商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策探究

摘要:由于我國(guó)商業(yè)銀行一般都采取總行、分行和支行的組織架構(gòu),遍布全國(guó)各地的分支機(jī)構(gòu)較多,形成了我國(guó)商業(yè)銀行的條塊交錯(cuò)的情況。文章對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策進(jìn)行了探討。

關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行;個(gè)人信貸;風(fēng)險(xiǎn)管理

中圖分類號(hào):F832文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1674-1145(2009)21-0185-02

一、建立統(tǒng)一的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化和理念

由于我國(guó)商業(yè)銀行一般都采取總行、分行和支行的組織架構(gòu),遍布全國(guó)各地的分支機(jī)構(gòu)較多,各分行的各種不同類型的信貸產(chǎn)品也比較多、差別也較大,各分行的具體組織結(jié)構(gòu)也不盡相同,因此,也就形成了我國(guó)商業(yè)銀行的條塊交錯(cuò)的情況。不同的條塊在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理上就會(huì)形成不同的標(biāo)準(zhǔn),在對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的把握上也會(huì)出現(xiàn)不同的松緊尺度。另外,由于我國(guó)商業(yè)銀行在信貸管理上都實(shí)行前后臺(tái)分開的制度,如果前臺(tái)業(yè)務(wù)部門和后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員沒有一致的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化和理念,則部門之間的摩擦必然會(huì)對(duì)銀行信貸業(yè)務(wù)的健康和穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。因此,在我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部不同條塊之間、在信貸經(jīng)營(yíng)管理的前、后臺(tái)部門之間建立統(tǒng)一的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化和理念具有十分重要的意義。建立統(tǒng)一的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化和理念是一個(gè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)健康、穩(wěn)定發(fā)展的首要條件,是保證信貸制度、標(biāo)準(zhǔn)和程序得到嚴(yán)格遵守的關(guān)鍵。因此,所有商業(yè)銀行的員工,都必須自覺自愿地接受本銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的文化和理念的約束。同時(shí),按照貼近市場(chǎng),便于為客戶服務(wù),有利于控制風(fēng)險(xiǎn)的原則,賦予各分、支行應(yīng)有的管理經(jīng)營(yíng)權(quán)限。對(duì)于商業(yè)銀行來講,如果文化和理念不統(tǒng)一,或者說上下說不到一塊,想不到一塊,紀(jì)律不嚴(yán)格,不管有多么高明的機(jī)構(gòu)設(shè)置,多么嚴(yán)密的規(guī)章制度,多么龐大的組織規(guī)模,都起不了多大的防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的作用。

二、設(shè)置合理高效的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)的設(shè)置關(guān)鍵在于保證工作的獨(dú)立性和合理高效。我國(guó)商業(yè)銀行一般在總行設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部門,統(tǒng)管全行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理事務(wù),但是部門總經(jīng)理的級(jí)別不夠權(quán)威和獨(dú)立,也就影響工作的高效性,重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)還要向主管行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后才能向行長(zhǎng)通報(bào)。因此,為了保證信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性和合理高效,需要在組織架構(gòu)上加予保證,需要在總行設(shè)置一位總行級(jí)的首席風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理,由副行長(zhǎng)或副行長(zhǎng)級(jí)高級(jí)管理人員擔(dān)任,負(fù)責(zé)全行各種風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理,監(jiān)控各種可能對(duì)全行業(yè)務(wù)發(fā)展有重大影響的“重大風(fēng)險(xiǎn)”。在首席風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)之下,各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域(如公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等)也都設(shè)有一位首席風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理,在其領(lǐng)導(dǎo)之下則有一個(gè)班子為其工作,稱為首席風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理辦公室或風(fēng)險(xiǎn)管理部。在業(yè)務(wù)領(lǐng)域首席風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,各分行都有自己的高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理,再往下依次類推,各級(jí)支行都有風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理。風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理平行作業(yè),各司其職,互相支持,互相尊重。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性是維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理的客觀正性、控制銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的重要條件。

還要逐步建立信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部門垂直領(lǐng)導(dǎo)體系。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部門要發(fā)揮其客觀真實(shí)地評(píng)價(jià)資產(chǎn)質(zhì)量、有效實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的職能,必須強(qiáng)調(diào)建立一個(gè)獨(dú)立的組織體系。同時(shí),各分行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部門也必須對(duì)上級(jí)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé),以保證信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作的客觀公正性。

三、建立個(gè)人消費(fèi)信貸的審批權(quán)限動(dòng)態(tài)管理和決策制度

我國(guó)商業(yè)銀行針對(duì)個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)量大、單筆金額小的特點(diǎn),一般實(shí)行的都是授權(quán)個(gè)人審批制度,而不是對(duì)部門、一級(jí)分支機(jī)構(gòu)或其法人代表授權(quán)。授權(quán)的依據(jù)主要是被授權(quán)個(gè)人的個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),其過去所經(jīng)辦過的個(gè)人消費(fèi)貸款的質(zhì)量,對(duì)個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)的了解以及審批資格考試的結(jié)果等。每一位獲得審批權(quán)限的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理都必須經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)和逐個(gè)層次的資格考試,風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理一般分為若干個(gè)級(jí)別,各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的授權(quán)額度大小依據(jù)個(gè)人的級(jí)別和所審批項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)而定。同一行政級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理,其授信額度的審批權(quán)限是不盡相同的。個(gè)人審批權(quán)限的設(shè)置并不是一成不變的,商業(yè)銀行還要建立對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的審批業(yè)績(jī)進(jìn)行動(dòng)態(tài)的考核,根據(jù)每位風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理審批貸款的質(zhì)量,每年對(duì)其審批權(quán)限進(jìn)行調(diào)整,對(duì)審批貸款質(zhì)量好的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理升高其授權(quán)額度,反之則下調(diào),對(duì)個(gè)人消費(fèi)貸款的審批權(quán)限進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

