國內(nèi)外大米價(jià)格傳遞效應(yīng)的動(dòng)態(tài)變化——基于TVP－VAR－SV模型的實(shí)證考察＊

肖 皓，郭彩霞，祝樹金

（1.湖南大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院，湖南 長沙 410079； 2.中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院，北京 100190；3.湖南大學(xué) 湖南農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格研究中心，湖南 長沙 410079）

一 引 言

進(jìn)入80年代以后，我國糧食市場改革以波浪式和周期性的發(fā)展趨勢逐步完成了市場整合，并持續(xù)建設(shè)全國統(tǒng)一的糧食大市場［1］。2001年國務(wù)院提出“放開銷區(qū)、保護(hù)產(chǎn)區(qū)、省長負(fù)責(zé)、加強(qiáng)調(diào)控”，東南沿海一些省份宣布放開糧食流通。到2003年底，全國18個(gè)?。▍^(qū)、市）放開了糧食收購價(jià)格和市場。2004年，國務(wù)院決定全面放開購銷市場，允許有糧食購銷資質(zhì)的多元化市場主體經(jīng)營糧食。同時(shí)，無論是范圍和規(guī)模，糧食市場的對外開放程度不斷擴(kuò)大，外資糧商進(jìn)入中國糧食市場。2012年，國家發(fā)改委和國家糧食局首次聯(lián)合制定《糧食行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃綱要》，指出到2015年要形成以糧食收購市場和零售市場為基礎(chǔ)、批發(fā)市場為骨干、糧食期貨交易穩(wěn)步發(fā)展，統(tǒng)一開放、競爭有序的現(xiàn)代糧食市場體系。

受益于糧食市場漸進(jìn)式改革影響，我國大米市場化程度正逐漸提高。具體表現(xiàn)：1）商品化率的不斷上升。據(jù)中國農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒統(tǒng)計(jì)，2003年我國稻谷商品率為44.1%，2011年達(dá)到72.58%，年均增速3.56%。其中，商品糧基地增加到13片，占全國耕地面積的57%。2）進(jìn)口數(shù)量增長迅速。自2008年開始我國大米進(jìn)口數(shù)量逐年攀升，2012年達(dá)到230萬噸，成為全球第二大大米進(jìn)口國，2013年一季度又比上年同期大幅增長190%；3）期貨市場開始發(fā)揮重要作用。2009年4月早秈稻期貨在鄭州商品交易所掛牌上市，2013年11月粳稻期貨開始進(jìn)入期貨市場。然而，隨著大米市場化程度深化，一方面全國統(tǒng)一的大米市場的格局基本建成，但另一方面可能更易遭受到國外大米市場價(jià)格的沖擊，對國內(nèi)糧食安全形成威脅。與此同時(shí)，作為大米的消費(fèi)大國和生產(chǎn)大國，其對國際市場定價(jià)權(quán)的影響也是值得探究的問題。

基于此，本文考慮到我國大米市場的漸進(jìn)式市場化、國際大米市場的暴漲暴跌以及匯率小幅升值等非連續(xù)的結(jié)構(gòu)特征，采用具有時(shí)變參數(shù)特征的TVP－VAR－SV模型，利用脈沖響應(yīng)動(dòng)態(tài)演化過程對國際大米價(jià)格對國內(nèi)大米價(jià)格傳遞效應(yīng)的動(dòng)態(tài)變化展開了系統(tǒng)的分析。

