李新光 黃麗娟 袁 成
(武夷學(xué)院a.商學(xué)院;b.旅游學(xué)院,福建 南平354300)
《福建省“十二五”服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》中明確指出,“十二五”期間,福建省服務(wù)業(yè)年均增長(zhǎng)速度力爭(zhēng)高于全省生產(chǎn)總值增長(zhǎng)速度。到2015年,服務(wù)業(yè)增加值達(dá)到10000億元,占GDP比重超過(guò)42%。為了順利完成“十二五”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo),現(xiàn)代物流業(yè)和旅游業(yè)將作為全省重點(diǎn)發(fā)展的服務(wù)業(yè),有望成為福建省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新亮點(diǎn)。因此,如何確立與壯大現(xiàn)代物流和旅游業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)地位,逐步建立“產(chǎn)業(yè)互動(dòng),區(qū)域聯(lián)動(dòng)”的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系將成為政府工作重點(diǎn)。本文以此為契機(jī),運(yùn)用不同于傳統(tǒng)向量自回歸的BVAR模型,探討全省1979年~2012年間物流業(yè)和旅游業(yè)互動(dòng)影響路徑。這一方面可以為設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)物流業(yè)和旅游業(yè)高效率結(jié)合的運(yùn)行機(jī)制提供參考;另一方面為研究旅游物流結(jié)合這一新興領(lǐng)域的理論基石提供實(shí)證依據(jù)。
目前,研究旅游物流的權(quán)威研究文獻(xiàn)及公開成果在國(guó)內(nèi)外都相對(duì)較少,旅游和物流相結(jié)合的研究總體上來(lái)說(shuō)處于初期階段。從已有的研究來(lái)看,大概呈現(xiàn)出如下特點(diǎn):
首先,國(guó)內(nèi)有部分學(xué)者研究了旅游業(yè)供應(yīng)鏈的構(gòu)建。張巍?。?]、劉潔卉[2]、張杰[3]、潘文軍[4]分別從現(xiàn)代物流理念、供應(yīng)鏈管理的角度、旅游物流概念進(jìn)行了界定和整合。第二,有些學(xué)者重點(diǎn)研究了旅游物流的概念、功能和管理體結(jié)構(gòu)體系,如戈猛[5]、賴斌[6]、袁宇杰[7]、田宇等[8]。第三,少量學(xué)者從宏觀的角度研究了物流業(yè)和旅游業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的互動(dòng)關(guān)系。李耀珍從定性的角度概述了二者的內(nèi)涵及特征,緊接著分析了二者相互促進(jìn)的具體表現(xiàn)。[9]孫玉琴認(rèn)為現(xiàn)代物流業(yè)對(duì)旅游業(yè)具有保障和促進(jìn)作用,因此有必要將現(xiàn)代物流技術(shù)融入旅游業(yè)中去。[10]
從國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)旅游物流結(jié)合問(wèn)題的研究來(lái)看,主要以定性分析為主,而定量分析文獻(xiàn)相對(duì)缺乏。由于目前旅游物流在理論界屬于新興的研究領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)學(xué)者研究主要處于起步階段,側(cè)重界定旅游物流概念和構(gòu)建理論體系。在已有文獻(xiàn)中,與旅游物流定量研究相關(guān)度最大的文獻(xiàn)有:向藝運(yùn)用空間計(jì)量方法分析旅游經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響因素,將交通里程作為一個(gè)自變量,間接探討了物流和旅游經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系。[11]盧睿利用VAR模型分析了我國(guó)旅游業(yè)和物流業(yè)發(fā)展的關(guān)聯(lián)性,但是該文最大不足是樣本選取范圍為2006年~2010年,樣本容量嚴(yán)重不足,且文章主要是為了預(yù)測(cè),并未分析旅游業(yè)和物流業(yè)相互影響路徑。[12]
