我國商業(yè)銀行信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)管理

秦麗麗 張啟文

我國商業(yè)銀行信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)管理

秦麗麗 張啟文

一、信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)概述

信用風(fēng)險(xiǎn)隨人類的借貸活動(dòng)一起產(chǎn)生，在信用經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的今天，信用風(fēng)險(xiǎn)是信用卡業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)，是影響商業(yè)銀行開辦信用卡業(yè)務(wù)增加盈利的主要風(fēng)險(xiǎn)。

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)的基本概念

狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)通常是指信貸風(fēng)險(xiǎn)。信貸風(fēng)險(xiǎn)是指在借貸過程中，由于各種不確定性，借款人不能按時(shí)償還貸款，造成貸款發(fā)放人貸款本金及利息損失的可能性。而廣義的信用風(fēng)險(xiǎn)則是指所有因客戶違約所引起的風(fēng)險(xiǎn)。為了更好反映現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境發(fā)展和變化的特點(diǎn)，可以把信用視為由于借款者或市場交易對手違約而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。它還應(yīng)當(dāng)包括由于借款者的信用評級(jí)變動(dòng)及履約能力的變化所導(dǎo)致其債務(wù)市場價(jià)值變動(dòng)進(jìn)而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。

（二）信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因

1.銀行發(fā)卡審批不嚴(yán)格

來自上海市高級(jí)人民法院的數(shù)據(jù)顯示，從2004年8月15日到9月15日，上海各級(jí)法院中，與銀行相關(guān)的訴訟開庭數(shù)為261起，其中信用卡訴訟135起，超過總數(shù)的一半。信用卡訴訟已經(jīng)成為上海各銀行訴訟的主要部分。法院工作人員認(rèn)為，部分銀行審批不嚴(yán)是造成目前信用卡訴訟過多的原因之一。

2.經(jīng)濟(jì)不景氣，引起個(gè)人破產(chǎn)者增加

新加坡教育部長兼金融管理局副主席尚達(dá)曼以書面答覆國會(huì)議員質(zhì)詢時(shí)指出，新加2005年前6個(gè)月有1759人破產(chǎn)，其中6成是因拖欠信用卡債務(wù)而破產(chǎn)。

3.負(fù)債者個(gè)人對“債務(wù)管理”不夠重視

近年來，臺(tái)灣持卡人負(fù)債現(xiàn)象嚴(yán)重：信用卡循環(huán)金額大幅增長，從八年前的336億元，增長到今年五月底的4700億元；現(xiàn)金卡借款余額，也達(dá)到了2800億元，平均每張現(xiàn)金卡的借款金額約7.6萬元，已經(jīng)超過多數(shù)上班族的月薪。大多數(shù)負(fù)債者并沒有“債務(wù)管理”的意識(shí)，造成負(fù)責(zé)越來越多，以致還款困難。

二、我國商業(yè)銀行信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)證分析

（一）招商銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

2000年，招商銀行開始投入大量資源開展信用卡業(yè)務(wù)，占據(jù)了當(dāng)時(shí)市場上的空白，在國內(nèi)其他商業(yè)銀行對信用卡業(yè)務(wù)猶豫不決時(shí)，招商銀行已經(jīng)贏得了市場先機(jī)占據(jù)了市場份額。招商銀行在信用卡營銷中，通過創(chuàng)新卡片造型，推出聯(lián)名卡等多種營銷措施，使得發(fā)卡數(shù)量快速增長，在保證數(shù)量的同時(shí)，招商銀行也沒有忽略信用卡的風(fēng)險(xiǎn)管理。2007年初，招商銀行發(fā)卡量突破1000萬張，占據(jù)國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)的三分之一，且其信用卡呆賬率、壞賬損失率較低。在銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理模式上，招商銀行率先成立信用卡中心，實(shí)行垂直體系管理，并學(xué)習(xí)國外先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，補(bǔ)充自身不足。引用多種成熟技術(shù)對信用卡風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控。

（二）招商銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)

1.先進(jìn)的信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理策略

管理的建構(gòu)建立起來后，各個(gè)職能部門就要嚴(yán)格執(zhí)行管理措施來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防則是信用卡中心風(fēng)險(xiǎn)部通過持卡人的信息，消費(fèi)數(shù)據(jù)，還款情況，定時(shí)跟蹤，這是對發(fā)卡前信用風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)的一個(gè)補(bǔ)充，由于發(fā)卡前采取的信息在經(jīng)過一段時(shí)間后，持卡人的自身經(jīng)濟(jì)狀況會(huì)發(fā)生變化，招商銀行就根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)狀況隨時(shí)調(diào)整持卡人風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，使自身處于最小損失狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)分散轉(zhuǎn)移是指在信用卡持卡人出現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)狀況時(shí)，招商銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門及時(shí)調(diào)低了持卡人的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，催收部門對信用卡欠款進(jìn)行催收，產(chǎn)生的壞賬及時(shí)核銷，如果對于壞賬有糾紛的，就通過法律手段來維護(hù)銀行的利益。風(fēng)險(xiǎn)的事后補(bǔ)償是不可或缺的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，招商銀行的信用卡中心在每年財(cái)政預(yù)算中通過合理的比例提取壞賬準(zhǔn)備金，以備沖銷壞賬損失。

