從均衡到經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性

李紅剛

(北京師范大學(xué)管理學(xué)院,北京 100875)

經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的迅速發(fā)展,現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)已形成一門規(guī)模龐大、分支眾多、體系嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)科.作為一個(gè)精致自洽的邏輯系統(tǒng),均衡分析一直是現(xiàn)代主流經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)范性的分析框架和研究方法[1-2].然而,以新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)為代表的均衡經(jīng)濟(jì)學(xué)的主導(dǎo)地位并不意味均衡分析為經(jīng)濟(jì)研究方法的終結(jié)形態(tài).事實(shí)上,對其質(zhì)疑也一直沒有間斷過,最新的例子是諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者克魯格曼的系統(tǒng)批評[3].自從1987年9月Santa Fe研究所專門組織“把經(jīng)濟(jì)當(dāng)作一個(gè)演化的復(fù)雜系統(tǒng)”研討會以來[4],經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性研究日趨活躍,涌現(xiàn)了諸如非均衡經(jīng)濟(jì)學(xué)(out-ofequilibrium economics)[5]、復(fù)雜性經(jīng)濟(jì)學(xué)(complexity economics)[6]、多主體計(jì)算經(jīng)濟(jì)學(xué)(agent-based computational economics)[7]以及經(jīng)濟(jì)物理學(xué)(econophysics)[8-10]等“新”經(jīng)濟(jì)學(xué).雖然冠名不同,但這些工作的基點(diǎn)都是把經(jīng)濟(jì)作為復(fù)雜系統(tǒng)看待,從思想和方法方面給我們拓展了一個(gè)更廣闊的視野,使我們更好地理解、認(rèn)識和把握真實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng).從均衡到復(fù)雜性,代表著經(jīng)濟(jì)學(xué)研究范式演變的一個(gè)意義深遠(yuǎn)的方向.本文試圖在對經(jīng)濟(jì)學(xué)均衡分析核心理論與方法概括和評述的基礎(chǔ)上,著重探討經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性研究最有可能對拓展現(xiàn)代主流經(jīng)濟(jì)學(xué)研究范式做出實(shí)質(zhì)貢獻(xiàn)的三個(gè)方面,即對涌現(xiàn)、演化和歸納推理的強(qiáng)調(diào).

1 均衡理論與均衡分析

經(jīng)典的“均衡”涵義大致可分為兩類.其一是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)吸引中心,或者說任何特定經(jīng)濟(jì)過程“自然趨向”的一種終極狀態(tài);其二是供求相等、市場出清,反映(供給和需求)兩種力量之間的平衡的思想,這種含義也常被賦予以下規(guī)范意義:供給和需求決定于經(jīng)濟(jì)行為人對其自身效用(或利益)最大化的最優(yōu)決策,均衡代表利益主體之間的相互制約和妥協(xié).在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中,均衡的概念被推廣為特定模型的特定“解”,如瓦爾拉的聯(lián)立代數(shù)方程解[11]、德布魯?shù)牟粍狱c(diǎn)[12]及納什均衡[13]等.這種把均衡廣義化為一種解答性概念的做法,反映了經(jīng)濟(jì)學(xué)正越來越把均衡當(dāng)作一種分析框架或手段方法.

均衡理論最經(jīng)典的表述是一般(競爭)均衡理論[11-12],其核心思想可以簡單地概括為對完美市場機(jī)制運(yùn)行方式和對最大化各自利益的市場主體行為相互制約依存關(guān)系的一種理論抽象,基本內(nèi)容可大致概括如下:對于一個(gè)私有制市場經(jīng)濟(jì),有兩類經(jīng)濟(jì)行為者,即廠商和家庭.與每個(gè)廠商相關(guān)的是一個(gè)生產(chǎn)可行集,每個(gè)家庭擁有一個(gè)可以在市場上出售的資產(chǎn)集(包括勞動時(shí)間)和對定義在消費(fèi)和勞動意愿上可能向量的偏好.假定對每種商品宣布一個(gè)價(jià)格,則每個(gè)廠商從其生產(chǎn)可行集中選取生產(chǎn)向量使其利潤最大化.類似地,每個(gè)消費(fèi)者按市場價(jià)格出售其資產(chǎn),獲得收入,并購買在其給定價(jià)格和收入水平下能支付的商品中最偏好的消費(fèi)品以取得效用最大化.這樣,就可以定義每一商品的供給和需求作為價(jià)格的函數(shù),并且保證函數(shù)是連續(xù)的.對每種商品,稱需求總量超過供給總量的部分為超額需求,則在給定假設(shè)下,超額需求函數(shù)是所有價(jià)格的連續(xù)函數(shù).這樣,將使每種商品超額需求為零的一個(gè)價(jià)格向量稱為均衡.一個(gè)主要的結(jié)論是,在給定條件下,均衡價(jià)格集是存在的.

