基于DEA技術的保險效率研究

胡玉霞

（黎明職業(yè)大學 公共教學部，福建 泉州 362000）

基于DEA技術的保險效率研究

胡玉霞

（黎明職業(yè)大學 公共教學部，福建 泉州 362000）

保險業(yè)的效率是體現保險業(yè)競爭力的一個重要方面，對保險業(yè)效率的合理測度是必要并具有現實意義的。采取DEA技術對我國保險業(yè)效率進行測定，選取保險市場上有代表性的21家保險公司作為樣本，對其固定規(guī)模報酬下的技術效率、分解后的純技術效率和規(guī)模效率以及規(guī)模報酬可變下的技術效率進行了測定，并得出相應的結論。

保險效率；技術效率；規(guī)模效率；DEA

我國保險業(yè)經歷了20多年的改革開放和發(fā)展，在保費收入等方面取得了巨大的成就，但是真正關系到保險業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展的并不僅僅是保費收入的多少，保險業(yè)效率水平的高低也是關鍵因素之一。因此，對保險業(yè)的效率進行測度并分析效率的影響因素具有一定的現實意義。

一、數據包絡技術（DEA）簡述

數據包絡分析（Data Envelope Analysis，簡稱DEA），是運籌學、管理學和數理經濟學交叉研究的一個新領域，由美國經濟學家查恩斯（A.Charnes）、庫柏（W.W.Cooper）和羅茲（E.Rhodes）等于 1978 年提出并迅速發(fā)展起來的前沿生產函數非參數線性規(guī)劃方法。

DEA所具有的非參數前沿方法的優(yōu)越性，使得它已成為近年來測度具有多投入、多產出的決策單元（Decision Making Unit，即 DMU）間相對效率的主流方法，常被應用于金融機構、醫(yī)療機構、教育事業(yè)、交通運輸業(yè)等領域的相對效率研究中。因此本文在測定保險業(yè)效率時也采用了DEA方法。

二、指標的選擇及數據來源

為了對保險效率較為準確地度量，本文在參考保險業(yè)相關文獻的基礎上，確定了測定效率中所需用的投入和產出指標。并根據DEA模型的特征，選擇了樣本區(qū)間和樣本單位，具體如下：

1、投入指標及數據來源

（1）資本金。首先，資本金是公司設立和運營的基礎。其次，足夠的資本金是保險公司償付能力的一個保障。第三、較高的資本金會促使所有者更加關心保險公司的經營業(yè)績，注重管理，盡量減少浪費，優(yōu)化資源配置和運用，從而促進保險公司效率的提高。因此有必要將資本金作為保險公司的投入指標之一。

（2）人力資本。保險業(yè)是典型的人力密集型行業(yè)，由于我國保險意識相對較弱，加上保險產品的多樣性、復雜性使得消費者需要專業(yè)人士面對面進行咨詢和溝通，因此，各大保險公司特別是壽險公司都采取了人海戰(zhàn)術，通過吸納更多的個人保險代理人來擴大自身的市場份額，個人保險代理人更是保險公司和投保人之間重要的紐帶，人力資本對保險業(yè)的規(guī)模擴張和產出有重要影響，因此在度量保險業(yè)的效率時必須將其作為重要的投入指標之一。

（3）經營費用。在保險公司正常運營過程中，經營費用是必不可少的。一般地，可以認為保險公司在既定產出下的管理費用支出越少，其經營效率就越高；反之經營效率就越低。因而經營費用的多少在一定程度上可以反映保險公司的經營效率。因此，本文將經營費用列為保險業(yè)效率測量時的一項必不可少的指標。

投入指標數據主要采用《中國保險年鑒》2006-2010年的相關統(tǒng)計數據以及和訊保險網站提供的統(tǒng)計數據。其中，“資本金”采用的是“資產負債表”中的“實收資本”；“人力資本”采用的是“各保險公司人員情況表”中的“總人數”；經營費用采用的是“損益表”中的“手續(xù)費（及傭金或其他支出）”和“費用及其他支出”的加總。

