，由此促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相互促進(jìn)，一個(gè)高度發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體需要一個(gè)高度化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與之相適應(yīng)。因此，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必然成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)生變量，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高度化、合理化影響著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度。

然而，大部分研究都只注重創(chuàng)新投入、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)某兩者之間的關(guān)系，而沒(méi)有從三者整體聯(lián)系的角度去分析三者之間的關(guān)系。當(dāng)前中國(guó)正處于實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的初級(jí)階段，面臨經(jīng)濟(jì)增速下行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題，如何把握三者之間的聯(lián)系，完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，合理配置創(chuàng)新資源，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增速，解決這些問(wèn)題具有重要意義。在研發(fā)創(chuàng)新效率較低、研發(fā)投入不斷加大的條件下，創(chuàng)新是否真正推動(dòng)了中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)？產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)是否會(huì)促進(jìn)創(chuàng)新投入的增加？在過(guò)去的十年里，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，其中不斷增加的創(chuàng)新投入、不斷優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)經(jīng)濟(jì)的高增長(zhǎng)起到了什么樣的作用？經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是否會(huì)反過(guò)來(lái)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和創(chuàng)新投入的增加？三者之間到底是一個(gè)怎樣的動(dòng)態(tài)變化過(guò)程？這些問(wèn)題仍需進(jìn)一步討論。

一、包含產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)理論

創(chuàng)新在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的過(guò)程中，會(huì)通過(guò)兩種機(jī)制帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，一種是需求增長(zhǎng)，另一種是創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。新需求的出現(xiàn)會(huì)產(chǎn)生一種產(chǎn)品創(chuàng)新動(dòng)機(jī)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的演進(jìn)。不同的需求規(guī)模、需求結(jié)構(gòu)以及市場(chǎng)分割狀況都會(huì)影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)的更新，從而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)。此外，由于知識(shí)、能力和專業(yè)的不同，產(chǎn)業(yè)之間知識(shí)技術(shù)通過(guò)溢出效應(yīng)相互擴(kuò)散，這種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)會(huì)通過(guò)知識(shí)、能力和專業(yè)的整合互補(bǔ)，影響創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)演進(jìn)。不同研發(fā)部門(mén)間知識(shí)溢出是影響創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的重要因素。

Sengupta（2014）在分析創(chuàng)新與經(jīng)濟(jì)最優(yōu)增長(zhǎng)時(shí)指出，創(chuàng)新使經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)成為可能，即經(jīng)濟(jì)達(dá)到均衡是以 的速度增長(zhǎng)。[4]由此可見(jiàn)，若經(jīng)濟(jì)在沒(méi)有技術(shù)進(jìn)步的條件下實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率依賴于一些行為參數(shù)，例如儲(chǔ)蓄率、勞動(dòng)力增長(zhǎng)率。一旦技術(shù)水平提高，那么長(zhǎng)期資本增長(zhǎng)率會(huì)更高。根據(jù)熊彼特的觀點(diǎn)，最終產(chǎn)出設(shè)定為 ?，其投入包括人力投入和中間投入品組合，生產(chǎn)函數(shù)為：

（1）

表示中間投入品i的投入效率，中間產(chǎn)品生產(chǎn)函數(shù)為：

（2）

表示用于生產(chǎn)產(chǎn)品i的資本合計(jì)。將在

（3）

條件下最大化得出 ? ?的最優(yōu)狀態(tài)，即

（4）

B為平均生產(chǎn)率水平，K為實(shí)物資本的集合。因此，產(chǎn)出函數(shù)可以寫(xiě)為：

（5）

用 ? ?表示 ? ?最大水平，即生產(chǎn)可能性邊界（Production possibility frontier）。

當(dāng)創(chuàng)新發(fā)生在生產(chǎn)部門(mén)i時(shí)，它創(chuàng)造了新的中間產(chǎn)品，這些新的中間產(chǎn)品部門(mén)經(jīng)過(guò)發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)部門(mén)，改變了原有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 為完成創(chuàng)新后達(dá)到的生產(chǎn)可能性邊界。假設(shè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)創(chuàng)新的頻率與研發(fā)投入成比例，為βn，β為創(chuàng)新發(fā)生的概率分布，服從正的泊松分布[5]。技術(shù)邊界隨知識(shí)積累而不斷擴(kuò)大，特別的， ? ?提高與創(chuàng)新頻率成比例，即：