事實(shí)上,區(qū)分一件商品不僅有賴于其一般特征,而且還取決于獲得的日期.假想存在于今日的市場可以實(shí)現(xiàn)對未來任意時(shí)刻的商品交割,則將導(dǎo)出一個(gè)動態(tài)均衡經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)使得所有時(shí)間供給和需求相等.而且,還可以在此系統(tǒng)中自然地引入借貸和利率,使得當(dāng)期消費(fèi)不受現(xiàn)期收入的強(qiáng)約束.這樣,假定可以交割未來所有時(shí)間的所有商品的市場存在于今日,這等價(jià)于理性預(yù)期假設(shè)[14],也就意味著可以引入含時(shí)的均衡路徑.這種以均衡為前提對經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的動態(tài)分析即均衡動力學(xué)(equilibrium dynamics).均衡動力學(xué)模型常表現(xiàn)為動力學(xué)方程(或稱動態(tài)方程),傳統(tǒng)的研究在于尋求動力方程的定態(tài)(均衡),并認(rèn)為偏離均衡的行為最終將回歸均衡.

除時(shí)間外,不確定性也被引入了一般均衡理論.實(shí)際上,商品的標(biāo)識不僅取決于一般特征和日期,還有賴于今天不確定但在合約交割實(shí)施時(shí)是確定的事件,這在金融理論中是普遍現(xiàn)象.在不確定性情形下的均衡動力學(xué)由隨機(jī)動態(tài)方程描述,而對穩(wěn)態(tài)分布的求解取代了對定態(tài)的尋找,也就是說,“一般均衡”被擴(kuò)展為“動態(tài)隨機(jī)一般均衡”(dynamic stochastic general equilibrium)[15].

從思想淵源看,經(jīng)濟(jì)均衡理論一直受著經(jīng)典物理(包括牛頓力學(xué)和熱力學(xué))中唯一穩(wěn)定平衡態(tài)觀念與分析方法的影響,尋找經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)唯一穩(wěn)定均衡也是經(jīng)濟(jì)分析的基本內(nèi)容,并且這種均衡點(diǎn)還被賦予一定的規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)意義,如帕累托最優(yōu).為了保證這個(gè)均衡點(diǎn)的唯一存在性、穩(wěn)定性,在前提假定中人為突出能實(shí)現(xiàn)所企求均衡點(diǎn)的因素,盡量舍棄“破壞”所企求均衡點(diǎn)的因素.但是,從科學(xué)實(shí)證的角度看,這樣的“加工”操作可能使經(jīng)濟(jì)模型偏離真實(shí)的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)在機(jī)制.對于一般均衡理論假定的非現(xiàn)實(shí)性,過去人們并非熟視無睹,但常常認(rèn)為這是理論抽象所必要的,或者是為照顧模型的可處理性所必須付出的代價(jià),并認(rèn)為這些假定并不對所分析問題的核心結(jié)論造成實(shí)質(zhì)傷害.盡管一般而言這種認(rèn)識不無道理,但是,在一些“非均衡”機(jī)制起主導(dǎo)作用的情形下,這種前提假設(shè)本身就預(yù)示著理論或模型與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)南轅北轍.也就是說,即使我們能在這些基礎(chǔ)上建立一個(gè)“精致”的理論,但該理論有時(shí)可能變得與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)并不相干.事實(shí)上,雖然均衡理論在實(shí)證中確實(shí)取得了一些經(jīng)驗(yàn)支持,但許多經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,特別是動態(tài)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,明顯地很難得到標(biāo)準(zhǔn)均衡經(jīng)濟(jì)理論的闡釋.例如,在整個(gè)經(jīng)濟(jì)中出現(xiàn)并且持續(xù)存在的不規(guī)則頻度和幅度的周期波動這一事實(shí)與經(jīng)濟(jì)在遇到擾動后會回歸均衡態(tài)的觀點(diǎn)并不一致[16],在金融中“過度波動性(excess volatility)”[17]一直是一個(gè)核心的典型事實(shí).這些現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中不爭的事實(shí)激勵(lì)著人們重新審視主流均衡經(jīng)濟(jì)理論,而復(fù)雜性研究的思想和方法應(yīng)該可以給我們重構(gòu)經(jīng)濟(jì)學(xué)提供一個(gè)很不錯(cuò)的武器.

