基于知識(shí)管理的商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)控制

王 平 陳柳欽

2008年以來，美國(guó)的次貸危機(jī)席卷全球，給全球經(jīng)濟(jì)造成了持續(xù)沉重的打擊，其中對(duì)銀行業(yè)的傷害更為直接。由于這場(chǎng)史無前例的金融危機(jī)，金融系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)管被提到了前所未有的高度，人們深刻認(rèn)識(shí)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的重要性。西方銀行的紛紛倒閉及破產(chǎn)給我們很大的啟發(fā)，更重要的是給我們銀行風(fēng)險(xiǎn)管理帶來許多思考。借助知識(shí)管理信息技術(shù)，管理我國(guó)商業(yè)銀行，預(yù)測(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)，以便采取相應(yīng)的對(duì)策化解金融風(fēng)險(xiǎn)帶來的危害，增強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的金融環(huán)境，使我國(guó)經(jīng)濟(jì)健康順利的發(fā)展就顯得非常必要。

一、當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式

金融風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中由資金籌措和運(yùn)用所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，即由不確定性引起的資金籌措和運(yùn)用中形成損失的可能性。商業(yè)銀行自誕生之日起就面臨著各種風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理一直以來就是銀行的核心業(yè)務(wù)。當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾種形式：

1.信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行在其業(yè)務(wù)中所面臨的最主要和最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是由于借款人違約或其信用質(zhì)量發(fā)生變化而可能給銀行帶來的損失。商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在不良貸款當(dāng)中，我國(guó)商業(yè)銀行的不良貸款一直是比較嚴(yán)重的。目前，我國(guó)整體社會(huì)缺乏一個(gè)有效的信用制度，人們信用觀念淡薄，信用關(guān)系中人為的違約行為普遍，從而使風(fēng)險(xiǎn)驟增。

2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的一個(gè)基本要求是要根據(jù)吸收存款的期限來合理配置自身貸款等資產(chǎn)的期限，從理想的狀態(tài)來說，短期貸款／短期存款、中長(zhǎng)期貸款／長(zhǎng)期存款的比例應(yīng)該大致與各項(xiàng)貸款／客戶存款的比例相當(dāng)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一。我們說一個(gè)銀行具有流動(dòng)性，一般是指該銀行可以在任何時(shí)候以合理的價(jià)格得到足夠的資金來滿足其客戶隨時(shí)提取資金的要求。銀行的流動(dòng)性包括兩方面的含義：一是資產(chǎn)的流動(dòng)性，二是負(fù)債的流動(dòng)性。當(dāng)銀行的流動(dòng)性面臨不確定性時(shí)，便產(chǎn)生了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

3.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行財(cái)務(wù)活動(dòng)中由于各種不確定因素的影響，使財(cái)務(wù)收益與預(yù)期收益發(fā)生偏離，因而造成損失的機(jī)會(huì)與可能。商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為資產(chǎn)流動(dòng)性下降、營(yíng)運(yùn)資金不足、資產(chǎn)負(fù)債率過高、綜合盈利能力下降等等。

4.利率風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的成因主要有外部和內(nèi)部?jī)煞N因素。外部因素主要包括國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的惡化、宏觀政策的轉(zhuǎn)軌、金融市場(chǎng)的波動(dòng)、國(guó)際利率的變化等，這些宏觀因素將影響市場(chǎng)利率水平的走勢(shì)，最終對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生正面或負(fù)面影響。內(nèi)部因素主要包括資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，如期限、利率、數(shù)量等的失衡，利率決策管理的失誤，利率操作人員的人為失誤等，這些微觀因素是影響商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部原因。

5.金融創(chuàng)新及衍生業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。由于銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)——存貸業(yè)務(wù)的贏利局限，商業(yè)銀行通過金融創(chuàng)新來尋找新的業(yè)務(wù)來拓寬其贏利渠道，于是，追求利潤(rùn)、逃避監(jiān)管的巨大動(dòng)力激勵(lì)著銀行將其業(yè)務(wù)重點(diǎn)逐漸從傳統(tǒng)的信貸市場(chǎng)轉(zhuǎn)向了另一類業(yè)務(wù)——表外業(yè)務(wù)，如承諾、擔(dān)保承兌、買賣金融期貨合約、安排調(diào)期和互換等。在我國(guó)由于許多關(guān)系還未理順，法規(guī)管制乏力，金融市場(chǎng)不發(fā)達(dá)，金融工具種類較少，創(chuàng)新的成本和所帶來的風(fēng)險(xiǎn)都很大。