二 文獻(xiàn)綜述

糧食價(jià)格波動(dòng)的影響因素一直受到學(xué)術(shù)界關(guān)注，其中匯率、石油價(jià)格、貿(mào)易自由化程度、國內(nèi)外政策波動(dòng)等宏觀變量經(jīng)常作為主要因素加以研究。如Roache［2］用GARCH模型研究得出，美國的通貨膨脹及美元匯率對糧價(jià)波動(dòng)有一定的推動(dòng)作用。張利庠和張喜才［3］基于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的視角，發(fā)現(xiàn)初級農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格除受生產(chǎn)影響外，國際貿(mào)易、匯率等外部沖擊的影響也較大，解釋程度達(dá)到10%～30%。謝飛和韓立巖［4］以商品期貨指數(shù)化投資、對沖基金套利和美元量化寬松代表投機(jī)因素，以新興經(jīng)濟(jì)體的實(shí)需發(fā)展代表實(shí)需因素，通過VAR和VEC模型，得出了實(shí)需和商品價(jià)格具有長期均衡關(guān)系，但投機(jī)因素在短期仍是推動(dòng)價(jià)格劇烈變動(dòng)的主要原因的結(jié)果。隨著研究不斷深入，一些更微觀層面的影響因素，如氣候因素［5］、信息傳遞［6］、庫存因素［7］等也開始被關(guān)注。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展，一國糧食價(jià)格不僅受到上述宏觀或微觀等變量的影響，同時(shí)與其他糧食市場之間的協(xié)同性也在不斷增強(qiáng)，表現(xiàn)出一定的傳導(dǎo)效應(yīng)［8］。入世以來，我國糧食市場化程度不斷提高，且進(jìn)出口貿(mào)易增長較快，國內(nèi)和國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格之間的影響程度也不斷得到檢驗(yàn)。其中普遍認(rèn)為：國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格存在相關(guān)性，但相關(guān)程度大小等研究結(jié)論不盡一致。如孫韋［9］利用格蘭杰因果檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)得出，國際糧食價(jià)格能帶動(dòng)國內(nèi)糧食價(jià)格。丁守海［10］以2002年到2008年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，研究得出，國際糧食價(jià)格波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致國內(nèi)糧食價(jià)格波動(dòng)，當(dāng)國際米價(jià)上漲1%時(shí)，我國長期均衡的大米價(jià)格也將上漲0.468%。羅鋒和牛寶?。?1］運(yùn)用協(xié)整檢驗(yàn)和VAR模型對國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)影響國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的傳遞效應(yīng)進(jìn)行了實(shí)證分析，結(jié)果表明，國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格長期存在協(xié)整關(guān)系，國際期貨價(jià)格的信息反應(yīng)機(jī)制對國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的影響相比進(jìn)口價(jià)格傳遞而言較大。苗珊珊和陸遷［12］也采用類似方法研究國際大米市場價(jià)格波動(dòng)對國內(nèi)市場的傳遞效應(yīng)，指出國際大米價(jià)格通過外貿(mào)渠道和期貨渠道對國內(nèi)大米價(jià)格產(chǎn)生影響，其中期貨途徑對國內(nèi)大米價(jià)格波動(dòng)的傳導(dǎo)效應(yīng)更顯著。事實(shí)上，這種相互影響又與政策因素相關(guān)，如Anderson Kym［13］認(rèn)為某國在實(shí)行貿(mào)易保護(hù)的時(shí)候，可以減少本國價(jià)格波動(dòng)，但效果不大，然而卻會(huì)增強(qiáng)國際價(jià)格的波動(dòng)，并且，當(dāng)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國和農(nóng)產(chǎn)品出口國同時(shí)施行貿(mào)易保護(hù)政策時(shí)，兩個(gè)國家糧價(jià)格波動(dòng)都不會(huì)有明顯降低。

總體而言，關(guān)于國際國內(nèi)大米價(jià)格的傳導(dǎo)作用研究并不多。大米市場無疑是一類特殊的商品市場，一方面隨著全球期貨或現(xiàn)貨市場的建立，其波動(dòng)中源自虛擬經(jīng)濟(jì)的因素得到強(qiáng)化，降低了全球市場的分割程度，但另一方面由于其具有糧食安全特點(diǎn)，各國或多或少在政策層面給予一定程度的保護(hù)，進(jìn)而表現(xiàn)出復(fù)雜的價(jià)格形成特征。同時(shí)，在研究糧食價(jià)格傳導(dǎo)的研究中，大多數(shù)采用傳統(tǒng)的VAR模型或其衍生模型，即假定VAR系數(shù)及其擾動(dòng)項(xiàng)的方差不變，然而實(shí)際上隨著時(shí)間的推移、經(jīng)濟(jì)體制及結(jié)構(gòu)等方面的因素變化，模型參數(shù)也會(huì)隨之改變，傳統(tǒng)VAR模型對于這類動(dòng)態(tài)特征的刻畫顯得無力［14］。