2 涌現(xiàn)復(fù)雜性

復(fù)雜性研究的核心關(guān)注點(diǎn)是多元素系統(tǒng)對這些多要素所創(chuàng)生模式的適應(yīng)和反應(yīng).在此,時(shí)間自然地通過調(diào)節(jié)和變化過程引入進(jìn)來.當(dāng)元素做出反應(yīng),整體模式會變化;當(dāng)整體模式發(fā)生變化,元素重新做出反應(yīng).代之以達(dá)到某種漸近態(tài)或均衡,復(fù)雜系統(tǒng)一直處在隨時(shí)間不斷地演化和展現(xiàn)過程中.這種模式也自然出現(xiàn)于經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中.經(jīng)濟(jì)主體,無論是消費(fèi)者、廠商還是投資者,都在連續(xù)地調(diào)整它們的市場行動、購買決策、價(jià)格,并預(yù)測這些行動、決策、價(jià)格,以及預(yù)測所共同創(chuàng)生的局面.但與只以一種簡單的方式對其所創(chuàng)生世界做出反應(yīng)的一些自然系統(tǒng)中的元素不同,經(jīng)濟(jì)元素(人化的主體)在反應(yīng)中會具有他們的策略,并會預(yù)測他們可能采取的一系列行為的后果.這又給經(jīng)濟(jì)學(xué)加上另一層自然科學(xué)所不會有的復(fù)雜性[6].

復(fù)雜性最基本的表現(xiàn)就是“涌現(xiàn)”(emergence),本文稱之為“涌現(xiàn)復(fù)雜性”.涌現(xiàn)就是基于大量元素單元相互作用但只能在系統(tǒng)整體層次上才能表現(xiàn)出來的一些新屬性和新現(xiàn)象,它強(qiáng)調(diào)的是相互作用多元素系統(tǒng)表現(xiàn)的整體行為.一個(gè)廣泛傳播的復(fù)雜性科學(xué)理念就是“系統(tǒng)在整體上的行為不等于各個(gè)部分行為的簡單加總”.比如,在從原子、分子、細(xì)胞、組織、生物體、生態(tài)系統(tǒng)的層次鏈條中,盡管高一級層次是由低一級層次組成的,但我們都不可能簡單地從低級層次元素的屬性集合推知高級層次整體的屬性,因?yàn)楹笳呤怯楷F(xiàn)出來的新屬性.在經(jīng)濟(jì)學(xué)中人們很早就注意到微觀經(jīng)濟(jì)與宏觀經(jīng)濟(jì)在層次上的區(qū)別,宏觀經(jīng)濟(jì)的一些性質(zhì)正是基于微觀經(jīng)濟(jì)主體互動涌現(xiàn)出來的新屬性.因此,試圖簡單地從微觀經(jīng)濟(jì)理論加總出宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的做法是根本錯(cuò)誤的,很容易犯“合成的謬誤”.探討宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的微觀基礎(chǔ)必須建立在涌現(xiàn)復(fù)雜性的世界觀上.

涌現(xiàn)的一個(gè)關(guān)鍵機(jī)制是系統(tǒng)組成元素之間的相互作用,在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中就是經(jīng)濟(jì)主體之間的關(guān)聯(lián)與互動.正如德國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Lux所言,經(jīng)濟(jì)學(xué)雖然源自互動,但卻忽視了它[18].當(dāng)然,經(jīng)濟(jì)學(xué)在寡頭市場研究中基于博弈論方法涉及了互動,但它重點(diǎn)在分析個(gè)體間的利益均衡;而在大量涉及個(gè)體行為與總體結(jié)果(即微觀行為與宏觀模式)的研究中常常把個(gè)體之間的互動給忽略了.經(jīng)濟(jì)主體間的策略互動是經(jīng)濟(jì)涌現(xiàn)復(fù)雜性的一個(gè)基本源泉,但經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中常常有意忽視互動細(xì)節(jié)與過程,主要去關(guān)注“均衡”結(jié)果對主體影響.這種處理方式有些類似物理學(xué)中的平均場方法,也就是把環(huán)境對物體的作用進(jìn)行集體處理,以平均作用效果替代單個(gè)作用效果的加總方法.這種方法能簡化對復(fù)雜問題的研究,將一個(gè)高次、多維的難以求解的問題轉(zhuǎn)化為一個(gè)低維問題.盡管平均場理論帶來了研究的便利,但是,由于加總過程會掩蓋掉環(huán)境中個(gè)別影響因素的漲落,因此,在非平衡(均衡)過程、強(qiáng)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)以及瞬態(tài)等情形中,這種方法帶來的巨大誤差會使結(jié)論根本錯(cuò)誤[19].

主流經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中較普遍的做法是用同質(zhì)代表主體(homogenous representative agent)來刻畫或界定微觀個(gè)體行為,并據(jù)此外推或加總出整體結(jié)果.一個(gè)典型例子是盧卡斯在其諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)儀式上的演講[20],其中表述的宏觀經(jīng)濟(jì)的一般均衡理論基本上就是用同質(zhì)代表主體的個(gè)體行為外推出了宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行以及貨幣對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響,而經(jīng)濟(jì)主體間的互動被抽象蒸發(fā)了.無疑,這篇演講稿中表述理論的表述形式是非常漂亮的,但是,從復(fù)雜性研究的角度看,這種推導(dǎo)模式是有問題的:從代表性微觀個(gè)體行為是不能自然外推出宏觀整體模式的,后者應(yīng)該是系統(tǒng)互動涌現(xiàn)的結(jié)果,它可能包含前者所不具備的性質(zhì).比如,2008年美國出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)就是群體行為互動的結(jié)果,拋開互動是很難從個(gè)體行為中推導(dǎo)出“危機(jī)”模式的.

