山西保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的灰色關(guān)聯(lián)分析

□楊秀萍，劉凌晨，李婷，雷萬(wàn)鵬

(山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院，山西 太原 030031)

眾所周知，保險(xiǎn)業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要組成部分，和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著密不可分的聯(lián)系，無論從理論上還是實(shí)務(wù)中，歷來都受到人們的重視。國(guó)內(nèi)外學(xué)者從不同視角，不同觀點(diǎn)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系進(jìn)行不同程度的研究。國(guó)外學(xué)者Outreville，通過對(duì)60多個(gè)中等發(fā)展水平國(guó)家的橫截面數(shù)據(jù)分析，證明了金融發(fā)展與保險(xiǎn)的發(fā)展存在正相關(guān)性。Catalanet認(rèn)為保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展通過以下渠道協(xié)助經(jīng)濟(jì)的發(fā)展:一是間接渠道(促進(jìn)資本市場(chǎng)發(fā)展);二是直接渠道 (保險(xiǎn)發(fā)揮金融中介功能)。Das，Davies和Podpiera認(rèn)為保險(xiǎn)通過風(fēng)險(xiǎn)分散方式、資產(chǎn)優(yōu)化以及因消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)功能的認(rèn)識(shí)而改變消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)行為等原因來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。Kong和Singh則關(guān)注于人身保險(xiǎn)市場(chǎng)的資產(chǎn)配置與管理，認(rèn)為保險(xiǎn)市場(chǎng)的流動(dòng)性管理能夠從不同角度進(jìn)一步深化資本市場(chǎng)，以至于促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)。國(guó)內(nèi)學(xué)者張道奎最早從保險(xiǎn)業(yè)的不同系數(shù)，對(duì)保險(xiǎn)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的關(guān)系進(jìn)行了研究。卓志認(rèn)為我國(guó)壽險(xiǎn)消費(fèi)之所以大幅增長(zhǎng)是因?yàn)槲覈?guó)這幾年GDP的快速增長(zhǎng)。鐘正生和饒曉輝通過分析保險(xiǎn)公司保費(fèi)總額與中國(guó)GDP的關(guān)系后認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是保險(xiǎn)發(fā)展的原因，但是保險(xiǎn)發(fā)展不是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的原因。曹乾和何建敏通過協(xié)整分析，發(fā)現(xiàn)GDP和保費(fèi)有明顯的協(xié)整關(guān)系。胡宏兵認(rèn)為不論從目前市場(chǎng)還是長(zhǎng)遠(yuǎn)市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)保險(xiǎn)發(fā)展都具有Granger因果關(guān)系，但保險(xiǎn)發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的因果關(guān)系卻不顯著。錢珍通過對(duì)1980—2006年的保費(fèi)收入和存款儲(chǔ)蓄余額等數(shù)據(jù)實(shí)證分析得出結(jié)論:中國(guó)保險(xiǎn)發(fā)展不僅與經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期快速增長(zhǎng)有關(guān)，還與保險(xiǎn)業(yè)自身的努力增長(zhǎng)有關(guān)。石詠梅采用協(xié)整理論和格蘭杰因果檢驗(yàn)方法對(duì)山西保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證分析。得到的結(jié)論有:山西省保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間具有協(xié)整關(guān)系;保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間存在由經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)到保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的格蘭杰因果關(guān)系，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展有利于促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展。前述實(shí)證研究，大都是數(shù)理統(tǒng)計(jì)法如回歸分析、方差分析、主要成分分析等，其中以回歸分析用得最多。然而回歸分析有下述弱點(diǎn):(1)要求樣本量充分大;(2)要求概率分布的特征是明顯的;(3)計(jì)算工序繁瑣;(4)有時(shí)可能出現(xiàn)非正常情況，如負(fù)相關(guān)則斷為正相關(guān)，以至正確現(xiàn)象受到顛倒和歪曲;相對(duì)于其他地區(qū)，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的山西保險(xiǎn)業(yè)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有限，大量的數(shù)據(jù)是不夠穩(wěn)定的，那么不能有效地應(yīng)用回歸分析，很難找到一個(gè)典型的分布特征。各種保險(xiǎn)開始時(shí)間是不一樣的。因此，如果以不同類型的保費(fèi)收入來衡量保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，部分的數(shù)據(jù)將顯示不全面、不完整。這可以進(jìn)一步減少整體的數(shù)據(jù)。相反，灰色系統(tǒng)理論，考慮到所有這些不足之處，得到一個(gè)新的分析方法，即關(guān)聯(lián)分析方法?；疑P(guān)聯(lián)分析法是沒有多少樣本數(shù)的影響并能較好地彌補(bǔ)回歸分析的不足，計(jì)算簡(jiǎn)單、方便，大大降低了工作量，很少出現(xiàn)不一致的定量分析和定性分析?；谏鲜鲈?，我們采取灰色關(guān)聯(lián)分析法進(jìn)行定量分析。