因此，區(qū)別于以往研究，本文采用的TVP－VAR模型，考慮截距、VAR系數(shù)、方差和結(jié)構(gòu)影響都隨時(shí)間變動(dòng)的情況，更符合國際國內(nèi)的大米市場非連續(xù)的結(jié)構(gòu)特征。實(shí)際上，早在2001年Cogley和Sargent就運(yùn)用系數(shù)漂移的VAR模型來做了分析，但對方差、協(xié)方差矩陣的演化過程加以約束［15］。Primiceri［16］則提出了來允許所有系數(shù)和誤差項(xiàng)方差隨時(shí)間變動(dòng)的 TVP－VAR模型。其后，TVPVAR模型廣泛運(yùn)用于宏觀經(jīng)濟(jì)分析［17］［18］，但在我國的應(yīng)用并不多，如牟敦果和林伯強(qiáng)［19］、陳宗義［20］。

三 模型設(shè)定及數(shù)據(jù)說明

（一）時(shí)變參數(shù)向量自回歸模型（TVP－VAR）

VAR模型已被廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，然而其固定參數(shù)的假設(shè)使VAR模型的解釋能力受到了很大約束，很多證據(jù)表明，在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)發(fā)生大的結(jié)構(gòu)性變化時(shí)，VAR參數(shù)并不穩(wěn)定。TVP－VAR模型是VAR模型向非線性、時(shí)變參數(shù)方向的發(fā)展，該模型在原VAR模型的基礎(chǔ)上變形，從而允許截距、VAR系數(shù)、方差和結(jié)構(gòu)影響都隨時(shí)間變化，如假定系數(shù)滿足隨機(jī)游走過程，形成TVP－VAR－SV模型，其表述如下：

其中yt是k×1階向量，k是所研究的變量個(gè)數(shù)，Xt是通過單位矩陣和變量向量滯后期向量的克羅奈克爾乘積構(gòu)建的矩陣，βt、At、∑t表示三個(gè)具有時(shí)變性的狀態(tài)方程，分別為自回歸系數(shù)矩陣、同期關(guān)系系數(shù)矩陣和方差－協(xié)方差矩陣。設(shè)at＝ （a21，a31，a41，…，ak，k－1）′為 下At三 角 矩 陣 的 堆 棧，ht為∑t矩陣下三角部分的向量。參數(shù)都服從隨機(jī)游走過程，則時(shí)變模型的動(dòng)態(tài)由下式?jīng)Q定：βt＋1＝βt＋uβt，at＋1＝at＋uat，ht＋1＝h1＋uht，且有

本文采用 MCMC算法來實(shí)現(xiàn)對參數(shù)βt、At、∑t的估計(jì)，即利用Monte Carlo積分法建立一個(gè)平穩(wěn)分布為π（x）的Markov鏈獲得π（x）的樣本，并基于這些樣本做出各種統(tǒng)計(jì)推斷。Nakajima［21］將其算法總結(jié)于下：首先令∑a，∑h），且為ω的先驗(yàn)概率密度。給定數(shù)據(jù)y，然后對后驗(yàn)分布進(jìn)行抽樣。具體的 MCMC 算法如下：1.初始化β，a，h，ω；2.對，y進(jìn)行抽樣；3.對進(jìn)行抽樣；4.對，y進(jìn)行抽樣；5.對進(jìn)行抽樣；6.對，y進(jìn)行抽樣；7.對進(jìn)行抽樣；8.返回2。

具體 實(shí) 現(xiàn) 方 法 是 采 用 Nakajima［21］基 于Oxmetrics軟件編程的TVP－VAR軟件包進(jìn)行模型計(jì)算。

（二）數(shù)據(jù)描述

本文主要考察的對象是國內(nèi)外大米價(jià)格的動(dòng)態(tài)傳遞效應(yīng)?？紤]到大米種類的差異，這里主要是以常規(guī)優(yōu)質(zhì)大米①根據(jù)2009年3月發(fā)布的中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)（GB1354－86），大米分為秈米、粳米、糯米三類，其中，秈米屬秈型非糯性稻谷制成的大米，米粒一般呈橢圓形或細(xì)長型，按種植季節(jié)和生育期也可分為早秈米和晚秈米。各種稻谷按加工精度又可分為特等米、標(biāo)準(zhǔn)一等米、標(biāo)準(zhǔn)二等米、標(biāo)準(zhǔn)三等米。標(biāo)一早秈米要求背溝有皮，粒面留皮不超過1／5的占85%以上。國際上大米分為：糙米、白米、蒸谷米、碎米。白米是經(jīng)糙米的繼續(xù)加工，基本上只剩下胚乳的部分，主要用途為食用。泰國白米分為100%A級、100%B級等11個(gè)級別。為研究對象。其中國內(nèi)大米價(jià)格以標(biāo)一早秈米為代表，數(shù)據(jù)來源于鄭州糧食批發(fā)市場，單位為元／噸；考慮到泰國是世界第一大米出口大國，同時(shí)常年是我國大米第一大進(jìn)口來源國，故以泰國大米作為國外大米價(jià)格的代表，具體品種方面采取100%B破碎率的大米為代表，數(shù)據(jù)來源國際貨幣基金組織，單位為美元／噸。同時(shí)，考慮到我國的大米市場特征仍主要以實(shí)際需求為主，即進(jìn)出口貿(mào)易渠道是主要因素，因此與大部分的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格因素研究類似（如劉藝卓［22］和Etsuro Shioji［23］），這里采用匯率作為控制變量引入到TVP－VAR－SV模型。同時(shí)，本文重點(diǎn)考察2001年加入WTO后國內(nèi)外大米價(jià)格的關(guān)聯(lián)性，故數(shù)據(jù)樣本跨度為2002M6至2013M2。