在復(fù)雜性經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中,代替同質(zhì)代表主體的是相互作用的異質(zhì)的多主體(heterogeneous multiagent).這里,多主體間的互動是被著重強(qiáng)調(diào)的:不同的主體在相同的條件下也可能有不同的行為,而且彼此間存在策略互動.復(fù)雜性研究中有一些經(jīng)典的描述主體互動的模型,如元胞自動機(jī)[21]、Ising模型[22]等.近十多年來,復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)也成為描述系統(tǒng)元素間的關(guān)聯(lián)和互動的一個(gè)有力工具[18].在復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)框架下,網(wǎng)絡(luò)動力學(xué)既可以定義在固定的網(wǎng)絡(luò)連接上,也可以擴(kuò)展到演化的網(wǎng)絡(luò)上(包括網(wǎng)絡(luò)權(quán)重的變化以及點(diǎn)、邊的增加和減少).在日新月異的計(jì)算機(jī)技術(shù)的支持下,多主體計(jì)算機(jī)模擬模型已經(jīng)能處理相當(dāng)復(fù)雜的主體互動模式,這些模式的表達(dá)更多地是基于規(guī)則而非方程,互動的結(jié)果可以給我們展示出經(jīng)濟(jì)主體和整個(gè)系統(tǒng)共同演化的圖景.

3 演化復(fù)雜性

復(fù)雜性另一個(gè)重要表現(xiàn)是“演化”,本文稱之為“演化復(fù)雜性”.演化復(fù)雜性強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)的動態(tài)過程,強(qiáng)調(diào)復(fù)雜演化現(xiàn)象.從數(shù)學(xué)角度看,動態(tài)行為與演化行為本質(zhì)上是一致的.但從復(fù)雜性科學(xué)角度看,演化的內(nèi)涵更豐富些.從辭源上講,英文中的“evolution”一詞本可以指任何事物的生長、變化或發(fā)展,包括恒星的演化、社會的演化等.自19世紀(jì)以后,演化通常用來指生物學(xué)上生物在不同世代之間具有差異的現(xiàn)象.需要提醒的是,把“evolution”翻譯成“進(jìn)化”是錯(cuò)誤的,因?yàn)檠莼瘺]有價(jià)值判斷,而進(jìn)化則包含價(jià)值判斷.如果硬要給演化以價(jià)值判斷,則它既應(yīng)包括進(jìn)化,也應(yīng)該包括退化.生物演化的主要機(jī)制包括可遺傳變異,以及生物對環(huán)境的適應(yīng)和物種間的競爭.自然選擇的過程會使物種的特征被保留或被淘汰,甚至使新物種誕生或原有物種滅絕.當(dāng)今復(fù)雜性科學(xué)已經(jīng)把生物演化的這些機(jī)制擴(kuò)展到社會經(jīng)濟(jì)復(fù)雜系統(tǒng),因而社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)演化也蘊(yùn)含社會經(jīng)濟(jì)主體學(xué)習(xí)、競爭、適應(yīng)和“自然選擇”的歷史進(jìn)程.