一、灰色關(guān)聯(lián)的基本思路

社會(huì)系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)等抽象系統(tǒng)包含有多種因素，這些因素哪些是主要的，哪些是次要的，哪些影響大，哪些影響小，那些需要抑制，那些需要發(fā)展，那些是潛在的，哪些是明顯的，這些都是因素分析的內(nèi)容。例如在社會(huì)系統(tǒng)中，人口是一種重要的子系統(tǒng)，影響人口發(fā)展變化的有社會(huì)因素，如計(jì)劃生育、社會(huì)治安、社會(huì)道德風(fēng)尚、社會(huì)的生活方式等。影響人口發(fā)展變化的因素還有經(jīng)濟(jì)的，如社會(huì)福利、社會(huì)保險(xiǎn);還有醫(yī)療的，如醫(yī)療條件、醫(yī)療水平等?？傊丝谑嵌喾N因素互相關(guān)聯(lián)、互相制約的子系統(tǒng)。這些因素的分析對(duì)于控制人口、發(fā)展生產(chǎn)是必要的。因素分析的基本方法過去采用的主要是統(tǒng)計(jì)的方法，如回歸分析，回歸分析雖然是一種較通用的方法，但大都只用于少因素的、線性的。對(duì)于多因素的，非線性的則難以處理。

灰色關(guān)聯(lián)度分析法是一種多因素統(tǒng)計(jì)分析方法，它是以各因素的樣本數(shù)據(jù)為依據(jù)用灰色關(guān)聯(lián)度來描述因素間關(guān)系的強(qiáng)弱、大小和次序，若樣本數(shù)據(jù)反映出的兩因素變化的態(tài)勢(shì)(方向、大小和速度等)基本一致，則它們之間的關(guān)聯(lián)度較大;反之，關(guān)聯(lián)度較小。此方法的優(yōu)點(diǎn)在于思路明晰，可以在很大程度上減少由于信息不對(duì)稱帶來的損失，并且對(duì)數(shù)據(jù)要求較低，工作量較少;其主要缺點(diǎn)在于需要對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的最優(yōu)值進(jìn)行現(xiàn)行確定，主觀性過強(qiáng)，同時(shí)部分指標(biāo)最優(yōu)值難以確定。

二、灰色關(guān)聯(lián)分析法的步驟

灰色系統(tǒng)理論提出了對(duì)各子系統(tǒng)進(jìn)行灰色關(guān)聯(lián)度分析的概念，意圖透過一定的方法，去尋求系統(tǒng)中各子系統(tǒng)(或因素)之間的數(shù)值關(guān)系。因此，灰色關(guān)聯(lián)度分析對(duì)于一個(gè)系統(tǒng)發(fā)展變化態(tài)勢(shì)提供了量化的度量，非常適合動(dòng)態(tài)歷程分析。步驟如下:

(一)比較數(shù)列和參考數(shù)列進(jìn)行無量綱化處理

由于系統(tǒng)中各因素的物理意義不同，導(dǎo)致數(shù)據(jù)的量綱也不一定相同，不便于比較，或在比較時(shí)難以得到正確的結(jié)論。因此在進(jìn)行灰色關(guān)聯(lián)度分析時(shí)，一般都要進(jìn)行無量綱化的數(shù)據(jù)處理。針對(duì)本文所述，假設(shè)衡量保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展指標(biāo)和衡量經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的指標(biāo)分別為xi和yi進(jìn)行初值化處理，即:

其中，k表示變量中的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)。

(二)求參考數(shù)列與比較數(shù)列的灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)

首先，計(jì)算參考序列(yi)與比較序列(xi)在各個(gè)時(shí)刻的絕對(duì)差，即:

從所求的絕對(duì)差序列中找出最值，即最大值和最小值，再在不同解釋變量對(duì)同一被解釋變量數(shù)組中的最大值和最大值中尋找最大數(shù)值和最小數(shù)值，分別以△i(k)和△i(k)表示。

其次，計(jì)算關(guān)聯(lián)系數(shù)Wi， 取分辨系數(shù)p=0．5，有:

計(jì)算灰色關(guān)聯(lián)度有多種方法，此處選擇簡(jiǎn)單平均方法:

(三)關(guān)聯(lián)度排序

在所分析的關(guān)聯(lián)中，當(dāng)比較序列和參考序列較多時(shí)，就可以進(jìn)行關(guān)聯(lián)度排序，將所求得的比較序列和參考序列之間的關(guān)聯(lián)系數(shù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)矩陣。通過分析所求得的矩陣各元素大小關(guān)系，就可得到優(yōu)勢(shì)因素和非優(yōu)勢(shì)因素。

三、山西保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的灰色關(guān)聯(lián)分析

(一)指標(biāo)選取

1．選取衡量經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)。一般情況下以GDP來衡量經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。本文還選取了城鄉(xiāng)居民收入水平。詳細(xì)分為，山西省第一產(chǎn)業(yè)GDP、第二產(chǎn)業(yè)GDP、第三產(chǎn)業(yè)GDP、城市居民人均年收入、農(nóng)民人均年收入指標(biāo)，分別用y1y5表示。2．選取衡量保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展水平的指標(biāo)，大多數(shù)文獻(xiàn)采用的指標(biāo)比較單一，本文選取6個(gè)指標(biāo)來衡量保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展水平，即:人壽保險(xiǎn)保費(fèi)收入、健康和意外保險(xiǎn)保額賠付、健康和意外保險(xiǎn)保費(fèi)收入、人壽保險(xiǎn)保額賠付、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入以及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)賠付，對(duì)這6個(gè)指標(biāo)分別用X1x6表示。

(二)數(shù)據(jù)來源

由于數(shù)據(jù)不全，本文采用山西省的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)是2001——2011年這十年的數(shù)據(jù)。所有數(shù)據(jù)都來源于《山西統(tǒng)計(jì)年鑒》各期。

按照上述方法在matlab中計(jì)算各個(gè)因素對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)度，形成關(guān)聯(lián)矩陣:

(三)結(jié)果分析

可以看出，上述關(guān)聯(lián)矩陣，保險(xiǎn)選擇的指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的選定指標(biāo)的相關(guān)度較高的相關(guān)系數(shù)基本上是0．55以上。各險(xiǎn)種的保費(fèi)收入對(duì)經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)度影響基本上大于各險(xiǎn)種保額賠付對(duì)經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)度。具體分析:1．由所求得的矩陣A的第一行可得人壽保險(xiǎn)保費(fèi)收入對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響情況。由于r12＞r13＞r14＞r15，則人壽保險(xiǎn)保費(fèi)收入影響最大的是第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值(0．7794);2．由所求得的矩陣A的第二行可以得到人壽保險(xiǎn)賠付支出對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響情況。由于r22＞r23＞r21＞r24＞r25，則人壽保險(xiǎn)賠付支出影響最大的也是第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值(0．5618)。3．由所求得的矩陣A的第三行可以推出意外傷害保險(xiǎn)收入對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響情況。由于r33＞r31＞r32＞r34＞r35，則該險(xiǎn)種收入影響最大的是第三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值(0．7840);4．由所求得的矩陣A的第四行得到健康保險(xiǎn)保額支出對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響。由于r43＞r41＞r42＞r44＞r45，則意外傷害及健康保費(fèi)支出影響最大的也是第三產(chǎn)業(yè)(0．7913)。5．由所求得的矩陣A的第五行可以看出財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)種收入對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響。由于r52＞r53＞r51＞r54＞r55，則財(cái)產(chǎn)保費(fèi)收入影響最大的是第二產(chǎn)業(yè)(0．7765);6．由所求得的矩陣A的第六行可以看出財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付支出對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響。由于r62＞r63＞r61＞r64＞r65，則財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付支出影響最大的也是第二產(chǎn)業(yè)(0．7354)。(7)從關(guān)聯(lián)矩陣中還可以看出，第二列元素幾乎為最大，即各類保險(xiǎn)對(duì)第二產(chǎn)業(yè)影響較大;第四列元素都為最小，即各類保險(xiǎn)對(duì)農(nóng)民人均年收入影響不大。

四、應(yīng)對(duì)政策及建議

對(duì)山西保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展增加政策傾斜，鼓勵(lì)建立多元化的保險(xiǎn)市場(chǎng)體系。從相關(guān)系數(shù)矩陣可以看出有較高的各級(jí)各類的保險(xiǎn)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)聯(lián)度，但沒有占主導(dǎo)地位的母因素或子因素，保險(xiǎn)市場(chǎng)的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要組成部分，產(chǎn)業(yè)部分，缺一不可。在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中，鼓勵(lì)銀行、郵政等機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)入保險(xiǎn)市場(chǎng)。

對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者加強(qiáng)監(jiān)管，促使誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。保險(xiǎn)公司作為一個(gè)企業(yè)，主要目標(biāo)是追求利潤(rùn)最大化，為實(shí)現(xiàn)最大的經(jīng)濟(jì)效益可能調(diào)用一切力量，增加保險(xiǎn)公司收入，而對(duì)減少利潤(rùn)的賠付和支出持有消極態(tài)度。從前面的分析表明，山西保險(xiǎn)業(yè)賠付、支出對(duì)農(nóng)村居民人均收入有相當(dāng)大的影響。在這種情況下，在扶持保險(xiǎn)展業(yè)的同時(shí)，保監(jiān)局應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管，以充分發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)的社會(huì)保障功能的完整性，合規(guī)展業(yè)，促進(jìn)個(gè)體經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重視。

應(yīng)根據(jù)山西省自身的地區(qū)特點(diǎn)開發(fā)適應(yīng)山西地區(qū)自身特點(diǎn)的保險(xiǎn)險(xiǎn)種。目前，我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)各保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品雷同，同質(zhì)性現(xiàn)象十分嚴(yán)重。保險(xiǎn)公司可根據(jù)山西省自身的地區(qū)特點(diǎn)開發(fā)適應(yīng)山西地區(qū)自身特點(diǎn)的保險(xiǎn)險(xiǎn)種。

在現(xiàn)有的農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)大范圍覆蓋的基礎(chǔ)上繼續(xù)重視縣域壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展。當(dāng)前農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)初步普及，但農(nóng)村壽險(xiǎn)業(yè)仍然是大有發(fā)展的，應(yīng)該強(qiáng)化農(nóng)村壽險(xiǎn)業(yè)。從山西保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的灰色關(guān)聯(lián)分析矩陣表明，壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展情況對(duì)農(nóng)民可支配收入的影響也很重要，不能輕視，政府應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村壽險(xiǎn)的普及力度，同時(shí)鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司多設(shè)計(jì)適合農(nóng)村居民的保險(xiǎn)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)多贏局面。

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