用科學(xué)的信用評價體系管控零售信貸風(fēng)險

霍　娜

在金融產(chǎn)品創(chuàng)新的同時，企業(yè)必須關(guān)注產(chǎn)品本身和創(chuàng)新過程中的風(fēng)險管理。通過建立科學(xué)的信用分析模型和預(yù)測模型，用戶有望解決這個難題。

“汽車公積金”是今年兩會的熱點話題之一。數(shù)位全國人大代表提出議案，建議允許人們將住房公積金用于汽車消費貸款，如此盤活全國閑置的6000億元的住房公積金，促進汽車消費信貸。而同時，個人住房貸款七折優(yōu)惠政策也紛紛在各銀行開始執(zhí)行。

無論住房與汽車的信貸消費如何共生消長，它們都是銀行零售信貸業(yè)務(wù)的主流。而如何做好零售信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，一直是銀行所要直面的關(guān)鍵問題。

FICO評分

打好零售信貸地基

“零售銀行”的說法越來越盛行。伴隨著個人業(yè)務(wù)收入占銀行總收入比重的增加，針對個人業(yè)務(wù)的創(chuàng)新越來越多，國內(nèi)銀行也都在向“零售銀行”轉(zhuǎn)型。何謂零售？北京農(nóng)村商業(yè)銀行個人信貸部經(jīng)理唐雅男表示，“零售”一詞是從外文翻譯來的，傳統(tǒng)上國內(nèi)銀行的業(yè)務(wù)分類基本上是對公業(yè)務(wù)和對私業(yè)務(wù)，而在他看來零售業(yè)務(wù)是指具有“批發(fā)”性質(zhì)，即可以批量處理的業(yè)務(wù)，主體就是個人業(yè)務(wù)（當(dāng)然也包括一小部分的法人按揭業(yè)務(wù)）。個人業(yè)務(wù)具體來講就包括五類：信用卡業(yè)務(wù)、個人存款業(yè)務(wù)、個人貸款業(yè)務(wù)、個人中間業(yè)務(wù)、個人理財業(yè)務(wù)。

這次國際金融危機給我們的一個重要警示就是在金融產(chǎn)品創(chuàng)新的同時，必須關(guān)注產(chǎn)品本身和創(chuàng)新過程中的風(fēng)險管理。針對個人業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，即零售信貸風(fēng)險管理目前已成為銀行信貸系統(tǒng)風(fēng)險管理的關(guān)注重點所在。

但其實目前我國銀行，尤其是城市商業(yè)銀行的零售信貸風(fēng)險管理的實際水平尚處在起步階段，信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)的建設(shè)和功能應(yīng)用等方面還有很大的提升空間，可以借鑒國外的一些經(jīng)驗。

說到國外做信貸風(fēng)險管理的經(jīng)驗，全球分析和決策管理技術(shù)提供商費埃哲公司（FICO）副總裁、中國區(qū)董事總經(jīng)理戚福同向記者介紹了他們的做法：收集、分析個人信用數(shù)據(jù)，應(yīng)用科學(xué)、系統(tǒng)的信用評分方法，通過建立信用分析模型和預(yù)測模型，輔以專業(yè)的軟件工具產(chǎn)品，進行信貸風(fēng)險的識別、衡量、監(jiān)控，并優(yōu)化信貸工作流程，提升其科學(xué)決策能力。

FICO評分是什么？也許身處IT圈內(nèi)的我們并不熟知，但如果去問一問銀行的零售信貸風(fēng)險經(jīng)理，他們會說那是他們的通用語言——他們所用的統(tǒng)一的個人信用評分標(biāo)準(zhǔn)。

FICO評分是一套預(yù)測模型，模型依據(jù)消費者檔案中出現(xiàn)的可用數(shù)據(jù)種類和拖欠級別，對貸款的申請人或現(xiàn)有貸款客戶進行排名，挖掘各類數(shù)據(jù)的價值。信用評分最早始于1940年代末至1950年代初，當(dāng)時，美國有些銀行開始進行一些有關(guān)信用評分方法的試驗，目的是提供一種可以處理大量信貸申請的工具。1956年，工程師Bill Fair和數(shù)學(xué)家Earl Isaac共同發(fā)明了FICO評分方法，并成立了費埃哲公司，于1958年發(fā)布了第一套信用評分系統(tǒng)。