為提高個(gè)人消費(fèi)貸款的審批效率,我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)行授信審批“雙簽制”。即每一筆個(gè)人消費(fèi)貸款授信業(yè)務(wù)的批準(zhǔn),根據(jù)其額度的大小,需要有一定級(jí)別的兩位風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理簽字同意就可以放款。這種“雙簽制”實(shí)際上是授權(quán)個(gè)人審批制,只要超過權(quán)限就上報(bào)有權(quán)審批人審批,不存在層層審批問題,因此這種“雙簽制”可以說是一級(jí)審批決策制。但是對(duì)于一些特殊的、比較復(fù)雜的、或數(shù)額較大的個(gè)人消費(fèi)授信項(xiàng)目也可以通過上會(huì)討論決策。審批決策的重要原則就是審貸分離原則,也就是說貸款的拓展發(fā)放部門跟貸款的審批部門不能是同一個(gè)部門,從而形成相互制約的機(jī)制,以便明確責(zé)任,防范風(fēng)險(xiǎn)。

四、強(qiáng)化個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)研究和監(jiān)控

目前,我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控水平還比較低,主要表現(xiàn)在不能利用個(gè)人信用征信系統(tǒng)對(duì)貸款申請(qǐng)人進(jìn)行歷史信用評(píng)分,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力較差,行業(yè)分析、數(shù)理模型應(yīng)用和計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平較低等。因此,強(qiáng)化我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究,提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控水平,是當(dāng)務(wù)之急。

首先,我國(guó)商業(yè)銀行必須重視對(duì)個(gè)人消費(fèi)貸款基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、整理工作,盡快補(bǔ)充完善數(shù)據(jù)格式,充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)的統(tǒng)計(jì)分析功能,提高本行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能。一是計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程成全行性的數(shù)據(jù)中心;二是對(duì)全行的計(jì)算機(jī)應(yīng)用進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)劃和管理,打破目前各分行各自為政,減少不必要的重復(fù)建設(shè);三是借助外界的力量加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的研究和發(fā)展,請(qǐng)商業(yè)銀行外部的計(jì)算機(jī)公司對(duì)程序進(jìn)行優(yōu)化和升級(jí),但需要行內(nèi)的計(jì)算人員積極參與建設(shè)和提需求。根據(jù)個(gè)人消費(fèi)貸款單筆規(guī)模小但筆數(shù)多,違約率高但單筆違約損失小的特點(diǎn),因此個(gè)人消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),這與公司業(yè)務(wù)是有本質(zhì)區(qū)別的。所以對(duì)個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制研究主要是:宏觀層面系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、群體消費(fèi)行為和信用研究,人文結(jié)構(gòu)變化研究等等,提高對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的控制能力。

其次,盡快研究和建立自己的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型,用來對(duì)客戶或債務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型中有定量分析指標(biāo),也有定性分析指標(biāo)。目前我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人的信用評(píng)級(jí)還顯得相當(dāng)粗糙,主觀、定性指標(biāo)過多,客觀、定量分析指標(biāo)較少,影響了信用評(píng)級(jí)的準(zhǔn)確性。

再次,要建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法和模型,統(tǒng)一全行的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)。缺少這種深度數(shù)理分析是我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中的一個(gè)不足之處,隨著個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的擴(kuò)大,在統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)上對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行控制已變得非常急迫,但目前業(yè)務(wù)管理模式的創(chuàng)新已經(jīng)落后于業(yè)務(wù)本身的發(fā)展。在風(fēng)險(xiǎn)管理上,我們也面臨著經(jīng)驗(yàn)升華高度不夠的問題。這種狀況與長(zhǎng)期以來所形成的體制運(yùn)轉(zhuǎn)慣性有很大關(guān)系。這種科學(xué)抽象程度較高的非常規(guī)事務(wù)性工作往往被視為一種沒有多少實(shí)際意義的事情來看待,因此商業(yè)銀行的管理人員幾乎全部要集中在事務(wù)性工作的第一線,管理隊(duì)伍的陣形壓得很扁,后方相對(duì)就變得空虛。而開發(fā)新的管理模式,恰恰是要由后方的決策支持性組織來完成的。所以,我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)適當(dāng)?shù)乩L(zhǎng)業(yè)務(wù)部門的管理陣形,將日常管理事務(wù)和管理模式創(chuàng)新工作從機(jī)制和機(jī)構(gòu)上分開,選擇合適的人員,建立各級(jí)業(yè)務(wù)主管人員的參謀支持機(jī)構(gòu),其職責(zé)之一,就是要對(duì)國(guó)際先進(jìn)管理方法和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行系統(tǒng)的搜集、研究、消化和借鑒,并要結(jié)合商業(yè)銀行的實(shí)際情況,制定出一定的實(shí)施規(guī)劃,以便切實(shí)有效地推動(dòng)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高。

作者簡(jiǎn)介:王海霞,女,廊坊銀行運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理,經(jīng)濟(jì)師,研究方向:商業(yè)銀行發(fā)展方向和內(nèi)控管理。