長三角外貿(mào)FDI與環(huán)境污染的長短期關(guān)系研究

倪偉清

摘要：本文選取了1985-2007年長三角地區(qū)外貿(mào)、FDI及三廢排放的數(shù)據(jù)為樣本，運用時序計量分析技術(shù)對三者之間的長短期關(guān)系進(jìn)行了實證研究，結(jié)論表明：該地區(qū)外貿(mào)、FDI與環(huán)境污染存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。不管是長期或短期，出口貿(mào)易、FDI與環(huán)境污染之間均存在雙向因果關(guān)系，出口貿(mào)易會加劇長三角的環(huán)境污染，而FDI則短期內(nèi)偏向于減輕污染，長期內(nèi)卻加重污染：進(jìn)口貿(mào)易僅是環(huán)境污染的單向格蘭杰因，但進(jìn)口貿(mào)易在長期和短期都有利于環(huán)境污染的改善。最后根據(jù)實證檢驗結(jié)果分別從政府、企業(yè)和公眾層面提出了若干對策建議，

關(guān)鍵詞：外貿(mào)FDI環(huán)境污染長短期關(guān)系

20世紀(jì)80年代以來，長三角地區(qū)外貿(mào)、外資(FDI)利用均取得了巨大成就，1985—2007年間，整個地區(qū)外貿(mào)總額與FDI實際利用額的年均增率分別達(dá)到了23.46％與32.86％，從而使長三角成為我國外貿(mào)增長最快、吸收外資最多的地區(qū)之一。然而，在外貿(mào)、FDI推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)高速增長的同時，長三角的環(huán)境污染卻呈現(xiàn)出不斷惡化的趨勢。2007年整個地區(qū)工業(yè)廢氣、廢水排放量以及工業(yè)廢渣產(chǎn)生量已分別達(dá)到1985年的約6.01倍、1.09倍和4.19倍，由此帶來的大氣水體污染、酸雨赤潮頻發(fā)以及廢物垃圾堆積等環(huán)境問題嚴(yán)重威脅著整個區(qū)域的生態(tài)環(huán)境。那么，長三角地區(qū)外貿(mào)、FDI的增長與其環(huán)境污染存在著怎樣的關(guān)系?該地區(qū)是否會因此而淪為新的“污染避難所”?鑒于以上問題，本文選取了長三角地區(qū)1985-2007年間外貿(mào)、FDI及三廢排放的數(shù)據(jù)為樣本，通過各種時序計量分析技術(shù)對該地區(qū)外貿(mào)、FDI與環(huán)境污染之間的長短期動態(tài)關(guān)系以及雙向因果關(guān)系做了深入探究，以期驗證前人理論在長三角地區(qū)的適用性，并為該地區(qū)貿(mào)易環(huán)境政策的調(diào)整提供理論依據(jù)。

一、文獻(xiàn)回顧

關(guān)于貿(mào)易與環(huán)境的關(guān)系問題，國外學(xué)術(shù)界曾經(jīng)在20世紀(jì)60、80、90年代分別掀起過三次研究熱潮，期間涌現(xiàn)了大量的研究成果，主要存在三種不同觀點。一是有益論。如Bhagwati(1993)、Stevens(1993)、Strutt和An—terdersonfl9991等均認(rèn)為自由貿(mào)易有益于改善環(huán)境質(zhì)量：Lyuba(1999)、David(2001)、Jeffery(2002)等人則支持“污染光環(huán)”假說，認(rèn)為跨國公司的高效生產(chǎn)具有示范效應(yīng)，能促使東道國環(huán)境得到改觀。二是損害論。如Conrad(1993)、Chilchilnisky(1994)、Copeland和Taylor(1995)、和Geradinfl9971等人認(rèn)為無論在短期或長期，若環(huán)境產(chǎn)權(quán)未能明確界定。貿(mào)易自由化對環(huán)境的影響都是消極的：而Smarzynska(Z001)、Kolstad(2002)、Hua Wang(2005)等人的研究則基本證實了“污染避難所”假說，認(rèn)為發(fā)達(dá)國家嚴(yán)格的環(huán)境管制會促使污染產(chǎn)業(yè)遷移到管制較松的發(fā)展中國家，從而使其逐漸淪為“污染避難所”。三是折衷論。如Grossman和Krueger(1991、1995)、Keydiche(1993)、Runge(1994)以及Dean(1997)等認(rèn)為貿(mào)易與投資的環(huán)境效應(yīng)是復(fù)雜多維的，不能一概而論是利或弊，而應(yīng)根據(jù)一國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、居民收入水平、環(huán)境政策等情況，從辯證、動態(tài)的角度綜合考察貿(mào)易投資對環(huán)境的影響機(jī)理及效應(yīng)之間的“角力”。國內(nèi)在該領(lǐng)域的研究始于20世紀(jì)90年代后，至今尚未形成完整的理論體系，文獻(xiàn)多側(cè)重于實證分析，在研究結(jié)論上存在較大分歧。如趙玉煥(1997)、沙文兵(2006)、周茂榮(2008)等認(rèn)為貿(mào)易投資的增長會使我國環(huán)境問題日益嚴(yán)重，而張連眾(2003)、李芳香(2004)等則認(rèn)為貿(mào)易開放有利于環(huán)境保護(hù)。

