后危機(jī)時(shí)代我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)如何保持流動(dòng)性

代晨++王凱麗

摘 要：本文從商業(yè)銀行流動(dòng)性研究的背景意義及理論依據(jù)入手，針對(duì)我國(guó)目前商業(yè)銀行流動(dòng)性現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并對(duì)現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)如何保持流動(dòng)性提出對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；流動(dòng)性；防范風(fēng)險(xiǎn)

一、背景意義

2008年，美國(guó)次貸危機(jī)席卷全球，許多銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)因?yàn)榱鲃?dòng)性不足而破產(chǎn)。在當(dāng)今這個(gè)后危機(jī)時(shí)代，我國(guó)商業(yè)銀行仍面臨許多挑戰(zhàn)。隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的不斷推進(jìn)，金融衍生工具的使用越來越廣泛，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也隨之增加。因此，現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行如何保持流動(dòng)性成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的關(guān)鍵。

二、理論依據(jù)

商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)要遵循安全性、流動(dòng)性、贏利性三個(gè)原則，其中安全性是保證，流動(dòng)性是條件，盈利性是目的。所謂流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性不足時(shí)，無法以適當(dāng)成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)以獲得足夠的資金來滿足正常經(jīng)營(yíng)的需要，甚至可能引發(fā)擠兌現(xiàn)象，導(dǎo)致銀行破產(chǎn)或倒閉。

三、現(xiàn)狀問題

現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性的管理還存在許多問題，具體如下：

第一，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)淡薄。長(zhǎng)期以來，我國(guó)商業(yè)銀行，特別是國(guó)有商業(yè)銀行，習(xí)慣性地以政府為依靠，將銀行的發(fā)展與政府的支持聯(lián)系在一起，因此，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)不足，缺乏主動(dòng)性，沒有把流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理作為一項(xiàng)有待提高和加強(qiáng)的業(yè)務(wù)內(nèi)容。第二，流動(dòng)性管理的技術(shù)手段落后。目前，國(guó)際先進(jìn)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)進(jìn)入了模型化、動(dòng)態(tài)化的階段，將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等納入一套體系進(jìn)行綜合分析。而我國(guó)商業(yè)銀行尚處于定性判斷和頭寸管理的初級(jí)階段，與先進(jìn)發(fā)達(dá)國(guó)家還有一定差距。第三，缺乏對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和應(yīng)急機(jī)制。目前，我國(guó)商業(yè)銀行使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)都屬于靜態(tài)指標(biāo)，只能反映某一時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性狀況，缺少動(dòng)態(tài)的、事前的管理手段，而且沒有建立起相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制，當(dāng)意外狀況發(fā)生時(shí)很容易形成資金缺口。此外，從資產(chǎn)組成看，我國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)大部分表現(xiàn)為貸款，結(jié)構(gòu)較為單一，基本沒有流動(dòng)性二級(jí)儲(chǔ)備，一級(jí)儲(chǔ)備的大部分又滯留在中央銀行里，銀行很難根據(jù)流動(dòng)性需要，隨時(shí)抽回，做自主性調(diào)劑。同時(shí)，與股份制銀行相比，我國(guó)大型國(guó)有商業(yè)銀行的不良貸款率水平相對(duì)較高，存在的風(fēng)險(xiǎn)較大。

四、對(duì)策建議

（1）降低不良貸款率，提高資產(chǎn)管理水平。發(fā)放貸款是我國(guó)商業(yè)銀行最主要的盈利手段。隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，許多銀行為了擴(kuò)大盈利空間往往忽視了資產(chǎn)的安全性，放松了對(duì)貸款的監(jiān)管，這將造成銀行的不良資產(chǎn)比率上升，貸款無法順利收回，從而影響銀行的流動(dòng)性。因此，商業(yè)銀行應(yīng)提高資產(chǎn)管理水平，完善貸款“三查”制度，有效降低不良貸款率，從而防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（2）加強(qiáng)內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，強(qiáng)化表外業(yè)務(wù)管理。我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的建設(shè)，綜合應(yīng)用多種技術(shù)方法，提高預(yù)測(cè)水平，可以借鑒國(guó)際上的信用評(píng)級(jí)體系，來完善自身對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理，防止對(duì)潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的低估。此外，表外業(yè)務(wù)透明性較低，缺乏來自外界的監(jiān)管，易引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，商業(yè)銀行也應(yīng)加強(qiáng)表外業(yè)務(wù)管理，合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。（3）加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，首先應(yīng)加強(qiáng)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理的過程中應(yīng)保持三性原則的協(xié)調(diào)一致，主動(dòng)防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，應(yīng)重視風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)文化和制度建設(shè)，通過制度改進(jìn)、加強(qiáng)培訓(xùn)等方式，不斷學(xué)習(xí)相關(guān)的先進(jìn)理念和技術(shù)。只有在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)提高的前提下，才能夠有效統(tǒng)籌和開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范工作。（4）建立適合我國(guó)的存款保險(xiǎn)制度。目前我國(guó)尚未建立高效的存款保險(xiǎn)制度，盡管目前中國(guó)人民銀行充當(dāng)了最后貸款人的角色，但其無法對(duì)商業(yè)銀行自身的體系進(jìn)行有效管理。通過建立存款保險(xiǎn)制度，各商業(yè)銀行向存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繳納一定保費(fèi)，形成共同存款保險(xiǎn)基金，當(dāng)某家商業(yè)銀行發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可用該基金償還存款人本金，從而保障了存款人權(quán)益，維持了金融機(jī)構(gòu)及整個(gè)金融體系的穩(wěn)定。（5）建立意外資金計(jì)劃。當(dāng)意外情況出現(xiàn)時(shí)，事先建立的應(yīng)急機(jī)制就顯得十分關(guān)鍵。建立意外資金計(jì)劃的主要目的是，當(dāng)事先無法預(yù)期的意外狀況發(fā)生時(shí)，商業(yè)銀行能夠及時(shí)地補(bǔ)充流動(dòng)性，應(yīng)對(duì)危機(jī)，從而避免風(fēng)險(xiǎn)可能造成的巨大損失。同時(shí)，建立了意外資金計(jì)劃的商業(yè)銀行更能獲得投資者及債務(wù)人的信任，從而在一定程度上也降低了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。

參考文獻(xiàn)：

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