農(nóng)產(chǎn)品價格影響因素的協(xié)整分析

摘 要：農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的命脈，在市場經(jīng)濟條件下農(nóng)產(chǎn)品價格是調(diào)配農(nóng)業(yè)資源最為重要的手段，結(jié)合我國農(nóng)產(chǎn)品市場的實際狀況及國際市場因素，選取我國農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)及其影響因素變量，運用2005年到2011年的月度時間序列數(shù)據(jù)通過進行格蘭杰因果檢驗和協(xié)整分析，結(jié)果顯示我國農(nóng)產(chǎn)品價格與其余變量存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。

關(guān)鍵詞：農(nóng)產(chǎn)品價格 協(xié)整分析 格蘭杰因果檢驗

農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，而處在市場經(jīng)濟中的農(nóng)產(chǎn)品價格則是農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)也是國民經(jīng)濟運行的基礎(chǔ)，農(nóng)產(chǎn)品價格的微小波動就會通過市場機制傳輸?shù)睫r(nóng)業(yè)生產(chǎn)和國民經(jīng)濟中去，進而關(guān)系到宏觀經(jīng)濟的運行和社會的安定。在我國，農(nóng)民占了很大的比例，農(nóng)業(yè)一直都是制約經(jīng)濟全面發(fā)展的軟肋。在改革開放以前，政府通過工農(nóng)產(chǎn)品剪刀差的方式以犧牲農(nóng)業(yè)來為工業(yè)的發(fā)展提供資本原始積累。開放以后，農(nóng)業(yè)市場化社會化，農(nóng)產(chǎn)品價格市場出現(xiàn)了很大的波動，尤其是加入世貿(mào)組織后，農(nóng)業(yè)逐步對外開放，特別是金融危機以后，限于自身生產(chǎn)效率、信息的不對稱及生產(chǎn)的季節(jié)性，我國農(nóng)產(chǎn)品市場相繼出現(xiàn)了以“豆你玩”、“姜你軍”、“蒜你狠”、“豬你漲”為代表的漲價現(xiàn)象，這直接曝出我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系和供給體系的薄弱及農(nóng)產(chǎn)品價格市場的諸多漏洞。

因此，合理穩(wěn)定靈敏高效安全的農(nóng)產(chǎn)品市場不僅直接關(guān)乎著廣大中下層民眾的利益及“三農(nóng)問題”的解決，而且也是構(gòu)建完整健全的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系、增強我國農(nóng)業(yè)競爭力及推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，更是國民經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行和國家經(jīng)濟安全的保障。由此可見，新形勢下全面深刻地研究產(chǎn)品價格波動的影響因素有著重大的理論和現(xiàn)實意義。

一、農(nóng)產(chǎn)品價格波動的影響因素

在市場經(jīng)濟條件下農(nóng)產(chǎn)品價格是調(diào)配農(nóng)業(yè)資源最為重要的手段，農(nóng)產(chǎn)品價格的波動直接影響到整個宏觀經(jīng)濟的運行，為此依據(jù)西方經(jīng)濟學(xué)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學(xué)中關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品價格的相關(guān)理論并結(jié)合新形勢下我國和國際農(nóng)產(chǎn)品市場出現(xiàn)的新變化，從供給、需求、國內(nèi)、國外角度進行以下六個方面的因素分析。

農(nóng)產(chǎn)品供給因素。農(nóng)產(chǎn)品從屬于一般的商品，其價格也要受到供給因素的影響。根據(jù)市場經(jīng)濟中供求定理可知，在需求一定的情況下農(nóng)產(chǎn)品供給量與其價格成負相關(guān)，即供給越多價格越低，供給越少價格越高。在現(xiàn)實經(jīng)濟生活中，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的特殊條件要求、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)信息不對稱、外界產(chǎn)品和資本的介入及生產(chǎn)的滯后，使得農(nóng)業(yè)自身的供給波動性很大。

國內(nèi)需求因素。由于農(nóng)產(chǎn)品是社會經(jīng)濟運行和人民生活的基礎(chǔ)，所以根據(jù)需求定理，在供給一定的情況下需求與價格成正相關(guān)，即對農(nóng)產(chǎn)品需求越大，價格就越高；需求越少，價格就越低，但是限于農(nóng)產(chǎn)品自身的特殊性，需求在一定時期相對穩(wěn)定，所以農(nóng)產(chǎn)品需求彈性相對較低。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本因素。農(nóng)業(yè)經(jīng)濟是實體經(jīng)濟，必須依靠一定的實體（即勞動力、資本、土地、技術(shù)）才能進行生產(chǎn)。一般來講，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中所耗費的生產(chǎn)資料越多，那么其價值量就會增加，迫使農(nóng)產(chǎn)品價格上升；反之農(nóng)產(chǎn)品價格就會下降。

