軍事評(píng)估中一致性悖論問(wèn)題研究

狄繼超 張東戈 牛彥杰 禹明剛

（陸軍工程大學(xué) 指揮控制工程學(xué)院，江蘇 南京210007）

1 引言

現(xiàn)代軍事決策高度依賴數(shù)據(jù)，如果數(shù)據(jù)存在偏差悖論，基于數(shù)據(jù)的決策就會(huì)有系統(tǒng)性偏差。面對(duì)各類數(shù)量龐大、種類繁多的數(shù)據(jù)，指揮員與參謀人員習(xí)慣使用匯總后的數(shù)據(jù)來(lái)判斷態(tài)勢(shì)、做出決策。然而實(shí)踐發(fā)現(xiàn)，在“匯總”數(shù)據(jù)時(shí)，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)分類匯總與合并匯總所獲得的結(jié)果不一致的現(xiàn)象，這就是辛普森悖論（Simpson's Paradox）。

1951 年Simpson E 發(fā)現(xiàn)了這種統(tǒng)計(jì)不一致的現(xiàn)象。這一現(xiàn)象具有普遍性，引發(fā)了不同領(lǐng)域?qū)W者對(duì)這一問(wèn)題的研究興趣。Bickel 等研究了研究生招生中有關(guān)性別偏見(jiàn)的辛普森悖論問(wèn)題［1］；王艷軍等研究了軟件質(zhì)量評(píng)估中的辛普森悖論現(xiàn)象［2］；Norton 等以實(shí)例解釋了為什么會(huì)發(fā)生辛普森悖論并提出了避免措施［3］；Alipourfard 等討論了在二進(jìn)制因變量數(shù)據(jù)集中識(shí)別辛普森悖論的方法［4］；Vilenchik 對(duì)社交媒體數(shù)據(jù)中存在的辛普森悖論進(jìn)行了研究，并設(shè)計(jì)了一個(gè)統(tǒng)計(jì)框架去發(fā)現(xiàn)其中存在的問(wèn)題［5］。在軍事領(lǐng)域目前缺乏對(duì)辛普森悖論的相關(guān)公開研究文獻(xiàn)。

隨著我軍現(xiàn)代化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，基于數(shù)據(jù)的各類軍事量化評(píng)估、決策越來(lái)越普遍，如何發(fā)現(xiàn)和處理辛普森悖論，也日益成為提升軍事評(píng)估、軍事決策可靠性和有效性的一個(gè)突出現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

2 辛普森悖論產(chǎn)生的原因

圖1 用兩型坦克打擊目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)圖來(lái)說(shuō)明辛普森悖論產(chǎn)生的原因。橫坐標(biāo)表示上級(jí)安排的打擊目標(biāo)數(shù)，縱坐標(biāo)表示命中數(shù)，每個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的向量的斜率就是命中率。兩種坦克分別對(duì)一類目標(biāo)和二類目標(biāo)進(jìn)行打擊，如果對(duì)一類目標(biāo)的命中率記為k1，對(duì)二類目標(biāo)的命中率記為k2，總體的命中率記為k。，則有如下計(jì)算公式。

圖1 辛普森悖論原因示意圖

對(duì)于A 型坦克：

對(duì)于B 型坦克：

命中率比較：

由式（3）可以發(fā)現(xiàn)，對(duì)于一類目標(biāo)和二類目標(biāo)，A 型坦克命中率均低于B 型坦克；但計(jì)算總命中率時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)A 型坦克命中率高于B 型坦克。這種統(tǒng)計(jì)方法只簡(jiǎn)單地做數(shù)量上的加法，對(duì)不同目標(biāo)類型不加以區(qū)分，忽略了命中不同類型目標(biāo)的難度差異，就容易造成辛普森悖論。

由此可知，就軍事評(píng)估和決策問(wèn)題來(lái)說(shuō)，引發(fā)辛普森悖論的因素是存在易被忽略的混雜變量，也就是數(shù)據(jù)在獲取時(shí)，存在隱形的獲取差異，導(dǎo)致不同條件下分組所包含的“難度權(quán)重” 信息丟失，最終得到錯(cuò)誤的結(jié)論。