本文在前人分析的基礎(chǔ)上,試圖從以下幾個(gè)方面進(jìn)行突破:第一,側(cè)重運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法去分析兩種產(chǎn)業(yè)的相互影響路徑。第二,克服普通向量自回歸(VAR)模型缺陷的基礎(chǔ)上,利用貝葉斯向量自回歸(BVAR)技術(shù)手段作為本文分析的主要方法,這可以有效克服福建省現(xiàn)有相關(guān)數(shù)據(jù)不多的缺點(diǎn),以提高分析的精準(zhǔn)度。第三,旅游物流本身作為一個(gè)新興的研究領(lǐng)域,我們將前沿的方法運(yùn)用于旅游物流這一新興領(lǐng)域,將有助于拓展該領(lǐng)域的研究。
1980年Sims將向量自回歸模型(vector auto-regression,VAR)應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中來(lái),成為多維時(shí)間序列模型的最核心內(nèi)容。VAR模型最大的特點(diǎn)是不需要很強(qiáng)的理論依據(jù),它是基于數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)而建立模型;此外,它還有一個(gè)優(yōu)點(diǎn)便是不需要區(qū)分外生變量和內(nèi)生變量,使其在分析多維時(shí)間序列時(shí)顯現(xiàn)其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。從本文的研究來(lái)看,旅游業(yè)和物流業(yè)發(fā)展越來(lái)越密切,很難區(qū)分內(nèi)生變量或外生變量。這正適合采用VAR模型分析。然而普通VAR亦存在不足①詳細(xì)可見James P.LeSage(1999)chapter 5的闡述。:第一,待估參數(shù)太多,對(duì)時(shí)間序列長(zhǎng)度要求較高。由于福建省統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)不長(zhǎng),這對(duì)本文的研究不利。第二,普通VAR模型中的解釋變量均為被解釋變量向量的滯后項(xiàng)組成,易產(chǎn)生較高的共線性關(guān)系,導(dǎo)致估計(jì)偏誤。為此,Litterman and Sims提出引入貝葉斯先驗(yàn)信息,可以克服上述問(wèn)題。根據(jù)Sims所提出的方法,貝葉斯VAR模型簡(jiǎn)述如下。設(shè)xt=(yt-1,yt-2,yt-3……yt-p,1),則(1)式可表述為:
可見,(5)式是關(guān)于c的二次方程式,它服從正態(tài)分布,可以通過(guò)MCMC模擬或其他計(jì)量統(tǒng)計(jì)方法求得。
1.物流發(fā)展水平指標(biāo):由于我國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒中沒有專門反映物流增加值的指標(biāo),借鑒一些學(xué)者們做法,大體有兩種:一是用貨物周轉(zhuǎn)量。它可以衡量某地區(qū)或國(guó)家物流水平和物流能力。二是用采用交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè)的增加值來(lái)替代物流增加值。為了分析的全面性,本文同時(shí)采用上述兩種指標(biāo)。
2.旅游業(yè)發(fā)展水平指標(biāo):用國(guó)際旅游外匯收入和入境旅游人數(shù)指標(biāo)作為衡量福建省旅游發(fā)展水平的代理指標(biāo)。
1.樣本范圍:貨物周轉(zhuǎn)量和入境旅游人數(shù)為1979年~2012年的數(shù)據(jù);交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)增加值和國(guó)際旅游外匯收入為1991年~2012年的數(shù)據(jù)。
2.處理:對(duì)于價(jià)值指標(biāo),將其化為不變價(jià)(1984=100)。為了降低各指標(biāo)度量上的差距和可能存在的異方差,將上述各變量進(jìn)行對(duì)數(shù)處理,處理后的指標(biāo)分別記為:lnrs(入境旅游人數(shù))、lnzz(貨物周轉(zhuǎn)量)、lnzj(交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè)的增加值)、lnsr(國(guó)際旅游外匯收入)。實(shí)物指標(biāo)無(wú)須處理。
3.數(shù)據(jù)來(lái)自歷年①2012年最新相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)自《2012年福建省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。《福建省統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》、中經(jīng)網(wǎng)。模型實(shí)證將采用matlab、eviews軟件。