貨幣因素。在市場經(jīng)濟中，商品流通交換的媒介就是貨幣，貨幣起著一般等價物的作用，出現(xiàn)通貨膨脹的一個最直接的原因就是流通中貨幣量過多，由于農(nóng)產(chǎn)品強大的需求剛性和生產(chǎn)的特殊性，所以在一定時期，如果流通的貨幣過多即貶值，那么農(nóng)產(chǎn)品價格就會迅速上升；流通的貨幣過少即升值，農(nóng)產(chǎn)品價格會下降。

國際農(nóng)產(chǎn)品價格因素。隨著經(jīng)濟全球化和區(qū)域經(jīng)濟集團一體化世界趨近于一個整體，因而一國經(jīng)濟不再是封閉的而是開放的。以我國為例，加入世貿(mào)組織后在更大范圍內(nèi)通過對外貿(mào)易來互通有無調(diào)劑余缺，但是外國在農(nóng)業(yè)方面依靠高效的勞動生產(chǎn)率和科學(xué)的管理方式，使得自身的農(nóng)產(chǎn)品國際競爭力很強，強烈沖擊著我國國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場，隨著國際農(nóng)產(chǎn)品成為國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供給的替代產(chǎn)品，同時加上匯率的快速傳導(dǎo)，外國農(nóng)產(chǎn)品價格上漲，我國農(nóng)產(chǎn)品也會上漲，反之會下跌，這一直在威脅著我國的農(nóng)產(chǎn)品市場穩(wěn)定和國家經(jīng)濟安全。

國際石油價格因素。自從人類進入第二次工業(yè)革命之后，農(nóng)業(yè)也隨之進入了機械化時代，而機械化時代依靠的就是石油，因而此后的農(nóng)業(yè)也被形象地稱之為“石油”，石油成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要資料，一方面，石油通過影響國際農(nóng)產(chǎn)品價格進而傳輸作用到國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格；另一方面，通過石油輸入，特別是我國現(xiàn)在對國際石油依賴性很高，在市場機制下國際石油價格波動很快會影響到國內(nèi)石油價格，然后國內(nèi)石油價格再作用影響國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品，這樣的雙重途徑，加劇了國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格的波動，影響到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和供給安全。

二、變量的選擇及數(shù)據(jù)處理

（一）變量的選取

由于國內(nèi)居民食品價格指數(shù)涵蓋了糧食蔬菜水果魚類及蛋奶，所以選取它作為農(nóng)產(chǎn)品價格的代表；考慮到食用油的特殊性即一般與人類日常生活的其他農(nóng)產(chǎn)品成比例使用，所以選取精制食用油供給量衡量農(nóng)產(chǎn)品供給量；考慮到在我國現(xiàn)階段工業(yè)在我國經(jīng)濟總量中占據(jù)絕對地位，所以用月度工業(yè)增加值衡量需求變量；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)資料價格指數(shù)衡量，該指標(biāo)包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料農(nóng)藥化肥農(nóng)膜和燃油等；貨幣因素選取廣義貨幣供應(yīng)量（M2）；國際農(nóng)產(chǎn)品價格選取國際食品價格指數(shù)；國際石油價格指數(shù)即布倫特、迪拜和德克薩斯三大國際石油價格的月度平均價格指數(shù)。

變量的原始數(shù)據(jù)取自中經(jīng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、銳思數(shù)據(jù)庫、國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及國際貨幣基金組織（IMF）網(wǎng)站。選取的數(shù)據(jù)是2005年到2011年的月度時間序列數(shù)據(jù)，工業(yè)增加值、貨幣供應(yīng)量、食用油供給量、國內(nèi)食品價格指數(shù)、國際石油價格指數(shù)、國際食品價格指數(shù)和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)資料價格指數(shù)都轉(zhuǎn)換成以2005-01為基期的定基數(shù)據(jù)；由于取用的數(shù)據(jù)為月度數(shù)據(jù)，有很強的季節(jié)性，先用X-12技術(shù)進行季節(jié)調(diào)整，然后分別取自然對數(shù)，以減少波動和異方差，同時可以將非線性關(guān)系線性化。經(jīng)過上述處理后將國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格、國際農(nóng)產(chǎn)品價格、國際石油價格、貨幣供應(yīng)量、農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)量、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)資料價格、工業(yè)增加值分別縮寫為LDAP、LNAP、LOIL、LM2、LSU、LAMP、LGDP。

