強化金融研究生金融計算能力培養(yǎng)的課程設(shè)置

宿成建

摘 要：為適應(yīng)解決復(fù)雜金融問題的需要，我國金融研究生的培養(yǎng)需要大力提高他們的金融計算能力，特別是提高金融建模及求解能力和對金融數(shù)據(jù)的處理、統(tǒng)計分析能力。為此，金融研究生的課程設(shè)置應(yīng)該增設(shè)并加強基于MATLAB和SAS的金融計算課程，課程中應(yīng)注重金融、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、運籌學(xué)、計算科學(xué)等知識的內(nèi)在聯(lián)系，并培養(yǎng)金融研究生的綜合應(yīng)用能力。

關(guān) 鍵 詞：金融學(xué)研究生；金融計算能力；課程設(shè)置

中圖分類號： F830.2 文獻標識碼：A 文章編號：1006-3544（2013）06-0077-02

一、 金融業(yè)發(fā)展需要具有較強金融計算能力的人才

金融數(shù)學(xué)是運用數(shù)學(xué)工具特別是高等數(shù)學(xué)工具解決金融問題的科學(xué)， 隨著金融創(chuàng)新的不斷加快和金融風(fēng)險的增加，金融數(shù)學(xué)已成為金融機構(gòu)提高管理水平、防范金融風(fēng)險的重要工具，并得到越來越廣泛的應(yīng)用。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展以及信息技術(shù)的高速發(fā)展，要求金融人才特別是高級金融人才應(yīng)具備熟練運用和創(chuàng)建數(shù)學(xué)模型的能力、金融計算以及大數(shù)據(jù)分析能力。面對人才市場對金融人才標準要求的提高，各高校對金融學(xué)碩士研究生培養(yǎng)的知識結(jié)構(gòu)進行了有針對性的調(diào)整，改變了以往的純金融學(xué)理論的課程設(shè)置模式，增設(shè)了相關(guān)研究方法與工具的課程，包括隨機過程、統(tǒng)計分析、金融經(jīng)濟學(xué)、保險精算、實證金融分析等課程。但總體來看， 我國培養(yǎng)的金融研究生在金融計算能力方面還比較低，與金融業(yè)的需求還有較大差距。

面對金融機構(gòu)對熟練掌握數(shù)學(xué)模型的金融人才的巨大需求以及激烈競爭的職業(yè)市場，美國大多數(shù)大學(xué)都將金融計算能力培養(yǎng)作為金融碩士研究生的重要培養(yǎng)目標之一。為了培養(yǎng)金融研究生用復(fù)雜數(shù)學(xué)計算處理經(jīng)濟問題的實踐能力，美國麻省理工斯隆管理學(xué)院提出了一個以解決實際經(jīng)濟金融問題的數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)的1年深度學(xué)習(xí)項目。這個項目除了學(xué)習(xí)傳統(tǒng)的經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)和會計學(xué)的知識外，還重點強調(diào)金融工程中金融、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、運籌學(xué)、計算科學(xué)以及工程的內(nèi)在聯(lián)系，并培養(yǎng)金融研究生對這些知識的綜合應(yīng)用能力。

在多學(xué)科交叉的綜合應(yīng)用能力的培養(yǎng)中，計算科學(xué)處于核心地位，因為復(fù)雜金融數(shù)學(xué)模型的求解和大規(guī)模金融數(shù)據(jù)的處理都涉及到計算科學(xué)的問題。提高對復(fù)雜金融問題的計算能力是當(dāng)前我國金融研究生教育應(yīng)解決的關(guān)鍵性問題之一。為此，在我國的金融研究生培養(yǎng)中應(yīng)加強基于MATLAB金融計算以及基于SAS的金融計算的課程教學(xué)，從而培養(yǎng)金融研究生的綜合應(yīng)用金融、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、運籌學(xué)、計算科學(xué)等學(xué)科的能力。

二、基于MATLAB的金融計算能力培養(yǎng)在金融研究生教育中的作用和課程設(shè)置

作為具有科學(xué)計算、符號運算和圖形處理等多種功能的強有力實現(xiàn)工具，MATLAB科學(xué)計算軟件得到了學(xué)術(shù)界和業(yè)界的廣泛認可，已成為最優(yōu)化領(lǐng)域應(yīng)用最廣的軟件之一。

