保費(fèi)收入灰色預(yù)測(cè)方法研究

摘 要：市場(chǎng)主體多元化的新形勢(shì)對(duì)保險(xiǎn)公司的計(jì)劃管理工作提出了更高要求，為了保證計(jì)劃制定更加切合市場(chǎng)實(shí)際，提高計(jì)劃工作的精細(xì)化程度，保險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)中有必要對(duì)人身險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行研究和預(yù)測(cè)。利用近幾年人身險(xiǎn)與財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入數(shù)據(jù)建立灰色預(yù)測(cè)模型，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的預(yù)測(cè)，為公司制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提供決策依據(jù)。模型檢驗(yàn)結(jié)果證明模型預(yù)測(cè)精度良好。

關(guān)鍵詞：保費(fèi)收入；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)；人身險(xiǎn)；灰色預(yù)測(cè)

中圖分類號(hào)：F84文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1672-3198（2008）03-0072-02

1996年，我國(guó)保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)的分業(yè)經(jīng)營(yíng)。盡管隨著我國(guó)金融體制改革的不斷深入和外資保險(xiǎn)公司的快速發(fā)展，各大保險(xiǎn)公司開(kāi)始組建保險(xiǎn)金融集團(tuán)，但仍然保持財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)的單獨(dú)核算，因此，對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)的保費(fèi)收入分別預(yù)測(cè)，對(duì)于保險(xiǎn)公司制定業(yè)務(wù)目標(biāo)更具現(xiàn)實(shí)意義。

1 保費(fèi)收入灰色GM（1，1）預(yù)測(cè)模型

目前，保費(fèi)收入預(yù)測(cè)方法主要有回歸分析法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法。兩者需要判斷和選擇影響保費(fèi)收入的若干因素?；疑A(yù)測(cè)則通過(guò)對(duì)保費(fèi)收入原始數(shù)據(jù)的整理來(lái)尋找保費(fèi)收入的增長(zhǎng)變動(dòng)規(guī)律，其突出優(yōu)點(diǎn)在于所需數(shù)據(jù)量小，在中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)中精度高。由于影響人身險(xiǎn)保費(fèi)收入與財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的因素各不相同且難以確定，同時(shí)在數(shù)據(jù)收集上存在一定困難，因此，利用灰色預(yù)測(cè)具有較強(qiáng)的實(shí)用性和便利性。

1.1 構(gòu)造保費(fèi)收入原始數(shù)據(jù)時(shí)間序列

設(shè)X為人身險(xiǎn)年保費(fèi)收入，則歷年人身險(xiǎn)保費(fèi)收入構(gòu)成的原始數(shù)據(jù)序列為

1.2 數(shù)據(jù)生成

灰色系統(tǒng)在建模的時(shí)候，必須采用一定的方式對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行生成處理，使生成的數(shù)據(jù)序列變成有規(guī)序列。通常采用一階累加序列生成數(shù)據(jù)，一方面為建模提供中間信息，另一方面弱化原始數(shù)據(jù)序列的隨機(jī)性。生成后的數(shù)據(jù)為：

1.3 模型的建立

經(jīng)過(guò)累加生成后的序列x(1)具有較強(qiáng)的分布規(guī)律，因而可以建立模型逼近和模擬?；疑Ｐ徒⒌奈⒎帜Ｐ蜑楠?/p>

2 算例

2.1 數(shù)據(jù)選取

2000年以前，我國(guó)處于產(chǎn)、壽險(xiǎn)分業(yè)經(jīng)營(yíng)的初期，無(wú)論是人身保險(xiǎn)業(yè)還是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)，都存在市場(chǎng)主體數(shù)量偏少，市場(chǎng)集中度高的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)近幾年發(fā)展，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)逐步改善，因此，本文選取2000年至2006年保費(fèi)收入數(shù)據(jù)，這一期間市場(chǎng)主體增加，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)日趨規(guī)范，含有準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)保費(fèi)收入發(fā)展趨勢(shì)所需較大的信息量，有助于建立較高精度的預(yù)測(cè)模型。

3 結(jié)論

本文利用灰色理論對(duì)我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和人身保險(xiǎn)的保費(fèi)收入建立預(yù)測(cè)模型，由精度檢驗(yàn)結(jié)果可知，預(yù)測(cè)精度達(dá)到一級(jí)。模型的運(yùn)用與改進(jìn)：灰色預(yù)測(cè)具有數(shù)據(jù)要求少，不考慮分布規(guī)律、變化趨勢(shì)、運(yùn)算方便，易于檢驗(yàn)的特點(diǎn)，但GM（1，1）預(yù)測(cè)模型真正具有實(shí)際意義、精度較高的預(yù)測(cè)值，僅僅是最近的一、兩個(gè)數(shù)據(jù)。因此，在運(yùn)用該模型預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)在充分利用已知信息的同時(shí)，不斷補(bǔ)充新的信息，以最新的數(shù)據(jù)代替原有歷史數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)更新原始數(shù)據(jù)序列，以此提高預(yù)測(cè)精度。

參考文獻(xiàn)

［1］吳曉輝.我國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模預(yù)測(cè)方法探討［J］.保險(xiǎn)研究，2006，（4）.

［2］何淑菁.BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在我國(guó)人身保費(fèi)收入中的應(yīng)用研究［J］.價(jià)值工程，2006，（11）.

［3］包慧敏.保險(xiǎn)業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)中數(shù)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用研究［J］.保險(xiǎn)研究，2006，（1）.

注：本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請(qǐng)以PDF格式閱讀原文。