3 辛普森悖論檢測(cè)方法

根據(jù)辛普森悖論產(chǎn)生的原理，可以通過(guò)檢測(cè)變量在“匯總數(shù)據(jù)”中和“分組數(shù)據(jù)”中的趨勢(shì)變化是否一致來(lái)判斷是否存在悖論。

趨勢(shì)對(duì)比檢測(cè)法（Trend Contrast Detection，TCD）具體可以分為三步。①在混雜變量上將數(shù)據(jù)分解成同質(zhì)性更好的子組。②采用線性擬合刻畫自變量和因變量之間的相關(guān)變化趨勢(shì)。③通過(guò)對(duì)比匯總數(shù)據(jù)中的趨勢(shì)與子組數(shù)據(jù)中的趨勢(shì)是否一致來(lái)判斷悖論是否存在。

3.1 基于差異分組法的數(shù)據(jù)分組

數(shù)據(jù)分組面臨的最重要的問(wèn)題是分組之間的界限確定。對(duì)于定性性質(zhì)的數(shù)列，例如坦克命中率對(duì)比評(píng)估，組限的確定比較簡(jiǎn)單，只需要將打擊目標(biāo)按照難易進(jìn)行分組。在復(fù)雜戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境下，組限的確定可能會(huì)比較復(fù)雜，如射擊若按能見(jiàn)度、機(jī)動(dòng)速度等設(shè)界，就會(huì)沒(méi)有明確的組限分割標(biāo)準(zhǔn)，此時(shí)就需要通過(guò)分析數(shù)組中數(shù)據(jù)的值來(lái)確定分組。

3.1.1 確定分組目標(biāo)

假如評(píng)估目標(biāo)是統(tǒng)計(jì)分析因變量y隨自變量x變化的變化趨勢(shì)。采集數(shù)據(jù)樣本總量為n組，x的數(shù)值集合X ＝｛x1，x2，…，xn｝，y的數(shù)值集合Y ＝｛y1，y2，…，yn｝。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中存在著混雜變量xc的干擾，xc的數(shù)值集合為XC ＝｛xc1，xc2，…，xcn｝，混雜變量xc的值域［min（xc），max（xc）］。

根據(jù)混雜變量分區(qū)，分組內(nèi)容見(jiàn)表1。分割混雜變量值域?qū)?shù)據(jù)共分成m個(gè)子組，每組依次表示為b1，b2，…，bm。在分組中p為劃分后的混雜變量的分區(qū)，它是一個(gè)混雜變量的值域空間，依次表示為p1，p2，…，pm。設(shè)sh（h ＝1，2，…，m -1）為各分區(qū)之間的組界，sh∈XC。ni（i ＝1，2，…，m）為第i個(gè)子組中的數(shù)據(jù)樣本量，xcij，xij和yij分別為第i個(gè)子組中第j（j ＝1，2，…，ni）個(gè)混雜變量、自變量和因變量的數(shù)值。

表1 根據(jù)混雜變量分組后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

分組時(shí)需要考慮兩個(gè)方面的平衡：第一，每個(gè)子組都應(yīng)該具有盡可能好的“同質(zhì)性”，即各子組中的數(shù)據(jù)彼此之間比其他子組中的數(shù)據(jù)更“相似”。第二，有數(shù)量適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)點(diǎn)，數(shù)量過(guò)少的子組會(huì)缺乏顯著性，而數(shù)量過(guò)多的子組對(duì)于穩(wěn)健趨勢(shì)判斷來(lái)說(shuō)可能太不均勻。分組的目標(biāo)是期望“組內(nèi)差異最小化，各組之間差異最大化”，最大限度地在子組內(nèi)剔除混雜變量的干擾。

3.1.2 差異分組

采用差異分組法對(duì)匯總數(shù)據(jù)進(jìn)行分組，通過(guò)在混雜變量上尋找最佳分割點(diǎn)s，將匯總數(shù)據(jù)分割成兩個(gè)滿足組間差異最大化、組內(nèi)差異最小化要求的分區(qū)，通過(guò)遞次迭代的方法，進(jìn)一步尋找兩個(gè)分區(qū)的最佳分割點(diǎn)對(duì)分區(qū)進(jìn)行分組，逐步將原來(lái)的匯總數(shù)據(jù)分割成滿足需要的子組集合。