6.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中。由于我國(guó)商業(yè)銀行自成立以來，尚未經(jīng)歷一次非常完整的利率波動(dòng)周期的洗禮，故在今后它的運(yùn)行將暴露在由價(jià)格波動(dòng)引起的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。一方面，部分企業(yè)將銀行信貸資金投入股市，加大了股市的泡沫成分，間接危及銀行信貸資金的安全；另一方面，企業(yè)債券清償風(fēng)險(xiǎn)也不斷加大，其中大部分債券是由國(guó)有商業(yè)銀行擔(dān)?；虼戆l(fā)行的，由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益不好，到期無力兌付，往往需要銀行墊付，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隨之轉(zhuǎn)化成金融風(fēng)險(xiǎn)。

7.內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)。即銀行內(nèi)部的制度建設(shè)及落實(shí)情況不力而形成的風(fēng)險(xiǎn)。近幾年來隨著我國(guó)銀行業(yè)“四法一則”的頒布，金融業(yè)已步入了依法管理和經(jīng)營(yíng)的良性軌道，但由于管理不善，銀行內(nèi)部經(jīng)常發(fā)案，大要案發(fā)生率一直居高不下，給銀行造成了很大的損失。

由此可見，我國(guó)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)多多。如何將風(fēng)險(xiǎn)控制在一個(gè)較低的水平已經(jīng)成為我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展壯大的迫切要求?，F(xiàn)代商業(yè)銀行發(fā)展的實(shí)踐證明：風(fēng)險(xiǎn)控制和商業(yè)銀行自身發(fā)展密不可分?？刂骑L(fēng)險(xiǎn)、減少風(fēng)險(xiǎn)正是為了商業(yè)銀行自身更好的發(fā)展。只有穩(wěn)健合規(guī)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良的銀行才能真正留住并不斷吸引有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)客戶群，才有持久發(fā)展的生命力，而資產(chǎn)質(zhì)量差的銀行，包袱日益沉重，不良資產(chǎn)大量侵蝕利潤(rùn)，不僅不能吸引優(yōu)質(zhì)客戶，還會(huì)丟失原有較好的客戶。

二、知識(shí)化管理是金融信息化的第三次飛越

1.金融信息化及其發(fā)展歷程。信息化是21世紀(jì)國(guó)家現(xiàn)代化的基本標(biāo)志，作為具有現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)核心地位的金融，注定了其與信息技術(shù)的必然結(jié)合。所謂“金融信息化”，是構(gòu)建在由通信網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、信息資源和人力資源等四要素組成的國(guó)家信息基礎(chǔ)框架之上，由具有統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，能以不同速率傳送數(shù)據(jù)、語音、圖形圖像、視頻影像的綜合信息網(wǎng)絡(luò)，將具備智能交換和增值服務(wù)的多種以計(jì)算機(jī)為主的金融信息系統(tǒng)互連在一起，創(chuàng)造金融經(jīng)營(yíng)、管理、服務(wù)新模式的長(zhǎng)期系統(tǒng)工程。金融信息化的實(shí)質(zhì)，是新興的信息技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)金融業(yè)的一場(chǎng)經(jīng)濟(jì)革新，主旨在于把金融業(yè)變成典型的基于信息化技術(shù)的產(chǎn)業(yè)，信息系統(tǒng)成為金融產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略決策、經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)操作的基本方式。

金融業(yè)的信息化進(jìn)程可以概括為：以數(shù)據(jù)大集中為前提，以完善的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)為基礎(chǔ)平臺(tái)，以數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)為工具，以信息安全為技術(shù)保障，打造出現(xiàn)代化、網(wǎng)絡(luò)化的金融企業(yè)。我國(guó)金融信息化的起步晚于西方先進(jìn)國(guó)家，但是國(guó)內(nèi)金融信息化的發(fā)展歷程大致與國(guó)外類似。金融信息化一般歷經(jīng)三個(gè)過程：電子化、信息化、知識(shí)化。而目前，我國(guó)以商業(yè)銀行為代表的金融行業(yè)已經(jīng)基本完成了數(shù)據(jù)大集中建設(shè)，在經(jīng)過了單機(jī)批處理階段、聯(lián)機(jī)實(shí)時(shí)處理階段、經(jīng)營(yíng)管理信息化階段之后，目前金融行業(yè)的信息化已進(jìn)入銀行再造與虛擬業(yè)務(wù)階段，走在了國(guó)內(nèi)行業(yè)信息化的前列。