σ是創(chuàng)新對(duì)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)作用參數(shù)。該模型給出了一個(gè)沒(méi)有限制的增長(zhǎng)，即：

（6）

可以看出，隨著越來(lái)越多的資本積累，σβ和B都不會(huì)降低。[6]

二、數(shù)據(jù)來(lái)源、平穩(wěn)性檢驗(yàn)及面板LA-VAR模型構(gòu)建

（一）指標(biāo)構(gòu)建和數(shù)據(jù)來(lái)源

研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出是指研究與開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)當(dāng)年用于本機(jī)構(gòu)內(nèi)部的實(shí)際支出，包括經(jīng)常性支出和資產(chǎn)性支出。研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出是和創(chuàng)新產(chǎn)出聯(lián)系最為密切的指標(biāo)，因此，為了評(píng)價(jià)地區(qū)創(chuàng)新投入強(qiáng)度，選用研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出占當(dāng)年GDP比重作為衡量指標(biāo)（記作INNO）。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是指經(jīng)濟(jì)中不同產(chǎn)業(yè)的構(gòu)成、地位及其相互聯(lián)系。克拉克、霍夫曼和庫(kù)茲涅茨等人認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而不斷演進(jìn)，即一二三產(chǎn)業(yè)地位逐步發(fā)生變化，出現(xiàn)“二、一、三”、“二、三、一”、“三、二、一”的演進(jìn)趨勢(shì)。在此過(guò)程中，社會(huì)服務(wù)化水平不斷提高。[7]產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化是一個(gè)動(dòng)態(tài)化的過(guò)程，是遵循產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演化規(guī)律，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整體素質(zhì)和效率向更高層次不斷演進(jìn)的趨勢(shì)和過(guò)程，主要表現(xiàn)為三次產(chǎn)業(yè)比重沿著第一、二、三產(chǎn)業(yè)的順序不斷上升。[2]借鑒吳敬璉（2008）和干春暉、鄭若谷、余典范（2011）等人的研究，為了體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的服務(wù)化發(fā)展傾向，我們選用產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化這一指標(biāo)作為衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的指標(biāo)，即第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值之比（記作TS）。[7][8]

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）反映的是一國(guó)或一地區(qū)在特定時(shí)間內(nèi)所生產(chǎn)的所有最終物品與勞務(wù)的總價(jià)值，是衡量國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況的最佳指標(biāo)。因此，這里選用各省GDP增長(zhǎng)率作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的衡量指標(biāo)（記作RGDP）。

本文2002年至2012年中國(guó)省級(jí)面板數(shù)據(jù)中，研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出數(shù)據(jù)來(lái)源于《中國(guó)科技統(tǒng)計(jì)年鑒》，各省產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及GDP增長(zhǎng)率等數(shù)據(jù)均根據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算得出。

（二）面板單位根檢驗(yàn)