圖1顯示的是以元／噸為計(jì)算單位的樣本期間中國標(biāo)一大米和泰國100%B破碎率大米的價(jià)格變動(dòng)情況?？梢钥闯?，國內(nèi)外大米價(jià)格大致可分為三個(gè)階段：2002～2006年國內(nèi)外大米價(jià)格均有小幅波動(dòng)，且價(jià)格差異不明顯；2007～2009年國際大米價(jià)格顯著高于國內(nèi)大米價(jià)格且波動(dòng)較大，而國內(nèi)大米價(jià)格相對平穩(wěn)；2010～2012年國際大米價(jià)格波動(dòng)較大，而國內(nèi)大米價(jià)格仍較為平穩(wěn)，但有超過國際大米價(jià)格的趨勢。這些分階段特征表明傳統(tǒng)的VAR模型可能存在估計(jì)的偏差，而TVP－VAR可能更適合于分析大米市場。

圖1 國內(nèi)與國際常規(guī)優(yōu)質(zhì)大米價(jià)格

四 國內(nèi)外糧食價(jià)格的實(shí)證檢驗(yàn)

（一）MCMC模擬

根據(jù)Nakajima［24］標(biāo)準(zhǔn)，本文采用滯后1期，且截距項(xiàng)為時(shí)參變量的模型進(jìn)行實(shí)證分析，并假定∑β為對角矩陣。同時(shí)假設(shè)。對參數(shù)賦初始值，并且運(yùn)用算法時(shí)連續(xù)抽樣20 000次，舍棄初始的2 000次抽樣。

表1 MCMC模擬估計(jì)結(jié)果

表1依次給出了參數(shù)的后驗(yàn)均值、標(biāo)準(zhǔn)差、95%的置信區(qū)間（下、上界）、Geweke收斂診斷值和無效影響因子（inefficiency factors）。從Geweke收斂診斷值來看，收斂于后驗(yàn)分布的零假設(shè)不能被拒絕（1% 的臨界值為2.56，5% 的臨界值為1.96）。無效影響因子越小說明模型擬合效果越好，從中可見，除（∑h）1、（∑h）2外，其他無效影響因子都很小，而（∑h）1，（∑h）2的無效影響因子分別為147.89和159.82，接近150，意味著可以得到20000／150＝133個(gè)不相關(guān)樣本，表明滯后1期的TVP－VAR模型的擬合效果較好。

（二）脈沖響應(yīng)的時(shí)變結(jié)果分析

與大部分VAR模型類似，這里采用脈沖響應(yīng)研究某單個(gè)變量隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)中一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊對內(nèi)生變量的影響程度。如采用標(biāo)準(zhǔn)VAR模型，所估算得出的脈沖響應(yīng)參數(shù)在整個(gè)樣本區(qū)間內(nèi)不會(huì)改變，而TVP－VAR模型由于帶有時(shí)變性質(zhì)，進(jìn)而脈沖響應(yīng)參數(shù)隨樣本時(shí)間變化而變化。圖2展示了各變量對滯后2，6和12個(gè)月的自身和其他變量沖擊而給予的反饋，從中可以發(fā)現(xiàn)：

