金融危機(jī)給我國銀行信貸風(fēng)險管理帶來的思考

董昱晨DONG Yu-chen

（大連財經(jīng)學(xué)院，大連 116622）

（Dalian University of Finance and Economics，Dalian 116622，China）

1 什么是商業(yè)銀行信貸風(fēng)險及構(gòu)成

1.1 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險 商業(yè)銀行經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險總和，即商業(yè)銀行在經(jīng)營貨幣和信用業(yè)務(wù)過程中，由于各種不利因素引起貨幣資金不能回流不能保值的可能性。目前我國的商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心是信貸風(fēng)險管理，其實近年來我國的商業(yè)銀行一直都在積極的探索防范和化解信貸風(fēng)險的方法，也取得了一些成績，但是由于市場經(jīng)濟(jì)的過快發(fā)展等因素，我國商業(yè)銀行在這方面做得還不夠好，仍需要做出更多的努力，只有提高信貸風(fēng)險管理才能提高銀行的競爭力。

1.2 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的構(gòu)成 內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險組成了商業(yè)銀行信貸風(fēng)險，而且外部風(fēng)險是由內(nèi)部風(fēng)險決定的。

①內(nèi)部風(fēng)險：素質(zhì)風(fēng)險、程序風(fēng)險、管理風(fēng)險、政策風(fēng)險。

1）素質(zhì)風(fēng)險，指因信貸人員的個人素質(zhì)原因?qū)е碌男刨J風(fēng)險。它是衡量業(yè)務(wù)員素質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)。若業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平很低，很容易做出錯誤的判斷，給貸款帶來很多的風(fēng)險。若道德素質(zhì)不高的業(yè)務(wù)員則易導(dǎo)致以權(quán)謀私的道德風(fēng)險。

2）程序風(fēng)險，信貸審批程序復(fù)雜會使貸款風(fēng)險變得不受控制，往往會加大風(fēng)險。

3）管理風(fēng)險，指貸款后的管理師是信貸管理的重中之重，對貸款的正常收回起決定性作用。在當(dāng)前的銀行管理機(jī)制模式下，貸后管理還存在著某些弊端，給貸款的正常收回埋下了隱患。

4）政策風(fēng)險，每一種信貸業(yè)務(wù)的開辦和發(fā)展都離不開相應(yīng)的信貸政策支持為前提。

②外部風(fēng)險：經(jīng)營風(fēng)險、中介風(fēng)險、行政風(fēng)險、誠信風(fēng)險。

1）經(jīng)營風(fēng)險，銀行一旦將貸款發(fā)放出去，對于貸款的使用以及歸還的主動權(quán)是由貸款人決定的，銀行不能干涉。貸款人經(jīng)營上的風(fēng)險直接導(dǎo)致了銀行貸款的風(fēng)險。

2）中介風(fēng)險，一些中介機(jī)構(gòu)為了眼前的利益，為借款人出具了虛假的財務(wù)報告。使銀行在不了解真實情況的形勢下，就發(fā)放了貸款，給貸款帶來了很大的風(fēng)險。

3）行政風(fēng)險，國有商業(yè)銀行雖然在業(yè)務(wù)上不受當(dāng)?shù)卣闹萍s，但影響也是難免的。

4）誠信風(fēng)險，借款人的還貸意愿與其法定的個人品德有關(guān)。

2 金融危機(jī)下我國商業(yè)銀行面臨的信貸危機(jī)及存在的問題

①信用級別管理不嚴(yán)及住房貸款比例增大將導(dǎo)致個人住房貸款者信用風(fēng)險的集中爆發(fā)?，F(xiàn)階段，我國商業(yè)銀行的信用體系還很不健全，在實際貸款的發(fā)放過程中，貸款人的信用難以得到保證，導(dǎo)致一些人在申請貸款時，會開具虛假證明來獲得貸款。銀行為了擴(kuò)張業(yè)務(wù)規(guī)模，按揭成數(shù)都比較高甚至是零首付。

②商業(yè)銀行過度貸款。商業(yè)銀行為了搶占市場份額，推出了各種優(yōu)惠業(yè)務(wù)刺激個人房貸消費(fèi)。銀行間的競爭和巨大的利潤促使銀行對貸款審查的不嚴(yán)謹(jǐn)僅僅流于形式。這種現(xiàn)狀增加了銀行風(fēng)險。

③房地產(chǎn)的泡沫促使風(fēng)險加大。由于房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)繁榮，促使銀行在風(fēng)險控制上的意愿下降，導(dǎo)致了緊縮的貨幣政策出臺。利息的持續(xù)增加導(dǎo)致了借款人的還貸成本上升。隨著全球經(jīng)濟(jì)的低迷、就業(yè)率下降、收入預(yù)期下降。個人住房貸款者可能會出現(xiàn)無力還貸的情況。

④商業(yè)銀行有可能出現(xiàn)有錢貸放不出的局面。目前，整體上是信貸供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于信貸需求，信貸缺口很大。根據(jù)過往的一般規(guī)律，在經(jīng)濟(jì)下滑的初期，企業(yè)的信貸需求往往很大，而經(jīng)過一段時間后，如果企業(yè)的盈利能力大幅下降甚至虧損。企業(yè)的投資信心就會不足，企業(yè)的信貸需求反而會大幅下降，出現(xiàn)銀行有錢貸不出的現(xiàn)象。而從我國目前資金供應(yīng)來看，短期內(nèi)我國國際收支順差的局面仍難改變，貨幣供給會繼續(xù)增長，而央行可能基于對未來宏觀經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂會在一定程度上減少對沖操作。從而將錢留在商業(yè)銀行體系，這會進(jìn)一步導(dǎo)致體系的資金富裕。