2、產出指標及數據來源

（1）賠付支出及其他準備金，即當年賠償和給付支出以及預期責任準備金之和。這些支出的計算方法在產險和壽險中稍有不同，在產險中，賠付支出及其他準備金=賠付支出+退保金+未決賠款準備金；壽險中，賠付支出及其他準備金=賠付支出+退保金+未決賠款準備金增加額+壽險責任準備金+長期健康險準備金。這些相應的數據在保險年鑒上均有列出。

（2）可運用資金額。保險公司通過收取保費形成可用于發(fā)生保險事故時用于賠付的保險基金，但是通常在保費收取和履行償付責任之間有一定的時間差，保險公司可以因此向社會提供為數可觀的可運用資金，因此保險公司也具備金融資產的融通功能，這些資金是保險公司進行業(yè)務經營的必然結果。因此，可運用資金應該可以視為保險業(yè)的另一項產出指標。保險公司運用資金的渠道很多，保險年鑒資產負債表中反映出來的主要有現金及銀行存款、各種貸款、各種投資等。用公式表示，可運用資金額=現金及銀行存款+投資（短期投資和長期投資、一年內到期的長期債權投資等）+貸款 （或保單質押貸款或保戶借款）+拆出資金等。

以上指標的數據同樣取自《中國保險年鑒》2006-2010年的資產負債表、損益表的相關統(tǒng)計數據以及和訊保險網提供的統(tǒng)計數據，并通過相應的計算得出。

3、樣本區(qū)間和樣本單位的選擇

DEA模型要求樣本容量大于投入產出指標總個數，根據模型的要求同時考慮到我國保險業(yè)的實際發(fā)展情況，本文將2005-2009年樣本期間所有年份數據齊全的保險公司全部納入樣本期間，共21家公司，全部樣本數量共79個。這21家公司在樣本期間各年的市場份額之和都占到整個保險市場份額的85%以上，具有足夠的代表性。樣本時期內有些公司的名稱發(fā)生變化，我們文中統(tǒng)一使用2010年的公司名稱。

三、保險效率的DEA結果

本文首先以1996年到2010年我國保險業(yè)的投入產業(yè)數據為基礎，使用DEAP2.1軟件計算出我國保險歷年效率，具體結果見表1。

從表1可以看出，1996—2010年間，我國保險行業(yè)的固定規(guī)模報酬下的技術效率大致經歷了先上升到1997年的0.68，后經歷了1998年的下降，以后逐年上升直到2003年，然后又緩慢地下降到2007年，隨后逐漸增長到2010年的1。為了進一步了解保險公司在固定規(guī)模報酬下的技術效率以及規(guī)模報酬可變下的技術效率，本文還以我國21個保險公司2005—2009年5期投入產出的非均衡面板數據為基礎，使用DEAP2.1軟件求解出各保險公司的固定規(guī)模報酬下的技術效率及其分解后的純技術效率和規(guī)模效率以及規(guī)模報酬可變下的技術效率。具體計算結果見表2、表3及表4。

表1 我國保險業(yè)歷年技術效率測算

表2 各企業(yè)歷年固定規(guī)模報酬下的技術效率

從表2可以看出，我國保險業(yè)的21家代表性企業(yè)在固定規(guī)模報酬下的技術效率兩極分化比較明顯。比如從2008-2009年來看，陽光人壽和英大人壽處于固定規(guī)模報酬下的效率邊界上，然而，對其它企業(yè)來說，在同等條件下技術效率最高的企業(yè)為幸福，技術效率僅為0.532。從縱向來看，比較多的企業(yè)的技術效率有下降的趨勢。綜合分析橫向和縱向的情況，本文可以得出這樣一個結論，即我國保險業(yè)的代表性企業(yè)在固定規(guī)模報酬下的技術效率在截面上有發(fā)散的趨勢，且在縱向上來看，這種發(fā)散的趨勢有擴大的傾向。