戚福同介紹說，發(fā)展至今，費埃哲有了50多年為多個國家的多種機構(gòu)建模的歷史。根據(jù)這些經(jīng)驗，費埃哲發(fā)現(xiàn)很多不同的趨勢以及不同信貸環(huán)境的相關(guān)情況，從而得出哪些因素是具有可預(yù)測性的，哪些因素是不具可預(yù)測性的，在此基礎(chǔ)上，運用相關(guān)排斥的評分技術(shù)，預(yù)測客戶的還款能力及是否會拖欠還款等相關(guān)問題，通過搜集大量不同的數(shù)據(jù)，歸納總結(jié)之后，得出一個完整、綜合的預(yù)測模型。

有了FICO評分模型，信用評分機構(gòu)能夠做出相對可比的、準(zhǔn)確客觀的信用評分。有了這些評分，銀行可以在從信貸業(yè)務(wù)開展之初的調(diào)研審核、授信額度確定、貸前管理到信貸審批、貸后管理、催收催繳等的信貸全過程中，有據(jù)可依，決策更加科學(xué)高效。它能幫助銀行對申請人和客戶做出基于風(fēng)險的準(zhǔn)確決策，例如批準(zhǔn)誰、拒絕誰、提供多大的信用、如何收費等；可以做出與地理區(qū)域無關(guān)的客觀而一致的未來風(fēng)險評估，對這些評估進行跟蹤和驗證，幫助貸款人滿足包括新巴塞爾協(xié)議在內(nèi)的監(jiān)管要求；能自動執(zhí)行決策過程，在大幅提高銀行零售信貸業(yè)務(wù)的處理量的同時控制風(fēng)險。

據(jù)了解，幾乎所有美國和加拿大的消費者報告機構(gòu)都采用了FICO評分。而受益的不只是銀行機構(gòu)，消費者也能了解并管理自己在信用報告機構(gòu)的信用狀況。

數(shù)據(jù)不充分

如何控風(fēng)險

FICO評分在國外的應(yīng)用已經(jīng)比較成熟，但是否適用于中國市場還有待考量、實證。

戚福同介紹說，在為土耳其、蘇聯(lián)、韓國、日本等不同國家的不同機構(gòu)建模的過程中，他們發(fā)現(xiàn)與歐美的發(fā)達國家相比，這些國家或地區(qū)的征信局的數(shù)據(jù)收集情況是不一樣的。有些國家只能披露有利的征信數(shù)據(jù)，有些國家的數(shù)據(jù)來源比較廣泛，甚至采用了第三方相關(guān)的數(shù)據(jù)。費埃哲進入中國一年多以來，也體會到目前中國的征信數(shù)據(jù)還不夠完善。戚福同說，在這種情況下，銀行可以應(yīng)用自己的客戶數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)不充分的基礎(chǔ)上，由咨詢服務(wù)介入，建立適合銀行自己的專家模型，而并不只是經(jīng)驗?zāi)Ｐ?，對信貸生命周期進行管理，從而進行風(fēng)險管控。費埃哲有世界知名的建模工具——Model Builder模型開發(fā)平臺，結(jié)合相應(yīng)的算法、方法論，能夠在數(shù)據(jù)不穩(wěn)健、不完全的情況下，依然做到有效的分析預(yù)測。

目前，我國城市商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險管理水平還處于初級水平。寧夏銀行信息技術(shù)部的張小龍向記者介紹說，很多城市商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)只能發(fā)揮臺賬管理的功能，只是起到了記錄賬目、生成報表的功能，遠遠沒有達到國外銀行應(yīng)用信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)進行用戶的信用評估分析、信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險的預(yù)警及貸前和貸后的管理控制，并幫助科學(xué)決策的功能。張小龍認為信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)應(yīng)該肩負起更多的風(fēng)險預(yù)警、綜合指標(biāo)考量、業(yè)務(wù)質(zhì)量控制、后期風(fēng)險管理等職能。