2.知識(shí)化管理是金融信息化發(fā)展的必由之路。知識(shí)管理（Know ledge M anagem ent，KM）就是為企業(yè)實(shí)現(xiàn)顯性知識(shí)和隱性知識(shí)共享提供新的途徑，它是以信息技術(shù)為基礎(chǔ)、以知識(shí)為核心的管理模式，具有網(wǎng)絡(luò)化、動(dòng)態(tài)性、連續(xù)性等特點(diǎn)，其實(shí)現(xiàn)過程具有層次化、階段化的特征。知識(shí)管理的目標(biāo)是利用集體的智慧提高企業(yè)的應(yīng)變和創(chuàng)新能力，從而不斷強(qiáng)化企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)績(jī)效方面突破性的進(jìn)步。知識(shí)管理的兩個(gè)直接目標(biāo)是知識(shí)共享與知識(shí)創(chuàng)新。知識(shí)管理包括幾個(gè)方面工作：建立知識(shí)庫(kù)，促進(jìn)員工的知識(shí)交流，建立尊重知識(shí)的內(nèi)部環(huán)境，把知識(shí)作為資產(chǎn)來管理。知識(shí)管理能夠幫助金融企業(yè)解決很多實(shí)際的問題。除了通常所說的把顯性知識(shí)收集、保存和整理起來，為金融企業(yè)的管理和決策服務(wù)。

金融業(yè)是最適合推行知識(shí)管理與數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)行業(yè)，是典型的知識(shí)密集型行業(yè)。數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)以及數(shù)據(jù)挖掘等知識(shí)發(fā)現(xiàn)技術(shù)在金融業(yè)大有用武之地。決定銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素，將從傳統(tǒng)的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、存貸款業(yè)務(wù)規(guī)模等轉(zhuǎn)為對(duì)金融知識(shí)開發(fā)、創(chuàng)新與有效運(yùn)用的程度。知識(shí)管理經(jīng)歷數(shù)據(jù)收集、信息挖掘和知識(shí)發(fā)現(xiàn)的三個(gè)歷程，知識(shí)不僅僅是被動(dòng)地收集數(shù)據(jù)，或者將信息按某種既定的方式排列以便于搜索，而且包含了銀行在實(shí)踐中總結(jié)出來的行之有效的工作方法和步驟。知識(shí)管理運(yùn)用了當(dāng)今先進(jìn)的信息技術(shù)，如數(shù)據(jù)技術(shù)（包括數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)挖掘）提供了信息儲(chǔ)存和知識(shí)發(fā)現(xiàn)的工具，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（包括互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)和萬維網(wǎng)）提供了在全球范圍內(nèi)實(shí)時(shí)自由交換信息的巨大平臺(tái)，運(yùn)用知識(shí)發(fā)現(xiàn)技術(shù)和金融學(xué)及管理學(xué)模型可以提供金融商務(wù)智能和支持一對(duì)一的客戶關(guān)系管理。同時(shí)在此基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，開發(fā)出新產(chǎn)品，滿足客戶日益增長(zhǎng)的多種需求，從而保持金融業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

三、知識(shí)管理的商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)構(gòu)建

1.系統(tǒng)目標(biāo)。一般來說，金融行業(yè)內(nèi)的各企業(yè)建立知識(shí)管理系統(tǒng)的目的都各不相同，但大致可分以下幾種：

（1）知識(shí)管理系統(tǒng)的構(gòu)建必須要求速度快、查詢準(zhǔn)，從而大大縮短工作人員的查詢時(shí)間，并充分實(shí)現(xiàn)知識(shí)共享。因而需構(gòu)建客服部門與業(yè)務(wù)部門的溝通渠道，及時(shí)將相關(guān)業(yè)務(wù)解釋作深入淺出的注解后納入知識(shí)庫(kù)，增加知識(shí)存儲(chǔ)，實(shí)現(xiàn)知識(shí)沉淀。

（2）運(yùn)維部門工作人員通過知識(shí)管理系統(tǒng)，將日常工作中遇到的典型問題、好的工作方法、最新的業(yè)務(wù)知識(shí)積累到知識(shí)庫(kù)中，當(dāng)有類似問題出現(xiàn)時(shí)，工作人員可以直接在知識(shí)庫(kù)中進(jìn)行查找，從而縮短問題的解決時(shí)間，提高故障解決質(zhì)量。