1.變量平穩(wěn)性。為了避免因?yàn)閱挝桓F(xiàn)象而出現(xiàn)對(duì)模型估計(jì)結(jié)果不準(zhǔn)確,首先采用ADF檢驗(yàn)法對(duì)各變量進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。結(jié)果如下:
表1 單位根檢驗(yàn)結(jié)果
從表1中結(jié)果可以看出,lnrs、lnzzi不平穩(wěn),但其一階差分平穩(wěn)。而lnzjd10%水平下平穩(wěn)。協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果顯示lnsr和lnzj、lnzz和lnrs均具有協(xié)整關(guān)系,故可以進(jìn)行BVAR和脈沖響應(yīng)分析。
2.Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)。為了進(jìn)一步檢驗(yàn)各變量之間的相互因果關(guān)系,對(duì)變量進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)。此處Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)主要是經(jīng)過(guò)多次嘗試不同的滯后階數(shù)得到,②具體可參照易丹輝《時(shí)間序列分析方法與應(yīng)用》,2011年,第159頁(yè)。結(jié)果如下:
表2 Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果
檢驗(yàn)結(jié)果(表2)顯示:(1)對(duì)于lnzz和lnrs,通過(guò)滯后1~6期的嘗試,貨物周轉(zhuǎn)量是入境旅游人數(shù)的granger因,第6期表現(xiàn)出顯著的因果關(guān)系。而入境旅游人數(shù)對(duì)貨物周轉(zhuǎn)量的granger因各期都不顯著,說(shuō)明不存在因果關(guān)系。(2)對(duì)于lnsr和lnzj,交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè)的增加值在1~4期均顯著的表現(xiàn)為國(guó)際旅游外匯收入的granger因,反過(guò)來(lái)不成立??梢?,物流業(yè)的發(fā)展能顯著的帶動(dòng)和促進(jìn)旅游人數(shù)和旅游外匯收入的增加。若從沖擊角度來(lái)說(shuō),來(lái)自物流業(yè)的隨機(jī)擾動(dòng)沖擊,會(huì)對(duì)旅游業(yè)帶來(lái)顯著的影響,具體響應(yīng)路徑在BVAR脈沖響應(yīng)分析中得到論證。
3.貝葉斯向量自回歸(BVAR)相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置說(shuō)明。(1)模型的滯后階數(shù)。lnrs和lnzz的BVAR模型在5%水平下最佳滯后為10階;而lnsr和lnzj的BVAR模型在5%水平下最佳滯后為3階。(2)模型的先驗(yàn)信息。Litterman and Sims提出的BVAR模型估計(jì)方法需要事先設(shè)定超參數(shù)以反映模型的先驗(yàn)信息。本文借鑒一些相關(guān)文獻(xiàn)以及LeSage等學(xué)者的設(shè)置經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過(guò)多次調(diào)試和檢驗(yàn),最終將BVAR模型估計(jì)用到的超參數(shù)設(shè)置為:nlag=10和3(滯后階數(shù));weight=0.5(權(quán)重矩陣);decay=1;tight=0.1(衰減參數(shù),Minnesota先驗(yàn)信息);odum='o1'(代表Cholesky分解)。
為了描繪兩大行業(yè)之間的動(dòng)態(tài)影響關(guān)系,選定脈沖響應(yīng)分析的期限為30,利用脈沖響應(yīng)技術(shù)剖析二者動(dòng)態(tài)關(guān)系。
1.物流行業(yè)應(yīng)對(duì)旅游市場(chǎng)沖擊的響應(yīng)分析。
圖1 貨物周轉(zhuǎn)量的響應(yīng)圖
圖2 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè)增加值的響應(yīng)圖
從圖1可以看出,當(dāng)入境旅游人數(shù)受到一個(gè)單位標(biāo)準(zhǔn)差的正向沖擊后,貨物周轉(zhuǎn)量在第1期會(huì)產(chǎn)生負(fù)向的沖擊響應(yīng),強(qiáng)度為-0.011;第2期開始上升為正向影響,至第4期達(dá)到最大強(qiáng)度0.028;此后沖擊響應(yīng)強(qiáng)度穩(wěn)定在0.02水平上??梢姡绻坏┑搅恕包S金周”旅游旺季,來(lái)福建省旅游人數(shù)顯著增加,從而帶動(dòng)全省鐵路、公路、水運(yùn)和空運(yùn)的發(fā)展,并對(duì)貨物運(yùn)送量的影響是持續(xù)而穩(wěn)定的。