唐雅男也向記者介紹了信貸風(fēng)險管理的主要環(huán)節(jié)。首先在業(yè)務(wù)部門，進行產(chǎn)品設(shè)計時，就會遇到一些市場風(fēng)險，比如2004年我國汽車貸款業(yè)務(wù)的跌宕就是在社會經(jīng)濟因素推進和部分車件價格迅速下降以及一些個人誠信出現(xiàn)問題時發(fā)生的?，F(xiàn)在房貸下降很快，也是同樣的情況。銀行面對這些市場風(fēng)險，只能設(shè)法規(guī)避盡量減少損失，或是提前做出一些市場預(yù)警。接下來就是違約風(fēng)險，即信用風(fēng)險。由于征信系統(tǒng)不完善，銀行在應(yīng)對這部分風(fēng)險時，只能用規(guī)章制度，比如限制借款人準(zhǔn)入等方式。例如，曾經(jīng)有銀行規(guī)定，汽車按揭貸款只能貸給公務(wù)員、醫(yī)生等固定收入的人。而授信、審批和貸后處理等環(huán)節(jié)也會通過調(diào)整首付、利率、客戶群體、額度等控制該產(chǎn)品的風(fēng)險。比如某銀行發(fā)現(xiàn)汽車貸款的不良率很高了，就會要求其業(yè)務(wù)部門通過提高首付等方式減少汽車貸款業(yè)務(wù)。

對銀行規(guī)模日益龐大的個人客戶群體來講，他們要求更新更多的應(yīng)用，又要更高效簡單的消費體驗。面對這種業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和風(fēng)險管理嚴(yán)重滯后之間的矛盾，城市商業(yè)銀行要在加強風(fēng)險管控的同時，提高工作效率。

以有效工具來管控

工欲善其事，必先利其器。自2005年起，費埃哲與中國銀行建立了合作關(guān)系，成功地為中國銀行自動信貸審批系統(tǒng)提供了Blaze Advisor業(yè)務(wù)規(guī)則管理系統(tǒng)。Blaze Advisor業(yè)務(wù)規(guī)則管理系統(tǒng)是一個規(guī)則引擎，實際上就是一個規(guī)則存儲器，相當(dāng)于是規(guī)則的數(shù)據(jù)庫。用戶可以根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特點，將其用于開發(fā)高效率、高收益、高精度、高可靠性的信貸風(fēng)險管理解決方案。而近期，費埃哲與合作伙伴共同推出了一套基于Blaze Advisor系統(tǒng)構(gòu)建的信貸風(fēng)險管理解決方案，包括針對中小型商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)的公司授信業(yè)務(wù)決策管理系統(tǒng)，以及零售業(yè)務(wù)的信貸審批決策系統(tǒng)和貸后風(fēng)險監(jiān)控管理系統(tǒng)。

為了更好地服務(wù)于中國的銀行客戶，費埃哲不僅特別推出了中文版Blaze Advisor規(guī)則管理系統(tǒng)，還以本地化的團隊、本地的合作伙伴來滿足本地化需求。目前費埃哲在中國的專業(yè)團隊已經(jīng)超過40人，他們都具有在中國銀行和其他地區(qū)銀行（如花旗銀行和匯豐銀行）工作的經(jīng)驗，都具有非常豐富的本地化的經(jīng)驗和知識。

戚福同非?？春弥袊某鞘猩虡I(yè)銀行的信貸風(fēng)險管理市場。唐雅南則非常慎重地提出忠告，鑒于各城市商業(yè)銀行在這些方面的基礎(chǔ)現(xiàn)狀，大家必須一步步循序漸進，從數(shù)據(jù)收集到客戶分級再到信用分析，并且要允許一段半手工、半自動的過渡階段。