衡量差異需要區(qū)分“組間差異” 和“組內(nèi)差異”，此時(shí)可以引入總偏差平方和TSS（Total Sum of Square）來(lái)描述因變量y的差異變化，其計(jì)算公式為：

式（4）中，yi是因變量y的第i個(gè)數(shù)據(jù)值，是所有因變量y數(shù)據(jù)值的平均值。

對(duì)于混雜變量xc，可以通過(guò)拆分總平方和來(lái)量化因變量y的差異變化，總平方和＝組間平方和+組內(nèi)平方和。即：

式（5）中，b是匯總數(shù)據(jù)根據(jù)混雜變量分解后的子組，nb是子組b中的數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù)量，ybi是子組b中的第i個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)，是該子組中數(shù)據(jù)值的平均值。

為了衡量組間數(shù)據(jù)差異性大小，可以定義一個(gè)組間差異系數(shù)R。組間差異系數(shù)R是分組平方和與總平方和的比例，R的大小反映了組間數(shù)據(jù)差異性的大小。

對(duì)于混雜變量xc，R取值在0～1 之間，R越大表示組間差異越大，同時(shí)組內(nèi)差異越小。

對(duì)于表2 所示的匯總數(shù)據(jù)，混雜變量xc的域可以由其中某個(gè)值s分成兩個(gè)分區(qū)p1和p2：［min（xc），s］ 和（s，max（xc）］，同時(shí)對(duì)應(yīng)的匯總數(shù)據(jù)可以分成子組b1和b2，其組間差異系數(shù)為：

簡(jiǎn)化可得：

式（7）中，nb1是子組b1中數(shù)據(jù)點(diǎn)的數(shù)量，nb2是子組b2中數(shù)據(jù)點(diǎn)的數(shù)量。由此，在s的所有可能值中，可以選擇最大化R的值s0作為混雜變量域的最佳分割點(diǎn)。對(duì)于分組后的子組b1，b2，采用同樣的分解方法，進(jìn)一步選擇最佳分割點(diǎn)s1，s2來(lái)迭代分解數(shù)據(jù)。通過(guò)這種迭代，分割混雜變量的值域，形成m個(gè)子組。理論上這個(gè)過(guò)程可以持續(xù)進(jìn)行下去，直到混雜變量被分割成由單個(gè)點(diǎn)組成的子組。

3.1.3 避免過(guò)度分割

為了防止過(guò)度分割，可以進(jìn)行某種約束，例如，設(shè)定子組中數(shù)據(jù)點(diǎn)一旦小于某個(gè)設(shè)定值w就不再進(jìn)行分割。為方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與計(jì)算，可設(shè)定：

若數(shù)據(jù)總量n≥1000 時(shí)，；否則w＝10。

3.2 趨勢(shì)擬合

為對(duì)比數(shù)據(jù)在匯總中和分組中的趨勢(shì)，采用線性模型來(lái)量化x與y之間的關(guān)系。線性模型計(jì)算上較為簡(jiǎn)單，在數(shù)據(jù)量不大的情況下，工程上誤差可以接受。最小二乘法基本的線性回歸方法如下。

將自變量x與因變量y的數(shù)值對(duì)應(yīng)的n個(gè)點(diǎn)記作（xi，yi），i ＝1，2，…，n，待確定的直線方程記作y ＝α+βx，誤差記作E。由此：

根據(jù)擬合出的直線的斜率β的正負(fù)值，判斷因變量y隨自變量x是遞增趨勢(shì)或遞減趨勢(shì)。為便于對(duì)比，我們采用符號(hào)函數(shù)sgn 來(lái)量化β的正負(fù)值，即β ＝0 時(shí)，sgn（β）＝0；β ＞0 時(shí)，sgn（β）＝1；β ＜0 時(shí)，sgn（β）＝-1。

3.3 趨勢(shì)對(duì)比

趨勢(shì)對(duì)比就是將各子組中的變量變化趨勢(shì)分別與匯總情況下趨勢(shì)進(jìn)行對(duì)比。將sgn（β1），sgn（β2），…，sgn（βt）分別與sgn（β）進(jìn)行比對(duì)，不同子組的個(gè)數(shù)記為v，若v≥m／2，則視為子組內(nèi)趨勢(shì)與匯總時(shí)趨勢(shì)不同，判斷其為存在悖論。