二、數(shù)據(jù)、模型與實證檢驗

(一)變量選取、數(shù)據(jù)來源與處理

本文首先應(yīng)用SPSS14.0對長三角三廢數(shù)據(jù)進(jìn)行了主成分分析，并將以此為基礎(chǔ)構(gòu)建的環(huán)境污染綜合指數(shù)用于表征因變量環(huán)境污染(PLTN)，然后用長三角三省市加總的出口額、進(jìn)口額與FDI實際利用額(單位金額均為億美元)來分別表征出口貿(mào)易(EXP)、進(jìn)口貿(mào)易(IMP)與外商直接投資(FDI)等自變量。文中數(shù)據(jù)均來自1986—2008年間江、浙、滬三省市的地方統(tǒng)計年鑒與環(huán)境狀況公報，樣本容量為23。為消除價格因素影響以獲得變量實際值，本文對三省市加總的進(jìn)、出口總額分別用WTO公布的中國進(jìn)、出口商品價格指數(shù)進(jìn)行了平減，F(xiàn)DI實際利用額則采用上海市統(tǒng)計局公布的固定資產(chǎn)投資價格指數(shù)來代替整個地區(qū)的指數(shù)進(jìn)行了平減。所有價格指數(shù)均以1990年為基期經(jīng)轉(zhuǎn)化計算而得。由于自變量與因變量間的量綱不同，同時為增強(qiáng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定性并消除異方差的影響。本文對出口貿(mào)易、進(jìn)口貿(mào)易與FDI等變量的數(shù)據(jù)也做了先取對數(shù)，后作標(biāo)準(zhǔn)化的處理，并在分析中分別記為：LNEXP，LNIMP，LNFDI。

(二)單位根檢驗

只有同階單整的非平穩(wěn)時序之間才可能存在協(xié)整關(guān)系，因此本文首先采用ADF單位根檢驗法對上述各變量的平穩(wěn)性及其單整階數(shù)進(jìn)行了檢驗。檢驗時，本文根據(jù)各序列的曲線圖來確定模型是否包含截距項和時間趨勢項，滯后階數(shù)p則在設(shè)定最大滯后長度后由EVIEW6，0軟件按AIC準(zhǔn)則自動選擇最佳滯后期數(shù)。由檢驗結(jié)果表1可知，四個變量的原始時間序列都是非平穩(wěn)的，但它們的一階差分變量都平穩(wěn)，因而都具有一階單整I(1)現(xiàn)象，可在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步做Johansen協(xié)整關(guān)系檢驗。

