中外商業(yè)銀行消費信貸風險管理比較研究

趙賀

摘 要： 正值我國商業(yè)銀行消費信貸快速發(fā)展之際，風險也接踵而來。如何快速、有效地規(guī)避風險成為商業(yè)銀行消費信貸發(fā)展的首要任務。本文闡述我國商業(yè)銀行消費信貸面臨的風險，在借鑒國外消費信貸成功模式基礎上，提出合理防范風險的辦法。

關鍵詞： 商業(yè)銀行；消費信貸；風險管理；國內外比較

一、我國商業(yè)銀行消費信貸發(fā)展現(xiàn)狀

隨著經濟的快速發(fā)展和人們生活水平的提高，消費信貸也逐漸從西方資本主義國家擴展到世界各地，我國的消費信貸始于20世紀80年代。1985年，中國建設銀行深圳市分行發(fā)放了深圳市第一筆同時也是全國首筆個人住房抵押貸款，消費信貸作為一個新名詞進入我國居民的視野，但其發(fā)展進程卻不如西方國家那樣迅猛，猶如曇花一現(xiàn)便結束了，而且業(yè)務也僅僅限于住房信貸這一項；直到1997年亞洲金融危機的發(fā)生，世界經濟處于大蕭條狀態(tài)，我國的國內需求也急劇下降，為了擺脫經濟困境，中國人民銀行頒布了《關于開展個人消費信貸的指導意見》，消費信貸自此以后在我國蓬勃發(fā)展；2008年，由美國引發(fā)的次貸危機再一次撼動了全球的經濟命脈，我國的出口導向性經濟受到了很大的沖擊。因此，擴大內需成為我國經濟復蘇的必經之路，這為消費信貸在我國的發(fā)展再次創(chuàng)造了契機；時至今日，我國的消費信貸正像一條巨龍一樣快速前進在世界銀行業(yè)的的跑道上，種類也在逐漸增加，除了房貸、車貸外，還包括耐用消費品、信用卡等其他創(chuàng)新型消費信貸品種。消費信貸業(yè)務的發(fā)展，不僅促進了我國經濟的發(fā)展，更在一定程度上提高了我國居民的生活水準。作為低于世界居民平均消費水平的龐大消費市場，我國消費信貸的發(fā)展前景是很廣闊的。

二、我國商業(yè)銀行消費信貸面臨的風險

如今的消費信貸市場早已不是簡簡單單的一借一還的市場，WTO、EU、APEC把世界連成了一個整體，消費信貸風險也因此增加。按照主體不同，我國商業(yè)銀行消費信貸風險大致可分為市場風險、銀行自身風險、消費者風險三類。

1.市場風險包括利率風險、價格風險和法律風險。利率微小的變化很可能導致銀行消費信貸資金的減少，資產和負債間出現(xiàn)缺口，從而減緩了資金流動性；價格變化可能使抵押物當期價格小于基期抵押時價格，導致商業(yè)銀行收回的貸款額小于帶出款項；我國現(xiàn)行的法律都是針對法人制定的，而很少有針對個人消費信貸制定的，存在大量的“貸款金額小、數(shù)量多，保護銀行法規(guī)的不健全”現(xiàn)象。

2.商業(yè)銀行自身風險包括管理風險、操作風險。我國商業(yè)銀行能建立一套完善的消費信貸管理機制。不同地區(qū)同一銀行之間仍然不能夠形成有效的“消費者信息資源共享機制”；我國的消費信貸業(yè)務還是人工辦理，沒有達到機械化程度現(xiàn)象增加了操作風險。

3.消費者自身風險包括逆向選擇和道德風險。逆向選擇會導致高風險的貸款驅逐低風險的貸款，從而加大信貸市場商業(yè)銀行的風險；與逆向選擇不同，道德風險是交易后的信息不對稱造成的，消費者因自身問題，不按時還款給商業(yè)銀行而產生的風險。

三、國外商業(yè)銀行消費信貸風險管理經驗

19世紀，西方資本主義商業(yè)銀行總結出了“防范、分散、化解信貸風險”的一整套管理方法；20世紀，他們開始強調信貸結構的不斷優(yōu)化，提出了“全面風險管理”的理念。

在巴塞爾銀行監(jiān)管委員會和國際會計準則委員會等國際組織合力推動下，全面風險管理漸成主流。在壞賬的處理問題上，美國采用的是好銀行/壞銀行模式；日本采用的是不良貸款重組模式；意大利采用的是控股公司模式；東歐采用的是重新注資、呆賬分離模式。在風險控制方面，美國3大信用局采取“FICO評分模型”和“消費信貸電腦審批系統(tǒng)”確定消費者信用程度，而日本則用“CRIN資源共享機制”規(guī)避商業(yè)銀行消費信貸風險。

美國采用的“個人信用評分模型”，主要是由Fair&Isaac公司開發(fā)的一種信用分統(tǒng)計模型，模型所確立的指標包括品德、能力、資本、擔保品和行業(yè)背景來評定信用等級，模型將各個指標分為若干檔次并確立各檔次的分值，加權各個指標，得出個人信用總分，它的打分范圍是325-900，分數(shù)越低說明信用度也越低，這種方法在某種程度上減少了信貸風險。

四、對我國商業(yè)銀行消費信貸風險管理的展望

在借鑒外國風險防范的基礎上，我國也應根據(jù)自身的實際情況抵御商業(yè)銀行消費信貸風險。政府部門、商業(yè)銀行以及消費者應該共同努力來防范風險。

作為國家宏觀調控的政府部門，首先要建立健全的消費信貸法律制度。我國《消費信貸法》的內容應包括：“分期付款銷售（或信貸）、非分期付款銷售（或信貸）、限制性貸款、透支信貸、信用卡、用于個人或家庭目的的房地產交易或輔助信用業(yè)務等”；其次要靈活運用國家宏觀調控政策。當市場環(huán)境發(fā)生微小變化，政府沒有必要立刻改變宏觀政策。

作為商業(yè)銀行，第一，要建立安全高效的內部風險控制系統(tǒng)。商業(yè)銀行不僅要對消費者進行貸款前審查，還要進行貸款后跟蹤審查。第二，要建立完善的個人資信制度和全民信用數(shù)據(jù)庫，并且在全國銀行范圍內進行數(shù)據(jù)共享。第三，要建立專門的消費信貸機構，隸屬于商業(yè)銀行內的一個部門。主要包括資格審查、質量檢查、會計核算、風險控制四大部門來支撐整個消費信貸的運作。

作為消費者，應加強自身的思想道德假設、遵守信用、不利用信息不對稱為自己謀私利，按時還款。

商業(yè)銀行消費信貸風險的防范既是一門老課題，又是一門新學問，需要我們在前進中不斷地摸索和改進。只有不斷適應環(huán)境變化的主體，才能夠取得更好的進步和發(fā)展，在這條抵御風險的道路上，我們要同舟共濟、攜手前行。

參考文獻：

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