（3）圍繞各自的業(yè)務(wù)、管理、文化等多個(gè)維度建設(shè)知識(shí)庫(kù)，以知識(shí)庫(kù)為核心，依托當(dāng)前主流的技術(shù)手段，促進(jìn)管理制度的完善，促進(jìn)學(xué)習(xí)型文化的導(dǎo)入實(shí)施，促進(jìn)知識(shí)分享性企業(yè)文化的建立和完善，加快自身發(fā)展，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

（4）在各企業(yè)內(nèi)部，人員的調(diào)動(dòng)以及離職也是不可避免的。知識(shí)管理系統(tǒng)需要將崗位知識(shí)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行沉淀積累，使原工作人員的經(jīng)驗(yàn)得到保存、新上任工作人員能夠盡快掌握相關(guān)技能，適應(yīng)工作。

我們?cè)O(shè)計(jì)并構(gòu)建的商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的目標(biāo)在于在對(duì)現(xiàn)有信息資源進(jìn)行交流、共享、整合和挖掘的基礎(chǔ)上，充分利用數(shù)據(jù)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為商業(yè)銀行管理提供一個(gè)知識(shí)共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)知識(shí)積累、共享和交流；同時(shí)，建立以風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)為管理手段、金融品種為管理單元、效益為管理核心的金融風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)系統(tǒng)，對(duì)商業(yè)銀行的各種風(fēng)險(xiǎn)做出科學(xué)的評(píng)估、分析和預(yù)測(cè)，為銀行管理決策部門及時(shí)提供靈活的決策分析工具和處理機(jī)制，從而有效預(yù)測(cè)及防范風(fēng)險(xiǎn)，減少銀行資產(chǎn)的流失。

2.系統(tǒng)架構(gòu)。商業(yè)銀行的知識(shí)管理系統(tǒng)必須與核心業(yè)務(wù)結(jié)合，融于運(yùn)營(yíng)的過程，是業(yè)務(wù)流程的重要一環(huán)?；谥R(shí)管理的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)主要包括數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)分類整理、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)交換與應(yīng)用控制、業(yè)務(wù)應(yīng)用、行業(yè)用戶等組成（如圖1所示）。

3.系統(tǒng)功能。該系統(tǒng)主要由知識(shí)管理平臺(tái)、風(fēng)險(xiǎn)模擬系統(tǒng)和綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)三大部分組成。知識(shí)管理平臺(tái)主要實(shí)現(xiàn)金融信息（財(cái)務(wù)、客戶、市場(chǎng)信息等）、金融知識(shí)（案例、規(guī)章、措施、建議等）的查詢和管理；風(fēng)險(xiǎn)模擬系統(tǒng)主要模擬各種情況下的金融風(fēng)險(xiǎn)因子的變化，它把數(shù)據(jù)變成信息以支持管理決策，把信息變成知識(shí)以優(yōu)化管理決策；綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)主要是幫助風(fēng)險(xiǎn)管理者有效地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和處理風(fēng)險(xiǎn)，從而達(dá)到有效控制金融風(fēng)險(xiǎn)的目的。

（1）金融風(fēng)險(xiǎn)控制的知識(shí)共享平臺(tái)。商業(yè)銀行管理涉及多個(gè)行業(yè)管理部門和多個(gè)交叉學(xué)科，而信息的共享與交流一直在行政管理和技術(shù)管理兩個(gè)層面上存在困難。因此，要建立涉及銀行領(lǐng)域的各個(gè)部門的數(shù)據(jù)共享機(jī)制，在此基礎(chǔ)上，運(yùn)用知識(shí)管理的先進(jìn)理念和技術(shù)，按照行業(yè)管理與區(qū)域管理相結(jié)合的方式，實(shí)現(xiàn)資金流循環(huán)全過程的監(jiān)控管理，并建立跨部門、跨區(qū)域、多層次、多系統(tǒng)之間金融風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)共享平臺(tái)，真正實(shí)現(xiàn)金融信息的統(tǒng)一管理，為銀行領(lǐng)域和社會(huì)公眾等不同用戶提供信息共享服務(wù)，促進(jìn)信息交流與共享，擴(kuò)大知識(shí)利用的程度和范圍（如圖2所示）。