(三)協(xié)整關(guān)系分析

協(xié)整關(guān)系是指非平穩(wěn)變量之間存在的一種長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，本文在建立VAR(m)型的基礎(chǔ)上采用Johansen and Juselius(1990)提出的方法對上述各變量進(jìn)行了協(xié)整檢驗。首先依據(jù)EVIEW6.湔滯后長度判別檢驗的結(jié)果，將VAR模型的最佳滯后階數(shù)m設(shè)為3。然后根據(jù)初始數(shù)據(jù)的特性，再將協(xié)整檢驗形式確定為“序列有線性趨勢但協(xié)整方程僅含截距”，鑒于協(xié)整檢驗是對無約束VAR模型一階差分變量的滯后期進(jìn)行約束檢驗，因此協(xié)整檢驗時的滯后期數(shù)應(yīng)設(shè)為2。從檢驗結(jié)果表2可看出，最大特征根與跡統(tǒng)計量檢驗均表明在5％的顯著性水平下變量間最多存在兩個協(xié)整方程，現(xiàn)將第一個能準(zhǔn)確反映變量間關(guān)系的協(xié)整方程寫成如下數(shù)學(xué)表達(dá)式：

PLTN=0.404217+1.558060LNEXP-0.698444LNIMP+0.171226LNFDI

(1)

(0.13812)

(0.13262)

(0.01632)

由檢驗結(jié)果及表達(dá)式(1)，我們得出以下結(jié)論：一是從長期看，長三角地區(qū)的外貿(mào)、FDI與環(huán)境污染確實存在穩(wěn)定的均衡關(guān)系；二是LNEXP，LNFDI與PLTN之間存在正的協(xié)整關(guān)系，即出口貿(mào)易和FDI加重了長三

角地區(qū)的環(huán)境污染，出口與FDI每增加1％，三廢排放分別增加1.56％與0.17％：三是LNIMP與PLTN之間存在負(fù)協(xié)整關(guān)系，即進(jìn)口貿(mào)易減輕了長三角地區(qū)的環(huán)境壓力，進(jìn)口每增加1％，三廢排放減少0.70％：四是從系數(shù)的絕對值來看，出口對環(huán)境污染的影響最大，進(jìn)口次之，F(xiàn)DI最小。這些結(jié)論與長三角的現(xiàn)實狀況是相吻合的。20余年來，長三角工業(yè)制成品的出口貿(mào)易迅速增長，其中石化礦冶、紡織印染等污染密集品的出口規(guī)模也在急劇膨脹，而現(xiàn)代服務(wù)貿(mào)易與高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易卻相對滯后。FDI大量流人中低端制造業(yè)與高耗能產(chǎn)業(yè)，致使整個地區(qū)偏污染型的生產(chǎn)活動規(guī)模不斷擴(kuò)大，雖然FDI能產(chǎn)生一定的技術(shù)外溢、制度示范等正面效應(yīng)，但遠(yuǎn)低于其生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大所帶來的環(huán)境負(fù)面效應(yīng)，結(jié)果導(dǎo)致整個地區(qū)的工業(yè)排放日趨增多，環(huán)境污染隨之惡化。與此相反，進(jìn)口貿(mào)易則減緩了長三角地區(qū)的環(huán)境壓力，這主要是因為商品的進(jìn)口，尤其是污染密集品的進(jìn)口不僅能促進(jìn)市場競爭，有效替代過剩產(chǎn)能，而且先進(jìn)技術(shù)設(shè)備的引進(jìn)與擴(kuò)散能提高整個地區(qū)的勞動生產(chǎn)率和資源利用率，從而有助于緩解經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長所帶來的環(huán)境負(fù)影響。

(四)向量誤差修正模型

根據(jù)Engle表述定理(1987)，若變量之間存在協(xié)整關(guān)系，則基于VAR模型可建立向量誤差修正模型(VECM)以檢驗變量間的動態(tài)關(guān)系。在VECM模型中，誤差修正項ecmt-1能反映變量之間在短期波動的不斷調(diào)整下最終回歸的長期均衡關(guān)系，而修正系數(shù)矩陣僅則能反映差分因變量偏離長期均衡狀態(tài)時系統(tǒng)對其進(jìn)行修正的調(diào)整速度。在做VECM檢驗之前，本文先對整個模型的平穩(wěn)性進(jìn)行了檢驗，由檢驗結(jié)果圖l知，所有特征根均落在單位圓內(nèi)或圓上，表明VECM模型是穩(wěn)定的，由此得出的結(jié)論較為可靠。鑒于VECM的滯后期是無約束VAR模型一階差分變量的滯后期，而前文確定的VAR模型滯后期為3，因而本次VECM檢驗的滯后期應(yīng)設(shè)為2，檢驗時序列仍保留確定性趨勢但協(xié)整方程僅含截距項。運行EVIEW6，0后，可得到以下矩陣形式的估計結(jié)果：

