基于抗原抗體親和度的銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判體系構(gòu)建

【摘 要】 銀行對(duì)企業(yè)申報(bào)貸款可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判是防范銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要手段之一，銀行要根據(jù)影響企業(yè)貸款可行性因素來(lái)構(gòu)建貸款可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判指標(biāo)體系，運(yùn)用人工免疫原理中的抗原與抗體之間的親和度來(lái)驗(yàn)證銀行對(duì)企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判體系的有效性。將實(shí)際指標(biāo)的審計(jì)值作為抗原，用抗原平均值（即聚類中心值）或預(yù)警值作為抗體，文章應(yīng)用這種手段來(lái)評(píng)判企業(yè)貸款的優(yōu)等（信用貸款）、中等（擔(dān)保貸款，抵押貸款）、劣等（有風(fēng)險(xiǎn)，拒絕放貸）。該方法具有客觀性和可操作性的特點(diǎn)，為銀行科學(xué)合理評(píng)判企業(yè)貸款提供科學(xué)依據(jù)。

【關(guān)鍵詞】 企業(yè)貸款； 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判； 人工免疫算法； 抗原抗體； 親和度

銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行的核心功能。其中貸款風(fēng)險(xiǎn)管理水平的高低直接影響銀行的盈利性和安全性。它包括信貸前可行性分析、貸時(shí)審查和執(zhí)行、貸款回收和評(píng)估三個(gè)階段，而第一階段是防范貸款風(fēng)險(xiǎn)的主要手段之一。所以科學(xué)合理構(gòu)建銀行對(duì)企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判體系是關(guān)鍵內(nèi)容。文中引入人工免疫原理及人工免疫算法，將貸款指標(biāo)的審計(jì)值作為抗原，將抗原的平均值，又稱聚類中心值作為抗體。從抗體與抗原的匹配，計(jì)算出抗體與抗原的親和度，來(lái)衡量銀行產(chǎn)生對(duì)貸款類資產(chǎn)的免疫反應(yīng)，即驗(yàn)證指標(biāo)體系的優(yōu)中劣等級(jí)劃分及其預(yù)警區(qū)間值的合理性和有效性，旨在使構(gòu)建的評(píng)判指標(biāo)體系具有科學(xué)性和實(shí)用性。當(dāng)企業(yè)的貸款被確認(rèn)為優(yōu)良等級(jí)時(shí)，企業(yè)才能使用信用貸款；若為中等等級(jí)，就要考慮為擔(dān)保貸款或抵押貸款；若為劣等等級(jí)，說(shuō)明貸款存在風(fēng)險(xiǎn)銀行不予放貸。

一、生物免疫原理

免疫（Immune）一詞由拉丁語(yǔ)Imminis衍生而來(lái)。免疫機(jī)體的抗感染能力來(lái)自宿主對(duì)入侵病原微生物的不同程度的無(wú)感受性。機(jī)體對(duì)不同抗原（指標(biāo)審計(jì)值）能夠進(jìn)行識(shí)別和排斥，以維持正常的生命環(huán)境。免疫是生物體識(shí)別自體（self），排除異己（non-self）過(guò)程中所產(chǎn)生的生物學(xué)效應(yīng)的總和。對(duì)機(jī)體起有利的生理性保護(hù)作用。識(shí)別了“自身”抗原，會(huì)形成天然免疫耐受性能，識(shí)別是“非己”抗原，就產(chǎn)生排斥作用，以維持抗體生理平衡和免疫保護(hù)作用。如果免疫功能失調(diào)，則對(duì)人體有害。當(dāng)某種抗原刺激人體以后，人體對(duì)這種抗原產(chǎn)生一種物質(zhì)，稱為抗體?？贵w能夠識(shí)別抗原，一旦抗體與抗原的親和力—親和度值增大，抗體就能抵抗抗原和消滅抗原。免疫種類有主動(dòng)免疫和被動(dòng)免疫。

*主動(dòng)免疫：機(jī)體受外來(lái)入侵所獲得的免疫屬于自適應(yīng)（adaptive）免疫或特異性（specific）免疫，都屬于主動(dòng)免疫。

*被動(dòng)免疫：母體在胎兒期注入疫苗為被動(dòng)免疫。

主動(dòng)與被動(dòng)免疫共同構(gòu)成一套機(jī)體免疫系統(tǒng)。

二、人工免疫原理

機(jī)體免疫是抗體與抗原的親和力產(chǎn)生應(yīng)答效應(yīng)?？乖且活愇镔|(zhì)，它能刺激機(jī)體內(nèi)免疫系統(tǒng)產(chǎn)生一種特異性免疫應(yīng)答，抗原具有兩種特性：