2.高效的信用卡資產(chǎn)質(zhì)量管理

信用卡業(yè)務(wù)是個(gè)人通過個(gè)人信用申請到的一項(xiàng)額度，持卡人在用信用卡消費(fèi)時(shí)，是先刷卡由銀行墊付資金，然后在規(guī)定的期限內(nèi)償還欠款。所以銀行為信用卡業(yè)務(wù)所付出的資金安全是信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的必須。首先，招商銀行信用卡仿效國外信用卡的消費(fèi)模式，提供僅憑簽名的模式，給持卡人消費(fèi)提供極大便利。其次，信用卡刷卡后無論金額多少都有短信提醒，這也是招商銀行根據(jù)國內(nèi)持卡人消費(fèi)習(xí)慣調(diào)查后，創(chuàng)新推出的免費(fèi)業(yè)務(wù)。第三，每次信用卡刷卡消費(fèi)后，招商銀行都將消費(fèi)記錄發(fā)送到持卡人電子郵箱，持卡人也可以選擇通過電子賬單而不是紙質(zhì)賬單來了解消費(fèi)還款記錄。第四，根據(jù)國際慣例，信用卡丟失后的四十八小時(shí)是最關(guān)鍵的，因此招商銀行推出信用卡丟失后到掛失前的四十八小時(shí)內(nèi)，被盜刷卡引起的損失有招商銀行與持卡人共同分擔(dān)，保證了持卡人利益。

三、完善我國信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)管理的對策建議

（一）建立健全社會(huì)誠信體系，為信用風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造良好的外部條件

市場經(jīng)濟(jì)是一種信用經(jīng)濟(jì)。在市場經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國家，信用是個(gè)人立足的基礎(chǔ)，是個(gè)人社會(huì)活動(dòng)的“通行證”。但在國內(nèi)，社會(huì)誠信體系的不健全嚴(yán)重阻礙了市場經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行，也使得商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)暴露出諸多風(fēng)險(xiǎn)。

1.建立科學(xué)的個(gè)人信用評價(jià)體系

在建立全社會(huì)個(gè)人征信體系和信用檔案的基礎(chǔ)上，各銀行還應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)制定具體的個(gè)人信用評價(jià)體系，以此作為放貸的基本標(biāo)準(zhǔn)，使之從源頭上發(fā)揮防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的作用。

2.加強(qiáng)立法約束、道德教育和行業(yè)自律，營造信用社會(huì)

一是加強(qiáng)立法約束，營造信用社會(huì)。從國外情況看，個(gè)人信用管理的關(guān)鍵問題是需要法律支持，在這方面發(fā)達(dá)國家都建立了完備的法律支持體系。二是加強(qiáng)道德教育和行業(yè)自律，倡導(dǎo)誠信為本。

（二）加強(qiáng)銀行內(nèi)部信息管理建設(shè)

信用卡信貸業(yè)務(wù)是以信息完備為前提的，信息的采集和利用是做好信用卡業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。社會(huì)誠信體系的建立和健全是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的外部條件和制度基礎(chǔ)，同時(shí)，做好銀行內(nèi)部信息管理建設(shè)是銀行內(nèi)部管理信用風(fēng)險(xiǎn)的前提，銀行內(nèi)部信息所揭示的特點(diǎn)和趨勢比個(gè)人征信系統(tǒng)信息更為準(zhǔn)確和有效。

1.加強(qiáng)銀行內(nèi)部系統(tǒng)建設(shè)，全面收集各項(xiàng)信息

一是加強(qiáng)對信用卡業(yè)務(wù)所有信息的真實(shí)和全面記錄。信用卡業(yè)務(wù)的信息非常豐富，有客戶的個(gè)人基本信息、交易類信息和客戶的信用類信息。二是加強(qiáng)對銀行所有個(gè)人業(yè)務(wù)信息的真實(shí)和全面記錄。

2.引入先進(jìn)的信用評分模型，充分實(shí)現(xiàn)對信息的挖掘和篩選

根據(jù)國外信用卡發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，信用評分模型是廣泛應(yīng)用于信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理的有力工具，是信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理的核心技術(shù)。信用評分模型利用先進(jìn)的數(shù)據(jù)搜集技術(shù)和統(tǒng)計(jì)分析方法，通過對消費(fèi)者的人口特征、信用歷史記錄、行為記錄和交易記錄等大量信息進(jìn)行系統(tǒng)的分析，能夠挖掘信息中蘊(yùn)藏的行為模式和信用特征，捕捉歷史信息和未來信用表現(xiàn)之間的關(guān)系，發(fā)展出預(yù)測性模型，以一個(gè)信用評分來綜合評估消費(fèi)者未來的某種信用表現(xiàn)。

（作者單位：東北農(nóng)業(yè)大學(xué)）