其中Yt=[PLTN LNEXP LNIMP FD]，veem_t-1=(1-1.558 0.698-0.1711xY_t-0.404。模型總體檢驗統(tǒng)計量為：LogL=96.3；AIC=-8.4；SC=-7.8。從以上矩陣方程的第一行數(shù)據(jù)可得出以下結(jié)論：短期內(nèi)LNEXP對PLTN會產(chǎn)生顯著的正向影響。且影響系數(shù)較長期大，這表明長三角地區(qū)出口的增長會使污染排放短期內(nèi)立即增加，長期內(nèi)出口貿(mào)易所發(fā)揮的規(guī)模效應(yīng)與技術(shù)效應(yīng)卻部分抵消了其短期所產(chǎn)生的污染效應(yīng)：與長期影響一樣，短期內(nèi)LNIMP也對PLTN產(chǎn)生顯著的負(fù)面影響，因此進(jìn)口貿(mào)易的生產(chǎn)替代作用能在短期內(nèi)有效緩解污染排放壓力，且長期內(nèi)隨著進(jìn)口貿(mào)易技術(shù)溢出效應(yīng)的發(fā)揮，其對污染排放的抑制作用會更大，因而進(jìn)口的長期影響系數(shù)會大于其短期系數(shù)；與長期影響相反。短期內(nèi)LNFDI會對PLTN產(chǎn)生較顯著的負(fù)面影響，但影響力度較長期小，可見FDI的流入在短期內(nèi)有利于污染排放的減少，這是因為外資項目的建設(shè)通常需要一定的周期，在外資企業(yè)開工投產(chǎn)前或試運營期間，其生產(chǎn)規(guī)模較小因而污染排放也較少，加上企業(yè)創(chuàng)建初期技術(shù)設(shè)備、中間品的進(jìn)口還能產(chǎn)生一定的國產(chǎn)替代效應(yīng)與技術(shù)溢出效應(yīng)，所以短期內(nèi)的污染排放不僅不會增加反而會有所減少，但長期內(nèi)隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，特別是區(qū)內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)被帶動發(fā)展后，F(xiàn)DI將逐步發(fā)揮其進(jìn)口替代效應(yīng)，從而使國內(nèi)生產(chǎn)與污染排放的壓力隨之增大。當(dāng)FDI的污染排放效應(yīng)超過其技術(shù)轉(zhuǎn)移效應(yīng)時，F(xiàn)DI必然會加劇環(huán)境污染；誤差修正項的系數(shù)為負(fù)，符合反向糾正機(jī)制，而其絕對值較小，表明短期波動對長期均衡趨勢的偏離程度較低，因而系統(tǒng)調(diào)整速度也較小，所以長三角地區(qū)外貿(mào)、FDI對污染排放的影響還是比較穩(wěn)定的。從矩陣方程的其他幾行數(shù)據(jù)還可看出，在滯后兩期內(nèi)PLTN對LNEXP與FDI均有較顯著的負(fù)面影響，但影響系數(shù)較小，說明近年來隨著環(huán)評審批、環(huán)?！叭瑫r”、排污注冊與許可以及排污費征收等環(huán)保措施的相繼出臺，長三角地區(qū)的環(huán)境政策法規(guī)體系日趨完善，環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)管力度也有所提高，因此環(huán)境規(guī)制在抑制整個地區(qū)的粗放型出口與引導(dǎo)外資流向等方面已經(jīng)初現(xiàn)成效。