3 我國商業(yè)銀行的對策

3.1 商業(yè)銀行應(yīng)努力化解和防范由金融創(chuàng)新帶來的金融風(fēng)險 為了降低成本，減少風(fēng)險，使負(fù)債結(jié)構(gòu)最優(yōu)化，商業(yè)銀行應(yīng)該創(chuàng)新自身的業(yè)務(wù)模式，大力的推行中間業(yè)務(wù)。這次的金融危機(jī)警示我們應(yīng)該建立有效的風(fēng)險防御體系以及后續(xù)的價監(jiān)督機(jī)制，只有建立了相關(guān)的法律政策，我國的銀行信貸才會更有保障。商業(yè)銀行應(yīng)該更加完善自身的內(nèi)部評級系統(tǒng)，在進(jìn)行信貸交易前，商業(yè)銀行應(yīng)該對交易對手進(jìn)行全面系統(tǒng)的考察，包括可能影響交易對手未來的償還能力和履行能力的各種因素及變化趨勢等，只有這樣才能更加全面、真實、動態(tài)的反映出信用風(fēng)險的程度，除此之外，商業(yè)銀行還應(yīng)該根據(jù)不同的金融衍生產(chǎn)品的特性進(jìn)行科學(xué)的管理，實行產(chǎn)品多元化策略。

3.2 依托體制文化系統(tǒng)管控風(fēng)險 依托體制文化系統(tǒng)管控風(fēng)險可以從以下三方面做起：一是為了確保業(yè)務(wù)和風(fēng)控之間的一致性，可以通過培育嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險文化和建立有效的制度安排來實現(xiàn)。二是為了保證業(yè)務(wù)和風(fēng)控之間的彌補(bǔ)匹配，需要積極的探索出符合自身實際的風(fēng)險計量模型。三是要通過機(jī)制建設(shè)來保持業(yè)務(wù)與內(nèi)控、風(fēng)險之間的動態(tài)匹配。在既定的組織體系和制度規(guī)范下，只有建立能對市場波動和環(huán)境變化進(jìn)行持續(xù)有效監(jiān)控和快速應(yīng)對的機(jī)制，才達(dá)到了風(fēng)險控制的基本要求。

3.3 加強(qiáng)內(nèi)部控制的建設(shè) 商業(yè)銀行在加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)過程中，首先，要以防范信貸信貸風(fēng)險為主。其次，要增強(qiáng)內(nèi)部稽核的權(quán)威性和獨立性，通過實施內(nèi)部稽核，不斷暴露商業(yè)銀行業(yè)務(wù)上的不足以及管理制度上的缺陷，并且進(jìn)一步完善商業(yè)銀行的內(nèi)部控制制度，將風(fēng)險降到最低。

3.4 轉(zhuǎn)變競爭理念拓展共贏空間 這次金融危機(jī)發(fā)生的一個很重要的原因就是各個金融機(jī)構(gòu)都只是集中力量實現(xiàn)自身利益的最大化，卻忽視了同行業(yè)也會為此而采取一定的應(yīng)對措施和由此產(chǎn)生的后果。所以我國的商業(yè)銀行應(yīng)該轉(zhuǎn)變競爭理念，拓展共贏空間，在制度層面上建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，探索共贏空間。可考慮在行業(yè)協(xié)會等基礎(chǔ)上建立中小商業(yè)銀行的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，選擇競爭合作中出現(xiàn)的重要問題，定期組織協(xié)調(diào)，分析研討。

4 金融危機(jī)對我國商業(yè)銀行的啟迪

4.1 不能忽略住房按揭貸款的風(fēng)險 隨著美國次貸危機(jī)的爆發(fā)，曾經(jīng)一度被認(rèn)為最賺錢的生意—信貸公司相繼資金鏈出現(xiàn)了斷裂。在我國，住房貸款視為低風(fēng)險的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)，成為各家商業(yè)銀行大力發(fā)展的主要業(yè)務(wù)。雖然各家銀行對房貸申請人嚴(yán)格把關(guān)但是并非每個信貸人員能遵守該制度。第一，我國的個人信用記錄和嚴(yán)格的個人信用評價體系尚不完善。第二，房地產(chǎn)的泡沫較大，房價上漲導(dǎo)致貸款利率上調(diào)，將會出現(xiàn)貸款人無法還貸。本次美國次貸危機(jī)啟示：要大力發(fā)展按揭貸款支持證券化，將按揭貸款的風(fēng)險盡可能轉(zhuǎn)移出去。

4.2 要高度重視金融衍生品的風(fēng)險 次級按揭貸款支持證券化是由MBS（按揭貸款支持證券）進(jìn)一步演變過來的。信貸公司向信用級別不高的購房者發(fā)放次級債賣給市場上的投資者。在整個次貸債鏈中，一旦借款人違約那么這個風(fēng)險將由次級債的投資人承擔(dān)。

[1]郭友.全球金融危機(jī)與中國銀行業(yè)對策[J].

[2]涂昭明，趙慶明，董積生.全球金融危機(jī)下中國商業(yè)銀行風(fēng)險管理與發(fā)展戰(zhàn)略[J].

[3]王李,趙樹寬.論金融危機(jī)背景下的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理[J].經(jīng)濟(jì)縱橫，2009(03).