主流經(jīng)濟(jì)學(xué)也強(qiáng)調(diào)動態(tài)分析,但相對于靜態(tài)分析,主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的動態(tài)分析還遠(yuǎn)不成熟.盡管已經(jīng)發(fā)展了OLG(世代更替模型)等專門討論動態(tài)行為的模型[23],但經(jīng)濟(jì)學(xué)中的動態(tài)分析常常是一種被高度加工過的動態(tài)分析,在某些理論中,如增長理論,一些動態(tài)問題甚至被加工成實(shí)質(zhì)上的靜態(tài)問題.這些加工產(chǎn)品大多是過度簡化的結(jié)果.例如,為保證動態(tài)均衡唯一存在并趨于達(dá)到,均衡經(jīng)濟(jì)學(xué)傾向于強(qiáng)調(diào)負(fù)反饋行為,但在國際貿(mào)易理論、產(chǎn)業(yè)組織理論、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)中,常常離不開諸如收益遞增、集聚效應(yīng)、良性循環(huán)和惡性循環(huán)、閾值作用等體現(xiàn)明顯正反饋的行為,而這種正反饋行為自然導(dǎo)致非線性動力學(xué)過程[4].均衡分析一般將這類實(shí)際的非線性動態(tài)方程y線性近似.然而,這種近似有時(shí)會導(dǎo)致根本錯(cuò)誤,因?yàn)槠鋷淼牟粌H是定量的差距,而是對系統(tǒng)特性的根本扭曲.事實(shí)上,保留有意義的非線性因素,非線性動態(tài)分析會展示出豐富多彩的非線性動態(tài)現(xiàn)象,它使我們擁有一個(gè)全新的圖景[24].除均衡動態(tài)分析所給出的單一定態(tài)均衡和簡單周期外,非線性機(jī)制還會給出多重均衡(multiple equilibria)、鎖定(lock-in)、分叉(bifurcation)、路徑依賴(path-dependence)、突變(catastrophe)、混沌(chaos)等復(fù)雜動態(tài)行為,使我們對經(jīng)濟(jì)動態(tài)過程的多樣性有一個(gè)更全面的認(rèn)識.經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的最終歸宿不再僅是一個(gè)均衡點(diǎn),許多變量最終狀態(tài)趨于一個(gè)單一、有限、有一定維數(shù)的區(qū)域,這個(gè)區(qū)域被稱為吸引子(attractor).這個(gè)吸引子可看作均衡點(diǎn)的擴(kuò)展,它使經(jīng)濟(jì)既充分展示其復(fù)雜動態(tài)特性,又被局限于一定區(qū)域[25].

演化是個(gè)動態(tài)過程,時(shí)間自然嵌入其中.當(dāng)人類面臨時(shí)間過程,跨時(shí)決策自然而生,而對未來的預(yù)期是人們行為決策的基礎(chǔ),它反映了具有主觀能動性的人類學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力.預(yù)期將歷史、現(xiàn)在和未來鏈接了起來.與物理系統(tǒng)中只有過去影響現(xiàn)在不同,社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中未來因素也可能影響現(xiàn)在.然而預(yù)期的引入確實(shí)是一件相當(dāng)復(fù)雜的事情,它既涉及預(yù)期所依賴的可得信息,也取決于人們所使用的預(yù)測模型(包括理論等).主流經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài)分析不成熟的一個(gè)重要原因是對預(yù)期的處理過于簡單或過于理想.早期經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中主要采用靜態(tài)預(yù)期(預(yù)期變量本身或其變化率不變)和適應(yīng)性預(yù)期(根據(jù)預(yù)期值和實(shí)際值的差異以固定模式動態(tài)地調(diào)整預(yù)期),可以看出,這種預(yù)期本質(zhì)上是向后看(后向性)的,過于簡單,也有悖于預(yù)期面向未來的特質(zhì).后來,穆思提出理性預(yù)期[14],其基本內(nèi)涵是針對某個(gè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象(如市場價(jià)格)進(jìn)行預(yù)期的時(shí)候,人們會最大限度地充分利用所得到的信息來做出預(yù)測而不會犯系統(tǒng)性的錯(cuò)誤,因而,平均地來說,人們的預(yù)期應(yīng)該是準(zhǔn)確的.盧卡斯批評凱恩斯主義經(jīng)濟(jì)學(xué)忽視了人們的學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力,這是對的,但其代表的理性預(yù)期學(xué)派對人們獲取、處理信息的能力和理性程度又過于高估了[3].另外,主流經(jīng)濟(jì)學(xué)中不同主體對于未來的預(yù)期一般是同質(zhì)的,也就是他們占有的信息和采用的預(yù)測模型都一樣,這顯然是很強(qiáng)的假定.比如,在金融市場中,正是投資者對未來的預(yù)期的差異維持現(xiàn)實(shí)市場中大多數(shù)的交易,同質(zhì)性預(yù)期只能解釋占小部分的流動性交易[26].不同于主流經(jīng)濟(jì)學(xué),復(fù)雜性經(jīng)濟(jì)學(xué)對預(yù)期的處理要開放得多,它強(qiáng)調(diào)異質(zhì)性預(yù)期,這就為不同主體引入不同的預(yù)測模式提供了機(jī)會,既涵蓋靜態(tài)預(yù)期、適應(yīng)性預(yù)期以及理性預(yù)期,也可包含其他有道理沒道理的預(yù)測模式.這種預(yù)期處理方式顯然更真實(shí)些[27].當(dāng)然,比起傳統(tǒng)的同質(zhì)性預(yù)期,異質(zhì)性預(yù)期很難用方程推演的方式處理,也只能借助于計(jì)算機(jī)模擬.