(五)格蘭杰(GRANGER)因果關(guān)系檢驗

協(xié)整關(guān)系的存在并不表明變量之間必然有經(jīng)濟(jì)意義上的因果關(guān)系，因此還需采用格蘭杰因果檢驗法做進(jìn)一步驗證。本文首先基于變量的水平值對長三角地區(qū)PLTN與LNEXP、LNIMP、LNFDI間的長期格蘭杰因果關(guān)系進(jìn)行檢驗，然后在上文VECM模型的基礎(chǔ)上應(yīng)用WALD系數(shù)檢驗法對變量的差分值進(jìn)行短期的因果關(guān)系檢驗。從檢驗結(jié)果表3可知，不管是長期或短期，在10％以內(nèi)不同的顯著性水平上，LNEXP、LNIMP與LNF—DI均是PLTN的格蘭杰因，表明長三角進(jìn)、出口貿(mào)易與FDI流入確實是影響整個地區(qū)環(huán)境污染變化的統(tǒng)計學(xué)原因：反過來，在90％左右的置信度水平上，PLTN也是LNEXP與LNFDI(LNIMP除外)的格蘭杰因，這表明隨著長三角地區(qū)環(huán)境管制的加強(qiáng)，環(huán)境資源，作為一種對比較優(yōu)勢具有影響力的生產(chǎn)要素，已通過成本傳導(dǎo)機(jī)制對長三角的出口貿(mào)易與FDI產(chǎn)生了一定的反作用，但對進(jìn)口貿(mào)易的反作用由于環(huán)境監(jiān)管、執(zhí)法等方面的原因目前尚不明顯。

三、對策建議

基于以上分析結(jié)論，為進(jìn)一步促進(jìn)長三角地區(qū)外貿(mào)、FDI與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展，本文提出以下對策建議：一是在政府層面，應(yīng)完善節(jié)能減排地方性法規(guī)。加大執(zhí)法監(jiān)管力度，加強(qiáng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)、貿(mào)易和環(huán)保政策的銜接，建立健全與國際接軌的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)體系和環(huán)保標(biāo)志制度：優(yōu)化產(chǎn)業(yè)與出口結(jié)構(gòu)，抑制“高耗能、高污染、資源性”產(chǎn)品出口，同時調(diào)整區(qū)內(nèi)工業(yè)布局和能耗結(jié)構(gòu)，建立高污染密集產(chǎn)業(yè)特別控制區(qū)，積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，大力促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展：嚴(yán)格實施廢舊物品進(jìn)口監(jiān)管制度，杜絕洋垃圾流入?yún)^(qū)內(nèi)，鼓勵引進(jìn)先進(jìn)適用的環(huán)保技術(shù)和治污設(shè)備，放松對污染品進(jìn)口的貿(mào)易保護(hù)，促使污染型產(chǎn)業(yè)全面參與國際競爭，盡快淘汰“三高一低”型落后產(chǎn)能：注重外資利用的質(zhì)量、效益與水平，加強(qiáng)對外資企業(yè)的環(huán)保審批與環(huán)境監(jiān)管。嚴(yán)格限制或禁止污染型項目繼續(xù)進(jìn)入?yún)^(qū)內(nèi)；加強(qiáng)區(qū)域環(huán)境合作，打破行政條塊分割，完善資源產(chǎn)權(quán)制度。創(chuàng)新環(huán)境管理手段，提高環(huán)境成本的內(nèi)化程度；深化政績考核制度改革，加快推行、完善綠色GDP核算體系，適時推出環(huán)境垂直管理體系。二是在企業(yè)層面，應(yīng)鼓勵企業(yè)樹立綠色經(jīng)營理念，積極實施清潔生產(chǎn)，并按照ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)化環(huán)境管理，努力實現(xiàn)節(jié)能、降耗與減排目標(biāo)；同時大力開發(fā)綠色產(chǎn)品，實施綠色設(shè)計與綠色制造，積極參與國際綠色認(rèn)證，開展綠色營銷，促進(jìn)綠色產(chǎn)品出口。三是在公眾層面，應(yīng)加強(qiáng)宣傳教育，增強(qiáng)全民環(huán)保意識與綠色消費意識，建立公眾參與的環(huán)保監(jiān)督制度：鼓勵并扶持環(huán)境非政府組織在長三角地區(qū)的發(fā)展，充分發(fā)揮其環(huán)保工作中在協(xié)助監(jiān)督、調(diào)停中介與溝通引導(dǎo)方面的重要作用。