（二）平穩(wěn)性檢驗

首先對各變量進行平穩(wěn)性檢驗，檢驗結(jié)果如表1所示?？梢钥闯觯篖DAP、LAMP、LGDP、LIAP、LM2、LOIL、LSUP的ADF統(tǒng)計量在5%的顯著水平下都是非平穩(wěn)的。

表1 原序列平穩(wěn)性檢驗

注：（c，T，d）分別代表所檢驗的方程中含有截距、時間趨勢及滯后階數(shù)。

進一步檢驗顯示（表2），一階差分之后各序列在5%的置信水平下都是平穩(wěn)的。說明原序列都是一階單整序列，可以進行協(xié)整檢驗。

表2 差分序列平穩(wěn)性檢驗

注：（c，T，d）分別代表所檢驗的方程中含有截距，時間趨勢及滯后階數(shù)。

三、農(nóng)產(chǎn)品價格波動的協(xié)整分析

（一）協(xié)整檢驗

由于各序列是同階單整，采用Johansen協(xié)整檢驗法對多變量系統(tǒng)進行向量協(xié)整檢驗，最大特征值的檢驗結(jié)果見表3。最大特征值檢驗表明存在4個協(xié)整關(guān)系。協(xié)整檢驗表明這些變量之間存在長期的穩(wěn)定均衡關(guān)系。

表3 最大特征值檢驗（Maximun Eigenvalue Test）結(jié)果

注：*表明在5%的顯著水平下拒絕原假設(shè)；**表示Mackinnon-Haug-Michelin（1999）p值。

（二）格蘭杰因果檢驗

Granger因果關(guān)系檢驗實質(zhì)上是檢驗一個變量的滯后變量是否可以引入到其他變量方程中。一個變量如果受到其他變量的滯后影響，則稱它們具有Granger因果關(guān)系。如果序列X是Y的格蘭杰成因，必須滿足如下條件：第一，X應(yīng)該有助于預(yù)測Y，同時Y不應(yīng)有助于預(yù)測X，其原因是如果Y也有助于預(yù)測X，那么很可能存在另外一些因素，他們既是引起X變化的原因，也是引起Y變化的原因。進行格蘭杰因果檢驗的前提條件是變量之間存在協(xié)整關(guān)系。

接下來對存在的長期均衡關(guān)系進行格蘭杰因果檢驗，檢驗結(jié)果表明，在10%的顯著性水平下可以認為變量之間相互作用，相互影響，特別是LAMP和LGDP對LDAP影響明顯，同時LDAP對剩余變量也有很強的反作用，也可能是因為LDAP是市場價格的基礎(chǔ)，通過通脹預(yù)期、市場利率和匯率才傳輸?shù)狡渌唐穬r格上，形成連環(huán)反應(yīng)，這進一步說明了政府要穩(wěn)定物價特別是農(nóng)產(chǎn)品價格的重要性。

四、研究結(jié)論及對策

通過協(xié)整檢驗和格蘭杰因果檢驗表明變量間相互作用相互影響，說明我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的影響因素在長期內(nèi)是均衡的不容忽略，因此，政府在進行調(diào)控時既要有所側(cè)重又要統(tǒng)籌兼顧雙管齊下。在影響農(nóng)產(chǎn)品價格波動的因素中農(nóng)產(chǎn)品自身及其滯后期所占權(quán)重最大，所以應(yīng)加大對農(nóng)業(yè)的投入，改變農(nóng)業(yè)的薄弱局面。

在推動農(nóng)產(chǎn)品價格上漲的過程中供給和需求是長期影響因素，同時鑒于農(nóng)產(chǎn)品供給的相對穩(wěn)定性和需求的剛性，以后政府調(diào)控中要加大農(nóng)業(yè)的資金技術(shù)投入，保障農(nóng)產(chǎn)品供給。

貨幣供應(yīng)量雖然先期為負的效應(yīng)但是正的滯后期較長，是加劇我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動一個重要的長期因子，央行此時要發(fā)揮作用防止流動性過剩。

國際因素也不可以忽視，國際農(nóng)產(chǎn)品價格傳導(dǎo)期短，隨后呈現(xiàn)負的效應(yīng)說明我國一方面農(nóng)產(chǎn)品國際化程度較低，同時政府對農(nóng)產(chǎn)品價格調(diào)控得力快速，國際石油價格影響逐步加強通過兩種途徑加劇農(nóng)產(chǎn)品波動，這說明伴隨著對外開放的程度，國際因素對我國農(nóng)業(yè)的影響也在無形中加大。

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