1.抗原原性指抗原能刺激免疫細(xì)胞，在人工免疫原理中，可將評(píng)判指標(biāo)審計(jì)值作為抗原原性體，刺激免疫細(xì)胞可理解為各評(píng)判等級(jí)的預(yù)警區(qū)間值?？乖瓡?huì)活化、增值，可將所有指標(biāo)審計(jì)值疊加成實(shí)體抗原。

*判別所分評(píng)判等級(jí)準(zhǔn)則：

D（Ci）>［D（Ci）］=0.5，則抗原與抗體之間親和力合格，可以不改變?cè)u(píng)判等級(jí)數(shù)目k，并使用此評(píng)判指標(biāo)體系及此評(píng)判系統(tǒng)。

D（Ci）≤［D（Ci）］=0.5，則親和力太小，需改變?cè)u(píng)判級(jí)別數(shù)目k±1，重新判定合理性。

四、銀行對(duì)企業(yè)貸款可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判指標(biāo)體系

銀行對(duì)企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)及可行性評(píng)判時(shí)，科學(xué)合理構(gòu)建其評(píng)判指標(biāo)體系是關(guān)鍵?！鞍踩浴痹瓌t是銀行經(jīng)營(yíng)時(shí)要遵循的三性原則之一。就銀行貸款而言，對(duì)企業(yè)使用等級(jí)的評(píng)定是銀行防范貸款風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)。銀行主要從企業(yè)基本素質(zhì)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)營(yíng)能力、經(jīng)營(yíng)效益、使用狀況和發(fā)展前景等方面來(lái)判斷企業(yè)評(píng)判等級(jí)。每個(gè)方面應(yīng)有具體指標(biāo)來(lái)衡量。每個(gè)指標(biāo)又有各自的參照監(jiān)控值和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，文中主要參考財(cái)政預(yù)算和興業(yè)銀行的公司客戶使用等級(jí)通用評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。表1中指標(biāo)評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的權(quán)值是以企業(yè)客戶的實(shí)有凈資產(chǎn)小于10億為條件制定的，如果大于10億，則凈資產(chǎn)收益率要求≥4%~6%，故數(shù)據(jù)段又要調(diào)整。

優(yōu)、中、劣評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的量化值要隨貨幣政策變動(dòng)、金融形勢(shì)發(fā)展和銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，而隨機(jī)動(dòng)態(tài)調(diào)整評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)值。

五、各申報(bào)貸款企業(yè)的實(shí)際指標(biāo)審計(jì)值和同一指標(biāo)歸一化處理值

歸一化公式u=（J-Jmin）/（Jmax-Jmin）

式中，u為在［0，1］區(qū)間的歸一化值，在表2的（）內(nèi)，參見(jiàn)表2。

J為這一指標(biāo)的實(shí)際審計(jì)值。

Jmax為各個(gè)企業(yè)在同一指標(biāo)中的最大審計(jì)值。

Jmin為各個(gè)企業(yè)在同一指標(biāo)中的最小審計(jì)值。

六、各評(píng)判等級(jí)A，B，C的抗原與抗體及其匹配表達(dá)式

表3中，抗原值等于一個(gè)企業(yè)所有指標(biāo)審計(jì)值之和。

抗原級(jí)額定值為1.000/k=1.000/3個(gè)級(jí)別＝0.333。于是獲得：A級(jí)為0.66～1.00，B級(jí)為0.33～0.66，C級(jí)為0.0～0.33。

按抗原值的歸一化處理值0.000～1.000（參見(jiàn)表2）可確定抗原值所處等級(jí)，參見(jiàn)表3。

f（Ci）=1/DB=0.4708

f'（Ci）=[fmax-f（Ci）]/（fmax-fmin）=0.640

結(jié)論：D（Ci）=1/（1+f'（Ci））=0.609>[D（Ci）]=0.5

驗(yàn)證結(jié)論：所有抗原與抗體之間的濃度和親和度較大，說(shuō)明所分等級(jí)數(shù)及等級(jí)區(qū)間值科學(xué)合理，這種評(píng)判指標(biāo)體系科學(xué)完善有使用實(shí)用價(jià)值。

（三）銀行對(duì)各申報(bào)貸款企業(yè)的可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判結(jié)論（見(jiàn)表5）

八、結(jié)語(yǔ)

對(duì)企業(yè)申報(bào)貸款可行性評(píng)判是防范銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵，這對(duì)銀行安全運(yùn)行正確決策具有科學(xué)價(jià)值，從案例說(shuō)明這種基于人工免疫原理的評(píng)判技術(shù)是科學(xué)可行的。三個(gè)評(píng)判等級(jí)的濃度函數(shù)值C（Ci）均在0.5~0.9之間。所以它具有有效性和可操作性。銀行還要根據(jù)各銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和需求、世界和國(guó)內(nèi)金融形勢(shì)的發(fā)展以及國(guó)家貨幣政策的變動(dòng)，而對(duì)指標(biāo)體系中的量化數(shù)據(jù)和指標(biāo)權(quán)重值隨機(jī)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

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