這里再特別討論一個(gè)主體預(yù)期對系統(tǒng)實(shí)際演化的影響及其導(dǎo)致的演化結(jié)果與預(yù)期的一致性問題.一個(gè)基本事實(shí)是,沒有人類參與和干預(yù)的自然系統(tǒng)的演化不會受人們預(yù)期的影響.如果這些演化存在客觀規(guī)律并被人們認(rèn)識到,則系統(tǒng)的演化行為就會被人們重復(fù)地準(zhǔn)確預(yù)測,而且這種系統(tǒng)演化結(jié)果與預(yù)測的一致性也是人們對某個(gè)規(guī)律是否客觀存在的基本判據(jù).這種“科學(xué)范式”對自然系統(tǒng)無疑是被廣泛認(rèn)可的.但是,在人類參與或干預(yù)的社會系統(tǒng)中,這種科學(xué)范式就不一定適用.經(jīng)驗(yàn)實(shí)證表明,一方面,人們的預(yù)期是可以自我實(shí)現(xiàn)的,或者說自我證實(shí)的.經(jīng)濟(jì)學(xué)中討論的黑子(sunspots)均衡(指市場結(jié)果或資源配置依賴于一個(gè)外生的隨機(jī)變量僅僅是因?yàn)槿藗兌颊J(rèn)為其重要而不是其本身對實(shí)際經(jīng)濟(jì)因素有真實(shí)影響)也是一種預(yù)期自我實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象[28].另一方面,人們的預(yù)期還可能會自我毀滅.考慮Arthur提出的著名的酒吧問題:人們每周必須獨(dú)立地決定是否去他們所鐘愛的一家酒吧.決策規(guī)則是,如果預(yù)測去的人多他就呆在家里,預(yù)測去的人少就去酒吧.這里,任何共同使用的預(yù)期模型都會自我毀滅.如果所有的人都用一個(gè)預(yù)期模型預(yù)測去酒吧的人很少(多),所有的人就都會(不會)去,從而使模型失效.這樣,沒有“正確”的預(yù)期模型可供所有市場參與者使用[5].更早前盧卡斯從理性預(yù)期的角度針對宏觀經(jīng)濟(jì)政策的提出的“盧卡斯批評”[29](指經(jīng)濟(jì)決策者不應(yīng)該試圖去應(yīng)用某些基于歷史數(shù)據(jù)的宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)規(guī)律去預(yù)測并調(diào)控經(jīng)濟(jì),因?yàn)檫@樣會使現(xiàn)存統(tǒng)計(jì)規(guī)律失效)也表達(dá)了類似思想.顯然,這里所謂的預(yù)期自我實(shí)現(xiàn)和自我毀滅雖然涉及預(yù)期和結(jié)果一致性問題,但又不是一般意義的預(yù)測準(zhǔn)確性問題,它強(qiáng)調(diào)的是僅存在于人類參與系統(tǒng)中的主體預(yù)期對系統(tǒng)運(yùn)行的影響:有些發(fā)生的現(xiàn)象僅僅是因?yàn)轭A(yù)期而致(“無中生有”),而有些未曾實(shí)現(xiàn)的結(jié)果恰恰是預(yù)期所毀(“有湮于無”).在文獻(xiàn)[30]中構(gòu)建了一個(gè)統(tǒng)一金融市場模型解說了這種預(yù)期的自我實(shí)現(xiàn)和自我毀滅現(xiàn)象.無論預(yù)期的自我實(shí)現(xiàn)還是自我毀滅,都是人類參與系統(tǒng)特有的演化復(fù)雜性,它們使我們對社會系統(tǒng)演化的可預(yù)測性有一個(gè)更深入的認(rèn)識,從而更準(zhǔn)確地理解和把握社會系統(tǒng)的規(guī)律的涵義.