首先對(duì)模型中所涉及變量的單整性進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)在檢驗(yàn)方程中是否考慮面板截面的相關(guān)性這一重要假設(shè)，可以將目前的面板單位根檢驗(yàn)方法區(qū)分為第一代面板單位檢驗(yàn)方法（例如LLC檢驗(yàn)、IPS檢驗(yàn)、Fisher類型檢驗(yàn)）和第二代面板單位根檢驗(yàn)方法（例如SN檢驗(yàn)、PANIC檢驗(yàn)、CADF檢驗(yàn)和CIPS檢驗(yàn)）。OConnell（1998）指出在面板單位根檢驗(yàn)中如果截面獨(dú)立性假設(shè)不成立，則LLC、IPS、ADF-Fisher與PP-Fisher等第一代面板單位根檢驗(yàn)方法的功效是極為低下的。[9]所以增加面板單位根檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性，本文先對(duì)面板數(shù)據(jù)中截面單元是否存在截面相關(guān)性進(jìn)行檢驗(yàn)。在眾多截面相關(guān)檢驗(yàn)方法中，Pesaran（2004）提出的截面相關(guān)一般性診斷檢驗(yàn)方法（簡(jiǎn)稱CD檢驗(yàn)）是應(yīng)用較為廣泛的一種方法。[10]截面相關(guān)CD檢驗(yàn)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量構(gòu)造如下：

（7）

其中， 是ADF型檢驗(yàn)式中殘差序列成對(duì)相關(guān)系數(shù)（pair-wise correlation coefficients）的樣本估計(jì)值。在不存在截面相關(guān)性的原假設(shè)下，CD檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從雙尾標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。檢驗(yàn)結(jié)果表明，在不同ADF型回歸的滯后階數(shù)下，各CD檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量均在10%以下的顯著水平下拒絕了面板截面單位相互獨(dú)立的原假設(shè)，這就意味著在后續(xù)的單位根檢驗(yàn)的檢驗(yàn)方程設(shè)定中應(yīng)該考慮到面板截面的自相關(guān)性。

Pesaran（2007）在面板ADF檢驗(yàn)方程的基礎(chǔ)上通過(guò)加入截面均值變量及其對(duì)應(yīng)的差分變量，推廣為截面ADF檢驗(yàn)方程（CADF）。截面ADF檢驗(yàn)方程的設(shè)定，可以極大地降低由于截面相關(guān)性對(duì)單位根檢驗(yàn)所帶來(lái)的影響。并且結(jié)合截面ADF檢驗(yàn)方程的具體形式，Pesaran（2007）分別對(duì)IPS檢驗(yàn)和Fisher類型檢驗(yàn)進(jìn)行推廣，構(gòu)造出了CIPS檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量、CZ檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和CP檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量對(duì)面板變量是否存在單位根進(jìn)行檢驗(yàn)。Pesaran（2007）利用Monte Carlo模擬研究表明，CIPS檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量、CZ檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和CP檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量不僅有效地解決截面相關(guān)性問(wèn)題，而且具有較好的小樣本性質(zhì)以及檢驗(yàn)效果。[11]因此，考慮到前述面板截面相關(guān)性的檢驗(yàn)結(jié)果，為了保證結(jié)論的可靠性，本文分別利用CIPS、CZ以及CP檢驗(yàn)方法對(duì)模型中所涉及的變量進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果表明，模型中所涉及的3個(gè)變量的水平值的CIPS、CZ以及CP檢驗(yàn)結(jié)果表明創(chuàng)新投入變量具有一階單整性，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率變量均為平穩(wěn)變量，即具有零階單整性。

由于模型中面板變量的單整階數(shù)并不一致，即出現(xiàn)所謂的“混合面板（mixed panels）”問(wèn)題[12]，如果模型中面板變量的單整階數(shù)一致，則可以利用Kao面板協(xié)整檢驗(yàn)、McCoskey和Kao面板協(xié)整檢驗(yàn)、Pedroni面板協(xié)整檢驗(yàn)以及Groen和Kleibergen基于似然函數(shù)的面板協(xié)整檢驗(yàn)分析面板變量之間的長(zhǎng)期關(guān)系。但是這些常見(jiàn)的面板協(xié)整方法對(duì)于混合面板情況，均不具有適用性。Yamada和Toda（1998）指出將模型中單整變量進(jìn)行差分之后建立VAR模型，也并不是一種合理的建模策略，因?yàn)檫@樣做，常常會(huì)因?yàn)閾p失變量的長(zhǎng)期信息而導(dǎo)致模型的解釋能力不足[13]。借鑒Emirmahmutoglu，Kose（2011）的做法，構(gòu)建面板LA-VAR方法分析地區(qū)創(chuàng)新投入、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)三者之間的關(guān)系和動(dòng)態(tài)影響特征[14]。