我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)在發(fā)展過程中，已積累了大量的客戶數(shù)據(jù)和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。為更好地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，在金融風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)共享平臺(tái)建設(shè)中，需采用多項(xiàng)關(guān)鍵信息技術(shù)：①數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)。數(shù)據(jù)挖掘的強(qiáng)大能力運(yùn)用于商業(yè)銀行的客戶行為分析，可以發(fā)現(xiàn)客戶和訪問者的愛好、生活模式等，可以幫助商業(yè)銀行來爭(zhēng)取新客戶，問答向誰推銷產(chǎn)品和服務(wù)，怎樣使產(chǎn)品和服務(wù)適銷對(duì)路，怎樣給產(chǎn)品定價(jià)，怎樣吸引單個(gè)客戶，怎樣優(yōu)化W eb站點(diǎn)等問題。數(shù)據(jù)挖掘客戶行為分析工具的發(fā)展方向：客戶可以指定服務(wù)，交換信息，可以用W eb商業(yè)模式建模，預(yù)測(cè)、了解影響信貸的各種因素，以便迅速調(diào)整商業(yè)銀行的市場(chǎng)、價(jià)格、庫(kù)存等。②信息交換與應(yīng)用控制平臺(tái)技術(shù)。金融風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)涉及多層次的金融部門，需要實(shí)現(xiàn)跨部門、跨區(qū)域、多層次、多系統(tǒng)之間的信息交流，也意味著需要實(shí)現(xiàn)多業(yè)務(wù)應(yīng)用與異構(gòu)數(shù)據(jù)源之間的信息交換。③門戶技術(shù)。門戶是系統(tǒng)用戶日常工作所涉及相關(guān)主題內(nèi)容的統(tǒng)一入口，員工可以通過它方便地得到所需要的最新消息、知識(shí)等。門戶具有信息集成、知識(shí)分類、個(gè)性化展示和系統(tǒng)資源管理的集成等功能，主要包括門戶管理、業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理、內(nèi)容管理、系統(tǒng)管理、知識(shí)發(fā)布、知識(shí)分類（知識(shí)地圖）、知識(shí)檢索、知識(shí)展示、知識(shí)測(cè)評(píng)、知識(shí)共享與交流、安全及權(quán)限控制（單點(diǎn)登錄SSO）等內(nèi)容。

（2）商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)模擬系統(tǒng)。金融是整個(gè)經(jīng)濟(jì)的血脈，涉及各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域、國(guó)內(nèi)外各個(gè)層次，存在一系列各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、金融創(chuàng)新及衍生業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、高負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)、信用卡風(fēng)險(xiǎn)、金融欺詐風(fēng)險(xiǎn)等。如不能及時(shí)正確處理，也很容易轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實(shí)的損失。采用金融風(fēng)險(xiǎn)模型分析過去、現(xiàn)狀金融業(yè)務(wù)的變化過程，預(yù)測(cè)未來各種情景下的金融業(yè)務(wù)變化狀況，如GDP、GNP、貨幣供應(yīng)量、通貨膨脹率、外匯匯率、資金運(yùn)用率、資本金充足率、存款穩(wěn)定率等因素的變化，為金融風(fēng)險(xiǎn)控制提供科學(xué)依據(jù)，實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、金融創(chuàng)新及衍生業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和分析，為金融風(fēng)險(xiǎn)控制提供多情景預(yù)案，并采取針對(duì)性措施實(shí)現(xiàn)金融行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

現(xiàn)有國(guó)際上金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)測(cè)主要有以下三種模型：①KLR模型（Kam insky-Lizondo-Reinhart，KLR）。KLR模型主要由指標(biāo)體系、預(yù)警界限、數(shù)據(jù)處理、燈號(hào)顯示四個(gè)方面組成，首先建立一套檢測(cè)預(yù)警指標(biāo)體系，然后確立預(yù)警界限值，并對(duì)各指標(biāo)的取值進(jìn)行綜合處理，得出金融風(fēng)險(xiǎn)綜合指數(shù)和相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，最后用燈號(hào)表示風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，如綠燈表示安全、黃燈表示基本安全、藍(lán)燈表示風(fēng)險(xiǎn)、紅燈表示危機(jī)。②發(fā)展中國(guó)家研究機(jī)構(gòu)（DCSD）模型。DCSD模型來自檢測(cè)KLR模型和其他模型在預(yù)測(cè)亞洲金融危機(jī)時(shí)的樣本外表現(xiàn)的一個(gè)項(xiàng)目，根據(jù)離散閥值檢驗(yàn)解釋預(yù)測(cè)變量的有效性。③私人機(jī)構(gòu)模型。隨著亞洲金融危機(jī)的爆發(fā)，許多主要的銀行也發(fā)展了其內(nèi)部的模型試圖預(yù)測(cè)貨幣沖擊對(duì)國(guó)外貨幣貿(mào)易政策提出建議，在新興貨幣市場(chǎng)中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)，以期為投資者做出預(yù)測(cè)。