3.4 趨勢(shì)對(duì)比檢測(cè)法算法流程

趨勢(shì)對(duì)比檢測(cè)法（TCD）算法流程示意圖如圖2 所示，步驟如下。

圖2 趨勢(shì)對(duì)比檢測(cè)法算法流程示意圖

步驟1：輸入數(shù)據(jù)，n個(gè)數(shù)組，包含混雜變量xc、自變量x和因變量y。

步驟2：在混雜變量上通過(guò)差異分組法進(jìn)行數(shù)據(jù)分組。將匯總數(shù)據(jù)共分成m個(gè)子組。

步驟3：基于最小二乘法擬合匯總數(shù)據(jù)中因變量y隨自變量x變化的相關(guān)趨勢(shì)，得出斜率β，進(jìn)而得出sgn（β）。

步驟4：基于最小二乘法擬合各子組中y與x的關(guān)系，得出斜率β1，β2，…，βm的值，求出sgn（β1），sgn（β2），…，sgn（βm）。

步驟5：進(jìn)行趨勢(shì)對(duì)比，判斷是否存在悖論。

4 示例檢驗(yàn)

分析部隊(duì)兵齡層次與實(shí)彈射擊成績(jī)之間的關(guān)系。將兵齡由短到長(zhǎng)分為1～3 檔，射擊環(huán)境能見(jiàn)度由低到高賦值0～4，射擊成績(jī)滿分為100 分，數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)似乎新兵比老兵成績(jī)好。然而由于數(shù)據(jù)采集時(shí)環(huán)境能見(jiàn)度不同，需要檢測(cè)能見(jiàn)度是否對(duì)分析結(jié)果造成影響。

表2 不同兵齡層次射擊成績(jī)統(tǒng)計(jì)表

續(xù)表2

步驟1：輸入數(shù)據(jù)，n ＝30，兵齡層次數(shù)值即為自變量x，射擊成績(jī)即為因變量y，能見(jiàn)度為混雜變量xc。

步驟2：通過(guò)劃分能見(jiàn)度的區(qū)間來(lái)分解數(shù)據(jù)。運(yùn)用差異分組法將混雜變量的域分成4 個(gè)分區(qū)，pxc1＝［0.2，0.9］，pxc2＝（0.9，1.6］，pxc3＝（1.6，2.7］，pxc4＝（2.7，4］，然后將匯總數(shù)據(jù)按照混雜變量分區(qū)分成4 個(gè)子組。

步驟3：擬合匯總數(shù)據(jù)中射擊成績(jī)隨兵齡變化趨勢(shì)?；谧钚《朔〝M合得到線性方程為：y ＝-3.45x +84.233，其中β ＝-3.45＜0，sgn（β）＝ -1。