從國內(nèi)外大米價(jià)格受自身前期價(jià)格的影響觀察，在滯后期方面，國內(nèi)外大米價(jià)格均受滯后2期的影響為主，然而在滯后6期，國內(nèi)大米價(jià)格對自身的影響顯著大于國際大米價(jià)格對自身的影響，即國內(nèi)大米價(jià)格受到自身前期價(jià)格的短中期影響為主，而國際大米價(jià)格受自身價(jià)格的短期影響為主。在影響程度方面，國際大米價(jià)格對自身的影響要低于國內(nèi)大米價(jià)格對自身的影響，前者介于0.0002～0.0003之間，后者介于0.0004～0.0005之間，進(jìn)一步考慮到樣本期間國際大米價(jià)格的波動(dòng)程度大于國內(nèi)大米，這里隱含著國際大米價(jià)格的路徑依賴特征不明顯，市場化程度相對較高。在影響趨勢方面，國內(nèi)大米價(jià)格對自身影響有略微下降的趨勢，而國際大米價(jià)格對自身的影響有稍稍上升的趨勢，暗含國內(nèi)大米市場化程度有一定的上升，同時(shí)，國際大米價(jià)格在“暴漲暴跌”中偏向一定程度上穩(wěn)定。

從國內(nèi)外大米價(jià)格相互影響的動(dòng)態(tài)變化中觀察，在滯后期方面，國內(nèi)外大米價(jià)格的相互影響均以短期為主。從影響程度來看，國內(nèi)大米價(jià)格對國際大米價(jià)格的影響比國際大米價(jià)格對自身的影響大，表明作為“出口導(dǎo)向”的泰國大米價(jià)格更容易受到中國進(jìn)口的價(jià)格波動(dòng)影響。但國際大米價(jià)格對國內(nèi)大米價(jià)格的影響要小于國內(nèi)大米價(jià)格對自身的影響，表明雖然中國進(jìn)口數(shù)量激增，但外部需求的變動(dòng)對國內(nèi)大米價(jià)格波動(dòng)的影響仍相對有限，暗含國內(nèi)大米市場的國際化程度仍相對不足。該結(jié)果不同于黃季焜等［25］所認(rèn)為的農(nóng)業(yè)部門已經(jīng)從一個(gè)受政策干預(yù)較大的部門轉(zhuǎn)變成了基本融入國際市場的部門，主要原因在于大米市場的特殊性，即政府的實(shí)際開放程度相對不足，調(diào)控政策等影響還較大。此外，國際大米價(jià)格對國內(nèi)大米價(jià)格的影響要小于國內(nèi)大米價(jià)格對國際大米價(jià)格的影響，表明我國對泰國大米的強(qiáng)勁需求對泰國大米價(jià)格的影響要大于泰國進(jìn)口米對我國大米市場的沖擊。在影響趨勢方面，國內(nèi)大米價(jià)格對國際大米價(jià)格的影響較復(fù)雜，而國際大米價(jià)格對國內(nèi)大米價(jià)格的影響有明顯的增加趨勢，這說明了我國大米市場越來越受到國際的影響。

圖2 國內(nèi)外大米價(jià)格的脈沖響應(yīng)動(dòng)態(tài)演化過程

從匯率對國內(nèi)外大米價(jià)格影響的動(dòng)態(tài)變化中觀察，在滯后期方面，匯率對國內(nèi)大米價(jià)格的影響主要在短中期，而對國際大米價(jià)格的影響主要在中長期；從影響程度來看，匯率對國內(nèi)大米價(jià)格的影響要大于對國際大米價(jià)格的影響，其中短期影響達(dá)到0.0018左右。同時(shí)考慮到滯后期，說明了國內(nèi)大米價(jià)格在短期更容易受到匯率波動(dòng)的影響，而國際大米價(jià)格更易受到半年滯后期的匯率波動(dòng)影響。影響趨勢方面，匯率對國內(nèi)外大米價(jià)格的影響都有稍微上升的趨勢，即匯率對國內(nèi)外大米價(jià)格的影響程度將緩慢增大。

（三）不同時(shí)點(diǎn)的脈沖響應(yīng)結(jié)果分析

為進(jìn)一步比較不同階段下的脈沖響應(yīng)效果，這里區(qū)分了2004年4月、2008年4月和2012年4月三個(gè)不同階段，分別反映中國大米價(jià)格波動(dòng)較大而國際大米價(jià)格波動(dòng)平緩、國際大米價(jià)格波動(dòng)大而國內(nèi)大米價(jià)格波動(dòng)平緩以及國內(nèi)外波動(dòng)幅度相當(dāng)?shù)臅r(shí)點(diǎn)。