（三）面板LA-VAR模型構(gòu)建

令 是包含創(chuàng)新投入、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的三維面板向量，則本文構(gòu)建的面板LA-VAR模型設(shè)定形式如下：

（8）

首先利用信息準(zhǔn)則（AIC、BIC、HQIC）確定模型（2）的最優(yōu)滯后階數(shù)，檢驗(yàn)結(jié)果表明，面板LA-VAR模型的最優(yōu)滯后階數(shù)為3階滯后。根據(jù)前述面板單位根檢驗(yàn)的結(jié)果，模型最大的單整階數(shù)為1，即 。Emirmahmutoglu，Kose（2011）建議對(duì)模型（2）進(jìn)行OLS估計(jì)。

由估計(jì)結(jié)果可以看出，首先，滯后前三期產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平對(duì)創(chuàng)新投入強(qiáng)度在10%的置信水平下負(fù)相關(guān)，但系數(shù)非常小。這說(shuō)明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高級(jí)化方向發(fā)展對(duì)創(chuàng)新投入的提高有負(fù)作用。滯后一期、滯后二期和滯后三期的GDP增長(zhǎng)速度對(duì)創(chuàng)新投入強(qiáng)度作用不顯著。其次，創(chuàng)新投入強(qiáng)度各期均在較高的置信水平下對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平產(chǎn)生負(fù)向影響，說(shuō)明我國(guó)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作用第二產(chǎn)業(yè)要優(yōu)于第三產(chǎn)業(yè)。導(dǎo)致這種狀況的原因可能有兩種，第一，各省創(chuàng)新投入多集中在第二產(chǎn)業(yè)，第三產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投入較低;第二，第三產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新效率低于第二產(chǎn)業(yè)。從創(chuàng)新投入角度來(lái)看，如此分配創(chuàng)新資源導(dǎo)致的結(jié)果只是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)凝固，第二產(chǎn)業(yè)比重居高不下。GDP增長(zhǎng)速度對(duì)產(chǎn)業(yè)高級(jí)化水平的作用也不顯著，因此可以得出我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的提高對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)的作用不明顯。最后，各期的創(chuàng)新投入強(qiáng)度和產(chǎn)業(yè)高級(jí)化水平均對(duì)GDP增長(zhǎng)速度有顯著的正向影響，并且創(chuàng)新投入強(qiáng)度系數(shù)遠(yuǎn)大于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平系數(shù)，因此判斷，各省創(chuàng)新投入對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度具有顯著的正向影響，創(chuàng)新投入強(qiáng)度的提高能夠有效促進(jìn)各省經(jīng)濟(jì)增速的提高。

（四）脈沖響應(yīng)分析

利用脈沖響應(yīng)函數(shù)對(duì)上述構(gòu)建的面板LA-VAR模型進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析。

從分析結(jié)果看，創(chuàng)新投入強(qiáng)度對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平和GDP增長(zhǎng)速度的脈沖響應(yīng)，可以看出創(chuàng)新投入強(qiáng)度對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度沖擊的響應(yīng)非常小，來(lái)自產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平的波動(dòng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的外生擾動(dòng)對(duì)創(chuàng)新投入強(qiáng)度影響較小。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高級(jí)化水平發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)增速的提高沒(méi)能有效帶動(dòng)創(chuàng)新投入強(qiáng)度的提高。因此，建立三者之間的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)和經(jīng)濟(jì)增速的提高能夠增強(qiáng)創(chuàng)新投入強(qiáng)度，是我國(guó)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，提高創(chuàng)新水平的重要保證。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平對(duì)創(chuàng)新投入強(qiáng)度的沖擊響應(yīng)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平對(duì)創(chuàng)新投入強(qiáng)度當(dāng)期沖擊響應(yīng)為正，隨后五期響應(yīng)均為負(fù)。說(shuō)明創(chuàng)新投入強(qiáng)度的外生擾動(dòng)會(huì)引起產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平的下降，這說(shuō)明各地區(qū)創(chuàng)新投入強(qiáng)度的提高有效促進(jìn)了第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)新投入強(qiáng)度對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用明顯低于第二產(chǎn)業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平對(duì)GDP增長(zhǎng)速度的沖擊響應(yīng)來(lái)看，對(duì)于滯后三期的GDP增速波動(dòng)響應(yīng)為負(fù)，說(shuō)明GDP增長(zhǎng)速度的外生擾動(dòng)會(huì)降低產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平。從滯后四期的數(shù)值來(lái)看，GDP增長(zhǎng)速度對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平存在正的滯后影響，雖然這種影響僅為一年，滯后五期這種影響逐漸下降為零。