4 經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性研究方法論

從科學(xué)研究方法論方面看,主流經(jīng)濟(jì)學(xué)盡管也受到物理學(xué)、生物學(xué)的影響,但受數(shù)學(xué)的影響更大,這特別表現(xiàn)在其對演繹推理的強(qiáng)調(diào),從形式上看,經(jīng)濟(jì)學(xué)理論就是一個(gè)從基本概念、公理或定律出發(fā)的嚴(yán)密的演繹體系[13,31].從一般性的前提出發(fā),通過演繹(推導(dǎo)),得出具體陳述或個(gè)別結(jié)論的過程,演繹推理對于保證經(jīng)濟(jì)理論分析中的邏輯嚴(yán)密性和學(xué)科知識傳承的穩(wěn)定性具有重要意義.演繹推理的正確與否首先取決于大前提的正確與否.如果大前提錯(cuò)了,結(jié)論自然不會正確.然而,經(jīng)濟(jì)學(xué)中確實(shí)有一些大前提是經(jīng)不起實(shí)證檢驗(yàn)的.如獲得1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型對投資者的假設(shè)明顯不符合實(shí)際[32].為了能夠演繹出形式漂亮的理論結(jié)果,經(jīng)濟(jì)學(xué)有時(shí)不惜在前提假設(shè)中隱性或顯性提出與現(xiàn)實(shí)相差甚遠(yuǎn)的命題.比如試圖從微觀行為簡單加總出宏觀現(xiàn)象的理論,在演繹過程中,就隱含假定這種推演方式是正確的,而復(fù)雜系統(tǒng)思想表明這可能存在根本性錯(cuò)誤.再比如理性預(yù)期是為了得到動態(tài)均衡解的重要假定,但它顯然對人類理性提出了不切實(shí)際的要求.又如,為了推導(dǎo)股票定價(jià)的股利貼現(xiàn)模型,理論上必須假定同質(zhì)性投資者,特別是要求這些投資者具有足夠強(qiáng)的推理能力和計(jì)算能力,還能夠形成共同預(yù)期.然而,在實(shí)際股票市場交易過的人都會體認(rèn)到,這種假設(shè)大多是靠不住的.如果考慮實(shí)際存在的投資者異質(zhì)性,由套利定價(jià)方程推導(dǎo)股利模型就會推導(dǎo)不下去.即使引入投資者的無限理性(推理和計(jì)算能力),也會遇到根本的演繹困境[27].直觀理解這種困境可參看凱恩斯提出的資產(chǎn)市場“選美競賽”問題.參見凱恩斯原文[33]:從事職業(yè)投資,好像是參加選美競賽,報(bào)紙上發(fā)表100張照片,要參加競賽者選出其中最美的6個(gè),誰的選擇結(jié)果與全體參加競賽者之平均喜好最接近者誰就得獎(jiǎng).在此情形下,每個(gè)參加競賽者都不選他自己真認(rèn)為最美的6個(gè),而選他認(rèn)為別人認(rèn)為最美的6個(gè).每個(gè)參加者都從同一思維出發(fā),都不選他自己真認(rèn)為最美者,也不選一般人真認(rèn)為最美者,而是運(yùn)用智力,推測一般人認(rèn)為一般人認(rèn)為最美者.這已經(jīng)到了第三級推測,我相信有些人會運(yùn)用到第四級第五級,甚至更高級.抽掉凱恩斯描述的市場真實(shí),在高度理想化假設(shè)下演繹出的股利貼現(xiàn)模型雖然干凈、利落,但終究只能作為教科書中的精致展品,實(shí)際價(jià)格波動與該模型的明顯差異則被無奈地冠以所謂“過度波動性”.

與演繹推理不同,歸納推理通過觀察和經(jīng)驗(yàn)的歸納,得出一個(gè)具有或然性的一般結(jié)論.歸納推理告訴我們,在給定的經(jīng)驗(yàn)性證據(jù)基礎(chǔ)上,怎樣的結(jié)論才是可能的.在比較成熟的物理學(xué)、生物學(xué)等學(xué)科中,歸納推理與演繹推理至少一樣重要.事實(shí)上,物理學(xué)、生物學(xué)原本就是一門基于觀察和實(shí)驗(yàn)的學(xué)科,歸納推理占主導(dǎo)地位是很自然的事情.從經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性研究方法論看,經(jīng)濟(jì)學(xué)也應(yīng)該從過度強(qiáng)調(diào)演繹推理的傳統(tǒng)中走出來.克魯格曼在金融危機(jī)之后反思道,主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的問題在于誤把“美”當(dāng)成“真”[3].從對演繹推理的強(qiáng)調(diào)到對歸納推理的強(qiáng)調(diào)應(yīng)該是由美及真的途徑之一.對于前述異質(zhì)投資者預(yù)期的演繹困境,一種基本的解決方法就是舍演繹推理取歸納推理:每個(gè)主體都基于自己的觀察和經(jīng)驗(yàn)形成自己的預(yù)期模型.依主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的標(biāo)準(zhǔn),這些預(yù)期可能是理性的,也可能是非理性的,但它們是可以被使用者根據(jù)后續(xù)信息不斷修正的,反映經(jīng)濟(jì)主體不斷試錯(cuò)的過程.這里“理性”不在于一貫正確,而在于不斷認(rèn)識和改正錯(cuò)誤.顯然,這是更真實(shí)的經(jīng)濟(jì)過程,其中,經(jīng)濟(jì)主體都是凡人,不占有完全信息,不需要無限理性,個(gè)體之間還可能存在非理性的相互影響(如羊群效應(yīng)).該范式可以把前述的演繹均衡狀態(tài)作為特例,但包容了更一般的經(jīng)濟(jì)情形,可以解釋傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)中被當(dāng)作異象(anomaly)的典型事實(shí)(stylized facts).當(dāng)然,對異質(zhì)主體的這種應(yīng)對方式從傳統(tǒng)解析分析的數(shù)學(xué)工具看是難以處理或根本是不可處理的,但多主體模型方法可以借助計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)的.計(jì)算模擬過程確實(shí)沒有演繹推理那樣體現(xiàn)從推導(dǎo)過程到結(jié)論的數(shù)學(xué)表述形式之美,但能引導(dǎo)我們回歸經(jīng)濟(jì)本體之真.法國經(jīng)濟(jì)物理學(xué)家Roehner認(rèn)為從研究方法看經(jīng)濟(jì)學(xué)也應(yīng)該是一門基于觀察和實(shí)驗(yàn)的學(xué)科[34],這種看法表明了科學(xué)研究方法的普遍一致性.現(xiàn)在,日趨活躍的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)和實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)該是反映了經(jīng)濟(jì)學(xué)者在此方向上的努力:更加重視實(shí)驗(yàn)和實(shí)證數(shù)據(jù),拋棄一些脫離現(xiàn)實(shí)的基本假設(shè),升級經(jīng)濟(jì)學(xué)理論體系,使經(jīng)濟(jì)學(xué)的科學(xué)性更上一層樓.