從滯后期來看，國際大米價(jià)格隨著滯后期的增加對自身影響急速減小，這和脈沖響應(yīng)的時(shí)變結(jié)果相似，而國內(nèi)大米價(jià)格受自身影響較大，且對自身的影響隨著滯后期的增加減少緩慢，這說明了我國市場化程度還不夠高。目前我國糧食市場仍存在著很多非市場因素，糧食流通中條塊分割的體制尚未徹底打破，人為的貿(mào)易壁壘仍未消除等［26］；從影響程度來看，在這三個(gè)時(shí)點(diǎn)，國際大米價(jià)格對其自身的影響無明顯變化，都是逐漸減弱，滯后3期后趨于0。特別需要指出的是，2012年4月時(shí)點(diǎn)，國內(nèi)大米價(jià)格對自身影響減少，且隨著滯后期的增加減少加快，這說明到2012年我國糧食市場化已經(jīng)取得了一定的成果。［27］

此外，國際大米價(jià)格對國內(nèi)大米價(jià)格的影響在滯后3期達(dá)到極大值，這與羅鋒和牛寶?。?8］的研究結(jié)果一致，而國內(nèi)大米價(jià)格對國際大米價(jià)格的影響在滯后2期達(dá)到極值；從影響程度來看，國際大米價(jià)格對國內(nèi)大米價(jià)格的影響越來越大，到2012年，最大值達(dá)到0.00012，這說明國際大米價(jià)格對國內(nèi)大米價(jià)格的影響受大米價(jià)格波動(dòng)幅度變化的影響并不大。反觀國內(nèi)大米價(jià)格對國際大米價(jià)格的影響可以發(fā)現(xiàn)，2008年國內(nèi)大米價(jià)格對國際大米價(jià)格的正向影響最大，這說明國際大米價(jià)格波動(dòng)幅度增大時(shí)，國內(nèi)大米價(jià)格對國際大米價(jià)格的影響增強(qiáng)，然而在當(dāng)期，國內(nèi)大米價(jià)格對國際大米價(jià)格的影響均為負(fù)向影響，其中以2012年的負(fù)向影響最大。

圖3 不同時(shí)點(diǎn)國內(nèi)外大米價(jià)格脈沖響應(yīng)結(jié)果對比

五 結(jié)論及建議

考慮到我國糧食市場的發(fā)展具有明顯的轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)特征，經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策行為本身都處于不斷變化中，本文采用截距、VAR系數(shù)、方差和結(jié)構(gòu)影響都隨時(shí)間不斷變化的TVP－VAR－SV模型考察國內(nèi)外大米價(jià)格之間的相互影響。研究發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)外大米價(jià)格的傳導(dǎo)影響整體偏弱，其中國內(nèi)大米價(jià)格主要受匯率波動(dòng)和自身價(jià)格短期和中期的影響，但受國際大米價(jià)格的影響近年來持續(xù)上升，國際大米價(jià)格受其自身價(jià)格的短期影響和中國價(jià)格波動(dòng)的影響程度相當(dāng)，且中國大米對國際大米價(jià)格的影響要高于國際大米對中國大米價(jià)格的影響。這一結(jié)果可以解釋為什么2008年國際大米價(jià)格發(fā)生劇烈波動(dòng)，而我國大米價(jià)格沒受什么影響。隨著中國糧食市場化程度提高以及已成為全球大米第二大進(jìn)口大國，可預(yù)見國際大米價(jià)格與國內(nèi)大米價(jià)格的相互影響程度會(huì)越來越大。因此，進(jìn)一步提升中國在全球大米市場上的影響力尤為重要。這既需繼續(xù)完善大米市場化建設(shè)，如促進(jìn)糧食生產(chǎn)和流通，拓寬糧食收購和銷售渠道，完善糧食儲(chǔ)備制度，創(chuàng)新糧食生產(chǎn)者補(bǔ)償?shù)?，也需建設(shè)一個(gè)具有“價(jià)格揭示”的稻米大宗交易平臺，從而在一個(gè)全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則下形成大米國際定價(jià)的影響力，將2013年底中央農(nóng)村經(jīng)濟(jì)會(huì)議提出的“適度進(jìn)口”的買方優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為“議價(jià)”的主動(dòng)優(yōu)勢。

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