從GDP增長(zhǎng)速度對(duì)創(chuàng)新投入強(qiáng)度的沖擊響應(yīng)來(lái)看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度對(duì)創(chuàng)新投入強(qiáng)度的沖擊響應(yīng)當(dāng)期為負(fù)值，往后兩期均為正值。說(shuō)明創(chuàng)新投入對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響具有一年左右的滯后期，并且這種影響能夠持續(xù)兩年。

從GDP增長(zhǎng)速度對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平的沖擊反應(yīng)來(lái)看，GDP增長(zhǎng)速度對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平當(dāng)期沖擊為負(fù)，滯后兩期響應(yīng)為正向，說(shuō)明在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高級(jí)化發(fā)展會(huì)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)增速的下滑，這也是我國(guó)正面臨的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期，但是滯后兩期的影響為正，隨后逐步收斂為0。

（五）面板Granger因果檢驗(yàn)

本文將基于前述所構(gòu)建的面板LA-VAR模型，進(jìn)行面板Granger因果檢驗(yàn)，從而揭示中國(guó)地區(qū)創(chuàng)新投入、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的動(dòng)態(tài)影響特征。

從面板Granger因果影響檢驗(yàn)結(jié)果看：對(duì)于不管是高創(chuàng)新投入地區(qū)還是低創(chuàng)新投入地區(qū)，創(chuàng)新投入對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用均是顯著的，但是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)地區(qū)創(chuàng)新投入的作用并不顯著。高創(chuàng)新投入地區(qū)的創(chuàng)新投入對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響在10%的顯著性水平下顯著，但是低創(chuàng)新投入地區(qū)的創(chuàng)新投入對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響不顯著。同時(shí)不管是高創(chuàng)新投入地區(qū)還是低創(chuàng)新投入地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)創(chuàng)新投入強(qiáng)度的反饋?zhàn)饔镁伙@著。最后，不管是高創(chuàng)新投入地區(qū)還是低創(chuàng)新投入地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)均存在雙向的Granger因果影響。

三、簡(jiǎn)要的結(jié)論及政策含義

基于2002年到2012年省級(jí)面板數(shù)據(jù)，本文運(yùn)用面板LA-VAR模型和面板Granger因果檢驗(yàn)分析了中國(guó)創(chuàng)新投入、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)三者之間的關(guān)系，得出以下基本結(jié)論：

第一，無(wú)論是高創(chuàng)新投入地區(qū)，還是低創(chuàng)新投入地區(qū)，創(chuàng)新投入對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有較大的拉動(dòng)作用。因此面對(duì)人口眾多、人均資源匱乏、生態(tài)環(huán)境壓力巨大的具體國(guó)情，堅(jiān)定不移地實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提高創(chuàng)新投入強(qiáng)度，注重培養(yǎng)創(chuàng)新人才，形成產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的創(chuàng)新系統(tǒng)，發(fā)揮創(chuàng)新對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用，對(duì)提高我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度具有重要的戰(zhàn)略意義。但是也必須注意到，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)并未帶動(dòng)創(chuàng)新投入強(qiáng)度的高增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)增速的提高對(duì)創(chuàng)新投入強(qiáng)度的拉動(dòng)作用還很小，因此要不斷加大創(chuàng)新投入，形成創(chuàng)新投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的雙向促進(jìn)的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