如圖3 所示，匯總數(shù)據(jù)中射擊成績(jī)隨兵齡增長(zhǎng)而降低，呈遞減趨勢(shì)。

圖3 匯總數(shù)據(jù)中兵齡層次與射擊成績(jī)關(guān)系示意圖

步驟4：在各子組中線性擬合x與y的關(guān)系，得到方程如下。

子組1：xc∈［0.2，0.9］時(shí)，線性方程為y1＝4.5x1+45.5，其中β1＞0，sgn（β1）＝1；

子組2：xc∈（0.9，1.6］時(shí)，線性方程為y2＝11.375x2+44，其中β2＞0，sgn（β2）＝1；

子組3：xc∈（1.6，2.7］時(shí)，線性方程為y3＝4.357x3+75.357，其中β3＞0，sgn（β3）＝1；

子組4：x c∈（2.7，4］時(shí)，線性方程為y4＝1.153x4+90.75，其中β4＞0，sgn（β4）＝1。

各子組趨勢(shì)圖如圖4 所示。

圖4 不同子組中兵齡層次與射擊成績(jī)關(guān)系示意圖

步驟5：對(duì)比圖4 中不同子組所擬合出的直線和圖3 中匯總數(shù)據(jù)所擬合出的直線的變化趨勢(shì)，即將sgn（β1），sgn（β2），sgn（β3），sgn（β4）分別與sgn（β）進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)在匯總數(shù)據(jù)中，因變量y隨自變量x增加呈遞減趨勢(shì)，而在各子組數(shù)據(jù)中均呈遞增趨勢(shì)。由此表明，匯總數(shù)據(jù)的自變量和因變量的變化趨勢(shì)在子組中均被逆轉(zhuǎn)，這表明混雜變量能見(jiàn)度對(duì)研究兵齡層次與射擊成績(jī)相關(guān)性時(shí)存在干擾，判定此數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析存在辛普森悖論。在這一組數(shù)據(jù)中，如果采用不同的統(tǒng)計(jì)方式分析數(shù)據(jù)，就會(huì)出現(xiàn)不一致的結(jié)論。

5 避免辛普森悖論的幾點(diǎn)建議

隨著基于數(shù)據(jù)的研究和決策日益增多，軍事領(lǐng)域評(píng)估對(duì)象日趨復(fù)雜，多指標(biāo)綜合評(píng)估時(shí)容易忽略隱形混雜變量，為避免出現(xiàn)辛普森悖論，提出三點(diǎn)建議。

5.1 數(shù)據(jù)搜集時(shí)充分考慮環(huán)境類別覆蓋面

在軍事評(píng)估數(shù)據(jù)采集時(shí)，需要選擇熟悉業(yè)務(wù)的人員參與，以專業(yè)的眼光確定評(píng)估對(duì)象需要的樣本數(shù)量和環(huán)境的多樣性。面對(duì)不同的對(duì)象、不同的應(yīng)用背景，會(huì)有不同的側(cè)重，這就需要充分考慮所處的背景環(huán)境。在原始數(shù)據(jù)采集中，環(huán)境變量的類別要記錄得足夠充分，確保環(huán)境類別的覆蓋面充分。

5.2 數(shù)據(jù)分析時(shí)要注意均衡變量影響

在定量分析階段，需要時(shí)刻考慮每一個(gè)因素的權(quán)重，考慮各因素隨環(huán)境條件變化而受到的不同影響，不應(yīng)該簡(jiǎn)單地?cái)?shù)量相加。在多指標(biāo)評(píng)價(jià)體系中，由于各評(píng)價(jià)指標(biāo)的性質(zhì)不同，通常具有不同的量綱和數(shù)量級(jí)。當(dāng)各指標(biāo)間的影響水平相差很大時(shí)，如果直接用原始指標(biāo)值進(jìn)行分析，就會(huì)突出數(shù)值較高的指標(biāo)在綜合分析中的作用，相對(duì)削弱數(shù)值水平較低指標(biāo)的作用，導(dǎo)致辛普森悖論的出現(xiàn)。因此，為了保證結(jié)果的可靠性，要盡可能地對(duì)原始指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，以均衡各指標(biāo)變量對(duì)最終結(jié)果的影響。

5.3 綜合評(píng)估時(shí)要考慮過(guò)程性影響

在分層級(jí)的評(píng)估中，混雜變量的影響可能會(huì)由下層向上層傳導(dǎo)。例如一項(xiàng)選拔由體檢和后續(xù)考核組成，如果體檢采取一票否決制，先檢查身高再檢查視力，和先檢查視力再檢查身高相比，所篩選出的對(duì)象可能會(huì)不同。在第一輪考核合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行下一輪考核，其數(shù)據(jù)就不能有效反映第一輪體檢中混雜變量的影響。在樣本差異較大的情況下，這一問(wèn)題會(huì)非常突出。因此在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析評(píng)判時(shí)，特別需要考慮評(píng)價(jià)程序?qū)Y(jié)果的影響。

6 結(jié)束語(yǔ)

本文通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中的辛普森悖論的分析，提出了趨勢(shì)對(duì)比檢測(cè)法，用于檢測(cè)數(shù)據(jù)中的混雜變量導(dǎo)致的結(jié)論偏差。文中提出的趨勢(shì)對(duì)比檢測(cè)法適用于單個(gè)混雜變量，尚不能檢測(cè)多個(gè)混雜變量，多混雜變量影響檢測(cè)是下一步要研究的問(wèn)題。