MATLAB是美國MathWorks公司開發(fā)的數(shù)學(xué)軟件，用于算法開發(fā)、數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)分析以及數(shù)值計算的高級技術(shù)計算語言和交互式環(huán)境。它將數(shù)值分析、矩陣計算、科學(xué)數(shù)據(jù)可視化以及非線性動態(tài)系統(tǒng)的建模和仿真等諸多強大功能集成在一個易于使用的視窗環(huán)境中，為科學(xué)研究、工程設(shè)計以及必須進行有效數(shù)值計算的眾多科學(xué)領(lǐng)域提供了一種全面的解決方案，并在很大程度上擺脫了傳統(tǒng)非交互式程序設(shè)計語言（如C、Fortran）的編輯模式。MATLAB的金融軟件包以及基于MATLAB開發(fā)的軟件被從事金融研究的實踐者和學(xué)者廣泛用來進行復(fù)雜金融模型計算。然而，我國的金融研究生還普遍缺乏應(yīng)用MATLAB進行復(fù)雜金融計算的能力，與國外一流高校相比具有較大差距，嚴重制約著我國金融研究生的培養(yǎng)質(zhì)量。因此，增加基于MATLAB進行復(fù)雜金融計算的課程是十分必要的。

開設(shè)基于MATLAB進行復(fù)雜金融計算的課程，關(guān)鍵問題包括兩個方面，一是課程的設(shè)置，二是教材的選擇。莫頓（Merton）把金融數(shù)學(xué)概括為概率論和最優(yōu)化理論的最優(yōu)美的應(yīng)用，因此可以將復(fù)雜金融計算的課程內(nèi)容分為涉及概率論和最優(yōu)化理論相關(guān)的兩個部分。 目前， 國內(nèi)還未見到基于MATLAB進行復(fù)雜金融計算的高水平中文教材。在國外涉及這兩個方面內(nèi)容的教材中，水平較高的是《Stochastic Simulation and Applications in Finance with MATLAB programs》和《Numerical Methods in Finance and Economics A MATLAB-Based Introduction》，前者是基于MATLAB程序的金融隨機模擬計算的教材，后者全面介紹了經(jīng)典的金融資產(chǎn)定價模型以及MATLAB軟件。 選用這兩本教材可將基于MATLAB程序的包括概率論和最優(yōu)化理論的復(fù)雜金融計算與金融建模有機結(jié)合起來，將有助于提高我國金融研究生有效利用數(shù)學(xué)工具解決實際經(jīng)濟與金融問題的能力。

三、基于SAS軟件的金融數(shù)據(jù)處理能力培養(yǎng)在金融研究生教育中的作用和課程設(shè)置

SAS軟件是當(dāng)今國際上最著名的數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計分析軟件。由于SAS軟件無可比擬的優(yōu)越性，其在數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、商業(yè)智能領(lǐng)域和統(tǒng)計分析領(lǐng)域幾乎處于壟斷地位，不僅是國際上最流行的標準企業(yè)管理軟件，也是應(yīng)用最廣的金融數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計分析軟件之一。掌握基于SAS的金融計算對金融研究生提高實際金融問題的解決能力和金融學(xué)術(shù)研究能力具有非常重要的作用。

對于基于SAS軟件的金融計算課程，應(yīng)將金融理論和計量方法直接應(yīng)用到資本市場數(shù)據(jù)的實證研究中，使用SAS軟件來完成模型計算和數(shù)據(jù)分析工作。目前，基于SAS軟件的金融計算教材中，國外比較好的是《Using SAS in Financial Research》，國內(nèi)比較有代表性的包括：（1）《經(jīng)驗會計與財務(wù)研究方法》（魯桂華，2007），該書高度體現(xiàn)了財務(wù)經(jīng)驗研究方法的一般原理、應(yīng)用與SAS統(tǒng)計分析程序的三結(jié)合，為研習(xí)經(jīng)驗、 研究方法提供了一個好的參考讀本；（2）《金融計量學(xué)——基于SAS的金融實證研究》（宋軍、張宗新，2009），該書有效地將金融理論、方法和數(shù)據(jù)結(jié)合起來，并提供了對應(yīng)的SAS軟件，使用該教材進行實驗教學(xué)，可以較快掌握金融計量的理論和方法。

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（責(zé)任編輯：盧艷茹；校對：李丹）