從圖2的響應(yīng)圖來(lái)看,給定國(guó)際旅游外匯收入一個(gè)單位標(biāo)準(zhǔn)差的沖擊以后,交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè)增加值的響應(yīng)強(qiáng)度是正向遞減關(guān)系,但影響值相對(duì)不大。第1期有最大響應(yīng)值0.007,第10期遞減至0.005,此后影響強(qiáng)度持續(xù)減弱。這意味著,如果來(lái)省旅游人數(shù)減少,會(huì)對(duì)物流業(yè)增加值帶來(lái)負(fù)面的影響,二者是正相關(guān),不過(guò)減少幅度會(huì)慢慢減弱。
2.旅游行業(yè)應(yīng)對(duì)物流行業(yè)沖擊的脈沖響應(yīng)分析。
圖3 入境旅游人數(shù)的響應(yīng)圖
從圖3可知,給定貨物周轉(zhuǎn)量的一個(gè)單位標(biāo)準(zhǔn)差正向沖擊,對(duì)入境旅游人數(shù)的影響為正向,在第1期產(chǎn)生的影響強(qiáng)度為-0.011;第2~5期影響顯著上升,第6期達(dá)到較大影響值0.04,第10期的影響強(qiáng)度為0.03。這說(shuō)明如果交通基礎(chǔ)設(shè)施越發(fā)達(dá),尤其像福建省鐵路、公路等設(shè)施相對(duì)落后,這會(huì)限制入境旅游人數(shù)的增加。隨著2009年溫福鐵路、2010年福廈鐵路的開通,結(jié)束了福建省鐵路運(yùn)行單線、低速的歷史,進(jìn)入高鐵時(shí)代。這將會(huì)大大推動(dòng)全省旅游市場(chǎng)的發(fā)展,而且這種影響會(huì)在3年~5年后體現(xiàn)出來(lái)。
圖4 國(guó)際旅游外匯收入的響應(yīng)圖
從圖4來(lái)看,給定交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè)的增加值一個(gè)單位的正向沖擊,國(guó)際旅游外匯收入的影響將表現(xiàn)為正向關(guān)系,第1期影響強(qiáng)度為0.026,第2期影響強(qiáng)度達(dá)到最大值0.032,此后影響強(qiáng)度以較快速度下降,至第10期影響強(qiáng)度為0.019,第30期將為0.007。而與其對(duì)來(lái)自自身沖擊的影響路徑比較,交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè)的增加值的影響持續(xù)相對(duì)較長(zhǎng)。國(guó)際旅游外匯收入對(duì)來(lái)自自身沖擊的響應(yīng)主要集中在第1-4期。而對(duì)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè)的增加值沖擊響應(yīng)強(qiáng)度持續(xù)較長(zhǎng)且強(qiáng)度更大。這說(shuō)明交通運(yùn)輸、物流倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè)的發(fā)展程度對(duì)全省國(guó)際旅游外匯收入影響關(guān)系顯著且較大。
本文運(yùn)用貝葉斯向量自回歸(BVAR)對(duì)福建省區(qū)域物流和旅游業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展過(guò)程中互動(dòng)關(guān)系進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:
第一,從各變量的發(fā)展趨勢(shì)和協(xié)整檢驗(yàn)的結(jié)果來(lái)看,國(guó)際旅游外匯收入和交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)增加值、入境旅游人數(shù)和貨物周轉(zhuǎn)量之間均表現(xiàn)出同向發(fā)展走勢(shì),即說(shuō)明它們存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。
第二,從因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,物流業(yè)的發(fā)展能顯著地帶動(dòng)和促進(jìn)旅游人數(shù)、旅游外匯收入的增加。換句話說(shuō),來(lái)自物流行業(yè)的隨機(jī)擾動(dòng)沖擊,會(huì)給旅游業(yè)帶來(lái)顯著的影響。但反過(guò)來(lái)并非如此。
