銀行業(yè)風險管理效應分析

彭菊

摘 要：本文重點對銀行業(yè)風險管理中效應分析進行分析。

關鍵詞：銀行業(yè)；風險管理；效應

一、商業(yè)風險管理中存在的問題

國有商業(yè)銀行的實行股份制改革是順應社會主義市場經(jīng)濟以及我國金融改革發(fā)展的需要，其意義和作用是給銀行業(yè)帶來了重大變革。在這其中，需要我們注意的是制約國有銀行業(yè)改革的一些制度性、機制性等深層次矛盾仍然未能解決，在商業(yè)銀行改革和發(fā)展過程中依然存在著我們想象不到的許多風險，當然，市場經(jīng)濟的性質(zhì)決定了在其中的任何一個經(jīng)濟主體在從事經(jīng)濟活動過程中都遇到這樣或那樣的風險和問題，尤其是商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣這種特殊商品的企業(yè)所面臨的風險樣式和暴露程度就更加凸現(xiàn)出來，所以，需要我們從事這項工作的人們和研究者把風險管理作為商業(yè)銀行各項管理的最重要的因素之一來加以考慮。

我們都知道，銀行面臨的風險比較多，總結起來可以分為以下幾類：經(jīng)營風險、信用風險、市場風險以及流動性風險。這幾類風險對于國內(nèi)商業(yè)銀行來說，其風險管理的程度都相對薄弱，這種情況主要表現(xiàn)在以下兩個方面：一是在制度和技術上，對風險識別、評估、監(jiān)控和防范能力不足，對各類風險難以做到有效規(guī)避和控制。二是在內(nèi)部關聯(lián)交易和重要業(yè)務上缺乏對其有效的防范辦法和措施，風險管理能力與其不斷變化的產(chǎn)品業(yè)務難以相匹配。

二、引資后對我國商業(yè)銀行風險管理的改善

通過引進境外投資者，一些在國際上具有先進人才、經(jīng)驗和技術的著名金融會進入我國市場，同國有商業(yè)銀行一樣，從事各類金融業(yè)務，這些機構、組織或者公司可以成為國內(nèi)銀行的重要投資合作伙伴，他們在取得利益的同時，也可以使其中一些先進的管理理念、經(jīng)驗、技術融入到我們的商業(yè)銀行中，客觀上促進了國內(nèi)商業(yè)銀行風險管理水平的提高。比如：早在2005年，交通銀行就曾與奧緯公司（Oliver Wyman）合作開發(fā)內(nèi)部評級體系項目，這個項目主要是針對公司板塊，而且是完全按照新資本協(xié)議的相關要求，把內(nèi)部評級高級法作為目標，主要包含了三個PD模型和一個LGD/EAD模型，更為重要的是還包括了相關的配套流程，例如：信貸政策以及開發(fā)內(nèi)部評級IT系統(tǒng)，客戶評級模型，債項評級模型等。在2007年，交通銀行就已經(jīng)在所有分行使用內(nèi)部評級模型，已經(jīng)建立了較為科學和完善的行內(nèi)板塊內(nèi)部評級體系，從而取代了傳統(tǒng)的10級評級的體系，這個體系也成為交通銀行授信決策和風險監(jiān)控的重要依據(jù)之一。

公司板塊內(nèi)部評級體系項目的建立在實際實體中已經(jīng)運用并取得了良好的效果，而零售板塊的內(nèi)部評級體系項目于2007年2月份正式啟動，這個板塊大約用了三年多時間完成其開發(fā)和推廣的工作。在建立這個項目時，需要把步驟細化為數(shù)據(jù)調(diào)查及數(shù)據(jù)收集模板設計，數(shù)據(jù)收集及清洗、模型開發(fā)、數(shù)據(jù)庫建設、模型校驗及試運行和項目推廣等幾步。但從項目本身來說，大致可以分為兩個部分：一個是內(nèi)部評級系統(tǒng)，這個系統(tǒng)是由多個評級模型及其相應的數(shù)據(jù)系統(tǒng)組成的，通過這個系統(tǒng)完全可以計算出零售業(yè)務的預期損失、非預期損失等這樣的關鍵指標；第二個是與系統(tǒng)相關配套的各種管理制度，如一些流程的相關規(guī)定等。當然，從另外一個角度，就是項目能夠涵蓋的一些資產(chǎn)來分析的話，這個體系也涵蓋了信用卡、個人貸款、小企業(yè)貸款三大類零售信貸業(yè)務，共7個子類。其他商業(yè)銀行也在積極改善本行的風險管理。這項工作走在前列的是工商銀行和交通銀行，他們兩家銀行內(nèi)部已經(jīng)建立了內(nèi)部評級體系并且對其已經(jīng)進行使用了，特別值得一提的是這個體系也在信貸管理中也發(fā)揮了重要作用，其零售業(yè)務的內(nèi)部評級體系也已經(jīng)建立和運用。我們在看看建設銀行，改行已經(jīng)對原有的銀行業(yè)務風險暴露內(nèi)部評級體系也進行一定的優(yōu)化，對相關業(yè)務，比如：信用卡貸款、住房抵押貸款也開發(fā)了相應的系統(tǒng)。我們再來看一下招行銀行的情況，改行業(yè)早就開始運用了債務人評級體系，對這個體系也是反復完善，以提高其風險管理水平。

因此，我國各主要商業(yè)銀行可以在國家引進外資的大背景下，尋求自己發(fā)展機遇，對于外國金融機構和公司好的經(jīng)驗和做法要及時借鑒和吸取，可以參照國外先進的銀行風險管理經(jīng)驗和技術，在探索上不斷取得新的成績，使其更上一個臺階。

三、對策建議

前幾年美國發(fā)生的次貸危機，其根源就在于部分銀行的經(jīng)營管理背離了審慎原則，在預期到風險存在時，存在僥幸心理，致使發(fā)生大規(guī)模危機情況的出現(xiàn)。但在次貸風暴之下，一些銀行還是有效地實施了風險管理，使得公司損失降到了最低，這其中的一些做法值得我們借鑒。所以下一階段我們加強風險管理要做好：第一，理順風險管理的組織架構和流程。大型商業(yè)銀行都已經(jīng)逐步建立起了內(nèi)部評級系統(tǒng)，中小商業(yè)銀行也應該抓緊時間建立內(nèi)部評級系統(tǒng)。第二，提升風險計量和評估技術。目前，大部分的商業(yè)都有適合自己的評估體系，但是在具體運用中模型的準確性、穩(wěn)定性還需要進一步提高。第三，引入先進的風險管理工具。在建立項目的同時，還需要對一些先進的工具還需要開發(fā)和利用，不斷提升定量分析技術，以便能夠使分析的結果作為支持風險管理的決策依據(jù)，使得風險管理完全實現(xiàn)從定性向定量轉(zhuǎn)變。第四，匯總和做實風險管理數(shù)據(jù)，從巴塞爾新資本協(xié)議實施框架的數(shù)據(jù)要求入手，建立符合新資本協(xié)議要求的完整、嚴格、一致的數(shù)據(jù)標準和相應的數(shù)據(jù)處理平臺。

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