（3）金融風(fēng)險(xiǎn)綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)?；诮鹑陲L(fēng)險(xiǎn)模擬系統(tǒng)，綜合考慮金融綜合經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)、分業(yè)監(jiān)管現(xiàn)狀及金融業(yè)開放的事實(shí)，以綜合經(jīng)營(yíng)為主線貫穿始終構(gòu)建一個(gè)適用于綜合經(jīng)營(yíng)的金融風(fēng)險(xiǎn)綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，主要包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)子系統(tǒng)：

1）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別子系統(tǒng)。從四個(gè)層面選取金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：①宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（GDP增長(zhǎng)率、通貨膨脹率、工業(yè)增加值增長(zhǎng)率、出口變化率等），反映宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定性；②金融系統(tǒng)指標(biāo)（GDP、M 2、儲(chǔ)蓄存款、匯率、外匯儲(chǔ)備等），主要包括監(jiān)測(cè)銀行危機(jī)和貨幣危機(jī)的指標(biāo)，反映金融市場(chǎng)穩(wěn)定性；③泡沫風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（股價(jià)指數(shù)變化率、股市市盈率及房?jī)r(jià)指數(shù)變化率、投資增長(zhǎng)率、貸款等），考慮資產(chǎn)價(jià)格變化導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；④全球經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（國(guó)際原油、糧食、材料、經(jīng)濟(jì)變化等），考慮國(guó)外主要經(jīng)濟(jì)實(shí)體的變化對(duì)國(guó)內(nèi)影響。

2）風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量子系統(tǒng)。運(yùn)用金融風(fēng)險(xiǎn)模擬系統(tǒng)，根據(jù)《巴塞爾資本協(xié)議》，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)量分析，評(píng)估各種風(fēng)險(xiǎn)因子的危險(xiǎn)性，構(gòu)建宏觀層面的風(fēng)險(xiǎn)分析，包括：主要金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量；主要地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量；主要通過對(duì)經(jīng)濟(jì)總量和影響力較大地區(qū)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)指標(biāo)體系進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。分業(yè)監(jiān)管的各主要金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：主要通過行業(yè)監(jiān)管信息及行業(yè)間關(guān)聯(lián)信息構(gòu)建的適用于綜合經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。開放經(jīng)濟(jì)下的國(guó)際沖擊與危機(jī)傳染風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：充分考慮開放經(jīng)濟(jì)對(duì)綜合經(jīng)營(yíng)的要求、對(duì)綜合經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)傳染的加強(qiáng)和路徑跳躍等的影響，構(gòu)建以匯率壓力、貨幣政策獨(dú)立于國(guó)際壓力等為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系。

3）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)。采用統(tǒng)計(jì)的方法，建立嚴(yán)格、完善的統(tǒng)計(jì)報(bào)告報(bào)表制度，對(duì)金融各個(gè)行業(yè)、各個(gè)層次、各個(gè)單位上報(bào)的資料后，進(jìn)行整理、匯總，并運(yùn)用金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，預(yù)測(cè)出各家金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)程度，然后找出有問題的金融機(jī)構(gòu)，及時(shí)將金融風(fēng)險(xiǎn)反饋給金融機(jī)構(gòu)，向有問題的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出警號(hào)，提醒有問題的金融機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門予以高度警惕，并采取有效措施化解其金融風(fēng)險(xiǎn)，政府根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)程度的差別而實(shí)施分類管理。

4）風(fēng)險(xiǎn)控制子系統(tǒng)。幫助風(fēng)險(xiǎn)管理者遇到風(fēng)險(xiǎn)后，分析各種風(fēng)險(xiǎn)控制措施和方法，消滅或減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的各種可能性，或者減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)造成的損失程度，并為風(fēng)險(xiǎn)管理者提供處理風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)案。風(fēng)險(xiǎn)處理的四種基本措施包括風(fēng)險(xiǎn)回避、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、自留風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

四、結(jié)語

當(dāng)今世界金融危機(jī)持續(xù)不斷，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已和世界融為一體，加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)控制已是我國(guó)政府和行業(yè)部門的重要課題。運(yùn)用知識(shí)管理技術(shù)建立商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)跨部門、跨區(qū)域、多層次的銀行資金循環(huán)的全過程監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)銀行多業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和分析，建立以經(jīng)營(yíng)為管理主線、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)為管理手段、金融品種為管理單元、效益為管理核心的商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，從而真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的有效防范。