第三,從脈沖響應(yīng)分析效果來(lái)看:(1)貨物周轉(zhuǎn)量和交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政增加值均對(duì)來(lái)自入境旅游人數(shù)、國(guó)際旅游外匯收入沖擊的反應(yīng)均不大;且明顯低于入境旅游人數(shù)、國(guó)際旅游外匯收入對(duì)來(lái)自貨物周轉(zhuǎn)量和交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政增加值沖擊的響應(yīng)程度。2)福建省入境旅游人數(shù)、國(guó)際旅游外匯收入對(duì)來(lái)自物流行業(yè)沖擊的響應(yīng)強(qiáng)度較大。根據(jù)“十二五”規(guī)劃,福建省旅游業(yè)將作業(yè)服務(wù)業(yè)中的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,大力發(fā)展物流基礎(chǔ)設(shè)施是非常重要的,它將吸引更多的入境人員來(lái)閩旅游。此外,物流業(yè)作為福建省一個(gè)新興產(chǎn)業(yè),由于過(guò)去鐵路、公路、航空等運(yùn)輸業(yè)相對(duì)落后,造成旅游業(yè)的發(fā)展對(duì)物流業(yè)發(fā)展的影響力并不明顯,即福建省物流產(chǎn)值的增加主要靠其自身的發(fā)展帶動(dòng),這為下階段如何重點(diǎn)引導(dǎo)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供實(shí)證指導(dǎo)。
第一,大力發(fā)展運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施是保證物流業(yè)與旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。根據(jù)“十二五”物流發(fā)展規(guī)劃,福建省把改善全省鐵路、高速公路、民航等交通網(wǎng)絡(luò)納入重點(diǎn)規(guī)劃。這需要政府加大投資力度,增加運(yùn)輸線路,優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)。一旦公共基礎(chǔ)設(shè)施得到改善,將會(huì)給物流業(yè)、旅游業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的契機(jī)。隨著來(lái)閩旅游的人數(shù)增加,旅游業(yè)逐漸被帶動(dòng)起來(lái),它對(duì)物流產(chǎn)業(yè)的影響會(huì)加強(qiáng)。第二,圍繞建設(shè)全省旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省主題,延伸旅游產(chǎn)業(yè)鏈,加大旅游業(yè)對(duì)物流產(chǎn)業(yè)的影響力度。所謂旅游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸主要將觀光旅游和商務(wù)、休閑、會(huì)展(如茶博會(huì))等結(jié)合起來(lái),將會(huì)大大推動(dòng)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第三,探索物流業(yè)和旅游業(yè)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)發(fā)展的新型經(jīng)營(yíng)模式。由于物流業(yè)和旅游業(yè)具有共性和特性,可以探索合作經(jīng)營(yíng)的模式,如集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)、多元化經(jīng)營(yíng)。這樣使得兩大產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)、范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng),使福建省服務(wù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力得到顯著的增加。
最后,本文還有值得深入研究的價(jià)值,比如由于受限于福建省可獲得數(shù)據(jù)的限制,如何在研究方法上、數(shù)據(jù)挖掘上取得新突破。同時(shí),本文的研究對(duì)象雖然局限于福建,其方法可以拓展其他省份乃至全國(guó),這為后續(xù)研究和創(chuàng)新提供啟示。
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