較有效便利地實(shí)施歸納推理的技術(shù)手段是多主體模型方法.主體(agent)是組成復(fù)雜系統(tǒng)的基本元素,特別地,作為社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的主體,他們有自主性,有反應(yīng)和感知能力;他們具備有限理性[35],在決策時(shí)很多時(shí)候都要借助于一定的歸納推理;他們相互之間能通過通信和相互作用形成主體間關(guān)聯(lián);他們能夠自己適應(yīng)自己學(xué)習(xí);他們可能同質(zhì)也有可能異質(zhì).多主體模型就是基于對這些主體特性模仿和展現(xiàn)的計(jì)算機(jī)模擬模型,特別是模擬眾多決策主體之間的相互作用.在多主體模型模擬中,在任意給定時(shí)刻,每個(gè)主體都根據(jù)其當(dāng)前自身情況、環(huán)境狀態(tài)以及其行為規(guī)則確定要采取的行動,所有主體的個(gè)別行動共同形成集體的模式,而集體模式又是主體進(jìn)一步行動的決策依據(jù).計(jì)算機(jī)給出集體行動的歷史(時(shí)間序列),也可以跟蹤每個(gè)主體自身情況的變化以及主體間的互動過程,當(dāng)然也可特別關(guān)注整個(gè)系統(tǒng)或個(gè)別主體的最終演化狀態(tài).與傳統(tǒng)的基于演繹的均衡模型相比,多主體模型能夠更好地包容主體異質(zhì)性、非線性機(jī)制以及復(fù)雜相互作用,更好地反映人類的適應(yīng)性和學(xué)習(xí),因而也更能把經(jīng)濟(jì)作為一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)來建模.一個(gè)好的多主體模型可以為我們提供一個(gè)對復(fù)雜系統(tǒng)互動元素的涌現(xiàn)性質(zhì)前所未有的理解,而且是超越直覺的.從應(yīng)用層面看,多主體模型可以通過增加更多關(guān)于主體行為的具體信息使模型更接近客觀現(xiàn)實(shí),這可能為回答很多重要問題帶來希望.比如,在2008年金融危機(jī)之后,有學(xué)者就試圖用多主體模型構(gòu)造更現(xiàn)實(shí)的金融市場模型[36].在多主體模型建模中,一個(gè)主要的挑戰(zhàn)是如何規(guī)定主體的行為,特別是選擇其決策的規(guī)則.在許多情形下,這種人為規(guī)定仍然是基于常識(common sense)或猜想.需要注意的是,這些行為規(guī)則既要足夠模仿現(xiàn)實(shí)行為,又不能過于沉迷于現(xiàn)實(shí).因?yàn)?任何試圖去模仿現(xiàn)實(shí)問題所有細(xì)節(jié)的努力將迅速導(dǎo)致非常復(fù)雜的模擬,而且還會讓我們難以確定其中的因果關(guān)聯(lián)(what causes what),最終失去理論工作的本意.

5 結(jié)束語

復(fù)雜性研究的一個(gè)基本思想就是把復(fù)雜系統(tǒng)真正當(dāng)作復(fù)雜系統(tǒng)來研究,而經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性研究的核心理念正是走出傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)對復(fù)雜經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的簡單化,回歸經(jīng)濟(jì)真實(shí)的復(fù)雜性.也就是說,經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性研究雖然看似帶來許多新思想新見解,但它并非給經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)添加了新成分,而是替人們找回曾被他們舍棄掉但非常重要的東西.從均衡到復(fù)雜性,經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性研究不是對均衡經(jīng)濟(jì)理論的修補(bǔ)或裝飾,而是試圖重構(gòu)一個(gè)更一般、更本原的理論.相對傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué),現(xiàn)在復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)還顯得相當(dāng)稚嫩,但我們相信,它代表經(jīng)濟(jì)學(xué)未來發(fā)展的方向.

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