表3 各企業(yè)歷年可變規(guī)模報酬下的技術效率

通過表3可以看到，我國保險業(yè)的代表性企業(yè)在可變規(guī)模報酬下的技術效率在截面上有收斂的趨勢，在縱向上有的企業(yè)的技術效率逐年上升，但有的企業(yè)的技術效率波動較大。

從表4的結果中看到，保險業(yè)21家代表性企業(yè)在2005年、2006年、2007年、2008年內的規(guī)模報酬效率的標準差分別為 0.3032、0.2114、0.3231和0.309，可以看出，我國保險業(yè)的代表性企業(yè)的規(guī)模報酬效率的聚散沒有一致的傾向。

四、本文結論

通過對DEA測定結果分析可以得到下述結論：

（1）中國保險業(yè)效率較低且呈現輕微的下滑趨勢。從測定結果中可以看到，在當前的技術和管理水平下，1996-2010年間中國保險業(yè)固定規(guī)模報酬下的技術效率、可變規(guī)模報酬下的技術效率和規(guī)模報酬效率的平均值分別為0.761、0.883和0.866。這和中國保險業(yè)效率較低的直觀結論相吻合。另外，樣本期間固定規(guī)模報酬下的技術效率均值最高的年份是2003年和2010年，最低的年份是1996年，僅為0.38；各保險公司固定規(guī)模報酬下的技術效率水平在0.063～1之間波動，差距較大。樣本期間，人保壽險處在技術效率前沿面上2次，國壽股份處在技術效率前沿面上2次，陽光人壽處在技術前沿面上1次，華泰人壽處在技術效率前沿面上1次，新華處在技術前沿面上3次，泰康人壽、生命、合眾、華廈和英大人壽各處在技術前沿面上1次。這說明我國保險業(yè)的代表性企業(yè)在固定規(guī)模報酬下的技術效率的發(fā)展不具有連貫性，可持續(xù)性很差。從表2的數據可知，1996-2002年間，我國保險業(yè)的規(guī)模報酬均呈現出遞增的趨勢，經歷了2003年的報酬規(guī)模不變后，從2004年報酬規(guī)模開始下降，直到2008年才又轉為遞增。這說明，雖然我國保險業(yè)的規(guī)模報酬經歷了簡短的波動，但較長時期內還是處于報酬遞增的情況。規(guī)模報酬綜合情況進一步顯示出，2005-2010年間以DRS和IRS狀態(tài)運營的保險公司數量和比重均波動遞增，說明我國保險公司同時存在擴大規(guī)模和提高質量的雙重壓力，可見我國當前粗放經營、重數量輕質量的保險運營模式存在嚴重的問題。

表4 各企業(yè)歷年規(guī)模報酬效率

（2）技術非效率主要源于純技術效率過低，規(guī)模效率的損失相對不大。通過表2、表3、表4的數據可以看出，樣本期間中國保險業(yè)的固定規(guī)模報酬下的技術效率在2003年為1，而后呈小幅下滑趨勢，純技術效率幾乎和技術效率呈現同趨勢變動，而規(guī)模效率則基本保持在0.9附近有小幅波動?？傮w而言，中國保險業(yè)技術效率的輕微下滑趨勢主要源于純技術效率的下滑。

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[3]孫文斌，孫巍.基于產出的生產資源配置效率的非參數測度與分解[J].吉林工業(yè)大學自然科學學報，2001，（4）

A research about the efficiency of insurance based on DEA

HU Yu-xia

The insurance’s efficiency is one important aspect that can reflect it’s competitive power，so it has practical significance.The article used DEA and choose 21 representative insurance company as specimen to determine the efficiency of the insurance，and draw the conclusion according to determination’s consequence of technical efficiency and scale efficiency.

the insurance’s efficiency； technical efficiency； scale efficiency； DEA

F840

A

1009-9530（2012）01-0018-03

2011-11-23

國家社科基金項目“新時期社會公平與利益協(xié)調研究──基于實驗經濟學”（10BJL027）

胡玉霞（1979－），女，安徽安慶人，黎明職業(yè)大學講師，博士，主要從事博弈論與實驗經濟學、應用數學等方面的研究。