第二，創(chuàng)新投入對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平呈現(xiàn)顯著的負(fù)向影響。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新之間本應(yīng)存在的互相促進(jìn)關(guān)系[15]，在中國(guó)并不存在。創(chuàng)新投入對(duì)第二產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用優(yōu)于第三產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平對(duì)創(chuàng)新投入同樣具有負(fù)向影響。創(chuàng)新投入多以第二產(chǎn)業(yè)為主，忽視第三產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，這種不合理的創(chuàng)新投入結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整速度緩慢，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)凝固。因此要調(diào)整創(chuàng)新資源分配格局，增加第三產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源投入，發(fā)揮創(chuàng)新對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。

第三，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化水平對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度具有顯著的正向影響，無(wú)論是高創(chuàng)新投入地區(qū)，還是低創(chuàng)新投入地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平的提高能夠有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的提升。估計(jì)系數(shù)顯示GDP增長(zhǎng)速度對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化具有不顯著的正向作用，而Granger因果檢驗(yàn)得出兩種投入地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化水平和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度互為因果。因此，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)程中要進(jìn)一步發(fā)揮第三產(chǎn)業(yè)的作用，通過(guò)創(chuàng)新手段，提高第三產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展水平和生產(chǎn)效率，增加第三產(chǎn)業(yè)物質(zhì)資本和人力資本投入，發(fā)揮第三產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用，保證經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的同時(shí)提高增長(zhǎng)質(zhì)量。

總而言之，中國(guó)創(chuàng)新投入、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)三者之間并沒(méi)有形成一種通暢的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，這種聯(lián)動(dòng)機(jī)制的缺乏影響我國(guó)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施效果。因此，疏通三者之間相互作用脈絡(luò)，合理配置各種創(chuàng)新資源，發(fā)揮創(chuàng)新對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的帶動(dòng)作用，同時(shí)調(diào)整創(chuàng)新投入結(jié)構(gòu)，著力加大第三產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投入，形成創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)作用下的創(chuàng)新投入合理增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高度化方向發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)步提升的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

參 考 文 獻(xiàn)

[1] 白俊紅、江可申、李婧：《應(yīng)用隨機(jī)前沿模型評(píng)測(cè)中國(guó)區(qū)域研發(fā)創(chuàng)新效率》，載《管理世界》2009年第10期.

[2] 付凌暉：《我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的實(shí)證研究》，載《統(tǒng)計(jì)研究》2010年第8期.

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[責(zé)任編輯 國(guó)勝鐵]

Innovation Input， Industrial Structure and Economic Growth

LI Zheng，YANG Si-ying

（Center for the Study on Chinese National Economy， Jilin University，

Changchun， Jilin 130012， China）

Abstract： Innovation is the lasting power for economic growth. At present， Chinese economy faces a slowdown of economic growth and requirement for an updating of structure. It is an inevitable choice of development of Chinese economy to improve quality and proficiency of economic growth， and promote optimal updating of industrial structure in a new normal state. Based on provincial panel data from 2002 to 2012 and adoption of panel LA-VAR model to analyze the relation among Chinese innovation input， industrial structure and economic growth it shows that innovation input propels economic growth， but at present， the structure of innovation input is not reasonable， for it hinders industrial structure to develop to a higher level and leads to an industrial concretion of the latter. The increase of economic growth does not propel industrial structure very much or the improvement of the intensity of innovation input， i.e. there is no coordinated mechanism between economic growth and innovation input. Updating industrial structure helps improve speed of economic growth， but influences negatively on intensity of innovation input. It is good to deal well with the relation among the three and form an active coordinated mechanism so as to help Chinese economy to transform and grow steadily.

Key words： innovation input， industrial structure， panel LA-VAR model